Excelente video solo tenia una duda tenia entendido que la frontera eficiente te mostraba cual es el mas eficiente com relacion a su riesgo, en este maso muestra muchos, como hace uno para quedarse con el mejor?
Jajaja, es que lo otro no me sonaba 😅, el video que sigue es rápidamente explicar cómo graficar la frontera eficiente con más de 3 activos, y efectivamente el siguiente será la línea de Mercado de capitales, después portafolio óptimo y después portafolio de mínima varianza!!! 🙌🏻🙌🏻👌🏻😁
Hola a todos!! ya tengo videos sobre todo esto, vean mis videos de "portafolio optimo" , ahi explico la relación de la frontera con el índica sharpe. La correlación es una fórmula estadística, es igual a la covarianza de A y B dividido entre la desviación estándar de A que multiplica a la desviación estándar de B, Corr(A,B) = Cov(A,B) / (desvA * desvB) ... checa mis videos de frontera eficiente, linea de mercado de capitales, portafolio optimo y e mínima varianza, todo debe de estar en una misma lista de reproducción.
cuando los rendimientos esperados son negativos no hay problema, recuerda que existen las "ventas en corto" es decir, apostar a que el precio cae. Para poder hacer eso en el excel deberás usar los pesos en negativo como a= -60% y b= -40% (por ejemplo), para cuando quieres pedirle al Solver que te dé el portafolio optimo lo que debes hacer es desactivar la casilla del solver que dice "convertir todas las variables sin restricciones en no negativas" y con eso le estas permitiendo a solver que asigne ponderaciones negativas para que se simulen ventas en corto.
Hola, muchas gracias!!, te recomiendo mucho el libro de Finanzas Corporativas de Ross (cpaitulo 11 para estos temas), ahi puedes profundizar muchisimo todo esto. Un libro buenísimo para estudiar finanzas. Saludos y mucho éxito
La volatilidad no puede nunca ser cero porque hablamos de activos con riesgo. Desde ahí ya tienen volatilidad. Los únicos activos sin riesgo son los bonos del gobierno, pero no tendría sentido meterlos a un modelo de Markowitz porque efectivamente , la volatilidad sería 0
Buen día, una pregunta, cuando se tiene un portafolio, como calcular la sd de cada una de las acciones o activos, ya calculé el rendimiento esperado para cada activo en el portafolio, pero no estoy seguro de la sd, como lo calculo? saludos y gracias.
Hola, para la sd individual necesitas los rendimientos históricos de cada activo, con eso simplemente le aplicas a cada uno la fórmula de excel para desviación DESVEST.M
Hola, para las correlaciones solo necesitas los rendimientos y las desviaciones estandar. Encuentras la covarianza entre ambos activos, las desviaciones individuales y eso es todo lo que ocupas para calcular correlacion: CorrA,B = CovA,B * StdevA * StdevB
Enserio que gracias, sus videos on lo mejor, me ayudan bastante a aclarar todas mis dudas, muchas muchas gracias
un gusto!!
❤️ como siempre tu tan genial sigue siendo así 🥰 te adoro el mejor financiero 🤑
¡Gracias! Tus videos son una joya.
Muchas gracias!
Excelente video solo tenia una duda tenia entendido que la frontera eficiente te mostraba cual es el mas eficiente com relacion a su riesgo, en este maso muestra muchos, como hace uno para quedarse con el mejor?
Eres increíble 💞
Excelente explicación, gracias !
Haz video de línea de crédito de capitales!! Saludos estoy impresionado!!
Qué tal amigo!!
Te refieres a la línea de Mercado de capitales ?? También llamada security market line ??
Tus Clases de Finanzas Mercado de capitales* perdón!! Eres un crack! Bien sabes!!
Tus Clases de Finanzas línea de Mercado de capitales. Crack!! Me confundí puse otro termino. Saludos excelente trabajo! Con este modelo!
Jajaja, es que lo otro no me sonaba 😅, el video que sigue es rápidamente explicar cómo graficar la frontera eficiente con más de 3 activos, y efectivamente el siguiente será la línea de Mercado de capitales, después portafolio óptimo y después portafolio de mínima varianza!!! 🙌🏻🙌🏻👌🏻😁
Tus Clases de Finanzas Perfecto!! También sube como graficar.. le sabes también muy bien.
Como sacas la correlación?, es muy buena la explicación
me sumo a esta pregunta y si hay una explicacion de como manejarse sobre carteras eficientes y relacionarlas con el indice de sharpe
Hola a todos!! ya tengo videos sobre todo esto, vean mis videos de "portafolio optimo" , ahi explico la relación de la frontera con el índica sharpe. La correlación es una fórmula estadística, es igual a la covarianza de A y B dividido entre la desviación estándar de A que multiplica a la desviación estándar de B, Corr(A,B) = Cov(A,B) / (desvA * desvB) ... checa mis videos de frontera eficiente, linea de mercado de capitales, portafolio optimo y e mínima varianza, todo debe de estar en una misma lista de reproducción.
Muy buenas sus clases, una pregunta ¿Qué sucede cuándo el rendimiento esperado de ambos activos es negativo?
cuando los rendimientos esperados son negativos no hay problema, recuerda que existen las "ventas en corto" es decir, apostar a que el precio cae. Para poder hacer eso en el excel deberás usar los pesos en negativo como a= -60% y b= -40% (por ejemplo), para cuando quieres pedirle al Solver que te dé el portafolio optimo lo que debes hacer es desactivar la casilla del solver que dice "convertir todas las variables sin restricciones en no negativas" y con eso le estas permitiendo a solver que asigne ponderaciones negativas para que se simulen ventas en corto.
Hola, se que ha pasado un monton de tiempo pero, la ecuacion de la varianza esta bien? No deberia estar elevada a dos la varianza tambien?
Hola, lo que se eleva al cuadrado es la desviación estándar, así que si en la fórmula usas la varianza ya está correcta esa parte
Muy útil el video!
Gracias!
Muchas gracias!!! Tengo una pregunta ¿Cuál es la pendiente de la frontera eficiente?
Hola, no tiene una sola pendiente, cada par de puntos te arrojaría una distinta, por lo que tiene infinitas pendientes.
gracias por estos videos! Recomendarías algún libro para profundizar más los conocimientos?
Hola, muchas gracias!!, te recomiendo mucho el libro de Finanzas Corporativas de Ross (cpaitulo 11 para estos temas), ahi puedes profundizar muchisimo todo esto. Un libro buenísimo para estudiar finanzas.
Saludos y mucho éxito
Tengo una pregunta:
Por qué en el modelo de Markowitz el riesgo o variabliidad nunca puede ser cero?
La volatilidad no puede nunca ser cero porque hablamos de activos con riesgo. Desde ahí ya tienen volatilidad. Los únicos activos sin riesgo son los bonos del gobierno, pero no tendría sentido meterlos a un modelo de Markowitz porque efectivamente , la volatilidad sería 0
@@TusClasesdeFinanzas gracias
Buen día, una pregunta, cuando se tiene un portafolio, como calcular la sd de cada una de las acciones o activos, ya calculé el rendimiento esperado para cada activo en el portafolio, pero no estoy seguro de la sd, como lo calculo? saludos y gracias.
Hola, para la sd individual necesitas los rendimientos históricos de cada activo, con eso simplemente le aplicas a cada uno la fórmula de excel para desviación DESVEST.M
Como calculas la correlación de ambos activos teniendo solamente teniendo los datos de Rendimientos Esperado y Riesgo?
Hola, para las correlaciones solo necesitas los rendimientos y las desviaciones estandar. Encuentras la covarianza entre ambos activos, las desviaciones individuales y eso es todo lo que ocupas para calcular correlacion:
CorrA,B = CovA,B * StdevA * StdevB
hola es posible que brevemente nos enseñes como sacas ese calculo?@@TusClasesdeFinanzas
Podrias hacer lo mismo pero con 30 activos?
Claro que es posible, revisa el siguiente video “frontera eficiente con más de dos activos” ahi lo enseño
busca amigos
Como me gusta estudiar esto, se me ha hecho muy corto el video parecía que pasaron 5min
Asi pasa cuando nos apasiona esto, intenta reproducir tu mismo el modelo en tu excel y sentirás doble satisfacción.