How much to risk 💰, according to Kelly's criteria 😲? Monetary Management 📈
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- เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2024
- How much money should we put in each operation? 😲 This is a question about money management. In this video you will learn about the Kelly Criterion, one of the many techniques that can be used to manage capital effectively 🎓.
The Kelly Criterion is a mathematical formula that determines how much to risk on each new position to maximize the return on an investment, taking advantage of both negative and positive streaks. Managing risk in a variable and dynamic way based on current results operation after operation.
There are two basic components to determining how much to risk according to the Kelly Criterion:
The 1st is to obtain the Probability of Winning.
The 2nd component is determining the average profit / average loss ratio (PayOff).
Once these two factors have been calculated, we can use Kelly's equation, which is the following:
✍ Kelly% = W - [(1 - W) / R]
Where:
W = probability of winning (That is, our% of Success).
R = Avg. Profit / Avg. Loss Ratio (PayOff Ratio).
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Gracias por este video. Qué se debe hacer cuando el porcentaje de Kelly es negativo?
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Excelente video, gracias por compartir
Gracias Enrique, te invito a revisar el play list actual de canal:
💡Simulación de Montecarlo en el Trading: th-cam.com/video/iEIFju7YqqU/w-d-xo.html
💡Cómo gestionar las rachas de pérdidas - Drawdown: th-cam.com/video/NPGvRBirfdM/w-d-xo.html
💡¿Cuánto Arriesgar, según Kelly?: th-cam.com/video/vJxmChGsgWE/w-d-xo.html
💡Clave de una Gestión Monetaria de Trading ¿Aritmética o Geométrica?: th-cam.com/video/o0PRtz3HLI8/w-d-xo.html
💡Gestión de riesgo y monetaria - Forex (Vídeo #2): th-cam.com/video/Z_FsUYCaw_s/w-d-xo.html
💡Cálculo del Spread, Ask y Bid en el Trading: th-cam.com/video/Rsq61i032qo/w-d-xo.html
💡Registro de operaciones - Bitácora de Trading: th-cam.com/video/1jrFzJdcBME/w-d-xo.html
💡Donde colocar el Stop Loss y Take Profit en función a MAE y MFE: th-cam.com/video/7sb46JUlzJ4/w-d-xo.html
💡La esperanza matemática en el Trading: th-cam.com/video/Y68IaIeyh64/w-d-xo.html
💡La ley de los grandes números en el Trading: th-cam.com/video/CNlb1cxFrEg/w-d-xo.html
💡Gestión de riesgo y monetaria - Forex (Vídeo #1): th-cam.com/video/-IyuMsDHRuk/w-d-xo.html
💡¿Cómo calcular el tamaño de lote?: th-cam.com/video/BDTsZN-cXs8/w-d-xo.html
💡¿Cómo contar Pips?: th-cam.com/video/fS5BRfvSdtI/w-d-xo.html
💡El riesgo de Ruina en el Trading: th-cam.com/video/axyGqJFRM7Q/w-d-xo.html
💡Piensa en Probabilidades - Trading: th-cam.com/video/B0n-Il3XuT0/w-d-xo.html
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Muchas gracias por tus aportes y por compartir tu conocimiento
Gracias Oscar.
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Buen análisis amigo. Algo nuevo para aprender
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BUENIIIIIISIMO
Gracias Enrique, puedes revisar el play list del canal en la descripción del vídeo.
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Todo lo que pienso para decir ya se dijo. Tremendo su trabajo. Gracias
Gracias Guillermo.
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Mejor canal de trading cin diferencia!!!! Con muchas ganas de mas videos como este que son oro!!!
Gracias Javier.
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Ufff aplique esta gestión a mi operativa y va de maravillas, eso si, lleva mucho psicotrading. El mejor canal de trading!! 👏👏👏
Excelente como siempre Cristian. Muchas Gracias!
Gracias José.
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Genial mil gracias tengo que verlo todas las veces que sea necesario. Cambia mi concepto sobre gestión monetaria. Dios lo bendice por su conocimiento compartido.
Gracias José, te invito a revisar el play list actual de canal:
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Este canal vale oro , todos los demás hablan de análisis y bla bla bla , este canal explica con matemáticas claras, aquí pude entender lo importante que es la gestión monetaria, cuanto arriesgar por operación , calculo de lote, etc. Te agradezco mucho Cristian
Un gusto Esther.
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Excelente vídeo, te felicito por tu habilidad de enseñar tan clara y directa, muy buen material y muchas gracias por tu aporte
Gracias Carlos.
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Excelente video, nunca lo habia visto tan explicado hasta hoy !... Gracias por compartir edte excelente conocimiento!... Voy ajustando y poniendo en práctica!
Gracias Manuel, puedes ver la play list en la descripción del vídeo.
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@@MatemáticaDelTrading ya estoy en ello, y ya cada vídeo que voy viendo lleva el "Me gusta"... Excelente canal!
Excelente información. Tremendamente agradecido por este material. Explicado de forma excepcional. 👍👍👍
Gracias Javier.
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Y pensar que yo crei que el trading era solo una buena estrategia y paciencia... ahora me doy cuenta de lo todo lo que hay detras de un buen sistema de trading y gracias a videos y herramientas como esta, ahora la balanza se inclina a nuestro favor..
Gracias Cristian..
“Toda vez que sabemos que la gestión monetaria es simplemente un juego de números y que lo único que necesitamos es un sistema con esperanza matemática positiva, el trader puede parar en su búsqueda del Santo Grial.” (Ryan Jones).
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Cristian vengo a agradecerte, ya hace poco más de un mes que vengo gestionando de esta forma en scalping y mi ganancia se a incrementado enormemente!!!! gracias crack
Genial👍
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Esta gestión es una maravilla, que genio, explicas muy bien
Gracias Jorge , habrá más métodos de gestión en el canal.
Increíble!! El mejor canal de trading con matemáticas aplicadas.
Este canal es una mina de oro, el valor que aportas es incomparable, no sabes como me has ayudado a mejorar. Excelente video....!
Recomendación: En el siguiente video refuerza un poco lo que dices en el minuto 12:29
Hola Gerald, en hora buena!!!
Me alegra saber que te son útiles los vídeos.
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Llevo esperando este vídeo sobre como utilizar el criterio de Kelly en la gestión monetaria para maximizar la ganancia y minimizar la perdida. El vídeo pasado me ayudó bastante para comprender el impacto de utilizar sólo un monto fijo, en vez de un porcentaje fijo. Y con este vídeo además queda claro como aprovechar las rachas positivas y protegerse de las negativas. ¡Muchísimas gracias por el gran contenido que ofreces, tus videos son excelentes!
Gracias Takao, está será una serie de vídeos sobre money management.
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Deberias de tener millones de suscriptores y like. Tus videos son increíbles, muchas gracias por enseñarnos estos temas que nadie enseña
Gracias Liliana.
Ya pronto llegaremos a los 10k suscriptores.
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Cielos , que increíble canal, este el mejor canal de trading que he encontrado , ni en cursos de paga encuentro tan valioso material. Muchas gracias Cristian.
Hola Mónica,
Gracias a ustedes por seguir el canal.
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Muchas gracias por compartir tus conocimientos, ojalá subas más videos.
Gracias Ruben, ya vienen más sobre métodos de gestión.
Muchas gracias Christian!!!!!!! como siempre tu contenido es una fuente de oro.
Gracias Aron.
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Cristian excelente video, gracias por el aporte que nos haces !!!!
Gracias Santiago.
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#cuantoarriesgarporoperación #cuantoarriesgar #riesgotrading
Oro puro esta gestión
Gracias Yorleis.
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#fkelly #kellytrading #riesgotrading #GestionDeRiesgoTrading
Que buen video Cristian. 👌
Gracias por compartir contenido de calidad.
La Gestión monetaria es la razón por la que muchos traders fracasan
Gracias Xavier, gestionar las probabilidades bajo un modelo de gestión monetaria que reduzca el riesgo de ruina y maximice beneficios es lo ideal.
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Ufff una maravilla este canal, brinda información que no encuentras en ningún otro canal. Me suscribo crack
Gracias Edgar.
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Muy buen video #Drawndown
Hola Erick, el vídeo de drawdown esta aquí : th-cam.com/video/NPGvRBirfdM/w-d-xo.html
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Que impresionante el criterio de Kelly, haz logrado comprobar matemáticamente que es mucho mejor que con la aritmética y la geométrica, el problema que veo con el criterio de Kelly es que limita a una (1) operación a la vez... Es decir en el Forex es difícil saber cuando el mercado podría estar a nuestro favor (Podríamos perder nuevas posibles entradas) entonces para que funcione correctamente el criterio de Kelly tocaría esperar a que termine la operación pasada para así obtener el nuevo porcentaje de riesgo... NO se si puedas en un futuro otro método matemático que por lo menos se pueda tener una, dos o tres operación a la vez ejecutándose. Igual gracias por el video es impresionante!!!!
Hola Juan, el criterio de Kelly emplea progresión geométrica para maximizar el beneficio y minimizar el riesgo. Este criterio matemático también puede ser empleado para diversificar, por ejemplo un portafolio de inversiones, puedes utilizarlo para varias operaciones como indique en la parte final del video 10:37 , yo lo utilizo para diversificarla entre las operaciones del día.
Buen Trading! 📈
@@MatemáticaDelTrading jejej tienes razón he visto nuevamente el video para comprenderlo mejor y SI existe la posibilidad de dividir el porcentaje resultante en varias operaciones para así diversificar si se da la oportunidad... En fin gracias por la información me ha abierto mucho la mente y la percepción del forex pues NO solamente es un tema de Analís técnico de un grafico sino también tiene una connotación matemática muy importante y profunda. Recuerdo mucho cuando analizaba algunos indicadores técnicos y muchos se basan en teorías matemáticas, en conclusión si queremos tener éxito en forex es necesario educarnos matemáticamente y este es el canal indicado para ello!!!
Es el unico canal el cual todos sus videos son una fuente de conocimiento que vale oro.
Gracias Carlos, que bueno que les gusto el vídeo sobre gestión con kelly.
Mejor video sobre gestión con el criterio de Kelly
Gracias Edgar.
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Excelente información, si podría por favor explicar el interés compuesto y ver mediante estadística si es viable en el tiempo crecer un capital de esa forma "exponencial"
Hola Junior, haré un vídeo al respecto.
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#trading #riesgotrading
#CUANTOARRIESGAR #CUANTOARRIESGARTRADING
Me encantó la explicación y conocer esta herramienta que definitivamente es súper útil para optimizar nuestra gestión monetaria en el trading 💪🏻 Sigan con el contenido de valor 🔥
Gracias James ,
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#RiesgoKelly #CuantoArriesgar #FdeKelly #CriterioDeKelly #RiesgoPorOperacion
#CuantoArriesgarTrading #RiesgoKelly #RiesgoTrading #GestionEnElTrading
Muy buen video!! gracias
Te consulto podrás explicar la progresión de masianelo?hay muchos videos que explican cómo usar el Excel pero no lo explican cómo la fórmula de Kelly.
Gracias
Hola, la gestión Masanielo aumenta cada vez el riesgo cuando se pierde, es claramente una gestión martingala, no recomendable. Es todo lo contrario a una gestión acorde al sentido de la equity, es decir gestión con progresión geométrica.
Te invito a ver este vídeo, al respecto:
th-cam.com/video/o0PRtz3HLI8/w-d-xo.html
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@@MatemáticaDelTrading es verdad eso.muchas gracias,
Lo interesante es saber lo que se va a invertir en cada tarde para llegar al objetivo.aunqie se pueda perder la inversión.
Gracias
#cuantoarriesgareneltrading #cuantoarriesgartrading #kelly #fdekelly #porcentajederiesgo
Bro esta buenisimo gracias por esta informacion llevo aplicandola una semana y que cambio!
Me alegra enormemente saber que contribui a tu mejora.
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Excelente explicacion y video, frlicitacion y gracias por la enseñanza
Muchas gracias. Estos videos están espectaculares. Me estoy iniciando y estoy estudiando lla gestión del riesgo antes de operar. Esto me facilita mi estudio.
Espectacular método lo estaba imaginando para poderlo aplicar y mira que si se puede ejecutar con mas tranquilidad y por lo tanto mayor efectividad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Genial!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gracias por comentar,
Aquí hablo más sobre métodos de Money Management que aplican Progresión Aritmética vs Geométrica:
👉th-cam.com/video/o0PRtz3HLI8/w-d-xo.html
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😱trading cuantitativo ? Genial 👏🏻👏🏻👏🏻
Muy buen aporte gracias, pero que ocurre cuando la media de dinero perdido por operación es superior a la media de dinero ganado por operación? El global da negativo. Esta situación es típica de los sistemas que llevan stop-loss muy lejanos, es decir stops catastróficos. Aunque se de esta situación, el sistema puede ser rentable.
Hola Alfonso. Cualquier tipo de gestión monetaria debe ser aplicada sólo a sistemas con "Esperanza Matemática positiva", si la media de pérdidas es superior a las ganadas, tendrían un ratio payoff (W/L) próximo al cero más no negativo, con lo cual se requiere de una mayor tasa de acierto.
Por ejemplo si la media de ganadas es $100 y la media de pérdidas es $500, pero la tasa de aciertos es de 85%. Tendrías un sistema con esperanza matemática positiva:
(85% x $100) - (15% x $500) = $10
Y el Payoff = ($100/$500) = 0.2
Por lo tanto:
%Kelly = 0.85 - ((1-0.85)/0.2)=0.1 = 10%
Insisto para operar siempre se debe de contar con un sistema con esperanza matemática positiva, Realice un vídeo al respecto, aquí lo puedes ver:
th-cam.com/video/Y68IaIeyh64/w-d-xo.html
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Excelente video, gracias con compartir tus conocimientos Cristian. ¿Podrías recomendarnos algún (os) libro (s) para aprender mas de la gestión monetaria? Por cierto, ¿Qué opinas de utilizar coberturas? ¿Cómo podrías aplicar con esa estrategia una gestión adecuada que maximice ganancias y minimice el riesgo?
Hola Jonathan, un libro esencial es Trading con gestión de capital.
Realizaré un video sobre coberturas por supuesto desde las matemáticas.
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#cuantoarriesgarporoperacion
¿Cuánto capital debemos arriesgar en cada operación?
Excelente explicación, mil gracias
Es un vídeo espectacular nunca ví algo tan claro 🎉🎉
Gracias Juan, suscríbete!! por que este fin de semana subiremos al canal el video sobre cuanto arriesgar aplicando el método de gestión F OPTIMA, no te lo pierdas, suscríbete!!!
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Excelente contenido , de veras muchisimas gracias
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Hola, estoy interesado en comprar el archivo de Gestión de Riesgos, por favor, contésteme en Telegram
Hola, en la página web tiene la información:
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@@MatemáticaDelTrading Gracias, ya te he respondido por correo electrónico :D
Vine en con la expectativa de hallar barro y me encontré con oro puro!
Gracias me suscribo
Gracias Guilissa.
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Gracias por compartir 👍
Gracias. Aquí puedes ver un método de gestión más avanzado que el de Kelly, se le conoce como la F Óptima:
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también puedes descargar el archivo excel F ÓPTIMA y F KELLY.
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Genio! gracias por responder mis dudas. Vi algun video por ahi que se equivoca y dice que la formula de Kelly te da el monto que debes poner en una Accion y NO el monto a arriesgar. La formula de kelly fue hecha para apuestas, y en las apuestas todo el monto apostado se pierde. El resultado es el monto a arriesgar tal como vos lo explicas en el video. Y perfecto de ir cambiandolo a medida que tenes mas resultados porque el trading es variable, la estrategia y tu performance tmb lo son. El analisis, la explicacion, el excel y los graficos! impecable!!
Tambien lo que veo y a mi me hace muhco ruido, por ejemplo en libros de estrategias bastante conocidas, es que apuestan montos en % fijo, y en ACCIONES. Cada accion tiene un precio distinto y distinta volatilidad. No es lo mismo poner 20.000 usd en una accion de 400usd que en una de 20.usd. No entiendo como les va tambien a estos "market wizards" si no estan manejando el riesgo correctamente
Incluso ponen SL si una accion baja un 8% ... Aplica lo mismo. lo que para una accion 8% es un monton, para otra es un movimiento de todos los dias. Hablo del libro " In the trading cockpit with O neil disciples"
Hola Pablo, también te recomendamos revisar la F Óptima, para un riesgo variable y dinámico en sentido del Equity:
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@@MatemáticaDelTrading Muchas gracias! Una pregunta. Que pensas de agregar a la posicion cuando esta se mueve en tu direccion? Es matematicamente correcto? Porque uno estaria encareciendo su promedio de compra..
hola me llamo jose juan pablo velez
me interesa tus plantillas de exel ayudame a contactar cual es tu numero
Hola Juan, en la página web tiene la información:
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Ufff , muy profundo para mi. se que solo debo arriesgar el 2 % para ganar el 4%
Es correcto Alejandro, el Money Management es muy profundo, pero sin duda es lo único que hará crecer su cuenta de forma sostenida.
"Hay personas que piensan que están haciendo gestión monetaria mediante la gestión de sus stop loss. Controlar el riesgo mediante unos puntos de pérdida máxima o stop loss, es diferente a controlar el riesgo mediante una estrategia de gestión monetaria que controla el tamaño de la posición en cada momento." .... Van. K. Tharp
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Gracias excelente contenido, Bendiciones!
Gracias Juan, suscríbete al canal, este fin de semana subiremos el método de gestión monetaria F OPTIMA.
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#gestionderiesgo
Excelente canal, gracias por el gran valor que aporta....👍👍
Tengo entendido sobre un indicador robot el cual gestiona el lotaje adecuado en porcentaje, independientemente del ACTIVO que operemos sea Divisas, Petroleo, Oro....calcula el loteje exacto marcando nosotros el riesgo en porcentaje que queramos. Desconozco si a si la hoja de Excel hace lo mismo?
Por cierto el robot se llama Order Panel.
Gracias por comentar, el aplicativo VBA RISK MANAGEMENT es un sistema en lenguaje de programación VBA, no solo sirve para calcular el lotaje , sirve para el control y registro de su operativa y además podrá realizar optimizaciones de su sistema, mediante el control del drawdown, montecarlo, MAE MFE, y utiliza los algortimos matematicos de money management tales como Kelly y F ÓPTIMA entre otros, con conectividad DDE hacia su plataforma. Si desea mayor información puede solicitarlo al correo soporte@matemáticadeltrading.com . En cuanto al indicador robot que se refiere es un asesor experto (EA) , existen muchos, nosotros empleamos el ToC.
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Puedes subir un video de la F. Optimal, por fravor
Gracias Osmar, el vídeo sobre la F óptima ya está agendado, mientras te invito a ver el play list actual del canal:
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Muy buen vídeo.
Gracias Julio. Aquí puedes ver un método de gestión más avanzado que el de Kelly, se le conoce como la F Óptima:
👉th-cam.com/video/f1MND4P_YmQ/w-d-xo.html
también puedes descargar el archivo excel F ÓPTIMA y F KELLY.
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Usando Montecarlo, la equity cuanto varía con la fórmula del kelly?
Hola Brayan, si aplicamos la aleatoriedad en el orden de los resultados mediante Montecarlo, la simulación para los 3 métodos con el sistema empleado para el ejercicio , el MM con Kelly sigue brindando la mayor rentabilidad.
No obstante, en otro vídeo explicaré sobre cuando es conveniente utilizar este método, ya que con una tasa de aciertos menor al del ejemplo la rentabilidad se ve mermada, ahí habría que detallar la rentabilidad vs el drawdown.
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esto es oro puro, estoy empezando en el blackjack y me hablaron sobre el factor ruina, arriesgo el 2% de mi capital total está bien la operación o que me recomiendas, gracias.
Hola Junior,
Aquí hablo sobre el riesgo de ruina:
👉th-cam.com/video/axyGqJFRM7Q/w-d-xo.html
Y aquí puedes descargar el archivo RoR (Risk Of Ruin) :
th-cam.com/video/Ch96rGKdzQs/w-d-xo.html
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Me parece excelente. Pero hay un detalle. Es cuanta memoria pasada hay que guardar. Lo digo porque si se guarda un registro muy grande el sistema no va a ser poco sensible a los cambios y cuando esos ocurran ya el mal está hecho.
Trabajaría como un sistema d´Alembert pero ajustado al pasado y no fijo. Yo simulé d´Alembert simple con montecarlo y aumenta el yield 3 veces. Lo que sucede es que también aumenta la severidad de los DD. Para el kelly presente yo simulé la variación del mismo con varios intérvalos de memoria. Supuse que el Stake base era en el momento en que se cumplían las condiciones de 60% 40% y llegué a lo siguiente: para 20, el stake baja 25% en cada pérdida de la racha y llega al mínimo en 4. Para 25 el stk baja 20% cada trade de la mala racha y llega al mínimo en 5. Para 50 baja 10% y llega en 10. Lo ideal es buscar el tamaño de una negativa que tenga una probabilidad de ocurrencia media tolerable y ese sería el número. Son cosas muy interesantes.
Primera vez que veo a kelly utlilizado para gestión de bank. Lo había visto para variar el stk si puedo conocer de antemano las probabilidades de éxito o para asignar stk entre diversas opciones de inversión si fijo el yield que quiero obtener y conociendo su HT. Para esto último también estoy investigando sobre el sistema dutching. Y es increíble jugar con las probabilidades. Por ejemplo, sería mucho más rentable pagar una prima a un DD severo que dejar de pagarla. Pero por supuesto ese producto no debe existir.
Formidable
Gracias Anyela!. Aquí puedes ver un método de gestión más avanzado que el de Kelly, se le conoce como la F Óptima:
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también puedes descargar el archivo excel F ÓPTIMA y F KELLY.
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Muy buen video amigo! excelente! información! entonces el criterio de Kelly es mejor que arriesgar el 1% en todas las operaciones? siempre hablando de un sistema ganador claro está.
Hola Alejo,
Existen más métodos de gestión que aplican progresión geométrica (th-cam.com/video/o0PRtz3HLI8/w-d-xo.html ) para incrementar sus beneficios y reducir perdidas.
Estos métodos robustos son:
📌 Fixed Fraction
📌 F óptima
📌 Secure F
📌 Fixed Ratio
Pronto estaremos publicando estos vídeos.
Te recomiendo que siempre empieces con un riesgo fijo hasta saber las métricas del sistema, luego puedes optimizarlo con una gestión variable y dinámica aplicando estos métodos.
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Demasiado bueno de verdad, quien te enseño a sacar cuentas asi?
Gracias Jose, puedes ver nuestra bibliografía descrita en nuestro canal de telegram.
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Nota: Este fin de semana subiremos el método de gestión mas avanzado que existe, así que suscríbete al canal para que no te lo pierdas.
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Trading Kelly, Criterio de Kelly, F de Kelly
Cuál sería la mejor estrategia para operar con 400 USD, donde pueda obtener más ganancias ?
buenas tardes soy testigo de una persona que utilizaba este metodo y le da muy buenos resultados pero el problema es que habla en otro idioma gestiono una cuenta mia y sirve mi pregunta es la siguiente como puedo aprender desde 0 este metodo soy novato tengo algo de conocimiento en el mundo de la finanza pero quiero aprender esto
Puedes aprender mucho en nuestro canal sobre Money Management, aquí puedes ver otro algoritmo de gestión: F ÓPTIMA 👉 th-cam.com/video/f1MND4P_YmQ/w-d-xo.html
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Que se hace si la formula de Kelly da negativo, me dio -10% de unas operaciones que tuve
w=0.65 y payoff=0.2
Hola Rodrigo, según tus métricas tienes una esperanza matemática negativa -> (0.65 x 0.2 ) - (0.35 x 1) = -0.22 , todo algoritmo de gestión es aplicable sólo a sistemas con esperanza matemática positiva. Aquí puedes ver un método de gestión más avanzado que el de Kelly, se le conoce como la F Óptima:
👉th-cam.com/video/f1MND4P_YmQ/w-d-xo.html
también puedes descargar el archivo excel F ÓPTIMA y F KELLY.
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Buen video, pero como saber cuantas operaciones previas debo hacer antes de comenzar a utilizar el criterio de Kelly? utilizaste 30, por que ese Nro?.
saludos
Hola Pedro , el minuto 5:29 se indica que es una cantidad a modo de ejemplo. Cuantas más operaciones utilice en los cálculos, más preciso será su porcentaje de Kelly. Para empezar, debe tomar en cuenta al menos 100 operaciones para asegurarse de que su estrategia es rentable.
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hola veo y observo los videos y los logro entender de verdad la explicacion es muy permeable pero ingreso para poder descargar el formulario para obtener las hojas de excel y no puedo me indica quel la pagina ah caducado por favor me podrian indicar donde puedo descargar dicha hoja para poner en practica lo aprendido
Hola Ivan
Todos los archivos Excel Trading los puedes descargar gratuitamente en nuestra página web:
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vi que se aumenta cuando ganas, hasta que numero aumentas? imagino que debe haber un limite
Se suele limitar al 5%. Aquí puedes ver un método de gestión más avanzado que el de Kelly, se le conoce como la F Óptima:
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también puedes descargar el archivo excel F ÓPTIMA y F KELLY.
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Lo que yo no entendí es después de resolver la fórmula de Kelly y al momento de aplicar, no creo que eso se puede hacer en cualquier aplicación que cuente con unas gráficas de velas o sí???
La F de Kelly es un algoritmo de la Gestión Monetaria, más no de análisis gráficos pues eso corresponde al análisis técnico.
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Sí justamente días después estaba pensando bien, y más o menos también llegué a tu conclusión 😅😅 pero gracias por iluminar mi cerebro 😅😅
@Frankzezko E Zezko Recuerda que existen 3 Pilares en el Trading:
1.Gestión de Riesgo y Money Management (Algoritmos de Gestión, probabilidades)
2.-Estrategia/Sistema de trading (Análisis técnico, chartismo, indicadores, análisis fundamental, etc)
3.-Psicología (Control Emocional)
Te dejo este video al respecto:
👉th-cam.com/video/YdriP-OOTS4/w-d-xo.html
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Y si llevas 100% ganadoras ?
Cuantas más operaciones utilice en los cálculos, más preciso será su porcentaje de Kelly. Para empezar, debe tomar en cuenta al menos 100 operaciones para asegurarse de que su estrategia es rentable.
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Osea, no te dice si la proxima operacion sera perdida o ganancia ,si no solo el nivel de riesgo para la proxima operacion?
Nadie sabe a cien se acierta el próximo resultado de su operación, lo que si puedes controlar es la gestión que apliques y es en lo que debe de enfocarse, este método de gestión monetaria le indica el porcentaje a arriesgar en la siguiente operación ,esto en función al % de acierto actual y a la medias de ganancias y perdidas actuales de modo que aplicas progresión geométrica según tus resultados, es una gestión variable y dinámica conforme a sus resultados.
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Algún Excel así pero para apuestas deportivas?
Hola Lulex se me ocurre que sólo coloques los resultados de sus apuestas y el excel le arrojara el porcentaje de riesgo de su siguiente apuesta.
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para completar en mensaje anterior => 30 operaciones me parece demasiado poco,,, pero igual buen video
Hola Pedro , el minuto 5:29 se indica que es una cantidad a modo de ejemplo. Cuantas más operaciones utilice en los cálculos, más preciso será su porcentaje de Kelly. Para empezar, debe tomar en cuenta al menos 100 operaciones para asegurarse de que su estrategia es rentable.
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Es de pago el archivo excel de kelly?
Hola Edwin, en este vídeo hay un archivo excel descargable sobre Kelly y Z Score:
👉th-cam.com/video/pxFg85fAzN8/w-d-xo.html
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Hola, acabo de llenar el formulario y no me llego el correo :(
Hola Freddy,
Hemos revisado, y si fue enviado las notificaciones con acceso a los archivos gratuitos (Link).
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Hola donde puedo descargar este archivo excel?
Hola John,
En nuestra página web.
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@@MatemáticaDelTrading no encuentro el archivo que dice F-DE-KELLY, para poder hacer ese calculo del minuto 5:55
Si mi sistema no tiene muchas rachas de ganadoras funciona?
La F de Kelly, cumple con 2 criterios:
1. Maximizar los beneficios en una racha ganadora y
2. Reduce las pérdidas en una racha perdedora. Siendo este último criterio el más aplicable en sistemas con pocos aciertos.
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@@MatemáticaDelTrading Entonces es aún mejor todavía utilizar F de Kelly y Óptima en sistemas con un Z-Score con resultados de dependencia positiva. Estaría super bueno si incluyeras el recuento de rachas para obtener el Z-Score con cálculo automático en la hoja de Excel de F-Kelly y Óptima.