Terimakasih sebelumnya atas ilmu yang bapak bagikan. Saya mau tanya pak, bagaimana jika setelah uji adfnya stasioner pada 1st difference, kemudian apakah pada saat uji korelogramnya juga perlu memperhatikan nilai prob. masing2 lagnya pak? bagaimana jika nilai prob. pada lag 1 nya bernilai 0.302 apakah artinya data tersebut masih belum stasioner?
Izin bertanya Pak, saya melakukan forecast menggunakan SARIMA pada periode 2021m9-2022m2 dengan observation sample dari 2003m1-2021m8. Setelah mendapatkan hasil forecastnya, bagaimana caranya untuk mengetahui tingkat akurasi dari hasil forecast ya? Berhubung tidak bisa menggunakan MSE, MAPE dll karena yang diforecast tidak dari awal sample data tersedia. Terimakasih..
Terimakasih atas pertanyaan dr Yolanda,. Jawaban saya adalah, tidak ada indikator dalam sarima yang menunjukan akurasi dr hasil forcast kita,. Kita hanya bisa melakukan diagnosa white noise dalam menentukan apakah pola data serta metode sarima yang sudah dilakukan itu sudah memenuhi persyaratan peramalan,. Nanti hasil diagnosa itu sudah bisa dijadikan instrumen validitas dari model yang kita bangun untuk melakukan peramalan,. Semoga jawaban ini membantu
Pak kalau setelah di estime ternyata dugaan parameternya probabilitynya tdk signifikan itu bagaimna memilih model terbaiknya ya pak? Mohon bantuan penjelasannya pak
izin bertanya pak, pada correlogram di bagian Partial Correlation dan Autocorrelationnya masing masing banyak yang cross the line (bisa lebih dari 3) itu bagaimana cara menentukan model model potensialnya ya pak? apakah diambil yang paling jauh melewati batasnya saja ya?
Iya, kalau batas wajar nya potensial model itu biasa nya hingga 4,. Artinya kalau 1,2,3 dan 4 cross the line brrti potemsial model ny bisa lebih banyak,. Silahkan di tes 1 per 1 mana model yg terbaik
Izin bertanya pak, mengapa hasil forecast saya hanya muncul 1 atau tidak semua date yang ingin di forecast muncul. Meski sebelumnya saya telah membandingkan AIC, Hannan-quin, Rsquere sesuai dengan yang di jelaskan. Apakah itu artinya model saya kurang tepat atau kah sebenarnya tidak masalah. Terimakasih
Coba perhatikan dengan seksama video di menit 12.50 ,. Dan inputannya harus sesuai ya,. Harus nya bisa keluar hasil forcast nya sesuai periode yg kita mau
Permisi pak mau tanya, apabila partial correlation yg cross the line ada 3 dan autocorelation yg cross the line ada 13, apakah harus diambil semua ya pak yang cross the line untuk menentukan model yg potensial? Jika diambil semua berarti ada 39 kombinasi yg muncul sebagai model model potensial itu gpp ya pak? Atau boleh dibatasi sampai ke lag berapa saja? Terima kasih sebelumnya 🙏
Biasa nya untuk potential model nya cukup gunakan maks 4 lag saja (arti nya kombinasi yg 4 ter atas saja) kalau ngk 1, 2 , 3 atau 4,. Berlaku untuk partial coreelation dan autocorelation nya,. Jadi potential model nya tidak kebanyakan
Iya,. Aulia,. Jd correlogram bukan instrumen untuk mengukur stasioneritas,. Jd tidak bisa memutuskan difrencing menggunakan corelogram tp diffrencing itu diputuskan dr unit root test,. Corelogram untuk mengukur white noise dr data,. Artinya kelayakan pola data untuk dilakukan forcast,. Dan kalau sudah ada data yang tidam signifikan brrti data tidak bisa dilakukan peramalan karena tidak white noise,. Atau ( UNPREDICTABLE)
Pak kalau setelah di estime ternyata dugaan parameternya probabilitynya tdk signifikan itu bagaimna memilih model terbaiknya ya pak? Mohon bantuan penjelasannya pak
Permisi pak mau tanya apabila nilai hasil forecasting terus menurun itu bagaimna ya pak? Apakah ada kesalahan dalam proses, model, atau memang normal saja, pdhal data historis naik turun?
@@akbarsecoducation210 kalo data sudah di log, namun ketika liat graphing plotnya berbentuk dari atas ke bawah apa itu bisa melanjutkan untuk uji kestasioneran data selanjutnya pa🙏 karena di skrispi saya menggunakan 3 uji, plot data, acf/paf, dan uji adf.
Pa izin bertanya kalo hasil peramalan dengan data aktual yang baru keluar setelah dibandingkan itu beda jauh kenapa ya pa? Padahal nilai kesalahannnya juga kecil. Apakah itu bermasalah pa?
Observasi untuk melakukan proyeksi harus lah banyak,. Andai data nya harian maka masih oke untuk dilakukan proyeksi,. Namun kalau data bulaman (12 observasi) masih terlalu sedikit dan kekuatan prediksi nya kurang powerfull,. Namun analisis bisa saja dilakukan menggunakan analisis moving average saja
Terima kasih pak sangat bermanfaat sekali tutorial eviews nya
Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Akbar atas ilmunya, semoga sehat dan sukses slalu....aamiin
Terima kasih atas ilmunya pak, membantu dalam memahami tentang melakukan penelitian menggunakan ARIMA
videonya sangat bermanfaat, jadi kami bisa tonton berulang-ulang.. terimakasih pak 🙏🏻
Terimakasih pak 🙏🙏 Bisa menambah ilmu dan mempermudahkan kami dalam proses pembelajaran karena bisa diputar berulang.
Wahhh video nya bagus pak mudah di mengerti dan bermanfaat
Mantappp. Terimakasih pak, vidionya sangat bermanfaat
Terimakasih Pak
Mantulll 👍👍
Terima kasih pak. Vidionya sangat berguna
Terimakasih pak.. videonya sangat bermanfaat dan keren.
Videonya sangat betmanfaat pak. Terima kasih pak
Video nya sangat membantu sukses selalu admin
terimakasih ya pak, sangat bermanfaat sekali dan bisa diulang-ulang terus🙏🏻
Terima kasih pak,, videonya sangat membantu untuk pembelajaran🙏
Terimakasih pak videonya . Sukses terus pak
Terimakasih Pak. Sangat bermanfaat.
terimakasih pak materi nya, bisa di tonton berulang2, sangat membantu pak 🙏
Terima kasih pak, video nya sangat bermanfaat👍👍
Video nya jelas dan sangat bermanfaat, terima kasih pak
Terima kasih pak ilmunya sangat bermanfaat bagi saya khususnya yang sedang melakukan penelitian-penelitian 🙏🏻
Terbaik, videonya sangat membantu pak terimakasih 🙏
Videonya sangat membantu sekali pak🔥🔥 Terimakasih banyak pak🙏
Terimakasih pak, videonya sangat membantu sekali
Videonya Sangat bermanfaat terimakasih pak 🙏
Terimakasih pak, videonya sangat menambah wawasan
Videonya sangat bermanfaat, terimakasih pak🙏
terima kasih pak,edukasi yg keren.
Terima kasih atas materinya pak, sangat mudah dipahami.
Terima kasih pak atas ilmunya sangat bermanfaat🙏
Terima kasih vidio pembelajarannya pak 🙏
Terima kasih pak,penjelasnya mudah dipahami
Videonya sangat membantu, terimakasih pak
Terimakasih pak. Videonya membantu sekali🙏
Terimakasih pak videonya sangat bermanfaat
Terimakasih pak atas penjelasannya 🙏
Terima kasih vidio nya pak
Terima kasih pak penjelasannya
terimakasih pak atas materinya🙏🏻
Nice videonya👍👍
Terima kasih Pak atas materinya
Bermanfaat sekali pak😀
Terimakasih sebelumnya atas ilmu yang bapak bagikan. Saya mau tanya pak, bagaimana jika setelah uji adfnya stasioner pada 1st difference, kemudian apakah pada saat uji korelogramnya juga perlu memperhatikan nilai prob. masing2 lagnya pak? bagaimana jika nilai prob. pada lag 1 nya bernilai 0.302 apakah artinya data tersebut masih belum stasioner?
Terimakasih Pak
Terimakasih pak🙏
Terimalah pak, bisa bantu saya kerjakan tugas ini
Mantap pak👍
izin bertanya pak, judul buku dan pengarang sbg referensi bapak dalam penjelesan di video ini apa ya pak? terimakasih sebelumnya pak
Untuk time series itu buku nya Walter Enders jdul nya applied econometric time series
Terima kasih
Mantap👍
Izin bertanya Pak, untuk mengecek stasioneritas pada varian.. dgn menggunakan tranformasi box cox, apakah bisa di Eviwes dan caranya bagaimana?🙏🏻
kalau stasioner di tkt second difference apa rumus pada estimate equation nya sama?
Izin bertanya Pak, saya melakukan forecast menggunakan SARIMA pada periode 2021m9-2022m2 dengan observation sample dari 2003m1-2021m8. Setelah mendapatkan hasil forecastnya, bagaimana caranya untuk mengetahui tingkat akurasi dari hasil forecast ya? Berhubung tidak bisa menggunakan MSE, MAPE dll karena yang diforecast tidak dari awal sample data tersedia. Terimakasih..
Terimakasih atas pertanyaan dr Yolanda,. Jawaban saya adalah, tidak ada indikator dalam sarima yang menunjukan akurasi dr hasil forcast kita,. Kita hanya bisa melakukan diagnosa white noise dalam menentukan apakah pola data serta metode sarima yang sudah dilakukan itu sudah memenuhi persyaratan peramalan,. Nanti hasil diagnosa itu sudah bisa dijadikan instrumen validitas dari model yang kita bangun untuk melakukan peramalan,. Semoga jawaban ini membantu
Pak kalau setelah di estime ternyata dugaan parameternya probabilitynya tdk signifikan itu bagaimna memilih model terbaiknya ya pak? Mohon bantuan penjelasannya pak
Izin bertanya pak, pada saat estimasi model jika nilai probabilitasnya melebihi 0,05 itu bagaimana pak?
izin bertanya pak, pada correlogram di bagian Partial Correlation dan Autocorrelationnya masing masing banyak yang cross the line (bisa lebih dari 3) itu bagaimana cara menentukan model model potensialnya ya pak? apakah diambil yang paling jauh melewati batasnya saja ya?
Iya, kalau batas wajar nya potensial model itu biasa nya hingga 4,. Artinya kalau 1,2,3 dan 4 cross the line brrti potemsial model ny bisa lebih banyak,. Silahkan di tes 1 per 1 mana model yg terbaik
Izin bertanya pak, mengapa hasil forecast saya hanya muncul 1 atau tidak semua date yang ingin di forecast muncul. Meski sebelumnya saya telah membandingkan AIC, Hannan-quin, Rsquere sesuai dengan yang di jelaskan. Apakah itu artinya model saya kurang tepat atau kah sebenarnya tidak masalah. Terimakasih
Coba perhatikan dengan seksama video di menit 12.50 ,. Dan inputannya harus sesuai ya,. Harus nya bisa keluar hasil forcast nya sesuai periode yg kita mau
Pa kalo boleh tau buku rujukan ini apa saja yah yang bisa dipakai, untuk keperluan skripsi saya🙏🏻
Silahkan coba cari buku karangan Walters enders
Izin bertanya pak, kalo datanya stasioner pada 2 different pas estimasinya kaya gimana ya?
pak, izin bertanya, jika saya menggunakan 2nd difference itu rumus di eviews saat melakukan estimate equation apa ya? terima kasih sebelumnya pak
Iya pak gimana ini pak
Pa jika uji correlogram ternyata model hanya dapat 1 itu bagaimana ya pa mengambil model terbaiknya?
Permisi pak mau tanya, apabila partial correlation yg cross the line ada 3 dan autocorelation yg cross the line ada 13, apakah harus diambil semua ya pak yang cross the line untuk menentukan model yg potensial? Jika diambil semua berarti ada 39 kombinasi yg muncul sebagai model model potensial itu gpp ya pak? Atau boleh dibatasi sampai ke lag berapa saja? Terima kasih sebelumnya 🙏
Biasa nya untuk potential model nya cukup gunakan maks 4 lag saja (arti nya kombinasi yg 4 ter atas saja) kalau ngk 1, 2 , 3 atau 4,. Berlaku untuk partial coreelation dan autocorelation nya,. Jadi potential model nya tidak kebanyakan
Baik terimakasih pak atas jawabanyya 🙏
Permisi pak, mau tanya. Kalau hasil correlogram dibagian probability masih ada yg bernilai 0.978 apakah harus pake difference kan lagi?
Iya,. Aulia,. Jd correlogram bukan instrumen untuk mengukur stasioneritas,. Jd tidak bisa memutuskan difrencing menggunakan corelogram tp diffrencing itu diputuskan dr unit root test,. Corelogram untuk mengukur white noise dr data,. Artinya kelayakan pola data untuk dilakukan forcast,. Dan kalau sudah ada data yang tidam signifikan brrti data tidak bisa dilakukan peramalan karena tidak white noise,. Atau ( UNPREDICTABLE)
Pak kalau setelah di estime ternyata dugaan parameternya probabilitynya tdk signifikan itu bagaimna memilih model terbaiknya ya pak? Mohon bantuan penjelasannya pak
Permisi pak mau tanya apabila nilai hasil forecasting terus menurun itu bagaimna ya pak? Apakah ada kesalahan dalam proses, model, atau memang normal saja, pdhal data historis naik turun?
Hasil forecast bisa naik dan turun itu hal yg lumrah,. Selama proses diagnosa awal ny sudah dijalankan dengan sesuai aturan
Pa izin bertanya, jika data tidak bersifat white noise apa data tidak bisa digunakaan untuk forecasting?
Iya,. Karena pola data nya unpredictable,. Sehingga model matematis nya tidak merekomendasikan untuk di forcast
@@akbarsecoducation210 kalo data sudah di log, namun ketika liat graphing plotnya berbentuk dari atas ke bawah apa itu bisa melanjutkan untuk uji kestasioneran data selanjutnya pa🙏 karena di skrispi saya menggunakan 3 uji, plot data, acf/paf, dan uji adf.
Pa izin bertanya lagi, kalo ada lag yg ngepas dengan garis itu pas uji white noise apa data sudah bisa dikatakan random?
mau tanya kak, kalo pas correlogram di bagian autocorrelation tdk mencapai cross the line apakah nnti nilai AR 0 ?
Kalau autocorrelation itu indikator nya MA, bukan AR,. Dan betul, kalau tidak cross the line maka nilai MA nya 0
@@akbarsecoducation210 oh iya terimakasih kak
brti jika begitu tidak ada perbandingan dua model, lsg terpilih modelnya ya pak?
@@nunungrobiatulrifkah932 iya, kalau hasil nya MA = 0 dan AR =0 maka pilihan nya cuma 1
Tp harus dicek lagi di part akhir nya, apakah memang data series nya memenuhi untuk si ramalkan,. Menggunakan pengujian AR dan MA roots
Pa izin bertanya kalo hasil peramalan dengan data aktual yang baru keluar setelah dibandingkan itu beda jauh kenapa ya pa? Padahal nilai kesalahannnya juga kecil. Apakah itu bermasalah pa?
Betul, kemungkinan salah pada saat menetapkan nilai PDQ nya berapa, hal ini kemungkinan besar terjadi ketika kita menggunakan diffrencing
Silahkan dicek lagi step bye step nya ya
Pak jika data observasinya tidak lengkap gimana pak?
Kalau menghitung data selama satu tahun saja 12 bulan bisa tidak pak
Observasi untuk melakukan proyeksi harus lah banyak,. Andai data nya harian maka masih oke untuk dilakukan proyeksi,. Namun kalau data bulaman (12 observasi) masih terlalu sedikit dan kekuatan prediksi nya kurang powerfull,. Namun analisis bisa saja dilakukan menggunakan analisis moving average saja
@@akbarsecoducation210 minimal untuk arima brp data ya pak? Apa dua tahun ( 24 bulan) cukup ?
Terimakasih pak, vidionya sangat bermanfaat...
Terima kasih pak atas ilmunya sangat bermanfaat
terima kasih pak, videonya bagus dan jelas penyampaian materinya
Videonya sangat bermanfaat, terimakasih pak 👍
Terimakasih pak ilmunya sangat bermanfaat 😊
Terima kasih pak atas ilmunya
Terimakasih pak, ilmunya sangat bermanfaat 🙏
terimakasih pak, materi nya sangat bermanfaat
videonya sangat bermanfaat pak, terimakasih pak
Terimakasih atas penjelasannya pak🙏
Terimakasih pak atas ilmunya
Terimakasih pak,,,
Terimakasih pak🙏
terimakasih pak
Terima kasih ilmunya pak
Terimakasih, pak. Sangat bermanfaat
Terimakasih atas penjelasannya pak 🙏
Terimakasih pak, sangat bermanfaat pak
Terimakasih pak🙏
Terimakasih pak
terimakasih penjelasannya bapak🙏
Terimakasihh pak, video nya sangat bermanfaat