El vídeo me pareció muy interesante. Sin embargo, reconozco que me falta leer mucho más para entender completamente los modelos SARIMA. Comoquiera, disfruté el vídeo.
Muy buen video, pero tengo duda con la última parte, sobre restar el valor del parámetro obtenido de la variable exógena; en teoria debería ser correcto, ya que el modelo al final es un modelo lineal, pero si quisieramos pronosticar con el modelo 2, se debe conocer el futuro de la variable exogena, en el caso de dummyes, no hay problema, pero con variables diferentes, es donde surge el problema. Aún no se si la opción de restar el valor del parámetro obtenido de la variable exógena sea correcta. Seguiré revisando la literatura. Gracias por el video
revisando la estructura del modelo ARIMAX, no es posible simplemente sumar o restar el valor de coeficiente de las variables exógenas al modelo obtenido, forzosamente se requiere el valor t+1 de las variables exogenas si se requiere obtener el pronóstico de y en el tiempo t+1.
Buenísimo, una consulta : ¿si aplicamos nuevamente la función forecast al modelo 2 , nos arrojaría automáticamente la serie proyectada del modelo1 menos los 393 ?. Saludos!
¿Cuando tienes más de dos cambios estructurales en tu serie de tiempo, tienes que crear una variable dummy externa para cada cambio estructural ?? o solo crear una variable dicotómica externa en donde se le asignará ceros a los datos donde está el primer cambio estructural, luego 1 unos al segundo cambio estructural, 2 dos al tercer cambio estructural y así en adelante ?? ¿Cuál de las 2 formas se tiene que aplicar? o las dos son validas o hay otra manera para ese tipo de casos?
hola una duda, tendría la referencia para verificar el criterio de la significancia de los coeficientes mayor a 2 en valor absoluto? Estoy haciendo un trabajo y necesito referenciar. Gracias por sus videos
Como siempre, excelente contenido!
El vídeo me pareció muy interesante. Sin embargo, reconozco que me falta leer mucho más para entender completamente los modelos SARIMA. Comoquiera, disfruté el vídeo.
Muy buen video, pero tengo duda con la última parte, sobre restar el valor del parámetro obtenido de la variable exógena; en teoria debería ser correcto, ya que el modelo al final es un modelo lineal, pero si quisieramos pronosticar con el modelo 2, se debe conocer el futuro de la variable exogena, en el caso de dummyes, no hay problema, pero con variables diferentes, es donde surge el problema. Aún no se si la opción de restar el valor del parámetro obtenido de la variable exógena sea correcta. Seguiré revisando la literatura. Gracias por el video
revisando la estructura del modelo ARIMAX, no es posible simplemente sumar o restar el valor de coeficiente de las variables exógenas al modelo obtenido, forzosamente se requiere el valor t+1 de las variables exogenas si se requiere obtener el pronóstico de y en el tiempo t+1.
Buenísimo, una consulta : ¿si aplicamos nuevamente la función forecast al modelo 2 , nos arrojaría automáticamente la serie proyectada del modelo1 menos los 393 ?.
Saludos!
Muy buen tutorial, se podría considerar inicio de pandemia (aprox marzo 2020) como una variable externa y como podría implementarse ?
Buen video, que metodologia utilizarias para obtener el rezago optimo de las variables exogenas?
Para hallar los coeficientes del modelo y los errores standar utiliza coeftest(modelo)
¿Cuando tienes más de dos cambios estructurales en tu serie de tiempo, tienes que crear una variable dummy externa para cada cambio estructural ?? o solo crear una variable dicotómica externa en donde se le asignará ceros a los datos donde está el primer cambio estructural, luego 1 unos al segundo cambio estructural, 2 dos al tercer cambio estructural y así en adelante ??
¿Cuál de las 2 formas se tiene que aplicar? o las dos son validas o hay otra manera para ese tipo de casos?
¿tiene planeado hacer tutoriales de pruebas no paramétricas? Saludos, un abrazo, como siempre buenos tutoriales.
Si, espéralas pronto! Cuáles te interesan en particular?
@@LicLourdesCuellar Ji cuadrada con múltiples comparaciones o Fisher. No sé si se pueda, con corrección de bonferroni.
hola una duda, tendría la referencia para verificar el criterio de la significancia de los coeficientes mayor a 2 en valor absoluto? Estoy haciendo un trabajo y necesito referenciar. Gracias por sus videos