La condizione per testare se trend following o reversal innesca gli ordini al raggiungimento dei massimi/minimi o al superamento? Mi pare che tempo fa uscì un video simile Grazie
Ciao Damiano, il codice del tool mostrato nel video non serve a distinguere tra operatività trend following o reversal ma a trovare qual è il miglior trigger per un'operatività trend following. In questo caso, si utilizzano ordini stop posizionati a determinati livelli che, se raggiunti, innescano l'ordine. Come detto nel video, si può costruire un tool del tutto analogo per trovare il miglior trigger di un'operatività reversal, invertendo i comandi di ingresso (sellshort al posto di buy) e il tipo di ordini da stop a limit. Anche qui gli ordini saranno innescati al raggiungimento di quei livelli
nella prima parte del codice ho usato delle funzioni che non vengono mostrate nel video, comunque highd0 equivale a highS(0), highd1 a highS(1) e via così 😉. In pratica si calcolano i valori OHLC della sessione (n)
Ciao Beppe, non una funzione ma un segnale come mostrato nel video, i cui input saranno ottimizzabili alla ricerca del trigger che renda le metriche megliori.
Ottima domanda Roberto, come hai notato giustamente la "seconda scelta" avrebbe alzato l'average trade, lasciando pressochè inalterati il NP e il maxDD e quindi, in linea teorica, avremmo dovuto scegliere quella. Nel video non viene mostrata l'equity in quel caso specifico, nè l'annual report, perchè lo scopo era quello di presentare il tool e non quello di sviluppare una vera strategia da zero, però quella scelta avrebbe portato ad avere 2 anni consecutivi in perdita (2017 e 2018) e quindi una equity un po' flat in quel periodo. La scelta fatta, invece, permetteva una maggiore regolarità distribuendo meglio il NP su tutto l'arco storico. Ti invito a replicare il codice e questo caso in particolare, così da prendere familiarità col tool e verificare direttamente quanto sopra: è certamente un esercizio utile ;)
Ciao Edoardo, come detto nel video, questo va visto come un punto di partenza e non di arrivo. Da qui si potranno inserire ulteriori condizioni per migliorare le metriche. Quasi sempre l'average trade di partenza non è sufficiente per affrontare i costi dell'operatività live.
con la prima ottimizzazione usavamo uno step di 10ore (10 barre a 60min) mentre con la seconda abbiamo affinato la ricerca usando step di 4 barre a 30min quindi con step di 2 ore
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"Il risultato della nostra ottimizzazione ci darà"... un bel overfitting !
Semplicemente spettacolare! Grazie.
Grazie :) puoi guardare altri video del genere da questo link:
ungeracademy.com/it/blog
Video molto interessante ed istruttivo
Grazie Roberto :) puoi guardare altri video del genere da questo link:
ungeracademy.com/it/blog
La condizione per testare se trend following o reversal innesca gli ordini al raggiungimento dei massimi/minimi o al superamento?
Mi pare che tempo fa uscì un video simile
Grazie
Ciao Damiano, il codice del tool mostrato nel video non serve a distinguere tra operatività trend following o reversal ma a trovare qual è il miglior trigger per un'operatività trend following.
In questo caso, si utilizzano ordini stop posizionati a determinati livelli che, se raggiunti, innescano l'ordine. Come detto nel video, si può costruire un tool del tutto analogo per trovare il miglior trigger di un'operatività reversal, invertendo i comandi di ingresso (sellshort al posto di buy) e il tipo di ordini da stop a limit. Anche qui gli ordini saranno innescati al raggiungimento di quei livelli
Fantastico!! Grazie
Grazie Giambattista :) puoi guardare altri video del genere da questo link:
ungeracademy.com/it/blog
Salve. Come hai dichiarato Highd0, LowD0, HighD1 e LowD1 ?
nella prima parte del codice ho usato delle funzioni che non vengono mostrate nel video, comunque highd0 equivale a highS(0), highd1 a highS(1) e via così 😉. In pratica si calcolano i valori OHLC della sessione (n)
Si puo' creare una funzione per operare in questo modo ?
Ciao Beppe, non una funzione ma un segnale come mostrato nel video, i cui input saranno ottimizzabili alla ricerca del trigger che renda le metriche megliori.
@@UngerAcademy Grazie
In seconda posizione c'era un average trade molto migliore, perchè non hai scelto quello?
Ottima domanda Roberto, come hai notato giustamente la "seconda scelta" avrebbe alzato l'average trade, lasciando pressochè inalterati il NP e il maxDD e quindi, in linea teorica, avremmo dovuto scegliere quella.
Nel video non viene mostrata l'equity in quel caso specifico, nè l'annual report, perchè lo scopo era quello di presentare il tool e non quello di sviluppare una vera strategia da zero, però quella scelta avrebbe portato ad avere 2 anni consecutivi in perdita (2017 e 2018) e quindi una equity un po' flat in quel periodo.
La scelta fatta, invece, permetteva una maggiore regolarità distribuendo meglio il NP su tutto l'arco storico.
Ti invito a replicare il codice e questo caso in particolare, così da prendere familiarità col tool e verificare direttamente quanto sopra: è certamente un esercizio utile ;)
Ma se l'equity é giá buona, perché non possiamo usarla cosí com'é?
Ciao Edoardo, come detto nel video, questo va visto come un punto di partenza e non di arrivo. Da qui si potranno inserire ulteriori condizioni per migliorare le metriche. Quasi sempre l'average trade di partenza non è sufficiente per affrontare i costi dell'operatività live.
Salve, perchè dalla prima ottimizzazione a 60 minuti si è passati all'ottimizzazione del DCLenght a 30 minuti?
con la prima ottimizzazione usavamo uno step di 10ore (10 barre a 60min) mentre con la seconda abbiamo affinato la ricerca usando step di 4 barre a 30min quindi con step di 2 ore