19:08 hocam xtcips komutu girerken neden maxlags(2) bglags(1) şeklinde belirttiniz acaba? bende N=10, T=19 ve T yarımşar yıllık. bu komutu maxlags(2) bglags(1) diye girdiğimde serim durağan değil, maxlags(3) bglags(1) veya maxlags(1) bglags(1) şeklinde girdiğimde ise serim durağan çıkıyor
Kullandığınız verilere göre maxlag seçebilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için süper teşekkür özelliğini kullanabilirsiniz. Abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. Sınavlarınızda başarılar.
hocam merhaba, homojenliği tüm değişkenlerimiz için ayrı ayrı test edebilmemiz mümkün mü? xthst ile tüm modeli test ettim ama ayrı ayrı da yapılabilir mi? yani yatay kesit için xtcdf ile ayrı ayrı yaptık ya bunu, homojenlikte de değişkenlere özel bakabilir miyiz? ve cevap evet ise bunu nasıl yaparız. mesela bazı makalelerde bunu değişkenler için ayrı ayrı ölçtüklerini görüyorum. statada homojenite değişkenler için ayrı ayrı nasıl ölçülür?
Büyük ihtimalle bağımlı olarak girdikleri değişkeni değiştirip elde etmişlerdir. Tek değişkeni neye göre homojen heterojen diyeceksiniz. Testin varsayımına uygun değil.
Hocam merhaba, öncelikle bu yararlı video için çok teşekkürler. Ancak bir sorum olacak Cross Section Dependency test için belirttiğiniz paketleri yüklememe rağmen hala "command xtcsi is unrecognized" şeklinde uyarı alıyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
hocam öncelikle tebrik ederim 1 haftadır panel veri videolarınızı inceliyorum. Aklıma takılan bir kaç sorum var . 2.nesil birim kök testlerinde lag seçerken hangi kiriterleri dikkate almamız gerekiyor? elimdeki değişkenlerde birim kök testi yaparken pescadf değişken, lag (0) seçince seri durağan gözüküyor ama lag(1) yapınca durağan olmuyor. 2. sorumsa siz diğer videolarınızda eğer CD yatay kesit bağımlılığı varsa , seri heterojen ve değişkenler ilk farkta durağan hale gelirse panel eşbütünleşme testlerinden ecc ve augment yapılması gerektiğini söylediniz. Ben incelediğim bazı çalışmalarda bu aşamadan sonra pedroni eşbütünleşme testi yapıldığını gördüm? bu durumda bir yanlışlık söz konusu olabilir mi ? Ariyetten Panel veri önemli kısımlarının gaus anlatımı var stata anlatımıda oalack mı ? Sorularımı cevaplarsanız çok memnun olurum. Bu konuları çok güzel anlatığınız ve emek vererek videolar hazırladığınız içinde teşkkür ederim
Öncelikle lag seçimi sıfır iken birim kök içeren bir seri 1 seçildiğinde durağan olmalı farkları kasteddiğinizi düşünüyorum. Sizin verilerde bir sorun olabilir. Kontrol ediniz. Pedroni yatay kesit bağımlılığı yokken uygulanır ki ilk videolarımda panel Data hakkında herşeyde bahsetmiş olmam lazım. Çok zaman geçti tekrar bir incelerseniz sevinirim. Yeni videolar İçin de çok fazla talep görmediğini görüyorum. Fırsat oldukça çekmeyi düşünüyorum. İyi günler.
@@DrUCANJrUCAN hocam birde stataya excell den veri aktarırken bilgisayarın . ve , ayarı yapılması gerektiğini duydum. bu ayar nasıl olmalı ? yani bilgisayar ve statanın ayarları eşleşmesi gerekiyormuş bu konuda.
Hocam videolarınız çok faydalı, öncelikle katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Hocam statada eş bütünleşme testi yaparken özellikle FMOLS katsayı tahminlerini ülkeler için ayrı ayrı nasıl yapabilirim. Yardımlarınız için teşekkür ederim
Hocam merhabalar, öncelikle vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben stata üzerinden Pesaran (2007) testitni uygulayacağım. Eviews üzerinde yatay kesitler için de sonuçları alabiliyoruz (Yani ülkeler, firmalar vb. için). Stata da böyle bir komut var mı? Eviws ve stata sonuçları birbirinden farklı çıkıyor. Ben sadece stata kullanmak istiyorum. Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Hocam merhaba, bu testleri denediğimde modelim homojen çıktı. Model bütün olarak 3 testte de yatay kesit bağımsız çıktı ancak 4 değişkenin hepsi ayrı ayrı yatay kesit bağımlı çıktı. Hangisini dikkate alarak yatay kesit bağımlılığının olup olmadığına ve testlerime karar vermeliyim?
Yatay kesit bağımlılığında homojenlik ve heterojenlik de önemlidir. Bundan bahsetmemiş olabilirim. Uygun yatay kesit bağımlılığı ile aynı sonuçları bulacaksınızdır.
@@DrUCANJrUCAN hocam çok sağolun cevabınız için. Peki ben yatay kesit bağımlılığı var ya da yok diyerek ilerleyebilmek için modelin genel yatay kesit bağımlılığına mı bakmalıyım yoksa değişkenler genelinde mi? Modelde yatay kesit bağımlılığı yok ancak değişkenlerde teker teker var sonucu çıktı.
hocam merhabalar tezimde pescadf komutu ile yaptığım birim kök testini koymak istiyorum. öncesinde bu test hakkında bilgi vermem gerekiyor. pescadf komutunun detaylarından orjinal makalesini buldum (Pesaran, H., (2003), A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence) ve okudum. orada ztbar istatistiğini göremedim. ariytten xtcips komutunun orjinal makalesiyle aynı. İkisi arasındaki bağlantıyı ve farkı tezimde ifade edemiyorum. bu konuda yardımcı olur musunuz?
Merhaba videolara ilginiz için teşekkürler. Statada komut bilgisine help ile giderek komut İçin anamakale ve ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Statada Komutlar farklı insanlar tarafından yapılan programlar olduğu İçin benzer temel makaleyi kullanabilmektedir. Önemli olan bulduğunuz ana makale içindeki net bilgilerdir. Videoları beğenip abone olursanız sevinirim . Kolaylıklar
Hocam bu statada yapılan Pescadf komutuyla, 1.nesil birim kök testi mi? ben bazı çalışmalarda 2.nesil olarak gördüm ama burada farkedince 1 nesil gibi geldi bana ?
Emeginize sağlık öncelikle hocam Stataya verileri aylık olarak yüklemek istiyorum. Time kismina tarihi giricem ama tanımıyor. 2001m1 2001m2 seklinde yazdim olmadı. Yılın yanina ingilizce ay isimleri yazdim olmadi. En son 01/01/2001 01/02/2001 sekljnde girdim. Yine time kismini algilamadi Nasil girmem gerekli yardimci olur musunuz
İlginiz için teşekkürler. Süper teşekkür özelliği devreye girmiştir. 2023 yılının başından beri buradan desteğini gösteren özel sorusu olan takipçiler, Dr. Ucan Instagram hesabına yönlendirilerek soruları cevaplandırılmaktadır.
Hocam Cross section dependency ne zaman test ederiz? Her panel analizde test etmemiz gerekir mi yoksa belli bir şartları mi var? Örneğin Benim N=14 ve T=20 yıl bu panelde cross section dependency aranır mı?
Hocam verilerimi güncelledim, yatay kesit bağımlılığı da çıkıyor şu an fakat datada hiçbir kırmızı veri olmadığı halde hepsi siyah hiçbir eksik yok unbalanced verdi :/ her bir ülke için bir yıla ait satırı sildim verileri düzenledim. Orada silmemden dolayı mı öyle algıladı anlamadım :/
Mutlaka birinde bir farklılık vardır. Ya virgülle yada noktayla vs olabilir. Hastayı görmeden bazen teşhis koyamıyoruz. Umarım siz görürsünüz. Kolaylıklar.
Hocam Merhabalar, öncelikle herşey için çok teşekkür ederim. Dersler benim adıma çok faydalı geçiyor. Bir sorunum vardı sormak istiyorum. Benim verilerim dengeli panel ancak stataya import edince unblanced oluyor. Sorun oluşmasın diye CODE ve TIME şeklinde tanımlamalarını yapıyorum ve yılları 1,2,3..... şeklinde yazıyorum ancak yine de dengesiz panel gözüküyor. Veriler arasında boşluk var mı diye bakıyorum ancak birşey gözükmüyor. Bu sorunun kaynağı ne olabilir hocam? İyi çalışmalar dilerim.
Kopyala yapıştır yaptıysanız bazıları sayı olarak okunmamış olabilir excelde. Hepsini seçip türünü sayı olarak belirleyin excelde. Bunu görmek için statada verileri gördüğünüz yerde hepsinin siyah olduğundan emin olmalısınız. Kırmızı veri unbalanced yapıyor demektir.
@@DrUCANJrUCAN Teşekkür ederim hocam, sorun çözüldü. Dediğiniz gibi statada bazı veriler de kırmızı vardı ayrıca verilerin en altında nokta oluşuyordu. Bunları sildim verileri de sayı olarak tekrar girince strong balanced dedi :))
Hocam merhabalar, F testi sonucu Pooled, Hausman Fixed, LM Testi de Random çıktı, sonuç nedir sizce karar veremedim...Yardımlarınız için teşekkürler...Saygılar sunarım...
Böyle bir sonuç ile Loto çekilişine hazırsınız demektir. Çok zor bir sonuç. Eminseniz böyle bir sonuçtan Haussman sonucunu dikkate alabilirsiniz. Diğerleri destek testleridir.
@@DrUCANJrUCAN Hocam F testini "xtreg...fe," şeklinde yaptım ve sonucu Prob>f: 0.19, yani model anlamsız ve F testi sonucu "pooled" dedim. Hausman sonucu da Prob>chi2 =0.0000 yani fixed, LM sonucu da Prob > chibar2 = 0.00 yani random..., Hausman sonucu fixed ve fixed panel regresyon sonucu anlamsız. Çok kafam karıştı...Ne yapılabilir? saygılar..
Ahmet kardeşim tüm veriler ile anlamlı sonuçlara ulaşılabileceğini söylemek hokkabazlık olur. Bence verilerinizin geçerliliğini bir kontrol edin. Veri ekleyebiliyor musunuz? Yada yeni değişkenler yada ülkeler, firmalar ekleyebiliyor yada azaltabiliyor musunuz? Bunlara bakıp veri setinde oynamalar daha doğru olacak gibi;)
@@DrUCANJrUCAN Hocam merhabalar, tavsiyeniz üzerine verileri T=12 N=12 şeklinde düzenledim, birkaç model ürettim ve anlamlı çıktı, ancak, sizce heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyona bakmaya gerek var mı, varsa Driscoll-Kraay gibi tahmincileri kullanmam gerekiyor..Gerek yoksa basit bir şekilde yoluma devam mı edeyim? Sonsuz saygılarımla...
@@ahmetguzel6814 Modelinizi ne kadar robust(güçlü) yaparsanız o kadar iyi olur. Kullandığınız bir çok eşbütünleşme ve tahmin yöntemi zaten otokorelasyon ve çdb gibi problemleri aşmaktadır. Varsayımlarına bakıp olduğu gibi devam edebilirsiniz.
Hocam merhabalar, 7 Değişken, 16 ülke ile 12 yıllık veri ile xtcsi testinde T 15'ten büyük olmalı uyarısı verdi, yani T, N'den küçük...Bunu nasıl aşabilirim...Saygılar...
@@ahmetguzel6814 Ekonomik Özgürlüğün Gelir Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi. Görebileceğiniz örnek makalelerden olabilir. Abone olup arkadaşlarınızı da yönlendirirseniz sevinirim.
maxlags(#) positive integer. Sets individual dynamic specification. Indicates the maximum number of lags to be included in the model to be estimated for each cross-section. Then, xtcips determines the number of lags to include in each individual regression with an iterative process from 0 to maxlags, based on the test's significance level set to select dynamics -reject H0 (at 5% or below) in the Wald test or do not reject (at 95% or above) H0 in the Portmanteau (Q)- or maxlags, whichever comes first. bglags(numlist) sets the serial correlation order to be tasted with the Breusch-Godfrey Lagrange multiplier test in each individual regression. If a single value is provided (positive integer), that order is used for all individuals. If a list of orders is provided, its length must match the number of individuals in the panel.
Hocam Avrupa birliği sübvansiyonlarının tarımsal üretim maliyetleri üzerine etkisini araştıran bir data ile çalışıyorum. Yaptığım testler sonucu yatay kesit bağımlılığı tespit ettim. ardından 2.nesil birim kök testlerini yaptım. düzey değerlerinde birim kök tespit ettim. Değişkenlerin 1.farkını aldıktan sonra durağanlaştığını gözlemledim. Akabinde homojenlik testi yaptım ve serininin heterojen olduğunu tespit ettim. Bu aşamadan sonra okuduğum makaleler ve izlediğim videolar beni GMM yönteminin uygun olacağını düşündürüyor. bu yöntem için izlemem gereken yöntem konusunda değerli vaktinizi ayırıp beni aydınlatırsanız çok sevinirim? bütün videolarınızı panel datayla alakalı olan hepsini izledim sayenizde ok şey öğrendim. çok teşekkür ederim
Söylediğiniz aşamada GMM seçenek olabileceği gibi normal bir eşbütünleşme ile de devam edilebilir. Dahası ARDL bile yapılabilir. Yatay kesit bağımlılığı olan heterojen veriler ile yapacak şey çok..Kolaylıklar
@@DrUCANJrUCAN ARDL gausta anlamışsınız hocam, stata kısmı gelir mi :) ayrıca CD varsa ve heterojenlik söz konusu ise CCE ve AMG testleri uygulamamız gerekmez mi ? ilk videolarında öyle bahsetmişinizde hocam.
@@eyuptanil4285 Her videoyu kendi içinde değerlendiriniz. Amacına uygun olarak farklı bilgiler verilmek için çekiliyor. Farklı videolar İçin tabii ki düşünüyorum fakat Online eğitime ara verdik ve okulda yüzyüze zaman Serisi ile devam ediyoruz.
Veri kaybı bizim istemediğimiz birşey. Lagı uzun tuttukça veri kaybı artar. Yıllık bazda iki veya üçten fazla gecikme bağlantısı zaten saçma olacaktır.
Hocam tekrardan merhabalar, Tezimi tamamladım sayılır yalnız bir problemle karşılaştım. Danışmanım değişkenlerin kolerasyon analizinide eklememi söyledi. Bu çerçevede | y1 x1 x2 -------------+--------------------------- y1 | 1.0000 x1 | 0.9544 1.0000 x2 | 0.6615 0.5490 1.0000 y1 ile x1 arasında yüksek kolerasyon çıkıyor bu durum bir sıkıntı çıkarır mı ? çıkarırsa bu sorunu nasıl çözmem gerekir. benim x1 değişkenim aslında kontrol değişkenim.
@@DrUCANJrUCAN hocam zaten VİF testlerinide yaptım bir sorun bulamadım. tezimde bu söylediğinizi refereans gösterebileceğim bir makale veya çalışma önerir misiniz? cevap içinde çok teşşekür ederim
Vif formülü : 1 bölü (1 eksi corelasyon karesidir) . Yani çoklu doğrusal bağlantı İçin kullanılan vif ile korelqsyon aynı iş için kullanılır. Siz dediğim tanıma bakın
@@DrUCANJrUCAN Hocam çook sağolun ALLAH razı olsun. biz ekonometri görmedik. sizin videolarla öğrenmeye çalışıyorum. "command xtcsi is unrecognized" bu uyarıyı neden vermiş olabilir?
Hocam merhabalar. Excel dosyasını oluşturduktan sonra verileri girdiğimde xtcsi komutunu çalıştırırken "matrix has missing values r(504)" hatasını alıyorum. Birçok yerden araştırmama rağmen çözümünü bulamadım. Acaba buna sebep olan durum nedir? Teşekkür ederim.
Excel verilerinin tamamını seçerek özelliklerini sayı olarak belirleyin. Düzelip düzelmediğini stata içinde data edit kısmında hepsinin siyah olarak belirtildiği ile anlayabilirsiniz.
Derslerinizi buradaki güzel videolarınızla destekliyorsunuz. Bizlere daha fazla vakit ayırdığınız için teşekkürler hocam.
Teşekkürler Tuğçe
Organized and fluent. Thank you. -)
Thanks Asuda.
Her zaman gibi çok açık ve bilgi ile dolu bir video ellerimize sağlık hocam
Teşekkürler Rahmatullah
Harika düşünmüsünüz Hocam, serinin devamını dört gözle bekliyoruz
İlginiz için teşekkürler. Umarım faydalı bir seri olur.
Temel panel veri oynatma listesini mutlaka takip edin. Bu liste sadece ek olarak faydalı olacaktır.
Hocam ellerinize sağlık. Çok verimli ve güzel bir video olmuş..
Teşekkürler umarım stata sevenler için işe yarar.
Yine harika bir video. Elinize sağlık değerli hocam.
Teşekkürler Erkan hocam.
Emeğiniz için teşekkürler hocam. Devamını bekliyoruz takipteyiz :)
Teşekkürler Hazal
hocam sayenizde çok güzel şeyler öğrendik, emeğinize sağlık
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar sınavlarınızda başarılar.
çektiğiniz videolar icin çok sağol un hocam emeğine sağlık
Ben teşekkür ederim Haydar. İyi bayramlar.
Teşekkürler.
Desteğiniz için teşekkürler.
19:08 hocam xtcips komutu girerken neden maxlags(2) bglags(1) şeklinde belirttiniz acaba? bende N=10, T=19 ve T yarımşar yıllık. bu komutu maxlags(2) bglags(1) diye girdiğimde serim durağan değil, maxlags(3) bglags(1) veya maxlags(1) bglags(1) şeklinde girdiğimde ise serim durağan çıkıyor
Kullandığınız verilere göre maxlag seçebilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için süper teşekkür özelliğini kullanabilirsiniz. Abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. Sınavlarınızda başarılar.
hocam merhaba, homojenliği tüm değişkenlerimiz için ayrı ayrı test edebilmemiz mümkün mü? xthst ile tüm modeli test ettim ama ayrı ayrı da yapılabilir mi? yani yatay kesit için xtcdf ile ayrı ayrı yaptık ya bunu, homojenlikte de değişkenlere özel bakabilir miyiz? ve cevap evet ise bunu nasıl yaparız. mesela bazı makalelerde bunu değişkenler için ayrı ayrı ölçtüklerini görüyorum. statada homojenite değişkenler için ayrı ayrı nasıl ölçülür?
Büyük ihtimalle bağımlı olarak girdikleri değişkeni değiştirip elde etmişlerdir. Tek değişkeni neye göre homojen heterojen diyeceksiniz. Testin varsayımına uygun değil.
Hocam merhaba, öncelikle bu yararlı video için çok teşekkürler. Ancak bir sorum olacak Cross Section Dependency test için belirttiğiniz paketleri yüklememe rağmen hala "command xtcsi is unrecognized" şeklinde uyarı alıyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
ctcsi de yüklediğiniz halde bir uyarı ise bu. Belki de büyük harfle yazıyorsunuzdur. Yazıma dikkat ederseniz çözülür diye düşünüyorum.
hocam öncelikle tebrik ederim 1 haftadır panel veri videolarınızı inceliyorum. Aklıma takılan bir kaç sorum var . 2.nesil birim kök testlerinde lag seçerken hangi kiriterleri dikkate almamız gerekiyor? elimdeki değişkenlerde birim kök testi yaparken pescadf değişken, lag (0) seçince seri durağan gözüküyor ama lag(1) yapınca durağan olmuyor.
2. sorumsa siz diğer videolarınızda eğer CD yatay kesit bağımlılığı varsa , seri heterojen ve değişkenler ilk farkta durağan hale gelirse panel eşbütünleşme testlerinden ecc ve augment yapılması gerektiğini söylediniz. Ben incelediğim bazı çalışmalarda bu aşamadan sonra pedroni eşbütünleşme testi yapıldığını gördüm? bu durumda bir yanlışlık söz konusu olabilir mi ?
Ariyetten Panel veri önemli kısımlarının gaus anlatımı var stata anlatımıda oalack mı ? Sorularımı cevaplarsanız çok memnun olurum. Bu konuları çok güzel anlatığınız ve emek vererek videolar hazırladığınız içinde teşkkür ederim
Öncelikle lag seçimi sıfır iken birim kök içeren bir seri 1 seçildiğinde durağan olmalı farkları kasteddiğinizi düşünüyorum. Sizin verilerde bir sorun olabilir. Kontrol ediniz. Pedroni yatay kesit bağımlılığı yokken uygulanır ki ilk videolarımda panel Data hakkında herşeyde bahsetmiş olmam lazım. Çok zaman geçti tekrar bir incelerseniz sevinirim. Yeni videolar İçin de çok fazla talep görmediğini görüyorum. Fırsat oldukça çekmeyi düşünüyorum. İyi günler.
@@DrUCANJrUCAN hocam birde stataya excell den veri aktarırken bilgisayarın . ve , ayarı yapılması gerektiğini duydum. bu ayar nasıl olmalı ? yani bilgisayar ve statanın ayarları eşleşmesi gerekiyormuş bu konuda.
@@necatib.2170 denetim masası, saat bölge dil, bölge dil, ek ayarlar, …..
@@DrUCANJrUCAN hocam ben ondalık simgesi (.) yaptım, basamak gruplandırmayı virgül , doğru ayarlamamış mıyım?
Hocam videolarınız çok faydalı, öncelikle katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Hocam statada eş bütünleşme testi yaparken özellikle FMOLS katsayı tahminlerini ülkeler için ayrı ayrı nasıl yapabilirim. Yardımlarınız için teşekkür ederim
Diğer tarafta cevabı verdim. Elimden geldiğince cevapsız soru kalmıyor. İlginize tekrar teşekkürler
Hocam merhabalar, öncelikle vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben stata üzerinden Pesaran (2007) testitni uygulayacağım. Eviews üzerinde yatay kesitler için de sonuçları alabiliyoruz (Yani ülkeler, firmalar vb. için). Stata da böyle bir komut var mı? Eviws ve stata sonuçları birbirinden farklı çıkıyor. Ben sadece stata kullanmak istiyorum. Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Panel Data oynatma listesinde bulabilirsiniz. İyi akşamlar
Hocam merhaba, bu testleri denediğimde modelim homojen çıktı. Model bütün olarak 3 testte de yatay kesit bağımsız çıktı ancak 4 değişkenin hepsi ayrı ayrı yatay kesit bağımlı çıktı. Hangisini dikkate alarak yatay kesit bağımlılığının olup olmadığına ve testlerime karar vermeliyim?
Yatay kesit bağımlılığında homojenlik ve heterojenlik de önemlidir. Bundan bahsetmemiş olabilirim. Uygun yatay kesit bağımlılığı ile aynı sonuçları bulacaksınızdır.
@@DrUCANJrUCAN hocam çok sağolun cevabınız için. Peki ben yatay kesit bağımlılığı var ya da yok diyerek ilerleyebilmek için modelin genel yatay kesit bağımlılığına mı bakmalıyım yoksa değişkenler genelinde mi? Modelde yatay kesit bağımlılığı yok ancak değişkenlerde teker teker var sonucu çıktı.
@@Sena-if8hk İktisadi olarak ülkeleriniz bağımlı gözüküyorsa bağımlı çıkan sonucu almanız doğru olacaktır.
hocam merhabalar tezimde pescadf komutu ile yaptığım birim kök testini koymak istiyorum. öncesinde bu test hakkında bilgi vermem gerekiyor. pescadf komutunun detaylarından orjinal makalesini buldum (Pesaran, H., (2003), A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence) ve okudum. orada ztbar istatistiğini göremedim. ariytten xtcips komutunun orjinal makalesiyle aynı. İkisi arasındaki bağlantıyı ve farkı tezimde ifade edemiyorum. bu konuda yardımcı olur musunuz?
Merhaba videolara ilginiz için teşekkürler. Statada komut bilgisine help ile giderek komut İçin anamakale ve ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Statada Komutlar farklı insanlar tarafından yapılan programlar olduğu İçin benzer temel makaleyi kullanabilmektedir. Önemli olan bulduğunuz ana makale içindeki net bilgilerdir. Videoları beğenip abone olursanız sevinirim . Kolaylıklar
Hocam bu statada yapılan Pescadf komutuyla, 1.nesil birim kök testi mi? ben bazı çalışmalarda 2.nesil olarak gördüm ama burada farkedince 1 nesil gibi geldi bana ?
İkinci nesil olduğu açık bir şekilde söylenmiş gibi. Sıkıntı neredeyse tekrar sorabilirsiniz
Emeginize sağlık öncelikle hocam
Stataya verileri aylık olarak yüklemek istiyorum. Time kismina tarihi giricem ama tanımıyor. 2001m1 2001m2 seklinde yazdim olmadı. Yılın yanina ingilizce ay isimleri yazdim olmadi. En son 01/01/2001 01/02/2001 sekljnde girdim. Yine time kismini algilamadi
Nasil girmem gerekli yardimci olur musunuz
İlginiz için teşekkürler. Süper teşekkür özelliği devreye girmiştir. 2023 yılının başından beri buradan desteğini gösteren özel sorusu olan takipçiler, Dr. Ucan Instagram hesabına yönlendirilerek soruları cevaplandırılmaktadır.
Hocam Cross section dependency ne zaman test ederiz? Her panel analizde test etmemiz gerekir mi yoksa belli bir şartları mi var? Örneğin Benim N=14 ve T=20 yıl bu panelde cross section dependency aranır mı?
Tabii ki bakılır. Yatay kesit kesitler arası bağımlılık var mı diye bakılıyor. Amacınızı bilirseniz neye baktığınızı anlayabilirsiniz.
Hocam verilerimi güncelledim, yatay kesit bağımlılığı da çıkıyor şu an fakat datada hiçbir kırmızı veri olmadığı halde hepsi siyah hiçbir eksik yok unbalanced verdi :/ her bir ülke için bir yıla ait satırı sildim verileri düzenledim. Orada silmemden dolayı mı öyle algıladı anlamadım :/
Mutlaka birinde bir farklılık vardır. Ya virgülle yada noktayla vs olabilir. Hastayı görmeden bazen teşhis koyamıyoruz. Umarım siz görürsünüz. Kolaylıklar.
hocam merhaba, verilere ilişkin rakamlarda virgül ya da nokta olması fark eder mi stata hangisi ile çalışır, teşekkürler..
Virgül de yapsanız nokta olarak görecektir. Siz en iyisi nokta olarak ayarlayın bilgisayarı . Böylece bu ayrım ortadan kalkar.
Hocam merhaba Comman Correlated Effect testinin sonucunda elde edilen tabloda _000000Değişken değerlerini nasıl yorumlayabiliriz
Cevabı verdim sanırım. Abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Etkileşimi arttırmaya destek olduğunuz İçin teşekkürler.
Hocam Merhabalar, öncelikle herşey için çok teşekkür ederim. Dersler benim adıma çok faydalı geçiyor. Bir sorunum vardı sormak istiyorum. Benim verilerim dengeli panel ancak stataya import edince unblanced oluyor. Sorun oluşmasın diye CODE ve TIME şeklinde tanımlamalarını yapıyorum ve yılları 1,2,3..... şeklinde yazıyorum ancak yine de dengesiz panel gözüküyor. Veriler arasında boşluk var mı diye bakıyorum ancak birşey gözükmüyor. Bu sorunun kaynağı ne olabilir hocam? İyi çalışmalar dilerim.
Kopyala yapıştır yaptıysanız bazıları sayı olarak okunmamış olabilir excelde. Hepsini seçip türünü sayı olarak belirleyin excelde. Bunu görmek için statada verileri gördüğünüz yerde hepsinin siyah olduğundan emin olmalısınız. Kırmızı veri unbalanced yapıyor demektir.
@@DrUCANJrUCAN Teşekkür ederim hocam, sorun çözüldü. Dediğiniz gibi statada bazı veriler de kırmızı vardı ayrıca verilerin en altında nokta oluşuyordu. Bunları sildim verileri de sayı olarak tekrar girince strong balanced dedi :))
@@ahmetkoluman723 İlginiz için teşekkürler. Abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. İyi günler.
Hocam merhabalar, F testi sonucu Pooled, Hausman Fixed, LM Testi de Random çıktı, sonuç nedir sizce karar veremedim...Yardımlarınız için teşekkürler...Saygılar sunarım...
Böyle bir sonuç ile Loto çekilişine hazırsınız demektir. Çok zor bir sonuç. Eminseniz böyle bir sonuçtan Haussman sonucunu dikkate alabilirsiniz. Diğerleri destek testleridir.
@@DrUCANJrUCAN Hocam F testini "xtreg...fe," şeklinde yaptım ve sonucu Prob>f: 0.19, yani model anlamsız ve F testi sonucu "pooled" dedim. Hausman sonucu da Prob>chi2 =0.0000 yani fixed, LM sonucu da Prob > chibar2 = 0.00 yani random..., Hausman sonucu fixed ve fixed panel regresyon sonucu anlamsız. Çok kafam karıştı...Ne yapılabilir? saygılar..
Ahmet kardeşim tüm veriler ile anlamlı sonuçlara ulaşılabileceğini söylemek hokkabazlık olur. Bence verilerinizin geçerliliğini bir kontrol edin. Veri ekleyebiliyor musunuz? Yada yeni değişkenler yada ülkeler, firmalar ekleyebiliyor yada azaltabiliyor musunuz? Bunlara bakıp veri setinde oynamalar daha doğru olacak gibi;)
@@DrUCANJrUCAN Hocam merhabalar, tavsiyeniz üzerine verileri T=12 N=12 şeklinde düzenledim, birkaç model ürettim ve anlamlı çıktı, ancak, sizce heteroskedasite, otokorelasyon ve birimler arası korelasyona bakmaya gerek var mı, varsa Driscoll-Kraay gibi tahmincileri kullanmam gerekiyor..Gerek yoksa basit bir şekilde yoluma devam mı edeyim? Sonsuz saygılarımla...
@@ahmetguzel6814 Modelinizi ne kadar robust(güçlü) yaparsanız o kadar iyi olur. Kullandığınız bir çok eşbütünleşme ve tahmin yöntemi zaten otokorelasyon ve çdb gibi problemleri aşmaktadır. Varsayımlarına bakıp olduğu gibi devam edebilirsiniz.
Hocam merhabalar, 7 Değişken, 16 ülke ile 12 yıllık veri ile xtcsi testinde T 15'ten büyük olmalı uyarısı verdi, yani T, N'den küçük...Bunu nasıl aşabilirim...Saygılar...
T Nden küçükse Panel Zaman Serisi olmadığı İçin dinamik yada statik panelleri denemelisiniz. Birim kök testleri yapılmaz.
@@DrUCANJrUCAN hocam bununla ilgili videonuz var mı? ,teşekkürler...
@@ahmetguzel6814 Ekonomik Özgürlüğün Gelir Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme:
Panel Veri Analizi. Görebileceğiniz örnek makalelerden olabilir. Abone olup arkadaşlarınızı da yönlendirirseniz sevinirim.
@@DrUCANJrUCAN Hocam aboneyim zaten, T
Statik olan panel LS ile devam edebilirsiniz.
hocam merhabalar, stata pesaran 2007 yaparken bu hatayı alıyorum nasıl düzeltebilirim verilerim aylık: . xtcips import, maxlags(1), bglags(1)
invalid 'bglags'
r(198);
maxlags(#) positive integer. Sets individual dynamic specification. Indicates the
maximum number of lags to be included in the model to be estimated for each
cross-section. Then, xtcips determines the number of lags to include in each
individual regression with an iterative process from 0 to maxlags, based on
the test's significance level set to select dynamics -reject H0 (at 5% or
below) in the Wald test or do not reject (at 95% or above) H0 in the
Portmanteau (Q)- or maxlags, whichever comes first.
bglags(numlist) sets the serial correlation order to be tasted with the
Breusch-Godfrey Lagrange multiplier test in each individual regression. If a
single value is provided (positive integer), that order is used for all
individuals. If a list of orders is provided, its length must match the
number of individuals in the panel.
Help kısmındaki açıklamaya göre hareket ederseniz sıkıntı çıkmaz
@@DrUCANJrUCAN hocam çok teşekkür ederim
Hocam Avrupa birliği sübvansiyonlarının tarımsal üretim maliyetleri üzerine etkisini araştıran bir data ile çalışıyorum. Yaptığım testler sonucu yatay kesit bağımlılığı tespit ettim. ardından 2.nesil birim kök testlerini yaptım. düzey değerlerinde birim kök tespit ettim. Değişkenlerin 1.farkını aldıktan sonra durağanlaştığını gözlemledim. Akabinde homojenlik testi yaptım ve serininin heterojen olduğunu tespit ettim. Bu aşamadan sonra okuduğum makaleler ve izlediğim videolar beni GMM yönteminin uygun olacağını düşündürüyor. bu yöntem için izlemem gereken yöntem konusunda değerli vaktinizi ayırıp beni aydınlatırsanız çok sevinirim? bütün videolarınızı panel datayla alakalı olan hepsini izledim sayenizde ok şey öğrendim. çok teşekkür ederim
Söylediğiniz aşamada GMM seçenek olabileceği gibi normal bir eşbütünleşme ile de devam edilebilir. Dahası ARDL bile yapılabilir. Yatay kesit bağımlılığı olan heterojen veriler ile yapacak şey çok..Kolaylıklar
@@DrUCANJrUCAN ARDL gausta anlamışsınız hocam, stata kısmı gelir mi :) ayrıca CD varsa ve heterojenlik söz konusu ise CCE ve AMG testleri uygulamamız gerekmez mi ? ilk videolarında öyle bahsetmişinizde hocam.
@@eyuptanil4285 Her videoyu kendi içinde değerlendiriniz. Amacına uygun olarak farklı bilgiler verilmek için çekiliyor. Farklı videolar İçin tabii ki düşünüyorum fakat Online eğitime ara verdik ve okulda yüzyüze zaman Serisi ile devam ediyoruz.
yani değişkenin bazı yılları negatif çıktı hocam
hocam statada değişkenlerin logaritmasını nasıl alabiliriz?
Log(x) kullanırsanız ln(x) algılar. 10 tabanı istiyorsanız log10(x) yazabilirsiniz. İlginiz için teşekkürler. Videoları beğenip paylaşırsanız sevinirim. İyi günler.
HOCAM merhaba xtcsi tanınmayan komut şeklinde uyarı verdi
Videolarda ilgili bilgiyi verdim. Ssc install şeklinde yüklemeniz gerekenler var
xtcips te lagı neden yıllık olduğu için 2 alıyoruz?
Veri kaybı bizim istemediğimiz birşey. Lagı uzun tuttukça veri kaybı artar. Yıllık bazda iki veya üçten fazla gecikme bağlantısı zaten saçma olacaktır.
Hocam tekrardan merhabalar, Tezimi tamamladım sayılır yalnız bir problemle karşılaştım. Danışmanım değişkenlerin kolerasyon analizinide eklememi söyledi. Bu çerçevede
| y1 x1 x2
-------------+---------------------------
y1 | 1.0000
x1 | 0.9544 1.0000
x2 | 0.6615 0.5490 1.0000
y1 ile x1 arasında yüksek kolerasyon çıkıyor bu durum bir sıkıntı çıkarır mı ? çıkarırsa bu sorunu nasıl çözmem gerekir. benim x1 değişkenim aslında kontrol değişkenim.
Biri bağımlı biri bağımsız sorun olmaz. Bağımsızlar arasında olsaydı çoklu doğrusal bağlantı olurdu.
@@DrUCANJrUCAN hocam zaten VİF testlerinide yaptım bir sorun bulamadım. tezimde bu söylediğinizi refereans gösterebileceğim bir makale veya çalışma önerir misiniz? cevap içinde çok teşşekür ederim
Çoklu doğrusal bağlantı tanımı heryerde aynıdır. Herhangi bir kitapta yazar
@@DrUCANJrUCAN yok hocam VIF kast etmedim. hani dediniz corr analizinde biri bağımlı biri bağımsız ise sorun olmaz. onu demek istemiştim.
Vif formülü : 1 bölü (1 eksi corelasyon karesidir) . Yani çoklu doğrusal bağlantı İçin kullanılan vif ile korelqsyon aynı iş için kullanılır. Siz dediğim tanıma bakın
Hocam veri setinde eksik olmadığı halde neden code (unbalanced) çıkar acaba?
Verileri biryerden kopyalayıp yapıştırdıysanız ve excelde sayı biçimi hatalı ise bu şekilde çıkabilir.
@@DrUCANJrUCAN Hocam çook sağolun ALLAH razı olsun. biz ekonometri görmedik. sizin videolarla öğrenmeye çalışıyorum. "command xtcsi is unrecognized" bu uyarıyı neden vermiş olabilir?
Ssc install xtcsi ile yüklememiş olabilirsin:)
Hocam biraz fazla acemiyim evet yüklemedim bir şey, bu testler için yüklenmesi gereken programlar diğer videolarınızda var mı? Allah razı olsun.
@@dilanozturk4897 panel veri oynatma listesinde üç program birden ele alınmıştı. İl üç video sizin için şu aşamada yeteri olacaktır.
Hocam merhabalar. Excel dosyasını oluşturduktan sonra verileri girdiğimde xtcsi komutunu çalıştırırken "matrix has missing values r(504)" hatasını alıyorum. Birçok yerden araştırmama rağmen çözümünü bulamadım. Acaba buna sebep olan durum nedir? Teşekkür ederim.
Excel verilerinin tamamını seçerek özelliklerini sayı olarak belirleyin. Düzelip düzelmediğini stata içinde data edit kısmında hepsinin siyah olarak belirtildiği ile anlayabilirsiniz.
İlginiz için teşekkürler. Abone olup videoları beğenirseniz sevinirim.
@@DrUCANJrUCAN İlginiz için ben teşekkür ederim hocam.
Sayın hocam logaritması negatif çıkan değişkenleri kullanabilir miyiz?, teşekkürler
Tabii ki. Fakat negatif olan verilerin logartması alınamayacaktır.
@@DrUCANJrUCAN onları logaritmasını almadan olduğu gibi kullanabilirim o zaman doğru mudur hocam?
Logaritma doğrusallaştırır verileri. İllaki alınacak diye birşey yok zaten.
I wish if I know Turkish
Hi I started English version with Time Series. You may find the play list . Panel data will be later. Thanks for your support.