Il trading system che guadagna sempre!
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค. 2024
- Guarda qui la soluzione: • Trading System: Soluzi...
► Vuoi capire se possiamo aiutarti a migliorare il tuo trading? Prenota una consulenza GRATUITA: autc.pro/preno...
► Se vuoi saperne di più sul Trading Sistematico non perderti questa Masterclass GRATUITA: autc.pro/Maste...
► Puoi avere una copia GRATUITA del mio ultimo libro finché è ancora disponibile: autc.pro/libro...
ABOUT ME:
Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti, Asia e Australia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato il METODO UNGER™: un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico…
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Diventare trader è più difficile di quanto tu creda, ma se hai passione, volontà e capitali sufficienti potrai apprendere come programmare e sviluppare strategie efficaci, gestire il rischio e diversificare un portfolio di trading system, così da migliorare notevolmente le tue possibilità di successo.
Iscriviti al mio canale e assicurati di essere sempre aggiornato sui miei ultimi video.
► Puoi seguire Andrea anche su:
Instagram: / unger_academy
Facebook: / ungeracademy
Website: ungeracademy.it/
Gruppo Facebook: / skilledacademy
#AndreaUnger #UngerAcademy #TradingSistematico
Eccoci qua ragazzi, questa settimana direttamente da monitor, vi presento un trading system incredibile, un sistema di scalping!
Questo è il miniS&P500, è un grafico a 15 minuti e vedete che ci sono dei trade, sono frutto di un sistema che ho inserito su uno storico che parte dal 2008, se non sbaglio, e ce ne sono tantissime operazioni, possiamo vederle in dettaglio che vedete qua, tutte entrate e uscite.
Praticamente lavora ogni barra, entra ed esce in continuazione e quindi andiamo poi a vedere qui.
È un sistema lo chiamo di "scalping", anche se su 15 minuti fa un po' ridere, però chiamiamolo così poi vedremo il perché.
Andando giù nei time frame, avremo delle piacevoli sorprese, l'ho chiamato Ultimate SP scalper.
Vediamo subito il performance report l'ho già preparato perché è un report pieno di trade e quindi richiede molto tempo per caricarsi e sennò stavamo qua fino a domani.
Ecco qua, anno per anno, dal 2008 come vi dicevo, ha guadagnato in maniera incredibile.
Questo sistema ogni singolo anno imperterrito ha mostrato profitti con un numero di trade elevatissimo, come vi dicevo ogni barra più o meno quando lavora abbiamo 15 minuti con il mercato aperto 23 ore.
Ecco questo è un risultato che per bacco c'è da leccarsi i baffi.
Io un sistema del genere mi sembra ottimo.
La equity line anche lei, a parte qualche momento di sbandamento all'inizio 2008, ottobre, sappiamo cosa è successo.
Long e short sono praticamente identici come comportamento, quindi è qualcosa di incredibile, abbiamo fatto quasi 2 milioni di dollari, direi che c'è da leccarsi i baffi.
Siccome questo sistema, lo dicevo lavorava praticamente ogni barra ho detto: "Va beh, ma proviamo a metterlo sul 5 minuti e vediamo se cambia qualcosa, perché se funziona così bene magari".
Ecco il report è questo qui, ancora profitti elevati, 2 milioni, ma in realtà in questo caso, abbiate pazienza se vi carico l'annuale ci vuole tempo, come vi dicevo il numero di trade qui va ad appesantire moltissimo le operazioni del computer.
Vedete sono partito dal 2015, non perché prima non funzionasse, ma perché sennò ammazzavo la CPU del mio PC.
Ho messo qui il risultato di questi ultimi anni, ma per capire che il sistema funziona altrettanto bene, se non addirittura meglio, perché vedete che ci sono più o meno il triplo dei profitti per anno che c'erano prima, l'equity line è pressoché identica.
Quindi aver scalato giù il time frame da 15 a 5 minuti, ha triplicato le operazioni e in molti meno anni ha fatto altrettanto in profitti, come vedete qua, era un milione e sette prima, qui sono due milioni, siamo lì insomma no.
Però qui siamo partiti dal 2015, quindi che posso dire?
È qualcosa di straordinario.
![[UNCUT]“ฅนตื่นธรรม”ปะทะ“หมอปลา-ปู่มหามุนี-อั๋นโอกิ”สะเทือนกระทรวงเวทมนตร์ Iคนดังนั่งเคลียร์I10 ตค.67](http://i.ytimg.com/vi/peMD_SAkwNc/mqdefault.jpg)
Perchè se la prossima barra è un'outside bar (H>H1 e L
Dire ad un algoritmo di vendere al massimo presuppone che il prezzo di massimo (che genera il segnale di ordine) sia chiuso.
A questo punto il segnale d'ordine che avrò inviato genera un livello di ask che in una fase discendente ( che porterebbe in teoria a profitto la strategia) vale meno di zero perchè è il livello di ask peggiore sul mercato e non verrebbe eseguito.
il motivo è che entrare con un ordine limit non dà nessuna garanzia di entrare in posizione, poichè il book potrebbe non soddisfare l'ordine, e questo durante il backtest naturalmente non è possibile testarlo. per avere un backtest più realistico bisognerebbe consentire di entrare in posizione entro un certo numero di tick dal prezzo limit, oppure convertire gli ordini limit in ordini market.
in sostanza, questa equity non è realistica perchè è molto inverosimile che gli ordini limit siano tutti soddisfatti, che vorrebbe dire rischiare di non entrare in posizione, quindi falsando i risultati di backtest. in compenso rendendo la strategia più flessibile consentendo tick al di sopra/sotto dei prezzi limit, naturalmente le performance peggiorerebbero perchè per ogni ordine si aggiunge una sorta di "slippage" dovuto ai tick in eccesso
Dal numero di commenti in così poco tempo, deduco che i video in cui c'è una sfida lanciata in questo format piace tantissimo ;) che possa diventare un format nuovo del canale?
Grazie Andrea, sempre ottimi contenuti, provo a formulare qualche ipotesi: A) Commissioni/spread B) backtesting probabilmente errato con opzioni e setting "fallaci" (closing, storici, orario server ecc) C) slippage su limit D) Position sizing eccessivo?/margini? E) il codice segnalato mi pareva solo il "trigger", qual'è l'esatta uscita? L'ingresso del trade successivo?
no
semplicemente perche' non e' detto che l'ordine limit venga eseguito. Il backtest plain ragiona con l'assunzione che tutte le volte che noi mettiamo ordine limit esso venga eseguito. In realta' non e' cosi' basta flaggare l'opzione di multicharts che considera eseguiti gli ordini solo se il prezzo ha superato il livello dell ordine. SP e' si liquido ma per essere eseguito un ordine devi essere il primo della fila. Ovviamente questo fa saltare tutto il castello perche' se per esempio nella realta' ti fillasse l'ordine buy ma non l'ordine sell tutto il backtest se ne andrebbe a ramengo.
il più considerando adesempio che nel 2018 ha guadagnato 91100$ /11629 trades ha un average di 7.8$ a trade ( con le commissioni diventano meno di 3$), considerando che il tick sul mini es è di 12.5$ ...
ma che c'entra..varrebbe per tutti i tradyng system
@@kelevra571 puoi gentilmente elaborare la tua sentenza?
@@gianlox1 il tick pero' non c'entra perche' sono ordini limit
Il LIBB lo ha solo Tradestation , non credo che Multicharts abbia qualcosa di simile
Funziona solo se il numero di buy e di sell si equivalgono, l' equity line tiene conto anche dei profitti/perdite non realizzati?
Ciao, l’equity line tiene conto di tutta la storia del trade, non è questa però la soluzione.
1) commissioni
2) spread
3) il tester prova solo i dati apertura/min/max/chiusura
no
Considerato che l'entrata é su ordine limit, quasi tutte le operazioni non saranno eseguite, perché su tale livello tutte le posizioni saranno occupate in anticipo da chi ha banda, latenza e strumentazione di molto superiore alla nostra. Aggiungo che su time frame a 1 minuto, l'average trade è di 15-20 usd e le commissioni circa 7 usd, quindi un impatto considerevole del 50%...
No, Non è proprio così, non è un motivo tecnologico la ragione per cui in reale non funziona
Average trade sui 15 minuti tra 11 e 12 dollari senza commissioni , se metto "Fill Limit Order when trade price goes beyond limit price " di 1 tick va in perdita di brutto anche senza commissioni . Non tutti gli ordini potrebbero essere eseguiti se non c'e' la controparte sul book , o se non sono tra i primi .
Riassumendo i vari post:
- non è un problema di commissioni, slippage e spread: basterebbe passare ad un timeframe superiore per aumentare l'avg trade
- non è un problema di ordine di esecuzione delle operazioni
La cosa che mi lascia perplesso è che è stato detto che anche facendo una simulazione ad ogni tick si avrebbero comunque risultati buoni (ma non reali). Ma se faccio una simulazione al tick in pratica simulo 'esattamente' quello che è avvenuto sul mercato quindi perché i risultati non sono reali?
L'unica cosa che non simula un backtest al tick sono le condizioni al contorno, ovvero il resto del mondo, book e latenza tra piattaforma e server. Se non è così non potremmo più fidarci dei backtest.
Qualcuno la risposta l’ha trovata, ci sei molto vicino: specifica meglio le condizioni al contorno nel nostro caso specifico
Ma il problema si ha per tutti i timeframe o solo per quelli bassi?
Per tutti di base, si accentua sui piccoli
@@UngerAcademy Quello che mi era venuto in mente è che sui grafici si fa riferimento al prezzo BID, quando il timeframe è troppo basso entrambi gli ordini potrebbero essere attivi contemporaneamente in quanto il low e l'high sono più piccoli dello spread.
No
Il motivo è semplice:In live aprirebbe tantissime posizioni quanti più sono i minimi segnati da ogni barra dato che per lui ogni nuovo minimo è un nuovo segnale. Invece facendo backtest questa cosa non si vede perché ne legge soltanto uno di low.
Facendo molti sistemi con Excel di abbagli come questo ne prendo di continuo poi rivedo tutte le formule e trovo l'inganno.
Penso che sia la soluzione
No non è quella, non piramida nulla il sistema
@@UngerAcademy non ho detto che piramida ma apre e chiude in continuazione o al massimo non apre nulla perché non è possibile entrare sull'esatto max o min di barra. La risposta "tecnica" probabilmente non riesco a darla ma il concetto sono sicuro che sia questo potrei scommetterci la casa.
Provo a rispondere sulla programmazione capendone molto poco di linguaggi: Appena la candela si muove di 1 pip long dall'apertura lui apre la posizione short e poi la reversa alla candela successiva appena si muove di 1 pip short perché per lui quello è il max/min segnato della candela.
Come i sistemi che vendono che si basano sul zig zag, sono perfetti sia come entrate che come uscite! Peccato che lo zig zag in live non esista ma si aggiusti solo dopo alcune barre e di conseguenza è intradabile. Ad un sistema puoi dire di usare l'apertura o la chiusura della barra oppure il max o il min della barra precedente (se ci arriva la barra n+1) ma non è possibile usare min o max della barra n perché sono in continua formazione.
No non è così, guarda il grafico a video. Multicharts non prevede il futuro
Azzardo:
premesso che non sono sicuro al 100% di aver capito le condizioni di ingersso e di uscita. Ad ogni modo, se è come ho capito, forse in backtest avendo a disposizione per ogni candela solo open, high, low e close è sufficiente che minimo e massimo della barra precedente siano entrambi contenuti tra minimo e massimo della barra attuale per avere una posizione chiusa in profitto, mentre live questo dipenderebbe dall'ordine temporale con cui i due livelli vengono toccati.
Non è per questo
Perché il sistema rincorre sempre le barre in corso di formazione per le quali i limiti devono ancora definirsi; quando la barra si completa il sistema automaticamente passa a considerare la seguente che si sta formando è così via all’infinito.
No non è così. I limiti sono ben definiti
Lo stesso sistema potrebbe essere fatto con ordini a mercato (buy se =massimo precedente, che varia a ogni barra). Cambierebbe qualcosa?
Sarebbe un sistema diverso, almeno con multicharts, che aspetterebbe la fine della barra per entrare... se su mt4 funziona così (entro a mercato intrabarra) cmq non è detto che si riesca a vedere il problema
Quindi il problema si vede solo con l'ordine limit!
Si funziona così. Però meglio mt5 nella versione "senza edge", con mt4 il sistema è più complicato perchè non accorpa automaticamente le posizioni e occorre prima chiudere e poi aprire l'opposta. Mi pare che a parte questo non ci siano problemi di discrepanza con mt sia con che senza ordini pendenti, o almeno non così grossi.
Non so perché non funzioni ma allora perché non fare il contrario cioè vendere sul minimo e comprare sul Massimo della candela precedente?
Ciao Ivan, perché se massimi o minimi si verificano sugli estremi della barra precedente non c’è la certezza di venir
eseguiti. Quindi anche invertendo gli ordini si avrebbe il medesimo problema.
per fare quella equity serve un target o un trail
No
Non c'è la chiusura della posizione ?oppure non vi è stop loss....giusto?
No
commision paid 0 e non ha stop loss cosi' a naso. Per farlo ancora piu' wow! potevi farlo con size dinamica e si imparabolava subito l'equity line :))
Non è per quello che non funzionerebbe live
perché non si può sapere ne dove sarà il limite massimo del prezzo, ne minimo. È corretto?
No. Ma se guardi il video successivo c’è la spiegazione
in teoria quando c'è un nuovo ingresso (opposto a quello attivo) lo accende e "contemporaneamente" chiude il precedente allo stesso prezzo. Non so se in pratica ciò sia fattibile
È la prassi su multicharts ...
Non per metatrader 4 aimè... ma c'è gente a cui piace così...
Non ne so niente di codice ma mi chiedo come fa il sistema a sapere qual'è il limite della prossima barra se deve ancora formarsi
no, se ascolti bene il video non prevede affatto il futuro
ordini limit (non eseguiti) + costo commissione + slippage = Break even point.
c'è relazione diretta tra la probabilità di eventi e il costo dell'operazione, un pò come nel mondo delle scommesse...
no
Potrebbe essere che non c'e' lo sviluppo della barra e che bisognerebbe avere anche un time frame inferiore per vedere lo sviluppo della barra .
No
@@UngerAcademy Volevo dire che non si puo' stabilire come si sviluppa la barra
Ho capito ma non è per questo che il sistema live non funziona
Non si considera lo spread, che per movimenti nè le commissioni eventuali, che vanno a far perdere praticamente tutte le operazioni. Provato in backtest inserendo uno spread arbitrario basso.
Forse perché non ha alcuna istruzione di uscita dal trade?
No, ce l’ha eccome, è un reverse
Non funziona perché non si può sapere il low o l'high di una barra fintantoché questa non è chiusa e, a quel punto, è impossibile eseguire qualsiasi ordine ‘at high’ o ‘at low’ di quella barra. È come se proponessimo un sistema che vince alla lotteria solo dopo che si conoscono i risultati dell’estrazione!
Condivido in pieno ,Il sistema e calcolato su barre già fatte,e non che devono ancora realizzarsi.Funzionerebbe se fosse un sistema veggente...:-))) La maggior parte dei sistemi che qualcuno tenta di vendere sono fatti così.
no non è così, Multicharts non ti permette di vedere il futuro, lo dico anche nel video.
La logica è quella ma il perché non funziona in live lo leggi nel mio commento che è comunque una conseguenza di quello che hai detto tu. Non vede il futuro ma in backtest è come se lo vedesse. Non capisco perché Andrea ti abbia detto di no. Ne sono sicuro al 100%
No non è così
praticamente facendo in questo modo in un trend al ribasso si media di continuo. il capitale del backtest è finito?
no
@@UngerAcademy quindi è infinito? Perchè mi verrebbe da pensare che solo con un capitale infinito si possano sopportare le perdite accumulate di un sistema del genere.
oppure no è la risposta al'inizio della frase? perchè a me sembra che se c'è una serie di 15 candele ribassiste e io compro sempre sui minimi avrò 14 posizioni aperte in buy finchè non si vende su un massimo. o sbaglio?
No nel senso che non è la risposta al fatto che non funzioni davvero il sistema parlare di capitale finito o infinito
E poi 14 posizioni aperte in buy non è capitale infinito, ma finito
Durante il live il sistema non può sapere dove sta il minimo ed il massimo in quanto ancora in progress, mentre nei dati passati è già lì tutto scritto, solo da leggere quale ò il minimo e quale il massimo.
No, il massimo e minimo si riferiscono all’ultima barra appena conclusa
Il profitto medio non copre i costi di commissione
no
Ma take profit e stop loss non sono stati menzionati non si hanno tutti gli elementi per ipotizzare la riposta
no
a preschindere spread e commissioni, non puo' funzionare in quanto gli ordini per esseri eseguiti dovrebberro realmente essere eseguiti.Teoricamente il sistema calcola l'eseguito in realtà non é possibile mettersi in acquisto/vendita senza tenere conto di chi é arrivato prima nel book
se il mercato è andato oltre è matematico che io sia stato "fillato"
Il sistema non può sapere quale sarà il minimo o il massimo della barra in cui è chiamato a operare
Il massimo e minimo di cui si parla sono quelli della barra precedente già conclusa a dire il vero
Aprendo e chiudendo l'ordine spesso sulla stessa barra non so con quale ordine vengono eseguiti pertanto vengono calcolati come profit anche se potenzialmente non lo sono. I piccoli drawdown infatti si evidenziano in anni particolarmente volatili e direzionali dove, probabilmente, accadeva più spesso che il trade durasse più di una candela e che quindi venisse calcolato correttamente
No
Non so che altro inventare 😂
Su time frame piccoli l'average trade e' piccolo e non copre neanche le commissioni , poi c'e' lo slippage . Penso che tecnicamente tutti quegli ordini limit non vengano eseguiti , per ragioni di book .
Beh di base non c’è slippage su ordini limit; non è l’average trade il motivo per cui in reale non funziona
Unico
Gli unici motivi che mi vengono in mente sono Spread e commissioni però mi sembra troppo facile come risposta quindi boh
no
Per un attimo ti avevo creduto. Accidenti a me. Ma poi perché le barre e non le candele? Comunque non capirò mai perché non funziona...a meno che uno me lo spieghi...
uno l'ha spiegato correttamente ;-)
In pratica che le operazioni siano eseguite con la cronologia giusta
Non può essere valido perché non è possibile comprare al limite inferiore, se anche riuscissi a intuire o dedurre il minimo della barra e comprare o il massimo e vendere non è scritto da nessuna parte che l'uptrend/downtrend continui
@Unger Academy Italia
O meglio non penso sia così sistematico l'andamento del mercato, anche se ci trovassimo in un downtrend, non per forza ogni resistenza della barra deve fare da supporto alla barra successiva
i risultati non sono reali in quanto non possiamo essere certi che sia stato eseguito prima l'entry e poi il close.
No
La rIsposta e' semplice come insegni tu Andrea "E' TROPPO BELLO PER ESSERE VERO" infatti non funziona .........sempre scerzando!!!!
Sì :) ma bisogna capirne il perché per imparare, se no vivi per dogmi ;-)
Non c'è lo stop
Le commissioni
Necessita di un super computer e una super connessione?!
No
Basta mettere il backtest ad "ogni tick" e visualizzare il tutto lentamente… almeno io con mt5 faccio così.
no
@@UngerAcademy Quindi nel reale ci sono differenze rispetto al backtest ad "ogni tick"?
Sì
@@UngerAcademy Facciamo così, quando ho tempo provo a farlo, se ho ragione io il risultato non sarà gran che, se hai ragione tu avrò risultati meravigliosi :D
Continuerai a vedere risultati meravigliosi anche tick by tick , ma non sono reali...
La risposta al minuto 1h03 di questo video del maggio 2017.
th-cam.com/video/cSRtkK5SWx0/w-d-xo.html
Non è più disponibile, tante volte c'e' un altro link? grazie
netprofit