Bài tập có giải: facebook.com/groups/kinhteluong.neu/permalink/3232814313623050 Link full video Kinh tế lượng Cơ bản, Nâng cao, Ứng dụng: tinyurl.com/Full-Videos-KTL DONATION: * Vietin/VP/Tech/Momop/Shopee: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh
* Group Toán cao cấp: fb.com/groups/toancaocap.neu * Group Xác suất thống kê: fb.com/groups/xacsuatneu * Group Kinh tế lượng: fb.com/groups/kinhteluong.neu * Group Kinh tế vi mô: fb.com/groups/microeconomics.neu * Group Kinh tế vĩ mô: fb.com/groups/macroeconomics.neu
e chào a ạ, cho em hỏi với giả sử đề bài yêu cầu kiểm định có cần thiết thêm biến vào mô hình không thì em thực hiện kiểm định F có đúng k ạ? Ngoài ra, công thức xây dựng tiêu chuẩn kiểm định F và miền bác bỏ khi thực hiện thêm biến vào mô hình là gì ạ, a chỉ cho e với
ừm, 2 trường đó khác nhau về mô hình ban đầu. Nếu bỏ biến, mô hình ban đầu là mô hình nhiều biến hơn. Nếu thêm biến, mô hình ban đầu là mô hình ít biến hơn.
kiểm định thu hẹp hồi quy được dùng cho cả trường hợp thêm hoặc bớt biến trong mô hình ạ? mình có thể làm trong trường hợp thêm biến là + so sánh hai r hiệu chỉnh của 2 mô hình ( nếu r hiệu chỉnh tăng thì có thể thêm biến) + xem xét ý nghĩa thống kê của biến muốn thêm như vậy thì có được không ạ?
anh ơi nếu người ta hỏi có nên thêm biến vào mô hình không, thì mô hình 1 lúc này là mô hình trước khi xem xét có nên mở rộng đko anh, tại kop lúc nào cũng yêu cầu đi thu hẹp như trên ví dụ ạ
Anh ơi cho em hỏi với ạ. Nếu trong bài có 3 biến: biến doanh thu Y là biến phụ thuộc, biến chi phí QC X2i và biến giá bán X3i là các biến độc lập. Em tính được R^2=0,975 Đề bài cho rằng chi phí QC ko a.h đến doanh thu, người ta đi hồi quy doanh thu chỉ phụ thuộc vào giá bán và thu được R1^2=0.7; R1^2 hiệu chỉnh=0.663. Hỏi có nên bỏ biến CPQC ra khỏi mô hình ko? Thì em đặt giả thuyết benta2=0 và benta2#0 và Fqs> f(0.05;1;7) => bác bỏ H0 thì kết luận là không nên bỏ biến CPQC có đúng không ạ?
nếu mô hình ban đầu có 3 biến và R bình 0,804. Đề bài viết là đang nghi ngờ biến X cũng tác động vào mô hình, sau khi thêm biến X đó vào hồi quy thì thu được R bình mới bằng 0,828. Như vậy có nên thêm biến X vào mô hình không thì làm như thế nào ạ, anh chỉ em với
Anh cho em hỏi tại sao kiểm định F cho sự phù hợp mô hình hồi quy thì dùng đuôi bên phải (với F anpha) vậy ạ? Tại bình thường e thấy những bài toán này dùng cả 2 đuôi vì H1 chứa dấu "#" H0 : B1 = 0 H1: B1 # 0
1. beta1=0, beta1#0 nếu dùng T-test thì mới xây dựng miền bác bỏ 2 phía. Nguyên tắc xác định miền bác bỏ là "Với sai lầm loại 1 (alpha) cho trước thì miền bác bỏ 2 phía cho xác suất mắc sai lầm loại 2 là thấp nhất". Vấn đề này em mở giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê ra đọc phần xây dựng bài toán kiểm định. Bên cạnh đó thì T-statistic được xây dựng trực tiếp từ beta nên kiểu so sánh beta cũng ảnh hưởng trực tiếp tới việc lựa chọn miền bác bỏ. 2. Khi dùng F-test, biểu thức của F-statistic không xây dựng dựa trên beta mà dùng 2 thống kê Khi-bình phương (cụ thể SS/df) chia cho nhau. Vì thế kiểu so sánh beta không ảnh hưởng tới miền bác bỏ. Nguyên tắc lựa chọn miền bác bỏ vẫn là cố định alpha và lựa chọn miền bác bỏ có sai lầm loại 2 nhỏ nhất. F>f(alpha) thỏa mãn điều kiện đó. 3. Kiểm định F mà sử dụng miền bác bỏ 2 phía tôi cũng chỉ mới gặp cho trường hợp so sánh 2 phương sai tổng thể. Khi đó 2 tham số sigma^2 xuất hiện trực tiếp trong biểu thức của F-statistic nên kiểu so sánh sigma^2 sẽ ảnh hưởng tới việc lựa chọn miền bác bỏ. Còn lại, khi sử dụng F-test hay Chi-sq test người ta đều lựa chọn miền bác bỏ là F>f(alpha) và Chi-sq > chi-sq(alpha)
da, anh cho em hỏi: ví dụ có 4 biến độc lập, việc dùng kiểm định F để xem hệ số của 4 biến có đồng thời bằng 0 với việc dùng kiểm định T cho từng biến để kiểm định từng hệ số có bằng 0 có kết quả tương đương không ạ?@@EurekaUni
Bài tập có giải: facebook.com/groups/kinhteluong.neu/permalink/3232814313623050
Link full video Kinh tế lượng Cơ bản, Nâng cao, Ứng dụng: tinyurl.com/Full-Videos-KTL
DONATION:
* Vietin/VP/Tech/Momop/Shopee: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh
DONATE cho Eureka! Uni
* Vietinbank: 107006662834 - Hoang Ba Manh
* Ví Momo: 0986.960.312
* Group Toán cao cấp: fb.com/groups/toancaocap.neu
* Group Xác suất thống kê: fb.com/groups/xacsuatneu
* Group Kinh tế lượng: fb.com/groups/kinhteluong.neu
* Group Kinh tế vi mô: fb.com/groups/microeconomics.neu
* Group Kinh tế vĩ mô: fb.com/groups/macroeconomics.neu
DONATE cho Eureka! Uni
* Vietinbank: 107006662834 - Hoang Ba Manh
* Ví Momo: 0986960312
cám ơn anh nhìu lắm lun
* Fanpage của Eureka! Uni: fb.com/EurekaUni.Official
* Website Eureka! Uni: eureka-uni.com
Honga chương 3 anh ơi
Anh ơi , anh ra chương 3 đi ạ 🤩
8h tối nay có chương 3 nha
Hóng phần cuối quá ạ 😍
Phần cuối là bài tập kiểu tổng hợp thôi k có gì đâu e :")))
Vẫn lặp lại các yêu cầu trên đây thôi.
A sẽ làm Biến giả + Hồi quy chuỗi thời gian trước
@@EurekaUni hay quá a ơi 🤩
Anh có dạy thêm lý thuyết tài chính tiền tệ , nguyên lý kế toán , quản trị kinh doanh k ạ
Hiện tại thì chưa e. E có thể tìm tài liệu các môn này ở đây nhé: eureka-uni.com/
a dùng tổ hợp phím gì để viết phương trình đấy!!!!
Alt + '=' để mở hộp thoại Equation e ạ
@@EurekaUni e đội ơn a
e chào a ạ, cho em hỏi với giả sử đề bài yêu cầu kiểm định có cần thiết thêm biến vào mô hình không thì em thực hiện kiểm định F có đúng k ạ? Ngoài ra, công thức xây dựng tiêu chuẩn kiểm định F và miền bác bỏ khi thực hiện thêm biến vào mô hình là gì ạ, a chỉ cho e với
Trong video có rồi đấy e
ừm, 2 trường đó khác nhau về mô hình ban đầu.
Nếu bỏ biến, mô hình ban đầu là mô hình nhiều biến hơn.
Nếu thêm biến, mô hình ban đầu là mô hình ít biến hơn.
@@EurekaUni dạ vâng, em cảm ơn a ạ
kiểm định thu hẹp hồi quy được dùng cho cả trường hợp thêm hoặc bớt biến trong mô hình ạ?
mình có thể làm trong trường hợp thêm biến là
+ so sánh hai r hiệu chỉnh của 2 mô hình ( nếu r hiệu chỉnh tăng thì có thể thêm biến)
+ xem xét ý nghĩa thống kê của biến muốn thêm
như vậy thì có được không ạ?
Dùng R^2 hiệu chỉnh cũng đc, nhưng nếu yêu cầu với xác suất đúng thì phải dùng kiểm định.
@@EurekaUni kiểm định thu hẹp dùng được trong cả trường hợp thêm hoặc loại biến đkhong ạ
@@HaNguyen-nz5tf rõ ràng
anh ơi nếu người ta hỏi có nên thêm biến vào mô hình không, thì mô hình 1 lúc này là mô hình trước khi xem xét có nên mở rộng đko anh, tại kop lúc nào cũng yêu cầu đi thu hẹp như trên ví dụ ạ
Mô hình có ràng buộc là mô hình ít biến hơn (R^2 nhỏ hơn)
Mô hình không ràng buộc là mô hình nhiều biến hơn (R^2 to hơn)
Trong công thức ở video này, (1) = mô hình nhiều biến hơn = mô hình không có ràng buộc (=0 với các hệ số hồi quy)
Anh ơi cho em hỏi với ạ. Nếu trong bài có 3 biến: biến doanh thu Y là biến phụ thuộc, biến chi phí QC X2i và biến giá bán X3i là các biến độc lập. Em tính được R^2=0,975
Đề bài cho rằng chi phí QC ko a.h đến doanh thu, người ta đi hồi quy doanh thu chỉ phụ thuộc vào giá bán và thu được R1^2=0.7; R1^2 hiệu chỉnh=0.663. Hỏi có nên bỏ biến CPQC ra khỏi mô hình ko?
Thì em đặt giả thuyết benta2=0 và benta2#0 và Fqs> f(0.05;1;7) => bác bỏ H0 thì kết luận là không nên bỏ biến CPQC có đúng không ạ?
Đúng r
@@EurekaUni anh ơi cho em hỏi là công thức F sao có sách viết (R^2-R1^2)/(1-R^2) nhưng em thấy có chỗ lại chỉ có là R^2/(1-R). Vậy là ai sai ạ?
@duongthuy8178 Trong video này có cả 2 trường hợp đó đấy.
nếu mô hình ban đầu có 3 biến và R bình 0,804. Đề bài viết là đang nghi ngờ biến X cũng tác động vào mô hình, sau khi thêm biến X đó vào hồi quy thì thu được R bình mới bằng 0,828. Như vậy có nên thêm biến X vào mô hình không thì làm như thế nào ạ, anh chỉ em với
Cũng dùng kiểm định F như trong video này e nhé.
Số chênh lệch biến là m=1
R^2(u) = 0.828
R^2(r) = 0.804
Mình so sánh R^2 hiệu chỉnh được k ạ? Nếu kđ F thì kiểm định giống kđ thu hẹp mô hình phải k ạ?
@hangvuthanh4032 Nếu thực kiểm định được thì k nên so sánh R^2 hiệu chỉnh.
R^2 hiệu chỉnh tăng không đáng kể thì kiểm định sẽ chấp nhận hệ số = 0.
@@EurekaUni Thầy ơi cho em hỏi nếu lấy R trước - R sau ( R sau > R trước) thì F mang giá trị âm luôn nhỏ hơn giá trị kiểm định F ạ?
@@ngnglinh1506 R^2(1) là luôn luôn là R^2 của mô hình nhiều biến hơn. Mô hình nhiều biến hơn luôn có R^2 lớn hơn => Thống kê F luôn dương.
Thưa thầy, nếu trong bảng KQHQ mà có 1 biến ví dụ như AD(-1) thì (-1) có ý nghĩa là gì vậy ạ? Em cảm ơn thầy
Trễ bậc 1 của AD
@@EurekaUni dạ thưa thầy trễ bậc 1 có phải là bớt đi 1 quan sát phải không ạ?
@MinhPhamDuongAnh-gf6dr Đúng r, cụ thể là quan sát đầu tiên.
@@EurekaUni dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ
dạ nếu kiểm định có nên bỏ bớt 1 biến hay ko thì dùng kiểm định T với n-k, alpha/2 dc ko ạ?
Được e, trường hợp 1 biến thì T với F cho kết luận như nhau.
@@EurekaUni dạ e cảm ơn anh ạ
Anh cho em hỏi tại sao kiểm định F cho sự phù hợp mô hình hồi quy thì dùng đuôi bên phải (với F anpha) vậy ạ? Tại bình thường e thấy những bài toán này dùng cả 2 đuôi vì H1 chứa dấu "#"
H0 : B1 = 0
H1: B1 # 0
1. beta1=0, beta1#0 nếu dùng T-test thì mới xây dựng miền bác bỏ 2 phía. Nguyên tắc xác định miền bác bỏ là "Với sai lầm loại 1 (alpha) cho trước thì miền bác bỏ 2 phía cho xác suất mắc sai lầm loại 2 là thấp nhất". Vấn đề này em mở giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê ra đọc phần xây dựng bài toán kiểm định.
Bên cạnh đó thì T-statistic được xây dựng trực tiếp từ beta nên kiểu so sánh beta cũng ảnh hưởng trực tiếp tới việc lựa chọn miền bác bỏ.
2. Khi dùng F-test, biểu thức của F-statistic không xây dựng dựa trên beta mà dùng 2 thống kê Khi-bình phương (cụ thể SS/df) chia cho nhau. Vì thế kiểu so sánh beta không ảnh hưởng tới miền bác bỏ. Nguyên tắc lựa chọn miền bác bỏ vẫn là cố định alpha và lựa chọn miền bác bỏ có sai lầm loại 2 nhỏ nhất. F>f(alpha) thỏa mãn điều kiện đó.
3. Kiểm định F mà sử dụng miền bác bỏ 2 phía tôi cũng chỉ mới gặp cho trường hợp so sánh 2 phương sai tổng thể. Khi đó 2 tham số sigma^2 xuất hiện trực tiếp trong biểu thức của F-statistic nên kiểu so sánh sigma^2 sẽ ảnh hưởng tới việc lựa chọn miền bác bỏ.
Còn lại, khi sử dụng F-test hay Chi-sq test người ta đều lựa chọn miền bác bỏ là F>f(alpha) và Chi-sq > chi-sq(alpha)
Xin lỗi e tôi nhầm. (f;+vc) là miền bác bỏ bên phải là đúng r nhé.
Tôi đã sửa lại còm phía trên.
Anh ơi , khi nào dùng kiểm định F , khi nào dùng kiểm định T ạ
F dùng khi muốn thêm, bớt biến
T dùng khi muốn so sánh hệ số với 1 số nào đó
@@EurekaUni vâng ạ em cảm ơn
da, anh cho em hỏi: ví dụ có 4 biến độc lập, việc dùng kiểm định F để xem hệ số của 4 biến có đồng thời bằng 0 với việc dùng kiểm định T cho từng biến để kiểm định từng hệ số có bằng 0 có kết quả tương đương không ạ?@@EurekaUni
@agamaagama4461 Không nhé.
Nếu có 3 biến k có ý nghĩa thống kê, 1 biến có ý nghĩa thì F-test vẫn bác bỏ H0.
a ơi chỗ tra bảng fisher n2 = 36 ấy ạ, mình kéo xuống e thấy có n2 bằng 40 ấy a, thì mình lấy 40 là gần nhất 36 phải k ạ
ừ e
Anh ơi, cho em hỏi hàm hồi quy không phù hợp biểu thức của nó là H0: B2=0 B3=0 B4=0 đúng k ạ
Chuẩn ròi
Mà sao khi 4 B trên = 0 thì hàm hồi quy k phù hợp ạ
Các biến độc lập X k giải thích cho Y.
Nguyên nhân do đâu?
+ Chọn biến không phù hợp?
+ Dạng hàm không phù hợp?
em cảm ơn ạ
Môn học này khó thật.
ra phần 4/4 đi a :((
Có từ năm ngoái rồi :v
Em tìm comment được ghim ở video này, có link danh sách phát Chương 2 Full rồi đấy.
CHƯƠNG 2 chưa có P4/4 hả anh ưiiii😆
Chưa e ơi :)))