un autre corollaire qui donne un résultat classique pour les matrices stochastiques: la condition d'inversibilité est donc aii > 1/2 pour tous les éléments diagonaux car la somme des termes d'une ligne vaut 1 et tous les élements sont positifs (entre 0 et 1) donc pour que la valeur propre zéro ne soit pas dans le disque il faut aii > 1 - aii. D'une manière générale , ca pourrait être interessant de regarder les propriétés intéressantes de cette famille de matrices et leur lien avec les processus de Markov. Je ne sais pas si ca rentre dans le cadre de l'agrég.
un autre corollaire qui donne un résultat classique pour les matrices stochastiques: la condition d'inversibilité est donc aii > 1/2 pour tous les éléments diagonaux car la somme des termes d'une ligne vaut 1 et tous les élements sont positifs (entre 0 et 1) donc pour que la valeur propre zéro ne soit pas dans le disque il faut aii > 1 - aii. D'une manière générale , ca pourrait être interessant de regarder les propriétés intéressantes de cette famille de matrices et leur lien avec les processus de Markov. Je ne sais pas si ca rentre dans le cadre de l'agrég.
@@christopheedlinger5488 ah oui complètement merci pour ta remarque