Bài tập có giải: facebook.com/groups/kinhteluong.neu/permalink/3232814313623050 Link full video Kinh tế lượng Cơ bản, Nâng cao, Ứng dụng: tinyurl.com/Full-Videos-KTL DONATION: * Vietin/VP/Tech/Momop/Shopee: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh
* Group Toán cao cấp: fb.com/groups/toancaocap.neu * Group Xác suất thống kê: fb.com/groups/xacsuatneu * Group Kinh tế lượng: fb.com/groups/kinhteluong.neu * Group Kinh tế vi mô: fb.com/groups/microeconomics.neu * Group Kinh tế vĩ mô: fb.com/groups/macroeconomics.neu
tại phút 16:05 thầy có kết luận là chưa đủ cơ sở bác bỏ Ho => chấp nhận Ho. Và thầy KL là khi P giảm 1 đơn vị thì Q tăng 3 đơn vị. Liệu thầy có nhầm đoạn này không ạ. vì kết luận đấy phù hợp với trường hợp mình bác bỏ Ho và chấp nhận H1 hơn.
ln(y) = b1 + b2*ln(x) + b3.z + u x giảm 5%, z k đổi => y thay đổi |-5b2|% z tăng 1 đơn vị, x k đổi => y thay đổi 100*|b3|% x giảm 5%, z tăng 1 đơn vị => y thay đổi |-5b2+100b3| %
Thực tế số quan sát thường quá nhiều, mà sách chỉ in bảng T student vài chục, em thắc mắc kiểm định t sẽ làm trên phần mềm phải không và có cần thiết phải kiểm định t cho hồi quy tuyến tính bội hay chỉ sử dụng p-value là đủ ạ ?
@@khoiho1331 phân phối T hội tụ nhanh về phân phối N(0,1). Vì thế khi bậc tự do lớn thì người ta thường lấy xấp xỉ về giá trị chuẩn hóa u(alpha), giá trị này cũng chính là giá trị ở dùng n=vô cực trong bảng Student.
Kiểm định nào cũng có p-value, nếu bài cho sẵn p-value thì dùng luôn, nếu k thì làm test thủ công. P-value có sẵn ở trong bảng báo cáo của eviews, stata, R,... là p-value cho kiểm định so sánh Beta = 0, Beta # 0 Nếu như bạn đang phải test cặp giả thuyết Beta = 1, beta # 1 thì không dùng p-value ở trên được nhé (súng ông này bắn bia ông kia đấy).
Anh ơi, đối với ví dụ 1 ý 2 ấy ạ, tại sao trong TH đấy anh không để B2 trong giá trị tuyệt đối khi P vs Q ngược chiều ạ, tại em thấy trong vid chữa đề KTQD câu 14 anh lại để trong giá trị tuyệt đối.
Đơn giản nhất thì cứ nhìn vào ước lượng của nó ấy e. Ước lượng < 0 thì hệ số tổng thể cũng âm, ước lượng > 0 thì hệ số tổng thể dương. Xét kĩ về lý thuyết: Giá giảm => bán được nhiều hơn => B2 < 0 Giá bán của đối thủ giảm => khách chuyển sang mua của đối thủ => mình bán được ít hơn => B3 > 0
Dạ cho em hỏi: Mình dùng kết quả của kiểm định mô hình phù hợp để kết luận là tất cả các biến độc lập đều ảnh hưởng đến biến phụ thuộc được không ạ? Em cảm ơn ạ.
![[ Kinh Tế Lượng ] Chữa mẫu bài tập ƯL, kiểm định hệ số aBi+bBj (siêu dễ hiểu) ♥️ Quang Trung TV](http://i.ytimg.com/vi/fBFGLqBUWEc/mqdefault.jpg)
Bài tập có giải: facebook.com/groups/kinhteluong.neu/permalink/3232814313623050
Link full video Kinh tế lượng Cơ bản, Nâng cao, Ứng dụng: tinyurl.com/Full-Videos-KTL
DONATION:
* Vietin/VP/Tech/Momop/Shopee: 0986.960.312 - Hoang Ba Manh
DONATE cho Eureka! Uni
* Vietinbank: 107006662834 - Hoang Ba Manh
* Ví Momo: 0986.960.312
Em cảm ơn anh nhiều ạ, nghe rất dễ hiểu
* Group Toán cao cấp: fb.com/groups/toancaocap.neu
* Group Xác suất thống kê: fb.com/groups/xacsuatneu
* Group Kinh tế lượng: fb.com/groups/kinhteluong.neu
* Group Kinh tế vi mô: fb.com/groups/microeconomics.neu
* Group Kinh tế vĩ mô: fb.com/groups/macroeconomics.neu
Hóng nốt các phần tiếp theo ạ 😋. Anh đăng tiếp đi ạ 😊
Cảm ơn e đã ủng hộ :D Nhớ chia sẻ cho bạn bè giúp a với nhé.
* Fanpage của Eureka! Uni: fb.com/EurekaUni.Official
* Website Eureka! Uni: eureka-uni.com
tại phút 16:05 thầy có kết luận là chưa đủ cơ sở bác bỏ Ho => chấp nhận Ho. Và thầy KL là khi P giảm 1 đơn vị thì Q tăng 3 đơn vị. Liệu thầy có nhầm đoạn này không ạ. vì kết luận đấy phù hợp với trường hợp mình bác bỏ Ho và chấp nhận H1 hơn.
Chấp nhận H1 thì là Q tăng KHÁC 3 đơn vị.
38:10 cho em hỏi là lấy Prob của cái nào trong 3 cái T,F hay Chi Square để kết luận bác bỏ Ho ạ ?
Có cái nào dùng cái đó e. Thường thì với mẫu lớn thì cả 3 cái đấy cho cùng kết luận.
Nếu có 1 trong 3 cho kết luận ngược lại thì nên xem xét thêm.
anh ơi đoạn 34:40 t này chỉ đơn giản là ký thiệu sản lượng tăng do mình tự đặt thôi đúng k ạ?
Đúng r e
anh ơi ở đoạn cuối video là mình xét p value cái cùng dòng t-statistic thôi đko anh
Phút bao nhiêu em?
@@EurekaUni 37:07 ạ khoảng đó ạ
anh ơi phút thứ 19:21 tại sao lại là 2 nhân beta2 mà k phải -2 nhân beta2 ạ (vì dấu của beta2 là âm thì nhân với lượng tăng vẫn âm chứ ạ)
Tôi đã giải thích ở đoạn từ 18:00 đến 18:28
DONATE cho Eureka! Uni
* Vietinbank: 107006662834 - Hoang Ba Manh
* Ví Momo: 0986960312
anh ơi khi nào thì Wa = (T > ta), khi nào thì Wa = (T < -ta) ạ?
Nó đi theo H1 e.
H1: beta > beta* thì Wa = {T>t}
H1: beta < beta* thì Wa = {T
cái phần thầy giảng trước vd 1 với cái câu a của vd 1 sao nó k liên quan tới nhau thế ạ
Nó là 1 trường hợp riêng của kiểm định cho 1 hệ số beta, với beta* = 0
Cho e hỏi là với trường hợp Beta2mũ ở dạng log khi giảm 5% và Beta3mũ tăng 1 đơn vị thì mình viết là-5beta2mũ+1beta3mũ phải k ạ?
ln(y) = b1 + b2*ln(x) + b3.z + u
x giảm 5%, z k đổi => y thay đổi |-5b2|%
z tăng 1 đơn vị, x k đổi => y thay đổi 100*|b3|%
x giảm 5%, z tăng 1 đơn vị => y thay đổi |-5b2+100b3| %
@@EurekaUni nếu như v thì có phải là-0,05b2+1b3 k ạ?
@@Qdatkhongngu E rất cần phải xem lại ý nghĩa hệ số hồi quy và cách giải thích chúng.
th-cam.com/video/ldY-WsMCeYA/w-d-xo.html
thầy ơi nếu em chạy mô hình p-value hầu hết lớn, có cái đến tận 0.09 thì làm thế nào để đưa nó về nhỏ nhỏ xíu ạ. em cảm ơn thầy ah
p-value < 0.1 là chấp nhận được
@@EurekaUni vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ
ad ơi cho em hỏi chút ở phút 14;47 cái t quan sát là t alpha trên 2 mũ n-k chứ ạ!
sao lại t alpha ạ
Cặp giả thuyết 1 phía thì chỉ alpha thôi.
Cặp =, # mới là alpha/2.
cho em hỏi nêú hệ số chặn beta_1 =1 thì kiểm định giả thuyết H0&H1 giống với beta_1=0 ạ ?
Thay beta* = 1 vào các công thức thôi e.
@@EurekaUni @EurekaUni em xin cảm ơn EurekaUni ạ, chúc kênh anh sớm đạt 100k sub.
Thực tế số quan sát thường quá nhiều, mà sách chỉ in bảng T student vài chục, em thắc mắc kiểm định t sẽ làm trên phần mềm phải không và có cần thiết phải kiểm định t cho hồi quy tuyến tính bội hay chỉ sử dụng p-value là đủ ạ ?
@@khoiho1331 phân phối T hội tụ nhanh về phân phối N(0,1).
Vì thế khi bậc tự do lớn thì người ta thường lấy xấp xỉ về giá trị chuẩn hóa u(alpha), giá trị này cũng chính là giá trị ở dùng n=vô cực trong bảng Student.
e muốn hỏi khi nào kiểm định bằng p-value khi nào kiểm định bằng t-test ạ. phhaan biệt dùng hai cái đó kiểu gì ạ
Kiểm định nào cũng có p-value, nếu bài cho sẵn p-value thì dùng luôn, nếu k thì làm test thủ công.
P-value có sẵn ở trong bảng báo cáo của eviews, stata, R,... là p-value cho kiểm định so sánh Beta = 0, Beta # 0
Nếu như bạn đang phải test cặp giả thuyết Beta = 1, beta # 1 thì không dùng p-value ở trên được nhé (súng ông này bắn bia ông kia đấy).
Cho em hỏi là sao mình xác định được Cov(...)=0 vậy ạ
E xem đề bài đó "hiệp phương sai"
Anh ơi, đối với ví dụ 1 ý 2 ấy ạ, tại sao trong TH đấy anh không để B2 trong giá trị tuyệt đối khi P vs Q ngược chiều ạ, tại em thấy trong vid chữa đề KTQD câu 14 anh lại để trong giá trị tuyệt đối.
Để thì sau cũng phải phá ra mà. Chưa thành thạo thì nên làm từng bước, thạo r thì làm tắt cũng được.
@@EurekaUni vâng ạ, em cảm ơn 🥰
anh ơi cho em hỏi ở phút 25 ấy ạ, em chưa hiểu sao B2 âm, B3 dương ạ
Đơn giản nhất thì cứ nhìn vào ước lượng của nó ấy e. Ước lượng < 0 thì hệ số tổng thể cũng âm, ước lượng > 0 thì hệ số tổng thể dương.
Xét kĩ về lý thuyết:
Giá giảm => bán được nhiều hơn => B2 < 0
Giá bán của đối thủ giảm => khách chuyển sang mua của đối thủ => mình bán được ít hơn => B3 > 0
@@EurekaUni vâng em cảm ơn anh nhiều ạ
Dạ cho em hỏi:
Mình dùng kết quả của kiểm định mô hình phù hợp để kết luận là tất cả các biến độc lập đều ảnh hưởng đến biến phụ thuộc được không ạ? Em cảm ơn ạ.
Không em. Chỉ kết luận đc là có biến độc lập ảnh hưởng tới biến phụ thuộc thôi.
@@EurekaUni tại sao z ạ?
@@EurekaUni dạ em cảm ơn ạ
Nếu đề chỉ cho ma trận tương quan và ma trận hiệp phương sai thì làm s tính được hệ số hồi quy và n ạ
Cụ thể là ma trận tương quan và hiệp phương sai của các biến nào nữa?
Nói chung e tìm trong các công thức OLS dạng ma trân là sẽ ra làm được thôi.
Dạ thầy ơi cho em hỏi: làm sao để tính Se(beta2 mũ-beta3 mũ) vậy ạ
E xem ví dụ tại đây th-cam.com/video/5oHjB8J1Shg/w-d-xo.html
Cho em hỏi là: với câu tương tự ý 2 vd 1 mà beta 2 mang dấu âm và lượng bán giảm ít nhất 3đv thì cặp giả thuyết viết ntn ạ?
Cứ đưa lượng tăng/giảm của đề bài vào trị tuyệt đối thì k sai được.
b2 < 0
lượng bán giảm là |b2|
giảm ít nhất 3 |b2| >= 3
do b2 -b2 >= 3 b2
@@EurekaUni Em hiểu hơn rùi, em cảm ơn ạ!
Cho e hỏi mô hình log-log có câu X tăng1% thì Y tăng 1,3% đúg ko?
H0:β=1,3
Η1: β#1,3 đk a
Đúng r e
Cho em hỏi nếu bài không cho cov = 0 cũng không cho ma trận hiệp phương sai mà chỉ cho bảng eview thì mình có cách nào tính được cov không anh.
K e ợ
Anh ơi nếu đề bài hỏi rằng: biến độc lập X2 hoặc đl X3 ngược chiều đến biến phụ thuộc Y thì sẽ có hướng giải thế nào ạ
Ngược chiều thì ảnh hưởng làm giảm rồi
@@EurekaUni là kiểm định anh nhỉ
Hỏi ảnh "thế nào" thì có thể là ước lượng (điểm hoặc khoảng)
Kiểu như phải đưa ra câu trả lời là "giảm bao nhiêu"
@@EurekaUni vâng ạ, em cảm ơn