Nos setup's demonstrados (1-2-3, PFR, Inside Bar ,Trap) tenho dúvida com relação a entrada. Quais dos setup's a entrada é válida somente se for acionada no candle posterior. Quais deles podem ter a entrada 2 ou 3 candles a frente?
Oi José. Todos eles, para fins de backtest, são acionados sempre no candle seguinte. Agora, em algum deles o candle seguinte também pode ser um candle sinal. Exemplo: um inside bar seguido de outro inside bar (existe um setup conhecido nesse caso, chamado de "Shark").
Acho estranho uma estratégia com alvo de 2x1 tendo prejuízo com 44% de acerto, sendo que se a gente ganha 2 vezes o nosso risco bastaria acertar mais de 33% da vezes para sair positivo. Essa estratégia realmente paga 2x1 por operação vencedora levando em consideração o capital ou o ganho varia de acordo com a amplitude dos candles de sinal?
Oi Gustavo. Acredito que a estratégia que você está falando leva em consideração a amplitude do movimento (13:06), e não um alvo fixo, daí a discrepância. Note, porém, que mesmo assim não há garantias, pois há gaps de alta (onde a entrada é mais "cara" e a rentabilidade consequentemente cai) e de baixa (onde o stop é maior que o normal). Justamente por isso é importante o backtest, pra se analisar o drawdown, ganhos e perdas médias, etc.
@@QuantBrasil Entendo, em backtests eu só levo em consideração a taxa de acerto e número de sinais, até mesmo os resultados financeiros do backtest eu relevo totalmente. Pra mim ter o payoff baseado na amplitude dos sinais é uma má idéia, eu tenho em mente que é um erro deixar algo tão importante como o meu payoff nas mãos da Volatilidade do mercado, eu sou adepto a arriscar um percentual fixo do capital por operação pra não ter esse problema, caso o sinal não se encaixe nesse percentual eu cancelo a entrada ou mudo o tamanho do lote pra balancear isso, sendo assim eu só fico exposto a variável taxa de acerto para conseguir consistência.
@@gustavoricelli4338 faz sentido, e de fato pra isso colocar um alvo fixo baseado no risco é o ideal pra você. A ideia do alvo via amplitude é aproveitar o price action, "adequando" o seu trade automaticamente ao comportamento recente do ativo. Concordo que é menos previsível e portanto vai variar do apetite de risco do trader. Só uma sugestão, acredito que mais do que olhar a taxa de acerto e o número de sinais, é importante olhar o EV (valor esperado) e o drawdown, este último principalmente pra se fazer uma gestão de risco mais adequada.
@@QuantBrasil Esse método de risco fixo percentual tem suas vantagens e desvantagens, mas acredito que correr o risco de perder somente o mesmo percentual por trade é muito mais tranquilo psicologicamente pra se levar, Nos backtests eu uso a EV ponderada pelo número de sinais, ela junta a taxa de acerto com o meu payoff fixo de 2x1 multiplicado pelo número de sinais, ai eu seleciono os 20 melhores papéis com a maior EV ponderada.
excelente, achei seu site hoje procurando sobre analise de DT vs ST. Parabens. Vou testar os backtests do plano free.
Ótima iniciativa Mano!
Parabéns!! Excelente!! Muito obrigado pelo conteúdo
Conheci hoje o seu canal e estou maratonando seus vídeos.
Muito bom o seu canal e a sua plataforma.
Parabéns pelo trabalho!
Muito obrigado, Alcindo!
Nos setup's demonstrados (1-2-3, PFR, Inside Bar ,Trap) tenho dúvida com relação a entrada.
Quais dos setup's a entrada é válida somente se for acionada no candle posterior. Quais deles podem ter a entrada 2 ou 3 candles a frente?
Oi José. Todos eles, para fins de backtest, são acionados sempre no candle seguinte. Agora, em algum deles o candle seguinte também pode ser um candle sinal. Exemplo: um inside bar seguido de outro inside bar (existe um setup conhecido nesse caso, chamado de "Shark").
Mano essa estratégia parece ser muito boa em tendências. Logo mais a noite vou testar ela em alguns replays. Obrigado por compartilhar
Boa Nyxx, é uma das minhas favoritas mesmo!
Gostaria de sugerir que criasse uma série de setups com análise quantitativo exclusivamente em mini índice e mini dólar (futuros).
Boa sugestão!
Bora colocar o Fechou fora fechou dentro como estratégia?
Está no pipeline de novas atualizações!
Acho estranho uma estratégia com alvo de 2x1 tendo prejuízo com 44% de acerto, sendo que se a gente ganha 2 vezes o nosso risco bastaria acertar mais de 33% da vezes para sair positivo.
Essa estratégia realmente paga 2x1 por operação vencedora levando em consideração o capital ou o ganho varia de acordo com a amplitude dos candles de sinal?
Oi Gustavo. Acredito que a estratégia que você está falando leva em consideração a amplitude do movimento (13:06), e não um alvo fixo, daí a discrepância.
Note, porém, que mesmo assim não há garantias, pois há gaps de alta (onde a entrada é mais "cara" e a rentabilidade consequentemente cai) e de baixa (onde o stop é maior que o normal). Justamente por isso é importante o backtest, pra se analisar o drawdown, ganhos e perdas médias, etc.
@@QuantBrasil Entendo, em backtests eu só levo em consideração a taxa de acerto e número de sinais, até mesmo os resultados financeiros do backtest eu relevo totalmente.
Pra mim ter o payoff baseado na amplitude dos sinais é uma má idéia, eu tenho em mente que é um erro deixar algo tão importante como o meu payoff nas mãos da Volatilidade do mercado, eu sou adepto a arriscar um percentual fixo do capital por operação pra não ter esse problema, caso o sinal não se encaixe nesse percentual eu cancelo a entrada ou mudo o tamanho do lote pra balancear isso, sendo assim eu só fico exposto a variável taxa de acerto para conseguir consistência.
@@gustavoricelli4338 faz sentido, e de fato pra isso colocar um alvo fixo baseado no risco é o ideal pra você. A ideia do alvo via amplitude é aproveitar o price action, "adequando" o seu trade automaticamente ao comportamento recente do ativo. Concordo que é menos previsível e portanto vai variar do apetite de risco do trader. Só uma sugestão, acredito que mais do que olhar a taxa de acerto e o número de sinais, é importante olhar o EV (valor esperado) e o drawdown, este último principalmente pra se fazer uma gestão de risco mais adequada.
@@QuantBrasil Esse método de risco fixo percentual tem suas vantagens e desvantagens, mas acredito que correr o risco de perder somente o mesmo percentual por trade é muito mais tranquilo psicologicamente pra se levar, Nos backtests eu uso a EV ponderada pelo número de sinais, ela junta a taxa de acerto com o meu payoff fixo de 2x1 multiplicado pelo número de sinais, ai eu seleciono os 20 melhores papéis com a maior EV ponderada.
@@gustavoricelli4338 excelente abordagem!