Supporti e resistenze nel trading: Funzionano davvero?
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- เผยแพร่เมื่อ 4 ก.ย. 2024
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Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti, Asia e Australia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato il METODO UNGER™: un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Diventare trader è più difficile di quanto tu creda, ma se hai passione, volontà e capitali sufficienti potrai apprendere come programmare e sviluppare strategie efficaci, gestire il rischio e diversificare un portfolio di trading system, così da migliorare notevolmente le tue possibilità di successo.
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Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger.
Proviamo a parlare di supporti e resistenze!
Dunque chi fa trading sa più o meno cosa si intenda dire quando si parla di supporti e resistenze.
Sono quelle linee che si trovano sui grafici, dove i prezzi dovrebbero trovare un momento di pausa.
Arrivandoci, dovrebbero venire respinti o comunque fermare il proprio impeto e si parla anche di rottura dei supporti e resistenze come momenti di forza o debolezza dimostrati dai mercati che potrebbero dare l'opportunità di rientrare per cavalcare un trend che proprio questa forza o debolezza vorrebbe mostrare.
Ma funzionano davvero?
Questa la domanda che a volte ci si sente porre.
Tanti trader, analisti tecnici, grafici, vengono etichettati come i matti che tirano le righe sui grafici e che in realtà quello che molti sostengono è che è più un illusione o comunque una convinzione che si crea in molti e che queste linee in realtà non funzionano.
Aggiungiamoci pure che prendiamo un titolo azionario per esempio che nel corso del tempo ha staccato dividendi e i prezzi vengono dal provider di dati aggiustati per togliere quei gap dovuti al dividendo.
In questo caso quelle che erano delle linee grafiche di supporto perderebbero di senso secondo alcuni.
Nei futures, i futures hanno delle scadenze, nelle scadenze c'è poi il fornitore di dati, che fornisce lo storico back adjusted, diciamo aggiustato anche lì per togliere i gap che ci sono di prezzo tra una scadenza e l'altra.
Anche in questo caso si dice che il supporto o la resistenza non ha più valore perché magari il numero tondo che dovrebbe fungere da supporto in realtà sulle scadenze precedenti, quelle che storicamente avrebbero dovuto dare valore a questo supporto a questa resistenza non esisteva.
Il petrolio che si vede a prezzi pazzeschi anni or sono, in realtà poi questi prezzi vengono calcolati in maniera completamente diversa, per cui certi valori non sono esistiti praticamente quando battevano quei prezzi, oggi compaiono perché ci sono stati vari aggiustamenti.
Quindi, secondo molti quei pezzi non hanno nessun valore, per cui se il prezzo arriva lì, ed io ho una mia bella linea, quella linea è come se non ci fosse perché in realtà non ha nessun senso.
In questo c'è come sempre verità e bugia, o buona interpretazione e cattiva interpretazione e nemmeno io ho la verità in tasca chiaramente, però voglio dire questo; di fatto ci sono dei livelli che dimostrano una tendenza a frenare i prezzi e questi livelli guarda caso tirati graficamente producono questo effetto.
Cioè, se io lavoro come fanno molti price actionari, coloro che si dedicano alla price action per analizzare i mercati, loro praticamente partono da grafici mensili tirano le loro linee, poi scendono su base settimanale ne tirano altre e poi su base giornaliera e via dicendo.
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ciao Andrea, ci vogliono i tuoi videoooo su questo argomento!!!!!!! Sto notando che col passare del tempo l'analisi tecnica viene sempre più vista come magia o stregoneria. Io con la price action ci vivo da ben 5 anni e non ho mai tenuto in considerazione l'analisi fondamentale o altri tipi di analisi. Solo tu puoi difendere questa meravigliosa materia.
C'è un tipo che su supporti e resistenze arriva a conclusioni simili alle tue ma parte da un differente approccio. Cioè lui va a vedere i movimenti in base agli squilibri che si creano tra domanda e offerta (non guarda tanto l'esaurimento di forza, quanto la forza iniziale). Ne esce che i supporti e resistenze più probabili sono quelle zone dove si crea velocemente uno sbilanciamento. Considera S e R solo i timeframe più prossimi, poco importa se un certo livello di prezzo sia stato toccato più volte in là nel tempo. In breve il suo ragionamento è: un'istituzionale mette a ordine un tot ad un livello di prezzo, se non riesce in un colpo ad essere soddisfatto tutto l'ordine, aspetterà che il prezzo torni a quei livelli per completarlo. Se un livello è troppo bilanciato, diventerà molto meno predittiva la seguente traiettoria del prezzo (poichè l'istituzionale ha soddisfatto tutto il suo ordine). Io l'ho interpretato così: in un'ottica di trend, troppo equilibrio equivale ad incertezza. è plausibile?
Credo di sì
Si funzionano e sono la base del trading perchè tutti tradano su queste
Esistono anche nel trading sportivo e fungono da coadiuvante nella decisione da prendere, per cui sono importanti da valutare ma al pari di tutti gli altri parametri in grado di farci pervenire alla decisione corretta. Il bello del trading è che è indicato soprattutto per chi ha l'abilità di trovare soluzioni a problemi complessi, ossia influenzati da diverse variabili.
Cos’è il trading sportivo? È la prima volta che lo sento
Dalle mie ricerche almeno per le tre crypto principali (BTC, ETH e BNB) solo i prezzi non bastano ci vogliono anche i volumi come conferma di un area. Cmq interessante il video
In generale è piuttosto vero, se accompagnati da volumi supporti e resistenze hanno una validità maggiore.
Secondo me un metodo di calcolo del range intorno alle soglie potrebbe essere l'ATR (attuale, quindi varia).
Verissimo quello che dici: supporti e resistenze vanno visti come zone o aree. Personalmente lavoro molto con le pivot lines, sia per stabilire l'ingresso, sia l'uscita. Anche le aree di supporto e resistenza tracciate dalle leading span dell'Ichimoku Cloud, per esempio, mi aiutano parecchio a orientarmi sull'andamento di un titolo. Generalmente se il mio target price di vendita è sotto un'area di resistenza, vendo senza attendere lo sfondamento, in modo da chiudere la posizione in tempi brevi e liberare il capitale. Se è al di sopra, in caso di sfondamento seguo l'andamento per cercare di massimizzare il gain. A me pare che orientarmi con le pivot lines funzioni al punto da confutare inequivocabilmente l'ipotesi nulla. Il mio trading, tuttavia, è discrezionale.
supporti e resistenze nel caso di un doppio massimo o doppio minimo sono da tenere in considerazione, ma spesso il prezzo rompe per poi invertire direzione, dopo 2-3 tentativi sulla stessa linea di supporto/resistenza diventa fallimentare aprire posizioni.
Secondo te va bene usare supporti e resistenze per impostare il take profit?
Multicharts e tradestation non hanno un sistema di pattern recognition da integrare alla programmazione dei trade system? Questo è un po' limitante.
In che senso non ce l’hanno? È una delle funzioni che diamo noi nel percorso
@@UngerAcademy Nel senso: il supporto o resistenza, può essere determinato da una pattern recognition automatica, che filta i giusti imput ed elimina quelli sbagliati, mette le condizioni ecc. In questo video quindi si sostiene che determinare una buona resistenza in automatico, è possibile ma non in maniera smepre perfetta, giusto?
Diciamo che è estremamente complicato farlo per cui in pratica non si riesce
Da un mio studio fatto in backtesting ho definito un livello di ingresso e di uscita qualunque essi siano (ratio 1:1, 1:2, 1:3 etc etc). Il risultato ottenuto con precisione a dir poco millimetrica è che l'andamento dei prezzi nel lungo periodo (10 anni di storico con esecuzione di centinaia di migliaia di ordini per lo meno sul mercato valutario), in tutti i casi si è mosso statisticamente con un esito vincente del 50% su ratio 1:1, 33% su ratio 1:2 etc etc... Questo bilanciamento di fatto è avvenuto sia in termini direzionali che di ampiezza dei movimenti. In parole povere una chiusura dei bilanci sulla parità. Questo avvalorerebbe la tesi puramente empirica che la matematica ci suggerisce sulla "random walk" e rifacendomi a Carl Friedrich Gauss: avendo sul prezzo solo due direzioni possibili e un numero finito di di ingressi e di uscite, è normale che in un numero di lanci che va da 0 ad infinito il risultato rispecchierà sempre più il valore empirico atteso man mano che tendiamo ad "infinito". Per quanto riguarda il concetto della serie prendendo il banale esempio di una serie di rossi o neri alla roulette o del lancio di una monetina. Non è che siccome abbiamo dieci rossi di fila vuol dire che adesso il prezzo ha più probabilità di ribalzare per l'undicesima volta o viceversa. Io vedo i supporti e le resistenze esattamente allo stesso modo in cui una roulette possa dare una serie di neri. È solamente un caso seppur dato da fattori oggettivi. C'e chi obbietterebbe dicendo che ovviamente sul mercato è possibile ricercare un risk/reward a nostro favore sfruttando le probabilità a disposizione a nostro vantaggio ma di fatto pensare di utilizzare l'analisi tecnica sulla price action per costruire un operatività basata in questi termini sia fuorviante ed ingannevole. Ciò non significa che io non sia a favore o che vada a screditare l'analisi tecnica. Essa è una scienza valida a tutti gli effetti. Di fatto però l'analisi tecnica non ci dice che comprando o vendendo livelli di prezzo faremo profitto ma ci insegna semplicemente una metodo di osservazione del mercato. Un mercato composto da dettagli non trascurabili che vanno profondamente oltre il semplice lato aritmetico o tecnico analitico e che quindi solo un intelletto seziente come quello umano è in grado di raggirare. Mi rifaccio all'esempio del computer che di fatto "è un po tonto". Spero che le mie riflessioni abbiano senso e che siano state di utile spunto. Mi interesserebbe sapere cosa ne pensate a riguardo.
Sono arrivato alle stesse identiche tue conclusioni con10 anni di test e valgono allo stesso modo sugli indicatori, alla fine tende tutto al 50% e se sposti il rischio rendimento si sposta la % win loss di conseguenza quasi matematica. Devo ammettere però che l'analisi di Andrea è interessante ovvero di legarla anche alla velocitá del movimento. Questo ha un senso.
Ottima analisi. Rischio/reward 1:1 equivale al 50%, rr 1:2 due perdenti e uno vincente. E così via. Aggiungo che il 50% è puro teoria, perché aggiungendo spread ed eventuale swap la percentuale scende sotto il 50%. Quel che basta al broker per farvi da controparte come al casinò e guadagnare nel lungo periodo
Non è che per forza il broker debba farti da controparte...
Studio molto interessante, però porta a farsi ulteriori domande. Ad esempio, il risultato sarebbe una parità nel lungo termine, considerando che non è vero che il broker fa sempre da controparte. Però i dati veri forniti dai broker sono, mediamente, di una percentuale di perdenti che va dal 75% all'80%, mediamente (quella del 95% è una bufala di lungo corso). Personalmente conosco molti trader e alcuni profittevoli da un paio di decenni, molto costanti anche nelle percentuali di rendimento annuo, una percentuale conciliabile con i dati forniti dalle sim, effettivamente perdenti. Mi chiedo come i tuoi dati, ribadisco molto interessanti, si concilino con quelli da me riportati. Fortuna? Su centinaia di migliaia di eseguiti? Impossibile.
Dico la mia: in determinate situazioni le percentuali cambiano diventando più favorevoli ed è una volta createsi quelle condizioni che bisogna operare.
grazie concordo x esperienza i tuoi concetti
Grande Andrea !
Buongiorno Andrea, ha mai sentito parlare, in ambito supporti e resistenza, della teoria dei quarti? " quarter 's tehory "
Nel caso mi piacerebbe avere una sua opinione, grazie.
Guardati i video in cui dico perché non uso l’analisi tecnica
Ti
Per non parlare degli aumenti di capitale che stravolgono i grafici
Andrea hai dato una bella spiegazione ma ...,.....mixare una programmazione scritta ad una grafica? Credi che non sia possibile?
Diventa trading discrezionale
Non è sempre così , sui supporti potrebbe lateralizzare un po’ per poi ripartire . Il rimbalzo non è sempre immediato
Ciao Andrea, si potrebbe pensare a supporti o resistenze di un certo nr di barre..?esempio il massimo di 3 barre e il suo minimo, poi provare a ragionare se meglio entrare su rimbalzo oppure provare un break out...?una sorta di ricerca di barra madre....
Grazie come sempre
Ciao! Credo che si chiamino "donchian channel" e sono utilizzatissimi come livelli sia di breakout che inversione. Io li uso tantissimo e secondo me funzionano molto bene
Si conosco di donchian Channel, e anche strategie su questi...canali di prezzi, li trovo anche io validi, mi riferivo però vado una programmazione che preveda un'analisi se meglio cercare rotture o rimbalzi dopo ne barre...
Ma poi...la cosa davvero difficile non è trovare punti di ingresso, ma la loro gestione....
In questo caso è meglio parlare di channel breakout, ovviamente si possono usare tecniche del genere ragionando però su barre ad almeno 30 minuti
Time frame h1 e day ? Strumento DAX ? Si può affrontare? Anche se ultimamente ha perso un po' di forza nei break...
Ciao mitico, sto leggendo j.j. Murphy "analisi tecnica dei mercati finanziari" ...ti chiedo, lo ritieni un buon testo per approcciarsi al trading? Grazie !
Guarda il video sui libri che consigliamo ;-)
supporti e resistenze esistono semplicemente perché tanta gente crede che esistono
Il risultato comunque non cambia molto ... :)
Il trading è fatto dalla gente quindi è importante conoscere ciò che pensa la gente
@@darkrider88 senza dubbio.
E poca altra gente molto più sveglia guadagna su quei tanti che ci credono...
non mi meraviglia che siamo indietro in queste cose in Italia confronto a tanti paesi stranieri con la tua mentalità limitata
Fantastici questi vlog botta e risposta che sembrano fatti contro personam....allora voi formatori guardate i video uno dell'altro...LOL
In che senso Gianni?