L' INDICE DI SHARPE: COME si CALCOLA lo SHARPE RATIO? Esempio di calcolo con excel

Come calcolare lo Sharpe Ratio o Indice di Sharpe? Come si usa lo Sharpe Ratio? Il video presenta un esempio di calcolo dello Sharpe Ratio partendo da una serie storica di prezzi azionari giornalieri referenti ad aziende appartenenti allo S&P500.
Il video propone i seguenti step:
1) Calcolo dei rendimenti giornalieri
2) Stima delle statistiche sottostanti al calcolo dello Sharpe Ratio (rendimento annuo e volatilità annua)
3) Rappresentazione grafica del grafico media-varianza
#investimenti
#azioni
#borsaitaliana

[@YouInvest-Finanza]

✅Video per lo scarico serie storiche:
➡Excel: th-cam.com/video/tLh5vVAWpqw/w-d-xo.html
➡Excel - Yhaoo Finance: th-cam.com/video/DvmeBzm8OYg/w-d-xo.html
➡Google Sheet: th-cam.com/video/7zLgNfyrSHI/w-d-xo.html

[@Algeriale]

Complimenti spiegato e fatto in modo intuitivo. Spero continuate con il video del calcolo sortino … restiamo in attesa 😅

[@YouInvest-Finanza]

Ringraziamo per il commento!! Se fa piacere continueremo con la serie sugli indici di performance.

[@AlbertoSeno]

Molto interessante e completo. Particolarmente valido nella valutazione di portafoglio. Mi piacerebbe poter ricevere il file.

[@YouInvest-Finanza]

Ringraziamo per il feedback, sicuramente fa piacere. Per il file scrivici pure a [e-mail] così da potertelo condividere. Buona domenica!!

[@alessandrobartoli2796]

Video interessante e ben spiegato

[@YouInvest-Finanza]

Ringraziamo per il feedback!!

[@milkovivaldi]

Anziché i rendimenti giornalieri possiamo calcolarli sui trades effettuati (trade / trade n-1)?

[@YouInvest-Finanza]

Quanto suggerisci permette di ricavare il rendimento del singolo trade, ma non permetterebbe di ponderarlo per il rischio. Inoltre per poter avere una statistica solida si dovrebbe necessitare di un numero elevato di trades, e ancora qualora si volessero confrontare i rischio/rendimento di più asset l'impostazione suggerita di aver eseguito trade su asset diversi nello stesso periodo di tempo, e in ogni caso sarebbe una statistica ex-post. Gli indicatori di performance dovrebbero essere calcolati ex-ante proprio per una migliore allocazione del portafoglio durante la fase di investimento e successivamente di gestione. Spero aver risposto al dubbio

[@dancefloor6225]

Ciao grazie. La procedura è la stessa anche se si usa fogli Google ? Sono interessato anche agli altri indici di performance grazie

[@YouInvest-Finanza]

Buongiorno, la procedura e’ la stessa indipendentemente dal foglio di calcolo utilizzato. Ovviamente le formule per il calcolo di media e volatilita’ sono quelle impostate su Google sheet.