Esse video é o melhor ninguem fala disso. Que é uma das coisas mais portantes ao meu ver pra quem opera quantitativamente. A parte do drawdown depende... se o seu capital cai logo de cara 40% assim que vc começa a utilizar o sistema é dolorido demais. Mas se o capital subiu bastante e e do topo desce esse 40% as vezes vc sai no lucro ainda. Ao meu ver eu utilizaria algo variavel se de cara desce 10% é melhor parar. Mas se o capital subiu muito ai da para aguentar uma porcentagem maior. Falo para aqueles que não abrem múltiplas operações.
Mais um grande vídeo Daniel ! Agora com relação a usar 2 ou 3 x o Máximo Drawdown Histórico acho muito arriscado, um sistema com um drawdown de 25% no passado, se você for esperar chegar até 75% para parar de opera-lo você teoricamente quebrou... Eu gosto de ser mais conservador nesse aspecto, esperar talvez 1,5x o MDH combinando também com outras métricas do backtest, como a quantidade máxima de loss em sequencia, acho mais equilibrado...
Valeu Douglas! Só para explicar melhor o contexto, esse limite pressupõe que o trader está operando uma carteira de estratégias com capital segregado para cada uma. Então um DD de 75% em uma delas ainda seria um percentual bem pequeno da carteira como um todo.
@@QuantInvestimentos esse é ponto mais crucial acho, gosto de sempre dividir em pelo menos 7 a 10 estratégias e variar entre grafico diario e 4 horas, e normalmente opero 1 ou 2 semanais. Como nao tenho nuito em trade tem funcionado, mas tvlz no momentp que tiver um patrimonio grande, tvlz dividir ate mais
Em algum momento você comentou sobre alterar parâmetros. Até onde essa alteração não seria um over-fitting? O que na prática só vai piorar o futuro desse operacional
Nesse cenário, caso você acredite que vale a pena reotimizar a estratégia, me parece uma boa ideia fazer walk forward com out of sample sendo o período ruim o qual sua estratégia estaria passando. É sempre bom ter em mente que parâmetros de mais na otimização aumentam a chance de overfitting
Esse é um longo assunto que não dá pra responder num único comentário. É necessário entender as origens do overfitting. Neste caso a otimização de parâmetros sempre vai inserir o viés de mineração de dados. Daí você precisa refazer o teste em dados fora da amostra para ter um resultado sem esse viés. Dá uma olhada na minha live sobre o livro análise técnica baseada em evidências onde falo muito sobre isso.
Acho arriscado usar essa métrica. Um sistema pode facilmente deixar de funcionar sem romper o máximo de loss consecutivo do backtest. Neste caso estaríamos mantendo um sistema perdedor.
Olá amigo, todos os backtests de estratégias tanto de day, swimg ou position trade, sempre o buy and hold é o que mais ganha, então qual o sentido de ter mais trabalho para ganhar menos fazendo trade? Duvida sincera sou novo, um abraço!
ótimo vídeo meu amigo. Vc já testou (fez o backtest) alguma vez do STOP ATR? (é um indicador de tendência). Acabei de assistir um vídeo sobre: th-cam.com/video/Ed5DJc2bGSI/w-d-xo.html&ab_channel=Fabr%C3%ADcioLorenz-TradereInvestidor. neste vídeo, foi comparado alguns indicadores de tendências, onde o STOP ATR ganhou. Então, aplicando este indicador em algumas ações, a rentabilidade foi menor do que comprar e segurar (vulgo BUY & HOLD), porém, o drawdown foi menor (ou seja, melhor para algumas ações).
Já sim brother! Tem vários vídeos aqui no canal com o Stop ATR. Dá uma olhada neste aqui: th-cam.com/video/NMhwg0qBtIw/w-d-xo.htmlsi=B-ADd_ST4cf8j_0W À propósito: tem muito canal grande copiando as estratégias e indicadores que mostro aqui.
![[FULL EP.16] เซียนพาลุย "เผือก-ฟรอยด์" กรี๊ดลั่น จนปูหนี | เฮ็ดอย่างเซียนหรั่ง | One Playground](http://i.ytimg.com/vi/FsqUvwS3b-Y/mqdefault.jpg)
Esse video é o melhor ninguem fala disso. Que é uma das coisas mais portantes ao meu ver pra quem opera quantitativamente. A parte do drawdown depende... se o seu capital cai logo de cara 40% assim que vc começa a utilizar o sistema é dolorido demais. Mas se o capital subiu bastante e e do topo desce esse 40% as vezes vc sai no lucro ainda. Ao meu ver eu utilizaria algo variavel se de cara desce 10% é melhor parar. Mas se o capital subiu muito ai da para aguentar uma porcentagem maior. Falo para aqueles que não abrem múltiplas operações.
Tema essencial!
Mais um grande vídeo Daniel ! Agora com relação a usar 2 ou 3 x o Máximo Drawdown Histórico acho muito arriscado, um sistema com um drawdown de 25% no passado, se você for esperar chegar até 75% para parar de opera-lo você teoricamente quebrou... Eu gosto de ser mais conservador nesse aspecto, esperar talvez 1,5x o MDH combinando também com outras métricas do backtest, como a quantidade máxima de loss em sequencia, acho mais equilibrado...
Valeu Douglas! Só para explicar melhor o contexto, esse limite pressupõe que o trader está operando uma carteira de estratégias com capital segregado para cada uma. Então um DD de 75% em uma delas ainda seria um percentual bem pequeno da carteira como um todo.
@@QuantInvestimentos esse é ponto mais crucial acho, gosto de sempre dividir em pelo menos 7 a 10 estratégias e variar entre grafico diario e 4 horas, e normalmente opero 1 ou 2 semanais. Como nao tenho nuito em trade tem funcionado, mas tvlz no momentp que tiver um patrimonio grande, tvlz dividir ate mais
Parabéns Daniel. Sempre com vídeos para refletir bastante e nos obrigando a pensar fora da caixa.👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
Valeu Fábio! 👏
Muito bom e parabéns!
Obrigado!
Em algum momento você comentou sobre alterar parâmetros. Até onde essa alteração não seria um over-fitting? O que na prática só vai piorar o futuro desse operacional
Nesse cenário, caso você acredite que vale a pena reotimizar a estratégia, me parece uma boa ideia fazer walk forward com out of sample sendo o período ruim o qual sua estratégia estaria passando. É sempre bom ter em mente que parâmetros de mais na otimização aumentam a chance de overfitting
Esse é um longo assunto que não dá pra responder num único comentário. É necessário entender as origens do overfitting. Neste caso a otimização de parâmetros sempre vai inserir o viés de mineração de dados. Daí você precisa refazer o teste em dados fora da amostra para ter um resultado sem esse viés. Dá uma olhada na minha live sobre o livro análise técnica baseada em evidências onde falo muito sobre isso.
Eu utilizo como base a quantidade de loss consecutivos do histórico, o que acha a respeito?
Acho arriscado usar essa métrica. Um sistema pode facilmente deixar de funcionar sem romper o máximo de loss consecutivo do backtest. Neste caso estaríamos mantendo um sistema perdedor.
Olá amigo, todos os backtests de estratégias tanto de day, swimg ou position trade, sempre o buy and hold é o que mais ganha, então qual o sentido de ter mais trabalho para ganhar menos fazendo trade? Duvida sincera sou novo, um abraço!
Achei um video seu explicando sobre positon x buynhold, eu entendi, obg!
Resumindo: lucro ajustado ao risco maior. Além disso uma carteira de trading pode superar o BH de um ativo isolado.
ótimo vídeo meu amigo. Vc já testou (fez o backtest) alguma vez do STOP ATR? (é um indicador de tendência). Acabei de assistir um vídeo sobre: th-cam.com/video/Ed5DJc2bGSI/w-d-xo.html&ab_channel=Fabr%C3%ADcioLorenz-TradereInvestidor. neste vídeo, foi comparado alguns indicadores de tendências, onde o STOP ATR ganhou. Então, aplicando este indicador em algumas ações, a rentabilidade foi menor do que comprar e segurar (vulgo BUY & HOLD), porém, o drawdown foi menor (ou seja, melhor para algumas ações).
Já sim brother! Tem vários vídeos aqui no canal com o Stop ATR. Dá uma olhada neste aqui: th-cam.com/video/NMhwg0qBtIw/w-d-xo.htmlsi=B-ADd_ST4cf8j_0W
À propósito: tem muito canal grande copiando as estratégias e indicadores que mostro aqui.