Buenos días, para hallar el valor de cada activo en el P1 Ef se usa la misma fórmula para cada activo ? Porque si es así, me da el mismo valor en todas
Si al modelo optimizado por Solver se le agregan las restricciones de no shortear produce un par riesgo-retorno que no es el mismo que por el método de Black aplicando Rf como constante (es similar pero no idéntico). Puede aplicarse la restricción a Black? Cómo se aplican las condiciones de borde de no shortear correctamente?
Una pregunta, he tenido un examen en ek que se me daban a elegir dos carteras las cuales tenias tenían restricciones en las matrices de var-covar. Mi duda es que como se implementaría esas restricciones en esa matriz? Se podrían usar programas como Lindo?
Hola Guillermo, podrías enviar el excel o publicarlo en la descripción? muchas gracias
Buenos días, para hallar el valor de cada activo en el P1 Ef se usa la misma fórmula para cada activo ? Porque si es así, me da el mismo valor en todas
Si al modelo optimizado por Solver se le agregan las restricciones de no shortear produce un par riesgo-retorno que no es el mismo que por el método de Black aplicando Rf como constante (es similar pero no idéntico). Puede aplicarse la restricción a Black? Cómo se aplican las condiciones de borde de no shortear correctamente?
Una pregunta, he tenido un examen en ek que se me daban a elegir dos carteras las cuales tenias tenían restricciones en las matrices de var-covar. Mi duda es que como se implementaría esas restricciones en esa matriz? Se podrían usar programas como Lindo?
Gracias profesor. Por favor, podria hacer un portafolio con Black & Litterman.
disculpa me podrias enviar por favor ese excel para checarlo com mas detenimiento. Saludos!