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Tempus fugit 023
เข้าร่วมเมื่อ 11 มิ.ย. 2020
Análisis de normalidad en RStudio
Se realiza el análisis de normalidad para la inflación a nivel nacional y departamental en Bolivia mediante los test de Jarque-Bera, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov.
Se adjunta los archivos de Excel y RStudio:
drive.google.com/drive/folders/10LGKPAtZ1MJCB7_UQTomLdAjZK0m2B4v?usp=sharing
#Test #Normalidad #RStudio
Se adjunta los archivos de Excel y RStudio:
drive.google.com/drive/folders/10LGKPAtZ1MJCB7_UQTomLdAjZK0m2B4v?usp=sharing
#Test #Normalidad #RStudio
มุมมอง: 347
วีดีโอ
Instalación de SPSS
มุมมอง 3893 ปีที่แล้ว
Se realiza la instalación de SPSS versión 26. Se adjunta el link para descargar el instalador. drive.google.com/drive/folders/1ZCZMuqBTpYuoptp1JvwPE_kzoPUCwlQK?usp=sharing #SPSS #Instalacion
Presentación en los trabajos de investigación de los outputs del VAR en Eviews
มุมมอง 1.9K3 ปีที่แล้ว
Se realiza una estimación de los modelos VAR en Eviews y como estos se presentan en los trabajos de investigación. Se adjunta los datos y la modelación en Eviews. drive.google.com/file/d/1-aIdaOZbOqnM8DhEPdRQzDsFZuIPHuQP/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1oiJnEOvKJ9SRlJNAPhUx480Oa1lOhWFl/view?usp=sharing #ModeloVAR #Eviews #Presentacion
Estimación del modelo VAR en Eviews
มุมมอง 22K3 ปีที่แล้ว
Se realiza la estimación la relación dinámica entre las exportaciones y el PIB en Bolivia mediante un modelo VAR. Se adjunta el archivo en Eviews drive.google.com/file/d/12DKTAIeJSiy8rgF0aJ4KxTwRhB8a4PpN/view?usp=sharing #VAR #Eviews #Econometria
Análisis de Series de Tiempo Multivariado: Modelos VAR
มุมมอง 2.3K3 ปีที่แล้ว
Se realiza la explicación de como funcionan los modelos de Vectores Autorregresivos. #VAR #AnalisisMultivariado #Granger
Instalación de R y RStudio
มุมมอง 2683 ปีที่แล้ว
Se realiza la instalación de de R y RStudio desde las paginas oficiales. www.r-project.org/ rstudio.com/ #R #RStudio #Installation
Análisis estadístico y econométrico con Encuestas de Hogares en Stata
มุมมอง 2K3 ปีที่แล้ว
De manera general se presenta como se realiza un análisis estadístico y econométrico en Stata, así también, se debe mencionar que el análisis se puede extender utilizando otras pruebas y metodologías. Se adjunta el link del material que se usa en el video: drive.google.com/drive/folders/1wrlLSGLyHRAaPq6UzZZJVgVAHNbyCHcJ?usp=sharing #Stata #EncuestaHogares #Stats
Manejo de Encuestas de Hogares en RStudio
มุมมอง 3.5K3 ปีที่แล้ว
De manera general se presenta como se realiza un análisis estadístico y econométrico en RStudio cuando se trabaja con encuestas de hogares, así también, se debe mencionar que el análisis se puede extender considerando más variables u otras metodologías. Se adjunta el link del material que se usa en el video: drive.google.com/drive/folders/1eKg775D5Fae-n-kR6cWd3htFfC1H6Zar?usp=sharing Se adjunta...
Pruebas de estacionariedad y corrección de no normalidad
มุมมอง 1.9K4 ปีที่แล้ว
drive.google.com/file/d/15Kkd8_1Ga7k4imrXahz-Wn9AWWsgFIjJ/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1Tu6RbqLVkagLh-NgVYIBm_C4VSHfOKXO/view?usp=sharing lufesc.github.io/Eviews/ #Eviews #MCO #tets
Pruebas t-student e introducción a series de tiempo
มุมมอง 2.1K4 ปีที่แล้ว
drive.google.com/file/d/1f9jJlSP66CVfX0CbPw7RkkbYSsFy8BXv/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1Tu6RbqLVkagLh-NgVYIBm_C4VSHfOKXO/view?usp=sharing lufesc.github.io/Eviews/ #Eviews #MCO #tets
Pruebas de los supuestos clásicos de regresión lineal múltiple
มุมมอง 1.2K4 ปีที่แล้ว
Se realiza: 1) Prueba de no normalidad 2) Prueba de autocorrelación 3) Prueba de heteroscedasticidad 4) Corrección para problemas de autocorrelación drive.google.com/file/d/15Kkd8_1Ga7k4imrXahz-Wn9AWWsgFIjJ/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1f9jJlSP66CVfX0CbPw7RkkbYSsFy8BXv/view?usp=sharing lufesc.github.io/Eviews/ #Eviews #MCO #tets
Regresión lineal múltiple y supuestos
มุมมอง 3.4K4 ปีที่แล้ว
Material que se utiliza: lufesc.github.io/Eviews/ drive.google.com/file/d/1jaU7xsp8Q4KimvwrS1t9n_fdlYUm_lHW/view?usp=sharing #Eviews #MCO #CrecimientoEconomico
Probabilidad de ocurrencia y Regresión lineal
มุมมอง 2014 ปีที่แล้ว
Material que se utiliza: lufesc.github.io/Eviews/ drive.google.com/file/d/18DqjfdWBijh8O_Czf_M8A53qtsltctp4/view?usp=sharing #Eviews #MCO #Regresion
Análisis de variables en Eviews
มุมมอง 7594 ปีที่แล้ว
Se realiza lo siguiente: 1) Prueba de Pearson 2) Histogramas 3) Comportamiento de series de tiempo 4) Diagrama de dispersión El material que se utiliza es el siguiente: lufesc.github.io/Eviews/ drive.google.com/file/d/1XFQYsMGanaBzrxZIDh7Nn-kDoaBeo_xV/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/1UbbqcpsTfy4GcCHnNWzIgRJcb69aXrk6/view?usp=sharing #Eviews #Pearson #Dispersion
Introducción a Eviews
มุมมอง 5904 ปีที่แล้ว
Se realiza un introducción a la creación de workfile, importar datos, crear objetos y estadísticas descriptivas en Eviews. Se adjunta el manual que se esta utilizando (lufesc.github.io/Eviews/) y la base de datos del ejercicio (drive.google.com/file/d/1XFQYsMGanaBzrxZIDh7Nn-kDoaBeo_xV/view?usp=sharing). #Eviews #ImportarDatos #Estadistica
Herramientas para medir la asociación de variables: Correlación y Regresión
มุมมอง 1314 ปีที่แล้ว
Herramientas para medir la asociación de variables: Correlación y Regresión
Presentación del curso "Descubriendo estadísticas y visualización de datos usando R"
มุมมอง 564 ปีที่แล้ว
Presentación del curso "Descubriendo estadísticas y visualización de datos usando R"
Muchas gracias
Muchas Gracias
Se puede hace en R la prueba de normalidad al 99%
Buenas tardes me pueden proporcionar el link del pdf o word de este trabajo porfavor
Tengo una duda: Quiero hallar la causalidad de mis variables pero mis variables cointegran en 1era diferencia, son estacionarias I(1). Entonces como cointegran...tendria que usar el modelo VEC ? O aún podria usar el VAR para hallar la causalidad de granger ?
32:15 FUNCIONES IMPULSO RESPUESTA
Muchas gracias querido
Buen video crack
Es necesario aplicar diferencias?
Muy buen video felicitaciones, talvez nos pueda facilitar el archivo de excel porfa
amigo muchisimas gracias, llevaba horas tratando de arreglar ese problema y con tu video como magia se resolvió, graciaaas
37:17 significancia de resultados en los gráficos impulso respuesta
30:39 raices inversas
Muuuuy bueno. Muchas Gracias profesor. !Más videos por favor!
Buenos días, que tendría que hacer si no se cumple la prueba de heteroscedastidad porque me sale con 1 rezago que la prob es menor a alpha, le tendría que poner con 2 rezagos a esta prueba?
Amigo puedes compartir el articul que te hace usar variable de impulso pa corregir la no noormalidad
Hola que tal buenos videos, se aprende un monton y que pasa si en mi regresión al momento de hacer la prueba de autocorrelación me sale insufficient degrees of freedom to estimate
Veo que dejan de lado el factor de expansión. Al ser una muestra se debe dar pesos al momento de modelar.
Excelente video
Excelente explicacion, ahora por fin pude comprender muchas cosas
Muy preciso, felicitaciones
Buenas noches, ¿cuántas variables de impulso son permitidas colocar para solucionar el problema de la no normalidad multivariada?
¿Qué pasa si la distribución de los residuos no es normal? ¿Cómo se corrige?
Se corrige introduciendo variables de impulso en la ecuación principal
excelente trabajo, despejo mis dudas en cuanto el modelo, ojala y pudiera subir uno con un modelo VECM
gracias por el video
Gracias profesor por compartir. Con esta ilustración se entiende muy bien el uso de los modelos VAR.
BUENAS TARDES PROFESOR. ¿PODRÍA MANDARME LA ESPECIFICACIÓN MÁS CLARA' ES QUE NO SE VE BIEN, TAMBIÉN EL LOG DEL PIB SOLO TIENE UN PARENTÉSIS NO TIENE EL PARÉNTESIS ABIERTO, GRACIAS.
Muy buen material! Me queda una pregunta, entiendo que lo que se muestra en las gráficas son shocks de caracter transitorio ya que las variables vuelven a 0. Pero podría modelar un shock permanente, por ejemplo la respuesta del PIB a un shock positivo permanente en las exportaciones? De ser así, cómo? Saludos!
Realmente eres un gran profesor, te pido por favor que nunca borres estos videos porque todo lo que no aprendí en mis cursos de econometría, lo estoy aprendiendo contigo, felicidades. Déjame hacerte pregunta, ¿el procedimiento para solucionar la no normalidad en un modelo ARIMA es el mismo que aplicas en estr video? o ¿cómo se soluciona?
Buenas tardes, ¿podrías hacer un video explicando el proceso de desestacionalización de las series por favor?
Eexelente
Muy buena explicación.
Muy buen video, el procedimiento para determimar la no cointegracion o sí de una o más variables se realiza antes o después del analisís Normalidad, autocorrelación y Heterosedasticidad? Y en que se deferencia del causal de Engle granger?
Se realiza antes... La cointegración es la relacion de largo plazo que existen entre dos o mas variables (a priori se puede plantear la forma funcional o causal), mientras que la prueba de causalidad Engle-Granger analiza el sentido causal en base a los valores pasados de las variables de interés.
¡Muchas gracias por subir contenido tan bueno! Tengo algunas deficiencias en lo que respecta a econometría y esto me cayó como anillo al dedo. Ojalá nunca borres tu canal.
Tu comentario me alegra, es bueno saber que te fue útil el contenido. No te preocupes que el material se va a quedar en la red (no tengo pensado borrar nada). Saludos :)
Hola, disculpa, y en si la interpretación del var cuál sería, se pueden interpretar los coeficientes o solo su signo?
No tiene sentido interpretar los coeficientes de regresión del VAR, se interpreta las Funciones de Impulso-Respuesta y Descomposición de la varianza
Hola Como se llama ese procedimiento donde añades 0 y 1 para corregir el problema de la no normalidad de los residuos? Gracias
Estimado Fausto, se conoce como una variable ficticia de tipo impulso o escalón. Saludos
En caso q se tuviera problemas de autocorrelacion ? Cual es la causa ? Y cómo podría remediarlo?
Estimada Stephanie, si tienes problemas de autocorrelación el modelo que estimaste no es valido. Las causas se pueden deber a la no estacionariedad de las variables o a que los rezagos del VAR no son los correctos. Podrías solucionarlo aumentando los rezagos del VAR o verificando el grado de estacionariedad de las variables endógenas. Saludos
El primer video Free que lo suben, Encuesta de Hogares Bolivia y en Rstudio. Genial !!!!
Muchas gracias estimado Elias!