Ciao Lorenzo! Nel caso mostrato, US e TY hanno le medesime date di scadenza e medesime regole di rollover. Quindi in questo caso non incorriamo in particolari problemi. In ogni caso generalmente per questo tipo di strategia si utilizzano maggiormente le azioni oppure gli ETF piuttosto che i Futures (che però nel caso specifico fornivano risultati interessanti).
Quindi potrebbe convenire usare solo operazioni buy dimezzando il capitale iniziale, si otterrebbe un drowdown e un profitto comunque migliore della strategia hedgata. È corretto?
Sbaglio o in realtà non è necessario avere due segnali diversi? Il fatto che data1 e data2 nei due chart sono invertiti non contiene già tutta la logica necessaria? In altre parole, applicare lo stesso segnale ai due chart ha lo stesso risultato perchè il secondo segnale contiene due operazioni che si annullano a vicenda: 1)il calcolo della media dello spread invertendo data1 e data2 e 2) l'inversione della logica degli ordini d'ingresso
@@alessandrontanos4499 intendevo solo che è sufficiente utilizzare lo stesso segnale su entrambi i chart, l'inversione degli strumenti al data1/data2 fa si che lo stesso segnale ottenga già il comportamento desiderato. tornando sopra a questa strategia comunque, ho notato che non ha retto al test del tempo ed è ormai in considerevole DD da anni. per applicare questo concetto allo spread trading su commodity, e per sfruttare gli spread nativi di IB che implicano un considerevole minor consumo di margine, come consigli di procedere? o in altre parole, come si può automatizzare un'operatività da MC a strumenti spread di IB?
Attenzione, segnalo che in realtà non avete settato né Slippage e né commissioni, la voce nello Strategy Performance Report per entrambe queste voci é zero
Ciao Usare i contratti continuos di tradestation può falsare i test nel caso tradestation rollasse i due strumenti in modo diverso?
Ciao Lorenzo! Nel caso mostrato, US e TY hanno le medesime date di scadenza e medesime regole di rollover. Quindi in questo caso non incorriamo in particolari problemi. In ogni caso generalmente per questo tipo di strategia si utilizzano maggiormente le azioni oppure gli ETF piuttosto che i Futures (che però nel caso specifico fornivano risultati interessanti).
Quindi potrebbe convenire usare solo operazioni buy dimezzando il capitale iniziale, si otterrebbe un drowdown e un profitto comunque migliore della strategia hedgata. È corretto?
Potrebbe convenire sì, ma si perderebbe il senso della strategia in quanto cadrebbe l'hedge della posizione.
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Sbaglio o in realtà non è necessario avere due segnali diversi? Il fatto che data1 e data2 nei due chart sono invertiti non contiene già tutta la logica necessaria? In altre parole, applicare lo stesso segnale ai due chart ha lo stesso risultato perchè il secondo segnale contiene due operazioni che si annullano a vicenda: 1)il calcolo della media dello spread invertendo data1 e data2 e 2) l'inversione della logica degli ordini d'ingresso
Ciao, il doppio chart è utile utilizzando Multicharts in quanto non è possibile mandare ordini sul data2, ma solo sul data1.
@@alessandrontanos4499 intendevo solo che è sufficiente utilizzare lo stesso segnale su entrambi i chart, l'inversione degli strumenti al data1/data2 fa si che lo stesso segnale ottenga già il comportamento desiderato.
tornando sopra a questa strategia comunque, ho notato che non ha retto al test del tempo ed è ormai in considerevole DD da anni.
per applicare questo concetto allo spread trading su commodity, e per sfruttare gli spread nativi di IB che implicano un considerevole minor consumo di margine, come consigli di procedere? o in altre parole, come si può automatizzare un'operatività da MC a strumenti spread di IB?
Attenzione, segnalo che in realtà non avete settato né Slippage e né commissioni, la voce nello Strategy Performance Report per entrambe queste voci é zero