วีดีโอ

Buenas tardes. una inquietud. la plantilla en Excel es de una sesión ejemplificada de 5 minutos ?

me salvaste la tarea maestro!!

porque me sale error en get symbols

Un crack

Buenos días, para hallar el valor de cada activo en el P1 Ef se usa la misma fórmula para cada activo ? Porque si es así, me da el mismo valor en todas

Disculpa y podrías hacer una comparativa del valor optimizado del portafolio con el indice syp500

Buenas ya cuando tengo todo perfecto. A lo ultimo con la funcion efficient.portfolio me aparece este error (Error in efficient.portfolio(r, cov, rp, shorts = FALSE) : could not find function "efficient.portfolio") Ayudaaaa

Hola, Guillermo, al correr el loop para que me arroje los precios de las acciones, me arroja todos los precios bien, excepto por los precios de AAPL. En el video aparece que el precio de hasta arriba es de 105.35 pero cuando corro la linea, me sale en vez de ese precio 26.33, como si estuviera tomando precios de otra acción, me puedes ayudar con eso? no tengo idea por que lo haga.

Soy contador y triatleta. Asi que compartimos varias cosas. Saludos

Hola Guillermo. Muy bueno tu trabajo y tu análisis. Lo disfruté mucho. Voy a seguir tu canal. Saludos desde Mendoza, Argentina

Me gusta R con Knitr pero creo que en Octave sale en menos líneas, también faltó la gráfica

Gracias profesor. Por favor, podria hacer un portafolio con Black & Litterman.

Una duda Profesor, ¿sabe que debo hacer con el siguiente error? > maxR.opt <- optimize.portfolio(R=retornos,portfolio =maxR.portfolio,optimize_method= "ROI",maxSR=TRUE,trace=TRUE) Error in maxret_opt(R = R, constraints = constraints, moments = moments, : paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin, .... is not TRUE

Una pregunta, he tenido un examen en ek que se me daban a elegir dos carteras las cuales tenias tenían restricciones en las matrices de var-covar. Mi duda es que como se implementaría esas restricciones en esa matriz? Se podrían usar programas como Lindo?

Profesor consulta , sabes cómo hacer la transformación de Fourier, es para calcular el ciclo de temporalidad de cada acción. No he podido encontrar información en la web. Ojalá Que me puedas ayudar

Hola, alguien sabe como puedo generar el código para que la matriz de precios se forme con todos los activos con nombre terminados en .mx?

Hola tengo una duda, al final cuando ocupa la función: port.eficiente = efficient.portfolio(e, cov, rp, shorts=TRUE) me tira este error: Error in efficient.portfolio(e, cov, rp, shorts = TRUE) : could not find function "efficient.portfolio" Como lo podría solucionar?

Muchas gracias! me ayudaste mucho a entender este tema! y a poder realizar mi propio portafolio de inversión

Muchas gracias. Muy buena explicación. Un saludo

Hola Guillermo, podrías enviar el excel o publicarlo en la descripción? muchas gracias

Hola, Guillermo! algún correo de contacto? Quisiera que me solventara unas dudas. En mi caso particular, no puedo correr el siguiente comando: #la variable lista contiene una columna con información del sp500. la defino como una matriz [1:506], tiene encabezado. lista <- read_excel("list.xlsx", sheet = "S&P500",range = "a1:a506") for (nom in lista) { precios <- cbind(precios,getSymbols(nom, src="yahoo",from = "2020-01-01", to ="2020-02-01", periodicity= "daily", auto.assign = FALSE)[,c(4)] } me da el siguiente error: Error: inesperado '}' in: " precios <- cbind(precios,getSymbols(nom, src="yahoo",from = "2020-01-01", to ="2020-02-01", periodicity= "daily", auto.assign = FALSE)[,c(4)] }" Le agradezco su tiempo, saludos!

Si al modelo optimizado por Solver se le agregan las restricciones de no shortear produce un par riesgo-retorno que no es el mismo que por el método de Black aplicando Rf como constante (es similar pero no idéntico). Puede aplicarse la restricción a Black? Cómo se aplican las condiciones de borde de no shortear correctamente?

disculpa me podrias enviar por favor ese excel para checarlo com mas detenimiento. Saludos!

Los valores de las metricas como CTL me salen sin valor, ¿a qué se debe?

Guillermo al final el valor de la Tasa de descuento cual es? el R2?

Muchas gracias por este buen aporte, interesante para los que nos gusta siempre interpretar los datos de nuestro medidor de potencia ✌👌👏

Excelente vídeo y excelente información, muy útil, un saludo

muchas gracias, por si acaso tendras la formula en la optimizacion de un portafolio= 1) maximizar rentabilidad y 2)Disminuir el riesgo.....