vielen herzlichen Dank für diese tolle Erklärung. Ich mache Statistik als Wahlpflichtfach und hatte Blockvorlesung in den Semesterferien. Dieses Video von Ihnen hilft mir sehr, insbesondere, weil ich nicht von einer Mathematisch-technischen Faklultät komme.
Top erklärt. Daumen hoch. Können sie mir eine Frage beantworten? Angenommen ich habe eine Differentialgleichung der Form dxdt = f(x) und addiere eine Wahrscheinlichkeitsdichte, z.B. dx ~ N(mu, sigma) hinzu, also dxdt = f(x) + dx, handelt es sich dann um eine stochastische Differentialgeichung und gibt es eine analytische Lösung, oder kann sie nur über eine Monate Carlo Simulation, sprich Sampling, gelöst werden?
Danke für diepositive Rückmeldung. Schreiben Sie die DGLn noch noch mal etwas genauer auf. Die erste ist dx/dt = f(x), korrekt? Bei der zweiten bin ich mir nicht sicher, normalerweise sind entweder auf beiden Seiten alle Summanden infinitemisal, oder alles "normale" Zahlen. Aber ich versuche mal zu antworten: Eigentlich sieht Ihre Gleichung wie eine normale stochastische DGL aus, aber nur die wenigsten davon lassen sich analytisch lösen. Es ist wie bei Integralen, einige davon lassen sich mit partieller Integration etc. knacken, aber viele halt auch nicht. Über partielle DGLs gibt es fette Bücher mit jeder Menge Tricks zur Lösung, und stochastische DGLn sind mindestens ebenso kniffelig.
vielen herzlichen Dank für diese tolle Erklärung. Ich mache Statistik als Wahlpflichtfach und hatte Blockvorlesung in den Semesterferien. Dieses Video von Ihnen hilft mir sehr, insbesondere, weil ich nicht von einer Mathematisch-technischen Faklultät komme.
Vielen Dank für die nette Rückmeldung!
Vielen Dank für das Video! sehr verständlich erklärt
Vielen Dank :-)
Tolles Video. Gern mehr davon :)
Freut mich sehr, danke für die positive Rückmeldung! LG, H^2
Klasse erklärt 👌
Ich freue mich über die positive Rückmeldung!! Viele Grüße, H^2
Das war ein sehr hilfreiches Video. Gibt es von Ihnen hierzu irgendwie ein Skript/Vorlesungsnotiz oder so?
Gibt es bisher nicht, aber ich bekomme viele positive Rückmeldungen, denke daher darüber nach.
Top erklärt. Daumen hoch.
Können sie mir eine Frage beantworten? Angenommen ich habe eine Differentialgleichung der Form dxdt = f(x) und addiere eine Wahrscheinlichkeitsdichte, z.B. dx ~ N(mu, sigma) hinzu, also dxdt = f(x) + dx, handelt es sich dann um eine stochastische Differentialgeichung und gibt es eine analytische Lösung, oder kann sie nur über eine Monate Carlo Simulation, sprich Sampling, gelöst werden?
Danke für diepositive Rückmeldung.
Schreiben Sie die DGLn noch noch mal etwas genauer auf. Die erste ist dx/dt = f(x), korrekt? Bei der zweiten bin ich mir nicht sicher, normalerweise sind entweder auf beiden Seiten alle Summanden infinitemisal, oder alles "normale" Zahlen.
Aber ich versuche mal zu antworten: Eigentlich sieht Ihre Gleichung wie eine normale stochastische DGL aus, aber nur die wenigsten davon lassen sich analytisch lösen. Es ist wie bei Integralen, einige davon lassen sich mit partieller Integration etc. knacken, aber viele halt auch nicht. Über partielle DGLs gibt es fette Bücher mit jeder Menge Tricks zur Lösung, und stochastische DGLn sind mindestens ebenso kniffelig.
Hätte ich das Video mal vor 20 Jahren zu meiner Diplom-Arbeit gehabt 😂
Das höre ich gerne, danke für den Kommentar!