Estimada Prof. Lourdes, me encantan sus videos de R, he aprendido mucho con ud. Ojalá suba muchos más. Saludos desde Santiago de Chile (en pandemia 😷👍🏻)
Hola Lourdes, muy buena recomendación. Te recomiendo echarle un vistazo a la librería bfast que te ayuda a analizar y visualizar los cambios estructurales. Para pruebas de raíces unitarias en presencia de Cambios Estructurales suelo ocupar la librería urca que trae el estadístico de Perron para dicha prueba. Saludos de México
Saludos Lic Cuellar, excelente video, myy dinámica su explicación, seguí sus pasos y llegue a los mismos resultados pero al final ¿cómo se interpreta al final el intervalo de confianza que RStudio pone como: Corresponding to breakdates: 2.5 % breakpoints 97.5 %
Clarísimo! Muchas gracias!. Te molesto! ¿esto se podría aplicar para abundancia de insectos y determinar sus generaciones? Hay un mínimo de tiempo requerido? Tengo datos de capturas en 3 años (con 9 meses cada uno) Gracias por tu aporte, muy valioso.
Muy buen video profesora fue fácil de entender y muy didáctico, tengo solamente una duda, ¿Cómo seria un cambio estructural para las pruebas CUSUM Y MOSUM en Rstudio?
Muy buen video, pero tengo una duda, tengo datos de series de tiempo, tengo que aplicar el analisis cambio estructural a todas las series? ya sea a la dependiente e independientes?, si este fuera el caso, tengo que crear una dummy para cada serie?
Licenciada Lourdes, un gusto saludarla. Quería mencionarle que hay cierta parte del código que no corre, p.e., BP=strucchange::breakpoints(modelo), y plot(BP) tampoco. Atento a sus sugerencias, Grcs!
Buenos días estimada profesora, estoy realizando un análisis de cambios estructurales para series económicas colombianas y estoy teniendo un inconveniente, al realizar el test de Chow para algunas de las series me dice que no hay cambio estructural, pero si realizo el "breakpoints" me arroja unas posibles fechas de ruptura, a qué puede deberse esta inconsistencia?
Saludos Profesora Lourdes, excelente aporte pero me queda la siguiente duda, entiendo que con la prueba salen 5 combinaciones diferentes de puntos de cambio estructural (con diferentes fechas) y que el resultado de la prueba opta por tomar la combinación 2, qué pasa con la combinación 3, 4 o 5..? Pienso que tambien se deben de analizar las fechas de dichas combinaciones y que con ayuda de información de dichos momentos de tiempo encontrar evidencias para aceptar o rechazar dichas combinaciones...
Estimada Prof. Lourdes, me encantan sus videos de R, he aprendido mucho con ud. Ojalá suba muchos más. Saludos desde Santiago de Chile (en pandemia 😷👍🏻)
Te felicito Maestra Gracias por su aporte.
Maestra Lourdes! usted es una crack! mil gracias por sus videos
Saludos!!!
Es usted una gran profesora. Enhorabuena.
gracias,felicitaciones muy buena explicación 👍👍👍👍👍
Hola Lourdes, muy buena recomendación.
Te recomiendo echarle un vistazo a la librería bfast que te ayuda a analizar y visualizar los cambios estructurales.
Para pruebas de raíces unitarias en presencia de Cambios Estructurales suelo ocupar la librería urca que trae el estadístico de Perron para dicha prueba.
Saludos de México
Gracias!! Voy a revisar!!! Saludos
Saludos Lic Cuellar, excelente video, myy dinámica su explicación, seguí sus pasos y llegue a los mismos resultados pero al final ¿cómo se interpreta al final el intervalo de confianza que RStudio pone como:
Corresponding to breakdates:
2.5 % breakpoints 97.5 %
Excelente profe muchas gracias que buena aporte excelente, también tiene las explicaciones en stata?
Clarísimo! Muchas gracias!. Te molesto! ¿esto se podría aplicar para abundancia de insectos y determinar sus generaciones? Hay un mínimo de tiempo requerido? Tengo datos de capturas en 3 años (con 9 meses cada uno) Gracias por tu aporte, muy valioso.
Muy buen video profesora fue fácil de entender y muy didáctico, tengo solamente una duda, ¿Cómo seria un cambio estructural para las pruebas CUSUM Y MOSUM en Rstudio?
Muy buen video, pero tengo una duda, tengo datos de series de tiempo, tengo que aplicar el analisis cambio estructural a todas las series? ya sea a la dependiente e independientes?, si este fuera el caso, tengo que crear una dummy para cada serie?
Si tienes que crear dummy peor es solo para las independientes!
Licenciada Lourdes, un gusto saludarla. Quería mencionarle que hay cierta parte del código que no corre, p.e., BP=strucchange::breakpoints(modelo), y plot(BP) tampoco. Atento a sus sugerencias, Grcs!
Que raro … debe ser la versión de R
Buenos días estimada profesora, estoy realizando un análisis de cambios estructurales para series económicas colombianas y estoy teniendo un inconveniente, al realizar el test de Chow para algunas de las series me dice que no hay cambio estructural, pero si realizo el "breakpoints" me arroja unas posibles fechas de ruptura, a qué puede deberse esta inconsistencia?
Saludos Profesora Lourdes, excelente aporte pero me queda la siguiente duda, entiendo que con la prueba salen 5 combinaciones diferentes de puntos de cambio estructural (con diferentes fechas) y que el resultado de la prueba opta por tomar la combinación 2, qué pasa con la combinación 3, 4 o 5..? Pienso que tambien se deben de analizar las fechas de dichas combinaciones y que con ayuda de información de dichos momentos de tiempo encontrar evidencias para aceptar o rechazar dichas combinaciones...
Si, es posible. Pero lo que recomienda la prueba es partirlo en 3 segmentos
Hola, muy buenos sus videos maestra, ¿Cree que pueda hacer un vídeo de modelos logit con los odds ratio en R studio?
Lo estoy preparando. Mañana a más tardar pasado mañana estate al pendiente. Saludos
Ya está disponible!!
Puede colgar la base de datos profesora
Sorry si! La subo!!!
@@LicLourdesCuellar gracias profesora. Usted es una eminecia.
Luis Fraga Jiménez claro que no! Lo qué pasa es que amo lo que hago!
peor como seri para regresion multiple ;(