Estimación del modelo VAR en Eviews

Se realiza la estimación la relación dinámica entre las exportaciones y el PIB en Bolivia mediante un modelo VAR.
Se adjunta el archivo en Eviews
drive.google.com/file/d/12DKT...
#VAR #Eviews #Econometria

[@Nelson-bh2oy]

Gracias profesor por compartir. Con esta ilustración se entiende muy bien el uso de los modelos VAR.

[@ronaldoterrazas8960]

Muuuuy bueno. Muchas Gracias profesor. !Más videos por favor!

[@gustavobarboza135]

Muy buena explicación.

[@user-tt7bn5ln2g]

Buen video crack

[@anarykarodriguezponce8100]

excelente trabajo, despejo mis dudas en cuanto el modelo, ojala y pudiera subir uno con un modelo VECM

[@ursulaflores110]

30:39 raices inversas

[@ByeolElla]

32:15 FUNCIONES IMPULSO RESPUESTA

[@alvarorocha4523]

Buenas tardes, ¿podrías hacer un video explicando el proceso de desestacionalización de las series por favor?

[@mattiasrodrigogallegosnovo5070]

Muy buen material! Me queda una pregunta, entiendo que lo que se muestra en las gráficas son shocks de caracter transitorio ya que las variables vuelven a 0. Pero podría modelar un shock permanente, por ejemplo la respuesta del PIB a un shock positivo permanente en las exportaciones? De ser así, cómo?
Saludos!

[@madelynetabatagalvez8681]

Tengo una duda:
Quiero hallar la causalidad de mis variables pero mis variables cointegran en 1era diferencia, son estacionarias I(1).
Entonces como cointegran...tendria que usar el modelo VEC ? O aún podria usar el VAR para hallar la causalidad de granger ?

[@alvarorocha4523]

Buenas noches, ¿cuántas variables de impulso son permitidas colocar para solucionar el problema de la no normalidad multivariada?

[@freddycalderon4245]

Muy buen video, el procedimiento para determimar la no cointegracion o sí de una o más variables se realiza antes o después del analisís Normalidad, autocorrelación y Heterosedasticidad? Y en que se deferencia del causal de Engle granger?

[@tempusfugit0234]

Se realiza antes... La cointegración es la relacion de largo plazo que existen entre dos o mas variables (a priori se puede plantear la forma funcional o causal), mientras que la prueba de causalidad Engle-Granger analiza el sentido causal en base a los valores pasados de las variables de interés.

[@ursulaflores110]

37:17 significancia de resultados en los gráficos impulso respuesta

[@stephaniesilvapolo2650]

En caso q se tuviera problemas de autocorrelacion ? Cual es la causa ? Y cómo podría remediarlo?

[@tempusfugit0234]

Estimada Stephanie, si tienes problemas de autocorrelación el modelo que estimaste no es valido. Las causas se pueden deber a la no estacionariedad de las variables o a que los rezagos del VAR no son los correctos. Podrías solucionarlo aumentando los rezagos del VAR o verificando el grado de estacionariedad de las variables endógenas. Saludos

[@daniellopezmunoz5631]

Hola, disculpa, y en si la interpretación del var cuál sería, se pueden interpretar los coeficientes o solo su signo?

[@tempusfugit0234]

No tiene sentido interpretar los coeficientes de regresión del VAR, se interpreta las Funciones de Impulso-Respuesta y Descomposición de la varianza

[@casanova150c]

Hola
Como se llama ese procedimiento donde añades 0 y 1 para corregir el problema de la no normalidad de los residuos? Gracias

[@tempusfugit0234]

Estimado Fausto, se conoce como una variable ficticia de tipo impulso o escalón. Saludos