Vectores autoregresivos - Modelos VAR (Parte 2)

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  • เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ย. 2024

ความคิดเห็น • 4

  • @fabrizziocubillos2960
    @fabrizziocubillos2960 ปีที่แล้ว +1

    Gracias por el video, muy clara la explicación. Saludos desde chile

  • @davidjulianrojas8076
    @davidjulianrojas8076 2 ปีที่แล้ว +1

    Genial!!!

  • @anabeljessicatacillacarras102
    @anabeljessicatacillacarras102 ปีที่แล้ว

    Para el análisis de impulso-respuesta, ¿es necesario que el modelo cumpla con el test de normalidad en los residuos?

    • @ryanaliticaenespanolconelp342
      @ryanaliticaenespanolconelp342  ปีที่แล้ว

      No. Si vas a emplear inferencia basado en una distribución (distribución t) si requieres ese supuesto. No obstante, puedes emplear intervalos construidos por bootstraping y en ese caso el supuesto no es necesario.