Davvero un lavoro di divulgazione scientifica incredibile. Grazie davvero per il lavoro che fai, e per l’entusiasmo con il quale lo fai! Unico canale TH-cam per il quale considero valida la subscription a pagamento.
Bravo Prof . Sei il numero uno . Con costanza , studio , dedizione e umiltà , dagli investimenti si possono portare a casa dei soldini . Quasi mai con i giochi tipo ''gratta e vinci '' e simili ... Nel primo caso inoltre cercherai di preservare il capitale , frutto di fatiche e studi infiniti , nel secondo , Ferrari e Maldive , perchè NON sudati e faticati ....
Professore, questo video è oro! Queste informazioni sono fondamentali da comprendere per chiunque voglia diventare un buon trader o investitore! Complimenti!
Il video che aspettavo con ansia, consiglio più video sul rischio e la modellazione della volatilità prof (GBM, ARCH, GARCH...), ci starebbe bene una miniserie !
Buongiorno Prof, inanzitutto grazie di cuore per aver realizzato educati e finanziati ed averlo messo gratuitamente a disposizione di tutti, proprio grazie a quel corso ho acquisito le conoscenze e la fiducia nelle mie abilità necessarie per provare a mettere in ordine le mie finanze personali che finora sono state praticamente gestite dai dipendenti delle banche dato che mi fidavo di tutto come un fesso. Il prodotto peggiore in portafoglio su cui mi sto concentrando ora è un fondo che mi andrà in scadenza a dicembre 2025, dato che analizzando la sua composizione spero di aver notato correttamente che sia prevalentemente obbligazionario e per questo spero di riuscire a recuperare qualcosa in questo ultimo periodo rimanente con il fantomatico taglio dei tassi invece di uscire ora ed aggiungere la commissione di uscita. Vorrei capire se la mia analisi, per quanto superficiale, fosse corretta e quale fossero le differenze tra le obbligazioni ed i future sulle obbligazioni all'interno di questo fondo e se entrambi si comportino allo stesso modo rispetto all'andamento dei tassi? Infine dato che mi volevo preparare per l'inevitabile minusvalenza ho parlato in banca ma loro mi hanno detto che nonostante in portafoglio abbia 8 prodotti diversi, io possa portare in compensazione solo 1 di questi con il fondo qui sopra citato. Questo mi è suonato strano perché dalle lezioni credevo di aver capito che solo gli etf non potessero essere portati in compensazione con gli altri prodotti finanziari ed alla mia successiva domanda mi hanno assicurato che nessun dei miei prodotti fosse un etf quindi vorrei capire se questa situazione sia normale o meno.
11:03 Non sono un tabaccaio, ma sia parlando tempo fa con uno del settore sia cercando online, i tabaccai acquistano i grattaevinci a "pacchi" da 300 euro ciascuno (un pacco di turista, un pacco di battaglia navale, ecc..). All'interno del pacco c'è un numero di grattaevinci pari a 300/taglio del grattaevinci. Il loro guadagno è l'8% su ogni grattaevinci venduto, poco meno di 30 euro a pacco quindi.
le lotterie nazionali ridistribuiscono circa un terzo degli incassi, un terzo serve per le spese, stampa, distribuzione e remunerazione del venditore ed un terzo lo incassa lo stato. Certe volte succede nelle lotterie di capodanno e simili che aumentino i premi perchè hanno venduto più biglietti del previsto. Le probabilità di fare 13 al totocalcio sono una su 1.600.000 , 6 al superenalotto 1 su 620.000.000. La roulette paga 36 la posta, compreso il tuo. Volevo dirti un'altra cosa ma adesso non ricordo. Ciao
Se è vero sono veramente dei ladri taccagnoni, si tengono UN TERZO degli incassi, è tantissimo. Molto più onesto giocare alla roulette o al baccarat o al blackjack seguendo la tabella.
Buongiorno e Buona domenica @Prof, per quel fastidio nell'inserimento delle formule, forse le conviene disattivare il flag "Consenti modifica diretta nelle celle" dalle Impostazioni avanzate.
Prof grande video come sempre. Per me un'altra misura di rischio é il numero di volte che il rendimento é stato negativo. É una quantità che hai usato spesso nelle the simulazioni, soprattutto in quelle sul mercato azionario. Ricordo per esempio il video sulla leva ideale in cui avevi mostrato che in un investimento a 10 anni il numero delle volte ( in % ) in cui si erano avuti rendimenti a 10 anni negativi non era elevatissimo rispetto al caso 1x. Penso sia interessante come quantità perché é quello che interessa all'investitore medio, infatti anche te all'inizio del video hai evidenziato che oltre alla varianza é importante anche il rendimento medio.
Gentile Prof. un video sulle copule si potrebbe fare? Mai capite al 100% all'università. Ma son sicuro che con la sua capacità di esposizione non avrei più dubbi
59:04 qual è la ragione geometrica per cui viene diviso per 0.95? non ci lasci l'accenno per chi vuole approfondire da bravo docente universitario? (inviti all'approfondimento che a lezione cadono palesemente nel vuoto nella quasi totalità dei casi 😆)
Buongiorno prof! Avrebbe senso confrontare la rischiosità di diversi portafogli calcolando la sharpe ratio (o la Sortino ratio) su valori di rendimento/perdita annuali su un campione di 10 o 20 anni?
Sì, ma magari la persona è interessata al rendimento e non gli interessa assolutamente la volatilità oppure viceversa interessato solo ad azzerare la volatilità anche a discapito del rendimento, lo Sharpe suppone che tu consideri il rendimento volatilità come equivalenti
@@PaoloColetti ok. Certo. L’idea era valutare diversi portafogli azionari cercando di mitigare l’ammontare di volatilità al ribasso inserendo azioni che storicamente hanno avuto meno drawdown del mercato in fasi di crollo. Credo che questo potrebbe anche migliorare i rendimenti complessivi. Però non ho la sua capacità per fare una analisi realistica. Grazie mille della risposta e buona domenica!
Al posto della deviazione standard non è meglio usare il coefficiente di variazione (deviazione standard/media *100)? Secondo il mio libro di statistica è preferibile usarlo rispetto alla deviazione standard per misurare la "volatilità".
Grazie del video. Ma sono io che non trovo il file Excel ? o non è stato messo ? Indubbiamente si può facilmente ricostruire, ma poi dove prendo i dati ? Grazie comunque prof. Luca
@@PaoloColetti Si grazie molte prof, io ho il vizio di rispondere subito, bastava aspettare la parte Python e copiarsi a mano il Link. Grazie. Vorrei provare a fare il pignolazzo almeno una volta : il VaR non è calcolato cosi' perche' essendo una misura di rischio finanziario, almeno nella versione RiskMetrics di JP Morgan prevede anche le misure di correlazione tra gli elementi del portafoglio, che è di fatto normalmente, per quel poco che so, l'area classica di applicazione del VaR. Grazie e mi scuso per la pignolazzata.
il prof. Kaniovskyi lo faceva così... guarda che gli dico che lo hai contraddetto.... :-) Come fai però a metterci nella formula le misure di correlazione di elementi del portafoglio, quando puoi calcolarlo anche su un singolo asset?
Ciao Paolo. CHe ne pensi di un pac sulla roulette raddoppiando la posta ad ogni estrazione che nn si è vinto insistendo all'infinito sul rosso o nero fisso e ripartendo poi dalla posta base? Che probabilità ci sono?
Vincita SICURA se hai soldi infiniti, ma se hai soldi infiniti... che te ne fai della vincita? Poi nel caso pratico il casinò non ti fa puntare più di tot.
1:00:07 eh, il problema (che comunque rimane del tutto psicologico) è che se siamo lì non sappiamo che abbiamo raggiunto un minimo locale e stiamo tornando a crescere, l'unica cosa che vediamo è che abbiamo imboccato un trend negativo e non sappiamo tra quanto finirà
Ciao, ho letto su Just ETF che investire piccole somme mensili in tanti ETF diversi è un errore. Potresti spiegarlo in un prossimo video e fare una simulazione? Grazie!
1:02:38 eh, per chi ha dimestichezza con i puntatori di C questa mania è l'unico modo sensato di numerare una sequenza di celle 😆 (perché rappresenta lo spiazzamento dall'indirizzo base)
La vincita su un numero Singolo viene pagata 35:1. Split - Una scommessa su 2 numeri (ad esempio: 2 & 3, o 13 & 16). La vincita su una scommessa Split viene pagata 17:1.
Gli investimenti non dovrebbero mai essere un gioco d'azzardo, la regola però è la stessa: lasciare le emozioni fuori dalla porta!! Essendo emotiva ed emozionale, sto cercando di non somigliare a Willy coyote...non voglio finire sul fondo di un burrone inseguendo il bee beep! 😂😂😂😂 Grande, immenso ed indispensabile Paolo ❤❤❤❤
le stesse identiche cose che fanno i privati, incassano dividendi, sperando che il prezzo vada su e in più se prendono il controllo le sfruttano stringendo accordi commerciali con le stesse (mentre un pirvato si fa mettere in consiglio d'amministrazione e prende il compenso!!!)
sempre molto interessante! complimenti!! e comunque mi sono appena fermato all'autogrill e vinto 20 euro con gratta e vinci da 5 eurini e io non gioco mai 😂😂😂😂
Salve. Video decisamente molto interessante, complimenti professore. Forse personalmente per me un po ostico,soprattuto al calcolo della probabilita del turista per sempre. La generazione di un numero casuale con diatribuzione uniforme è stata usata per campionare una funzione di probabilita cumulata forse ? Ma infine un appuntamento fisso della domenica! Imperdibile.
Belli i boxplot, spiace che non glieli generi tutti assieme in blocco in automatico 😅 di solito colorando diversamente i boxplot e settando la mediana dello stesso colore per tutti i boxplot, si ottengono grafici più facili da leggere.
Complimenti paolo anche per questo video a cui immagino dedichi ore per prepararlo. Io per rispetto li guardo per intero. Alla roulette pagano 35 volte la posta, anche se i numeri sono 37
Grazie mille. Anche se sei il secondo che lo dice e quindi a questo punto probabilmente Avete ragione voi, siete veramente sicuri? Perché questo conto addice le regole che avevo letto da bambino, che però si riferiscono all'eulette degli anni settanta, ma soprattutto fa sì che se tu punti su tutti i numeri rossi Vinci di meno rispetto a puntare sul rosso
Video stupendo. Ho solo avuto un mancamento quando Lei ha confuso la varianza con la deviazione standard...pensavo di non aver capito nulla all'università...
Ho creato una funzione lambda (solo excel 365) per calcolare in modo rapido le varie misure. Procedura: Excel -> formule -> gestione nomi -> nuovo dare un nome alla formula (senza spazi) -> ad esempio: misure_di_calcolo nel campo "riferito a:" -> incollare la formula sotto (se si ha excel in italiano copiare la formula in italiano altrimenti quella in inglese) // formule in inglese (non copiare questa riga in quanto è solamente un commento) =LAMBDA(seleziona_celle_con_intestazione, LET( celle, seleziona_celle_con_intestazione, intestazione, HSTACK("MISURE", CHOOSEROWS(celle, 1)), media, HSTACK( "MEDIA", BYCOL(celle, LAMBDA(valore, AVERAGE(valore))) ), mediana, HSTACK( "MEDIANA", BYCOL(celle, LAMBDA(valore, MEDIAN(valore))) ), min, HSTACK("MIN", BYCOL(celle, LAMBDA(valore, MIN(valore)))), max, HSTACK("MAX", BYCOL(celle, LAMBDA(valore, MAX(valore)))), dev_st_c, HSTACK( "DEV.ST.C.", BYCOL(celle, LAMBDA(valore, STDEV.S(valore))) ), var_c, HSTACK( "VARIANZA", BYCOL(celle, LAMBDA(valore, VAR.S(valore))) ), VSTACK(intestazione, media, mediana, min, max, dev_st_c, var_c) ) // formula in italiano (non copiare questa riga in quanto è solamente un commento) =LAMBDA(seleziona_celle_con_intestazione; LET( celle; seleziona_celle_con_intestazione; intestazione; STACK.ORIZ("MISURE"; SCEGLI.RIGA(celle; 1)); media; STACK.ORIZ( "MEDIA"; PERCOL(celle; LAMBDA(valore; MEDIA(valore))) ); mediana; STACK.ORIZ( "MEDIANA"; PERCOL(celle; LAMBDA(valore; MEDIANA(valore))) ); min; STACK.ORIZ("MIN"; PERCOL(celle; LAMBDA(valore; MIN(valore)))); max; STACK.ORIZ("MAX"; PERCOL(celle; LAMBDA(valore; MAX(valore)))); dev_st_c; STACK.ORIZ( "DEV.ST.C."; PERCOL(celle; LAMBDA(valore; DEV.ST.C(valore))) ); var_c; STACK.ORIZ( "VARIANZA"; PERCOL(celle; LAMBDA(valore; VAR.C(valore))) ); STACK.VERT(intestazione; media; mediana; min; max; dev_st_c; var_c) ) )
Faccio il pignolazzo della domenica: Si dice "teorema del limite centrale" perchè centrale è il limite e non il teorema. s p.s. Se usi Google sheet non ha problemi di carico sulla cpu.
Ho conosciuto una statistica che mi ha convinto che il teorema centrale del limite perché è il teorema che sta al centro di molte cose della statistica e invece il teorema non parla di centro della distribuzione Ma parla semplicemente di come va la distribuzione
@@PaoloColetti Ho fatto una rapida verifica, ed è proprio così. Teorema centrale del limite, in italiano, è più corretto. Mentre "Teorema del limite centrale" crea solo confusione. Scrivo "la soluzione": una cattiva traduzione dall'Inglese all italiano, perchè in realtà la parola "centrale" si intende il teorema, in quanto valido su molti ambiti della statistica/matematica.
@@Aristocle il mio prof di statistica al primo anno si incazzava parecchio su questa storia, non esiste nessun limite centrale... bene che ti sei autocorretto :D
La roulette restituisce 36 perché lo zero non paga a meno che non si punti sullo zero ed esca quel numero. In USA mettono 2 zeri mantenendo la regola. Quello zero (o doppio zero) genera il vantaggio statistico d3l banco su un numero elevato di colpi
tu mi dici 36 (non capisco se compresa la puntata), altri mi dicono però 35 (+ la puntata) il che mi pare strano perché rende puntare sui numeri dispari meno efficiente rispetto a puntare sul dispari
Ho fatto anni fa una sorta di simulatore Montecarlo su excel con cui ho simulato la roulette ed altri giochi (e non solo giochi) inserendo probabilità e payoff. Sulla faccenda della restituzione della puntata era facile confondersi per cui mi aiutavo visualizzando il pagamento delle vincite solo a gioco avvenuto. Esempio: se io perdo pago alla roulette 1 €. Se io vinco la roulette mi paga 35 € ( perché sottraggo l'euro che non ho versato prima del gioco). .
Gentile professore, sono sinceramente colpita dalla sua chiarezza espositiva e dal tono garbatamente frizzantino. Imparero' da lei anche come tenere alta la soglia dell'attenzione di talune persone dentro il cui cervello alberga il nulla fotonico. Purtroppo. Le mie competenze (universitarie e lavorative) sono differenti dalle sue ma sono riuscita lo stesso a seguirla - e a comprenderla - non per mio merito. Complimenti. Sull'outfit invece diciamo che ci sono margini di miglioramento. La buona notizia e' che non puo' peggiorare. Cordiali saluti.
Professore, complimenti per il tentativo di educare gli italiani. E pensare che le banche invece di contattare professore per impartire i rudimenti della finanza fanno firmare mifid a persone a digiuno di finanza per collocare prodotti inadatti e rischiosi.
La tua filosofia comprando etf su ogni oceano visibile,è annegare il rischio tra un numero di aziende pari alle stelle del cielo , abbassi la varianza aumentando i dati disponibili,come in statistica
il gioco più "conveniente" è il numero secco al lotto che che ti da se non ricordo male 5x7 / 90 probabilità: giochi un numero, ne estraggono 5 su 90 e se il tuo numero esce ti pagano 7 volte
Chatgpt di solito é più veloce e preciso per le formule di python (e gliele scrive direttamente in modo che possano essere copiate [così il cervello si atrofizza prima]) di una normale ricerca web 😊 poi se proprio non ci arriva si può tentare di usare gemini. Ho notato che in colab se inizia la cella con un commento che descrive una semplice operazione che poi andrà a fare, che quando inizia a scrivere la formula python Gemini suggerisce direttamente la formula nella cella usando un colore grigetto e si può accettarla... un po come fa il t9 nelle chat. É tutto molto atrofizzante e andrebbe vietato negli esami...
Non hai freddo?qui si bubbola...scusa Paolo ma a proposito di azzardo ,domando: il Bitcoin non è semplicemente una combriccola di bricconi che sperano di inc....si gli ultimi entrati e punto?
Citando la mia ragazza: "vorrei che mi guardassi come guardi i video di questo tizio su TH-cam"
Ahahaha, grave!
"SCUSATE MANGIO UN PO' DI MELA...AHHMMM"
Questo è il mio uomo...
Top
la camera che si freeza quando schiaccia il Calculate Now ♥
Davvero un lavoro di divulgazione scientifica incredibile. Grazie davvero per il lavoro che fai, e per l’entusiasmo con il quale lo fai! Unico canale TH-cam per il quale considero valida la subscription a pagamento.
Una lezione grandiosa, grazie Prof! ❤
domenica, ore 10. È l'ora della Messa
Padre Coletti, amen
Bravo Prof . Sei il numero uno . Con costanza , studio , dedizione e umiltà , dagli investimenti si possono portare a casa dei soldini . Quasi mai con i giochi tipo ''gratta e vinci '' e simili ... Nel primo caso inoltre cercherai di preservare il capitale , frutto di fatiche e studi infiniti , nel secondo , Ferrari e Maldive , perchè NON sudati e faticati ....
Grazie Prof. Chiarissimo come sempre. Attendo con ansia il corso "Educati e serpentati".
Grazie mille Prof.! Tutto quello che avreste voluto sapere sul var, ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere!
Professore, questo video è oro! Queste informazioni sono fondamentali da comprendere per chiunque voglia diventare un buon trader o investitore! Complimenti!
Il video che aspettavo con ansia, consiglio più video sul rischio e la modellazione della volatilità prof (GBM, ARCH, GARCH...), ci starebbe bene una miniserie !
Lectio magistralis del prof sulla misurazione del rischio in borsa!
Grazie Prof. come sempre illuminante e chiarissimo come si conviene da titolo
Buongiorno Prof, inanzitutto grazie di cuore per aver realizzato educati e finanziati ed averlo messo gratuitamente a disposizione di tutti, proprio grazie a quel corso ho acquisito le conoscenze e la fiducia nelle mie abilità necessarie per provare a mettere in ordine le mie finanze personali che finora sono state praticamente gestite dai dipendenti delle banche dato che mi fidavo di tutto come un fesso.
Il prodotto peggiore in portafoglio su cui mi sto concentrando ora è un fondo che mi andrà in scadenza a dicembre 2025, dato che analizzando la sua composizione spero di aver notato correttamente che sia prevalentemente obbligazionario e per questo spero di riuscire a recuperare qualcosa in questo ultimo periodo rimanente con il fantomatico taglio dei tassi invece di uscire ora ed aggiungere la commissione di uscita.
Vorrei capire se la mia analisi, per quanto superficiale, fosse corretta e quale fossero le differenze tra le obbligazioni ed i future sulle obbligazioni all'interno di questo fondo e se entrambi si comportino allo stesso modo rispetto all'andamento dei tassi?
Infine dato che mi volevo preparare per l'inevitabile minusvalenza ho parlato in banca ma loro mi hanno detto che nonostante in portafoglio abbia 8 prodotti diversi, io possa portare in compensazione solo 1 di questi con il fondo qui sopra citato. Questo mi è suonato strano perché dalle lezioni credevo di aver capito che solo gli etf non potessero essere portati in compensazione con gli altri prodotti finanziari ed alla mia successiva domanda mi hanno assicurato che nessun dei miei prodotti fosse un etf quindi vorrei capire se questa situazione sia normale o meno.
L'ennesimo esempio di robustezza argomentativa a supporto di teorie o affermazioni. Sempre grande Prof!
Grazie mille per la menzione e ottimo video come sempre 😄
11:03 Non sono un tabaccaio, ma sia parlando tempo fa con uno del settore sia cercando online, i tabaccai acquistano i grattaevinci a "pacchi" da 300 euro ciascuno (un pacco di turista, un pacco di battaglia navale, ecc..). All'interno del pacco c'è un numero di grattaevinci pari a 300/taglio del grattaevinci.
Il loro guadagno è l'8% su ogni grattaevinci venduto, poco meno di 30 euro a pacco quindi.
quindi è un investimento migliore che etf su S&P!!!!
@@Diego.DeMartin 🤣 avranno anche dei costi mensili/annuali tipo "licenza per poterli vendere" credo
Mi aggiungo al gruppo che vuole Educati e Serpentati 🙏
Paolo immenso! Come sempre del resto... Bel video, grazie!
le lotterie nazionali ridistribuiscono circa un terzo degli incassi, un terzo serve per le spese, stampa, distribuzione e remunerazione del venditore ed un terzo lo incassa lo stato. Certe volte succede nelle lotterie di capodanno e simili che aumentino i premi perchè hanno venduto più biglietti del previsto. Le probabilità di fare 13 al totocalcio sono una su 1.600.000 , 6 al superenalotto 1 su 620.000.000. La roulette paga 36 la posta, compreso il tuo. Volevo dirti un'altra cosa ma adesso non ricordo. Ciao
Se è vero sono veramente dei ladri taccagnoni, si tengono UN TERZO degli incassi, è tantissimo. Molto più onesto giocare alla roulette o al baccarat o al blackjack seguendo la tabella.
@@Qwerty10254 condivido
Grazie Prof. Estremamente chiaro e di incommensurabile valore
Pensavo di guardare la messa alla rai stamane, ora ho cambiato i miei piani.. ❤
È pur sempre una questione di salvezza... dell'anima o del portafoglio...
VOGLIAMO IL CORSO EDUCATI E SERPENTATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 🐍
Educati e pitonati! Non vedo l'ora di seguirlo!
Wow, grazie mille!
Il corso educati e pitonati sarebbe fantastico. Io Python me lo imparo solo se insegna Coletti, se no mi rifiuto 😄
Buongiorno e Buona domenica @Prof, per quel fastidio nell'inserimento delle formule, forse le conviene disattivare il flag "Consenti modifica diretta nelle celle" dalle Impostazioni avanzate.
Prof grande video come sempre.
Per me un'altra misura di rischio é il numero di volte che il rendimento é stato negativo. É una quantità che hai usato spesso nelle the simulazioni, soprattutto in quelle sul mercato azionario. Ricordo per esempio il video sulla leva ideale in cui avevi mostrato che in un investimento a 10 anni il numero delle volte ( in % ) in cui si erano avuti rendimenti a 10 anni negativi non era elevatissimo rispetto al caso 1x.
Penso sia interessante come quantità perché é quello che interessa all'investitore medio, infatti anche te all'inizio del video hai evidenziato che oltre alla varianza é importante anche il rendimento medio.
Maglietta meravigliosa impreziosisce il video
Coletti Patrimonio Nazionale !
Mmmmhhhh... Giusto! Forse dovremmo chiedere il riconoscimento UNESCO... ;-)
Gentile Prof. un video sulle copule si potrebbe fare? Mai capite al 100% all'università. Ma son sicuro che con la sua capacità di esposizione non avrei più dubbi
Gran bel video, complimenti!
Mi sta venendo voglia di laurearmi in matematica😂😂😂😂🎉. Prof. veramente complimenti. Che cervello. Paolo Ziliani direbbe: "Onnipotente" voto 10+
che belli questi video !! però devo ri-studiarmelo molto bene!
59:04 qual è la ragione geometrica per cui viene diviso per 0.95? non ci lasci l'accenno per chi vuole approfondire da bravo docente universitario? (inviti all'approfondimento che a lezione cadono palesemente nel vuoto nella quasi totalità dei casi 😆)
Ore 6, Trento-Milano, cosa guardi in treno?
Aspetto con ansia educati e serpentati!!
Ma se alla roulette scommetto sul rosso e ogni volta che perdo raddoppio la scommessa, alla fine non vinco sempre facendolo nvolte ?
Se hai 2^N soldi per ogni possibile N grande a piacere sì, ma se hai 2^N soldi per ogni possibile N... cosa te ne fai della vincita?
Buongiorno prof! Avrebbe senso confrontare la rischiosità di diversi portafogli calcolando la sharpe ratio (o la Sortino ratio) su valori di rendimento/perdita annuali su un campione di 10 o 20 anni?
Sì, ma magari la persona è interessata al rendimento e non gli interessa assolutamente la volatilità oppure viceversa interessato solo ad azzerare la volatilità anche a discapito del rendimento, lo Sharpe suppone che tu consideri il rendimento volatilità come equivalenti
@@PaoloColetti ok. Certo. L’idea era valutare diversi portafogli azionari cercando di mitigare l’ammontare di volatilità al ribasso inserendo azioni che storicamente hanno avuto meno drawdown del mercato in fasi di crollo. Credo che questo potrebbe anche migliorare i rendimenti complessivi. Però non ho la sua capacità per fare una analisi realistica. Grazie mille della risposta e buona domenica!
Al posto della deviazione standard non è meglio usare il coefficiente di variazione (deviazione standard/media *100)?
Secondo il mio libro di statistica è preferibile usarlo rispetto alla deviazione standard per misurare la "volatilità".
eh già, per un po' lo ho usato, ma vedo che se lo filano pochi.....
29:35 APPROVO !! Caxxo ogni volta che mi esce una formula di economia trovo lettere maiuscole C, Y, M, L nell'equazione senza spiegazione!!
Grazie del video. Ma sono io che non trovo il file Excel ? o non è stato messo ? Indubbiamente si può facilmente ricostruire, ma poi dove prendo i dati ? Grazie comunque prof. Luca
Arrivaaaa
www.paolocoletti.com/wp-content/uploads/youtube/misure%20del%20rischio.xlsx
@@PaoloColetti Si grazie molte prof, io ho il vizio di rispondere subito, bastava aspettare la parte Python e copiarsi a mano il Link. Grazie. Vorrei provare a fare il pignolazzo almeno una volta : il VaR non è calcolato cosi' perche' essendo una misura di rischio finanziario, almeno nella versione RiskMetrics di JP Morgan prevede anche le misure di correlazione tra gli elementi del portafoglio, che è di fatto normalmente, per quel poco che so, l'area classica di applicazione del VaR. Grazie e mi scuso per la pignolazzata.
il prof. Kaniovskyi lo faceva così... guarda che gli dico che lo hai contraddetto.... :-)
Come fai però a metterci nella formula le misure di correlazione di elementi del portafoglio, quando puoi calcolarlo anche su un singolo asset?
super grazie, in un video solo si impara statistica, finanza, excel e python
Ciao Paolo. CHe ne pensi di un pac sulla roulette raddoppiando la posta ad ogni estrazione che nn si è vinto insistendo all'infinito sul rosso o nero fisso e ripartendo poi dalla posta base? Che probabilità ci sono?
Vincita SICURA se hai soldi infiniti, ma se hai soldi infiniti... che te ne fai della vincita?
Poi nel caso pratico il casinò non ti fa puntare più di tot.
1:00:07 eh, il problema (che comunque rimane del tutto psicologico) è che se siamo lì non sappiamo che abbiamo raggiunto un minimo locale e stiamo tornando a crescere, l'unica cosa che vediamo è che abbiamo imboccato un trend negativo e non sappiamo tra quanto finirà
Paolo E. Coletti
Programmatore Genio
Ciao, ho letto su Just ETF che investire piccole somme mensili in tanti ETF diversi è un errore. Potresti spiegarlo in un prossimo video e fare una simulazione? Grazie!
Sarebbe interessante si
Sono curiosissimo del feedback, dai tabaccai!
Grazie Professore
1:02:38 eh, per chi ha dimestichezza con i puntatori di C questa mania è l'unico modo sensato di numerare una sequenza di celle 😆 (perché rappresenta lo spiazzamento dall'indirizzo base)
Video ottimo, si potrebbe fare un approfondimento con delle metriche combo tipo la mediana dei drawdown! Molto descrittiva!
Grazie Prof
Prof, non era teoria del limite centrale?
i numeri alle roulette quotano 35:1 - significa che restituisce 35+1=36 (non 37)
Ok, così è sensato (ma molto altri mi hanno detto diversamente)
La vincita su un numero Singolo viene pagata 35:1. Split - Una scommessa su 2 numeri (ad esempio: 2 & 3, o 13 & 16). La vincita su una scommessa Split viene pagata 17:1.
Gli investimenti non dovrebbero mai essere un gioco d'azzardo, la regola però è la stessa: lasciare le emozioni fuori dalla porta!! Essendo emotiva ed emozionale, sto cercando di non somigliare a Willy coyote...non voglio finire sul fondo di un burrone inseguendo il bee beep! 😂😂😂😂 Grande, immenso ed indispensabile Paolo ❤❤❤❤
Sarebbe interessante un video per capire le aziende cosa ci guadagnano con le azioni, cosa ci possono fare
le stesse identiche cose che fanno i privati, incassano dividendi, sperando che il prezzo vada su e in più se prendono il controllo le sfruttano stringendo accordi commerciali con le stesse (mentre un pirvato si fa mettere in consiglio d'amministrazione e prende il compenso!!!)
sempre molto interessante! complimenti!! e comunque mi sono appena fermato all'autogrill e vinto 20 euro con gratta e vinci da 5 eurini e io non gioco mai 😂😂😂😂
Salve. Video decisamente molto interessante, complimenti professore. Forse personalmente per me un po ostico,soprattuto al calcolo della probabilita del turista per sempre. La generazione di un numero casuale con diatribuzione uniforme è stata usata per campionare una funzione di probabilita cumulata forse ? Ma infine un appuntamento fisso della domenica! Imperdibile.
Esattamente, ma se ti esprimi così vuol dire che hai basso di statistica ampie!
Belli i boxplot, spiace che non glieli generi tutti assieme in blocco in automatico 😅 di solito colorando diversamente i boxplot e settando la mediana dello stesso colore per tutti i boxplot, si ottengono grafici più facili da leggere.
Complimenti paolo anche per questo video a cui immagino dedichi ore per prepararlo. Io per rispetto li guardo per intero. Alla roulette pagano 35 volte la posta, anche se i numeri sono 37
Grazie mille. Anche se sei il secondo che lo dice e quindi a questo punto probabilmente Avete ragione voi, siete veramente sicuri? Perché questo conto addice le regole che avevo letto da bambino, che però si riferiscono all'eulette degli anni settanta, ma soprattutto fa sì che se tu punti su tutti i numeri rossi Vinci di meno rispetto a puntare sul rosso
@@PaoloColetti Paolo pietà, i numeri sono 36 + lo 0. Il banco vince per lo 0
Video stupendo. Ho solo avuto un mancamento quando Lei ha confuso la varianza con la deviazione standard...pensavo di non aver capito nulla all'università...
Ciao Prof, scusa il pignolazzo, ma ti sei dimenticato il collegamento del file excel
Arrivaaaa
www.paolocoletti.com/wp-content/uploads/youtube/misure%20del%20rischio.xlsx
Il secondo Turista è stato comprato con i soldi vinti col primo Turista?
Corso Pyton sarebbe fantastico! 😊
Per calcolare il max drawdown di "TH-camr per caso" ci si basa sulla finestra temporale delle emissioni di BTP Valore?
Ho creato una funzione lambda (solo excel 365) per calcolare in modo rapido le varie misure.
Procedura:
Excel -> formule -> gestione nomi -> nuovo
dare un nome alla formula (senza spazi) -> ad esempio: misure_di_calcolo
nel campo "riferito a:" -> incollare la formula sotto (se si ha excel in italiano copiare la formula in italiano altrimenti quella in inglese)
// formule in inglese (non copiare questa riga in quanto è solamente un commento)
=LAMBDA(seleziona_celle_con_intestazione,
LET(
celle, seleziona_celle_con_intestazione,
intestazione, HSTACK("MISURE", CHOOSEROWS(celle, 1)),
media, HSTACK(
"MEDIA",
BYCOL(celle, LAMBDA(valore, AVERAGE(valore)))
),
mediana, HSTACK(
"MEDIANA",
BYCOL(celle, LAMBDA(valore, MEDIAN(valore)))
),
min, HSTACK("MIN", BYCOL(celle, LAMBDA(valore, MIN(valore)))),
max, HSTACK("MAX", BYCOL(celle, LAMBDA(valore, MAX(valore)))),
dev_st_c, HSTACK(
"DEV.ST.C.",
BYCOL(celle, LAMBDA(valore, STDEV.S(valore)))
),
var_c, HSTACK(
"VARIANZA",
BYCOL(celle, LAMBDA(valore, VAR.S(valore)))
),
VSTACK(intestazione, media, mediana, min, max, dev_st_c, var_c)
)
// formula in italiano (non copiare questa riga in quanto è solamente un commento)
=LAMBDA(seleziona_celle_con_intestazione;
LET(
celle; seleziona_celle_con_intestazione;
intestazione; STACK.ORIZ("MISURE"; SCEGLI.RIGA(celle; 1));
media; STACK.ORIZ(
"MEDIA";
PERCOL(celle; LAMBDA(valore; MEDIA(valore)))
);
mediana; STACK.ORIZ(
"MEDIANA";
PERCOL(celle; LAMBDA(valore; MEDIANA(valore)))
);
min; STACK.ORIZ("MIN"; PERCOL(celle; LAMBDA(valore; MIN(valore))));
max; STACK.ORIZ("MAX"; PERCOL(celle; LAMBDA(valore; MAX(valore))));
dev_st_c; STACK.ORIZ(
"DEV.ST.C.";
PERCOL(celle; LAMBDA(valore; DEV.ST.C(valore)))
);
var_c; STACK.ORIZ(
"VARIANZA";
PERCOL(celle; LAMBDA(valore; VAR.C(valore)))
);
STACK.VERT(intestazione; media; mediana; min; max; dev_st_c; var_c)
)
)
Ciao Paolo, se tu facessi un corso di statistica sarebbe figo, io ci spenderei volentieri soldi
Cmq bellissima lezione!
Speravo in un video su VaR, tail Var, etc grazie prof 🎉
non sapevo che massimo cacciari avesse un canale youtube
[Pignolazzo 🙋♂] Avrei citato anche l'indice di Sortino, più significativo di quello di Sharpe.
perché non prendere il superenalotto :(
Urge video su FIRE/Penzione e Cvar
Ottimo
Faccio il pignolazzo della domenica: Si dice "teorema del limite centrale" perchè centrale è il limite e non il teorema.
s
p.s. Se usi Google sheet non ha problemi di carico sulla cpu.
Ho conosciuto una statistica che mi ha convinto che il teorema centrale del limite perché è il teorema che sta al centro di molte cose della statistica e invece il teorema non parla di centro della distribuzione Ma parla semplicemente di come va la distribuzione
@@PaoloColetti Ho fatto una rapida verifica, ed è proprio così. Teorema centrale del limite, in italiano, è più corretto. Mentre "Teorema del limite centrale" crea solo confusione. Scrivo "la soluzione": una cattiva traduzione dall'Inglese all italiano, perchè in realtà la parola "centrale" si intende il teorema, in quanto valido su molti ambiti della statistica/matematica.
@@Aristocle il mio prof di statistica al primo anno si incazzava parecchio su questa storia, non esiste nessun limite centrale... bene che ti sei autocorretto :D
La roulette restituisce 36 perché lo zero non paga a meno che non si punti sullo zero ed esca quel numero. In USA mettono 2 zeri mantenendo la regola. Quello zero (o doppio zero) genera il vantaggio statistico d3l banco su un numero elevato di colpi
tu mi dici 36 (non capisco se compresa la puntata), altri mi dicono però 35 (+ la puntata) il che mi pare strano perché rende puntare sui numeri dispari meno efficiente rispetto a puntare sul dispari
Ho fatto anni fa una sorta di simulatore Montecarlo su excel con cui ho simulato la roulette ed altri giochi (e non solo giochi) inserendo probabilità e payoff.
Sulla faccenda della restituzione della puntata era facile confondersi per cui mi aiutavo visualizzando il pagamento delle vincite solo a gioco avvenuto.
Esempio: se io perdo pago alla roulette 1 €.
Se io vinco la roulette mi paga 35 € ( perché sottraggo l'euro che non ho versato prima del gioco).
.
Gentile professore, sono sinceramente colpita dalla sua chiarezza espositiva e dal tono garbatamente frizzantino. Imparero' da lei anche come tenere alta la soglia dell'attenzione di talune persone dentro il cui cervello alberga il nulla fotonico. Purtroppo. Le mie competenze (universitarie e lavorative) sono differenti dalle sue ma sono riuscita lo stesso a seguirla - e a comprenderla - non per mio merito. Complimenti. Sull'outfit invece diciamo che ci sono margini di miglioramento. La buona notizia e' che non puo' peggiorare. Cordiali saluti.
ma come??? La maglia UFFICIALE di Wile E Coyote è il peggio????? Tse!
Almeno spero...
30:13 VaR spiegazione
Non vorrei fare il pignolazzo,ma a 35.13 la formula corretta in italiano non dovrebbe essere Media .se ?
Ascoltato in auto.. ho capito da un min 25% ad un max del 35% 😅 prometto di riguardarlo con calma!
Numero 1!
Professore, complimenti per il tentativo di educare gli italiani. E pensare che le banche invece di contattare professore per impartire i rudimenti della finanza fanno firmare mifid a persone a digiuno di finanza per collocare prodotti inadatti e rischiosi.
Il tabaccaio ha un % fissa sul venduto, dovrebbe essere intorno al 8 o 10%
La tua filosofia comprando etf su ogni oceano visibile,è annegare il rischio tra un numero di aziende pari alle stelle del cielo , abbassi la varianza aumentando i dati disponibili,come in statistica
O come il Monopoli in cui il suddetto ha ogni casa su ogni colore,vediamo se non guadagna
Eh, ma a Monopoli devo arrivare primo, non arrivare in mezzo, quindi una strategia conservativa forse paga solo in due
Urge corso Statisticati e Probabilizzati
Come sempre ottima omelia domenicale, andate in pace
Una mente così, si deve cimentare con la Black and Scholes.
Le domeniche, quelle belle ❤
La vera domanda è: ha cambiato sedia professore?
cambia location, fondo uguale ma cambia sedia!
Tasto like per educati e serpentati 👇
il gioco più "conveniente" è il numero secco al lotto che che ti da se non ricordo male 5x7 / 90 probabilità: giochi un numero, ne estraggono 5 su 90 e se il tuo numero esce ti pagano 7 volte
mi puzza di sponsorizzata di turista per sempre... 😂😂
Sarà mica ROBERTO BATTISTON?
Chi??? Cmq no perché non lo conosco
Caro professore, io sto aspettando “educati e incasellati” e “educati e stocasticizzati”. Sono disposto a pagare 15,54€
Chatgpt di solito é più veloce e preciso per le formule di python (e gliele scrive direttamente in modo che possano essere copiate [così il cervello si atrofizza prima]) di una normale ricerca web 😊 poi se proprio non ci arriva si può tentare di usare gemini. Ho notato che in colab se inizia la cella con un commento che descrive una semplice operazione che poi andrà a fare, che quando inizia a scrivere la formula python Gemini suggerisce direttamente la formula nella cella usando un colore grigetto e si può accettarla... un po come fa il t9 nelle chat. É tutto molto atrofizzante e andrebbe vietato negli esami...
Non hai freddo?qui si bubbola...scusa Paolo ma a proposito di azzardo ,domando: il Bitcoin non è semplicemente una combriccola di bricconi che sperano di inc....si gli ultimi entrati e punto?
Potrebbe, e dico potrebbe, avere una utilità. Ne parlo nei video cripto di base
@@PaoloColetti ..ah ok! sono davvero curioso di capire quale potrebbe essere (a parte arrivare e uscire al tempo giusto per lo scopo a cui alludevo)
😮❤
Ciao Maria!!!
😍😍😍😍😍😍
Giorno....prof quando farai un corso excel idoneo alla generazione over
Dopo il casino delle tasse
Calculate now = F9
Calculate sheet = freccia in su + F9