Modelos VAR (Vectores Autoregresivos) en R.

👍 Los Vectores Autoregresivos son un tipo de modelo econométrico muy conocido de carácter multivariante, que son una extensión de los modelos autoregresivos univariantes como los ARIMA.
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👉 La particularidad que tenemos en este tipo de modelos es que lo que haremos es considerar las relaciones existentes entre las variables de manera que no tendremos una variable dependiente y otras independientes,sino que todas las consideraremos en igualdad de condiciones.
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😁Estos modelos son usados mucho en pronósticos, y para ver los efectos que tienen los movimientos de unas variables sobre otras( Impulso- respuesta).
#var #cointegration #arima
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[@ArmandoMercadoEchavarria]

Muchísimas gracias, amigo =)

[@MariaFernandez-wq3qy]

Gracias por tus videos. Están genial!

[@VictorARico]

Gracias también a ti por seguirme María 😉

[@rosariolopez903]

EXCELENTE!! MUCHAS GRACIAS

[@VictorARico]

Muchas gracias!!! :)

[@adolfohernandez2438]

Gracias Victor, buen material!

[@VictorARico]

Gracias por comentar

[@gian_salas]

Hola, podrías hacer un video explicando un modelo VAR Bayesiano?

[@heltonacosta7690]

Buen video muy explicito. Tengo una consulta el función returns no se ejecuta en mi R cual es la causa y la solución, solo tengo la funcion return (sin la s) y returnValue

[@VictorARico]

Será porque no has instalado el paquete necesario. Creo que era tseries o quantmod

[@raulq.3519]

Excelente video, Víctor. Una consulta, al montar la matriz de restricciones del VAR estructural, ¿qué efecto tienen los valores NA? ¿Tienen significado distinto al cero?

[@VictorARico]

Sí. Claro,diferente de 0. Cuando pones 0 es que no afecta. Si lo dejas libre si se estable relación

[@martinpratto1475]

Excelente!! tienes algo sobre el VAR Bayesiano? Gracias!

[@VictorARico]

Hola!! No recuerdo si tengo algo específico de VAR bayesiano. Probablemente tenga pero tendría que buscar. SI encuentro algo iré subiendo también al canal.

[@boostpower8530]

hola, buen dia.puedo utilizarlo para estimar el traspaso del tipo de cambio hacia la inflación? si se puede, utilizaría las variaciones del ipc y tasa de cambio o los valores nominales tanto de la inflación y la tasa de cambio. gracias. Excelente video.

[@VictorARico]

Sí. Puedes comparar tipo de cambio con inflación y ver como le afecta.

[@estebantorres4191]

qué pasaría si al hacer el retorno logarítmico la serie sigue siendo no estacionaria??

[@VictorARico]

Puedes volver a diferenciarla hasta que sea estacionaria. Yo como casi siempre uso activos financiero sólo con una vez que haga el retorno hay pero puede ser que otras series necesiten más

[@alexanilema2575]

Buenas noches, una consulta. Cuando elijo el modelo, ¿debo buscar el que más se ajusta o el más estable? Es decir, un modelo Var(59) se ajusta muy bien a mis datos, sin embargo, al momento de sacar las raíces no todas son menores que uno ¿Qué debo hacer?

[@VictorARico]

Hola,Var(59) va a tener muchos parámetros. Al fin y al cabo buscar el que más se ajusta es simplemente una opción pero no tiene por qué ser el mejor. Lo mejor es que pruebes varios con out sample e in sample y mires los resultados. Eso haría yo 👌

[@yorius96]

Hola amigo muy buen video, quisiera saber si hay algún criterio para crear esa matriz, no he encontrado aún ningún tutorial que explique con detalle como se debe crear la matriz del SVAR (por lo que entiendo, no es una simple matriz de identidad) de antemano muchas gracias, muy buen contenido

[@VictorARico]

Hola Francisco. Muchas gracias por seguirme. Pues no recuerdo ahora muy bien, tendría que repasarlo porque hace tiempo que no hago cosas con los VAR. Cuando tenga tiempo lo revisaré y podría subir un video

[@lucastabares7688]

Víctor todos sus vídeos están en las listas de reproducción o hay vídeos fuera de ellas, es que deseo lograr el objetivo de ver todos y cada uno de los vídeos del canal, gracias

[@VictorARico]

Pues quizá todos no estén. Yo he intentado ir metiendolos la mayoría pero quizá algunos se me hayan pasado, porque antes no estaba tan atento a eso. Igualmente la mayoría están, si no pues una vez veas los de las listas puedes dar un repaso por si te falta alguno