calcolo delle PROBABILITA' di ESERCIZIO di opzioni CALL e PUT con le SIMULAZIONI di MONTECARLO

Come calcolare la probabilità di esercizio di un opzione?
Il video riporta un esempio semplificato del calcolo della probabilità di esercizio di opzioni a scadenza tramite le simulazioni di montecarlo.
L'esempio è basato sul titolo Nvidia (ticker: NVDA) indicando i pregi e limiti del modello. Inoltre nel video sono spiegati alcuni fattori (input del modello) necessari per il calcolo delle probabilità.
Si precisa, il calcolo riportato da esempio riferisce ad una strategia base (long call o long put).
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[@eneazanellotti9574]

Buongiorno, effettua anche il pricing delle 2 opzioni? Il file è scaricabile?

[@YouInvest-Finanza]

Buonasera, volendo e’ possibile eseguire anche pricing. Il file non e’ scaricabile. Qualora interessaro la invito a contattarci a [e-mail]