Combinando análise técnica com fundamentalista
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- เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ย. 2024
- Uma das abordagens mais poderosas de trading é a união de diferentes técnicas de análise. Neste vídeo mostro como um filtro fundamentalista melhorou muito o resultado de uma estratégia baseada em indicadores de análise técnica.
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Daniel Solano opera na bolsa desde 2006 e é certificado:
➜ Gestor de capitais CFG/CGA pela ANBIMA
➜ Analista de investimentos CNPI-T pela APIMEC
➜ Consultor de Investimentos
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Disclaimer: Esse vídeo tem caráter puramente educativo e não é uma recomendação de investimento.
Daniel eu sou muito agradecido a Deus por ter colocado vc em meu caminho. Lembro do primeiro vídeo que assistir seu sobre análise fundamentalista do lucro. Desde então não paro de acompanhar seus vídeos e seus projetos são um verdadeiro curso e super recomendo. Assim como foi um orgulho contribuir de alguma forma contigo que sempre nos ensinou com a maior paciência e cuidado.
Obrigado pelas palavras Fábio! São comentários assim que me motivam a continuar!
Parabéns Daniel mais um excelente vídeo com ótima didática de ensino claro e objetivo.
Valeu Fábio!
Top demais, essa é análise quantmentalista na veia, mestre Daniel sempre colocando a inteligência coletiva para trabalhar. Parabéns Daniel.
Obrigado pelo apoio Érico!
Perfeito o vídeo Daniel muito bom
Obrigado William!
Essa abordagem e muito boa...nos meus backtests feitos no braço em python...eu fiz teste desde 2013 usando roic acima de 12% (para bancos e seguradoras usar roe) e dívida líquida/ebtida menor que 2,5 em uma carteira de 8 ações (2 bancos, 2 elétricas, 2 setor de máquinas e 2 de commodities)...a estratégia praticamente nunca performou no negativo...piores anos 2015 e 2021...até hj eu uso isso...se deixar 20% do capital em tesouro Selic a estratégia não performa nenhum ano no negativo (nesse período que eu citei). Na minha simples opinião não se pode olhar apenas o gráfico...tem que olhar juros futuros e o caixa da empresa... principalmente as dívidas de curto prazo (passivo circulante) e ver se a empresa tem condições de honrar isso.
Perfeito! Quanto mais elementos considerados na análise, melhor será o resultado.
Muito bom, comecei a fazer isso esse ano. Criei um screening pela magic fórmula do Joel Greenblat para operar o Donchian sobre as primeiras colocadas do ranking.
Ótima ideia Gustavo!
Parabéns Daniel
Obrigado Rodrigo!
Boa tarde Daniel. Se o ROE>30 de 2021 é um filtro, então o backteste precisa iniciar depois de 31 de março de 2022. A razão é a seguinte: 31 de março é o prazo para as empresas entregarem o balanço do ano anterior. Então, de 1 de janeiro até 30 de março, o ROE não estará totalmente disponível na prática.
Claro meu amigo! Isso é apenas uma aproximação para compartilhar o insight. O correto seria olhar também os dados divulgados originalmente (porque algumas ajustam o balanço retrospectivamente), observar a data exata da divulgação do balancete (porque algumas atrasam a divulgação) etc e tal. Se fosse colocar todos os detalhes o vídeo duraria 1 hora e ninguém assistiria. O objetivo aqui não é entregar uma estratégia pronta para operar, mas sim, compartilhar um insight para vocês testarem e se aprofundarem.
Eu já tinha pensado nisso a alguns meses, filtrar um grupo de ações pelo análise quantitativo, como por exemplo a famosa magic formula, e o perat apenas estes papéis, claro que com um número maior do que a estratégia indica, como por exemplo 50 papéis que passassem nos filtros
Excelente ideia!
Gostei da idéia
Valeu Reginaldo!
Excelente!! Eu gosto muito dess mescla de estrategias. Seria legal ver como teria sido a um otimo ano com essa estrategia.
Valeu Mário!
Você comparou essa estratégia com um buy and hold do mesmo período desses papeis selecionados com o capital dividido igualmente entre eles (mesmo que usando o fracionário), para ver se a parte técnica faz diferença?
Comparei. Comprando buy and hold os mesmos papéis nós teríamos um resultado bem menor. Menor até do que o índice Ibovespa no período devido a alguns papéis que caíram muito.
Bem interessante o vídeo. Eu ando estudando factor investing e o fator qualidade (roe alto) é muito falado como sendo um fator determinante para gerar maiores retornos. Esse vídeo vem bem nesse sentido
Excelente Thiago!
Sensacional Daniel, quando começa uma nova turma do curso Analista Quant?
Vai começar na segunda-feira dia 11/03, logo após o aulão Estrategista Quant às 20h. entre no grupo de WhatsApp para participar. O link está na descrição do vídeo.
Acho que investir somente quando o juros tiver constante ou caindo é uma boa
Também é uma opção a se pensar.
Daniel, só uma curiosidade, você usou o gráfico semanal nesse backtest?
Neste eu usei o gráfico diário.