9. 教師なし学習「9-3 主成分分析」

最後に主成分分析について検討します。サンプルに基づいた共分散行列を構成して、その固有値固有ベクトル(大きさが1)を求めます。そして、その固有値の大きな固有ベクトルだけで、データの持っている情報を縮約します。そのような固有値の大きな固有ベクトル(主成分)は、それまでに選ばれた主成分ベクトルと直交するように選ぶ必要があります(すべての固有値が異なればそ自動的に直交する)。この他、主成分分析の別の意味付けと、主成分回帰と呼ばれる線形回帰の変数を主成分のスコアに置き換えた方法について学ぶ。