Por ejemplo, si el valor p es 0,03, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay heterocedasticidad. Si el valor p es 0,07, no se rechaza la hipótesis nula, lo que sugiere que no hay evidencia suficiente.
Hola, al aplicar el modelo hay presencia de heterocedasticidad en los residuos, pero no puedo corregirlo aplicando logaritmo ya que tengo algunos datos negativos... ¿de qué otra forma lo puedo hacer? (es un modelo garch(1,1))
Que otra medida existe para la corrección de Heteroscedasticidad, realmente modificar el modelo a uno logarítmico no corrige el problema porque lo que hace es modificar su escala.
Para corregir autocorrelacion es la prueba Durbin Watson, pero en el programa solo te arroja el estadistico, recuerda que entre mas cercano este a 2 dicho estadistico entonces NO presenta problemas de autocorrelacion. La otra prueba es la Breuch-Godfrey
Por ejemplo, si el valor p es 0,03, se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay heterocedasticidad. Si el valor p es 0,07, no se rechaza la hipótesis nula, lo que sugiere que no hay evidencia suficiente.
Hola, al aplicar el modelo hay presencia de heterocedasticidad en los residuos, pero no puedo corregirlo aplicando logaritmo ya que tengo algunos datos negativos... ¿de qué otra forma lo puedo hacer? (es un modelo garch(1,1))
Esto funciona solo para ciertos casos. La verdadera correccion es con white.
CUAL ES LA HIOPTESIS NULA Y CUAL LA ALTERNA?
Que otra medida existe para la corrección de Heteroscedasticidad, realmente modificar el modelo a uno logarítmico no corrige el problema porque lo que hace es modificar su escala.
¿Está predeterminado el número de Lags?
¿Estás haciendo 5% de importancia?
Vas en la ESE?
q eviews estas utilizando amiga
te amo me salvaste
buena explicacion
Hola y para corregir autocorrelacion??
Para corregir autocorrelacion es la prueba Durbin Watson, pero en el programa solo te arroja el estadistico, recuerda que entre mas cercano este a 2 dicho estadistico entonces NO presenta problemas de autocorrelacion. La otra prueba es la Breuch-Godfrey
y si es mayor que 2?
Si es mayor a 2 presenta problemas de autocorrelación positiva
@@jaimeiglesias7150 ideal es que este entre 1.85 a 2.15 el DW
Que E+views utilizas ?
El de los videos es el 6
Modula, que tienes en la legua