Modelování kreditního rizika, EY - Jaroslav Kačmár || Seminář MPN 10.10.2018

PREZENTACE V PDF: www.seminar.fjf...
SEMINÁŘ MATEMATICKÉ PROBLÉMY NEMATEMATIKŮ
společný projekt FJFI ČVUT a MFF UK
WEB SEMINÁŘE: www.seminar.fjf...
FACEBOOK: / mffseminar
ABSTRAKT:
Každá finanční instituce (banka, pojišťovna, fond) je jako věřitel vystavena tzv. kreditnímu riziku. To je riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky, nejčastěji bankovní úvěr. Aby nebylo ohroženo zdraví a případně sama existence banky, je potřeba kreditní riziko předpovídat. Při tvorbě příslušných modelů je přitom nutné vyhovět i mnoha regulatorním podmínkám stanoveným Evropskou centrální bankou, která se tímto snaží předcházet systémovým problémům ve finančním sektoru.
Na přednášce se dozvíte, jak a pomocí jakých nástrojů se kredit riskové modely vyvíjí a také jak vypadají modely nejčastěji používané ve finančních institucích (IRB, PD, EAD, LGD, ELBE a další). Ukážeme si principy vývoje modelů a manipulace s daty, včetně metod a nástrojů pro jejich validaci.
O PŘEDNÁŠEJÍCÍM:
Jaroslav Kačmár vystudoval ekonomii a finanční matematiku na Komenského univerzitě v Bratislavě a ekonomii na CERGE-EI v Praze. Věnuje se kreditnímu riziku především z pohledu evropské regulatoriky. Specializuje se na vývoj a validaci riskových modelů.
Prosíme omluvte slabší kvalitu videa. V době natáčení bohužel nebylo k dispozici vybavení pro pořízení kvalitnějšího záznamu. Díky.

[@dertschechischehund3233]

škoda nížké kvality obrazu

[@loskutak777]

28:37 ty biologicke zvuky jsou na poslech nekomfortni. Bylo by lepe si mikrofon na piti odlozit.