Corriger l'hétéroscédasticité/Normalité dans une régression sous Eviews à l'aide de processus GARCH

[@ngoloseydousoro9757]

Merci expert.
Avant de faire une estimation par exemple l'estimation de court et long terme, doit on vérifier cette hypothèse de normalité et d'heterocedasticité?

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*les tests de normalité et d'hétéroscédasticité doivent être vérifié après estimation et ce sont des hypothèses fondamentales, ce qu'il convient de vérifier avant les estimation de long ou de court terme c'est la stationnarite*

[@ngoloseydousoro9757]

@@statisticalmodelsforsocialscie
OK merci expert.
La procédure méthodologique suivante est elle adéquate en panel ?
1-presentation des variables
2- écriture de l'équation du modèle
3-test de stationnarité des variables a donné 3 d'ordre Io et 6 d'ordre 1
4- d'où modèle ARDL
5- test de cointégration de Pesaran en générant une nouvelle variable resid_LT et test de cointégration de Johansen
6- estimation de court et long terme.
7- interprétations
À quel ordre faire le test de normalité, hétérocedasticité, les effets fixes ou aléatoires? Quel serait leur ordre de venue dans les numéros précédents?.
Merci de votre bienveillance.

[@simplongo]

Bonsoir Dr, comment fait cette correction sur spss

[@salmaadnani2931]

Merci pour cette video , mais je n'arrive pas à trouver Arch dans les options je sais pas quoi faire

[@statisticalmodelsforsocialscie]

*vous avez quelle version ?*

[@salmaadnani2931]

@@statisticalmodelsforsocialscie e-views 12 student version lite

[@statisticalmodelsforsocialscie]

@@salmaadnani2931 *c'est votre version qui pose problème*

[@salmaadnani2931]

D'accord merci

[@statisticalmodelsforsocialscie]

@@salmaadnani2931 *je vous en prie*