@@valkatun смотри,мне нужно составить регрессионную модель для анализа игры киберспортивной команды в одной из мобильных игр. Хочу эту информацию разместить на одном из телеграмм каналов. Но вот ситуация: я чистейший гуманитарий. И вот ответь , зачем мне лопатить всякие методички и учебники по эконометрике , если есть такие вот наглядные туториалы? Сразу скажу,что математику и все что с ней связано ,я не любил ещё со школы и эта Нелюбов продолжилась и в ВУЗе. Потом работа и т.д., но она мне в принципе,так и не пригодилась. Но именно благодаря таким наочным материалам можно принципиально разобраться в этом . Ведь лично для меня важен сам результат , а не методика его "добычи". Поэтому ничего плохого в таком "обнаглении" молодежи не вижу. Матрицы методом Гаусса решать, к примеру, в тетрадке - это считаю дикость вместо того ,чтобы обнаглеть и за пару кликов мышкой решить вопрос и вот там где можно наглеть, там как правило и нужно!
Здравствуйте, пишу из 2024 г, в поле регрессии и в анализе не выходит буква у, то есть они разные, таблица правильная, всё переделывала раза 4 точно, все также… в чем может быть причина 😢
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему именно на 7 процентов рассматриваем? "Если среднедушевой прожиточный минимум в день вырастет на 7 процентов от среднего, то среднесуточная зп составит 161,26 ед"
7% взято для примера. Прогноз берем в зависимости от задачи. Смотрим, как примерно будет развиваться ситуация, что предсказывают аналитики. Можно брать увеличение или снижение на какое-либо количество процентов, можно сразу готовым числом. Например, если величина прожиточного минимума составить ХХХ ден.ед, то среднесуточная зп по модели составить столько-то (подставить в модель).
Здравствуйте Нина, пишу конечно из 2021 но такой вопрос, может ли быть так что по критерию фишера модель адекватна, Fфактическая > Fкритического, но при этом по стьюденту все значения не значимы
Добрый день. В строке "Переменная X N" выдаёт переменные "пустые". Заполнена только последняя и предпоследняя строки. Не знаете, что это может быть? Офис 2019 года.
Здравствуйте! Посмотрите на 16:25. Я там ввожу функцию =Стьюдент.обр.2х() и подробно рассказываю откуда взять параметры: р=0,05 - это ошибка 5%, n-2 - это объем выборки минус 2 параметра оценивания.
Нина, здравствуйте! Спасибо большое за такие четкие, конкретные объяснения, что очень понятно. У меня небольшой вопрос: Вы рассматриваете линейную модель, в которой показатель b больше t крит и, соответственно, b - значим. А что делать, если b оказывается меньше t крит?
Здравствуйте, Ксения! Если b > t крит или b < - tкрит (минус tкрит), то все ОК, b значим. Если же наоборот, т.е. -tкрит < b < tкрит, то b не значим, т.е. модель не пригодна для дальнейшего использования (прогноз, экономическая интерпретация). Здесь нужно либо с этим фактом смириться, т.е. линейной зависимости нет и точка. Либо поискать другие зависимости (нелинейные), либо проанализировать данные на их корректность сбора (однородность и т.д.).
Добрый день. Спасибо за качественное изложение материала. У меня такой вопрос. Все показатели оценки качества построенной модели просто прекрасные (r=0,9, R^2=0,82, по критериям Фишера и Стьюдента тоже все отлично), но средняя ошибка аппроксимации больше 40%. При этом D=1,62. Можно ли пользоваться такой моделью?
Попробовала сократить временной диапазон исходных данных. Получается, что модель и ее параметры значимы по критериям Фишера и Стьюдента, ошибка аппроксимации всего 5% прогноз более точный, но r=0,56, R^2=0,31. Не знаю, на какой модели остановиться.
Нина, добрый день. Спасибо большое за очень полезный материал. У вас получилось совместить практику и теорию. Для определения хр (прогнозного) вы увеличили среднее значение на 7%. Скажите, 7% было по условию первоначально задано? Или это какая-то закономерность?
Здравствуйте, Нурлан! 7% - как вариант возможного развития событий. Если величина прогноза не задана изначально, то надо подумать, как аналитик, над тем, как может развиваться данная ситуация в ближайшем будущем. :)
@@ryzhik_dreams Нина, спасибо большое за быстрый ответ. Я, следуя вашим инструкциям, провожу анализ и проверку моделей на своём живом примере. Но возникли сложности с пониманием. Если можете ответить на вопросы: 1) касательно S ост : в линейной регрессии, для определения S ост, вы берете, из "дисперсионного анализа", значение MS и выносите из под корня. А для нелинейных моделей, вы определяете (yi-yi^)^2/n. Почему? 2) касательно точности (D), в инструкции вы говорите, что при значении точности < 2, то прогноз можно считать точным. У меня значение D получилось с отрицательным знаком. Можно ли считать также прогноз точным, если у нас точность определилась со знаком минус? или мы должны сравнивать полученную точность с 2 по модулю ? Прошу извинить за вопросы.
@@nemodemo1224 1. В нелинейных моделях данные дисп. анализа идут для линеаризованных моделей, а не для исходных. Поэтому остаточную дисперсию считаем сами вручную. 2. D - это отношение верхней границы прогноза к нижней. Если D
Как же вы помогли!!!! Спасибо
38:00 - Средняя ошибка аппроксимации ( долго ж искал..).
Все хорошо и доходчиво ! Продолжайте разбирать exel
Нина, спасибо - очень познавательно. возьму на вооружение.
Отличный урок. Всё понятно для начинающего
Добрый день! Спасибо Вам огромное за данное видео, все предельно просто и понятно! Лайк
LOL, нынешняя молодежь совсем уже обнаглела, ничего сами не делают, все из туториалов
@@valkatun смотри,мне нужно составить регрессионную модель для анализа игры киберспортивной команды в одной из мобильных игр. Хочу эту информацию разместить на одном из телеграмм каналов. Но вот ситуация: я чистейший гуманитарий. И вот ответь , зачем мне лопатить всякие методички и учебники по эконометрике , если есть такие вот наглядные туториалы? Сразу скажу,что математику и все что с ней связано ,я не любил ещё со школы и эта Нелюбов продолжилась и в ВУЗе. Потом работа и т.д., но она мне в принципе,так и не пригодилась. Но именно благодаря таким наочным материалам можно принципиально разобраться в этом . Ведь лично для меня важен сам результат , а не методика его "добычи". Поэтому ничего плохого в таком "обнаглении" молодежи не вижу. Матрицы методом Гаусса решать, к примеру, в тетрадке - это считаю дикость вместо того ,чтобы обнаглеть и за пару кликов мышкой решить вопрос и вот там где можно наглеть, там как правило и нужно!
Спасибо, очень интересно и познавательно!
вы очень помогли мне
Огромное спасибо! Было очень полезно
все хорошо понятно, спасибо большое!
Увімкнув сину замість мультфільму, а йому сподобалось…
У меня разница по "Основы экономической и финансовой культуры".
Я посмотрел видео , но так и не понял , какое задание мне делать.
Здравствуйте, пишу из 2024 г, в поле регрессии и в анализе не выходит буква у, то есть они разные, таблица правильная, всё переделывала раза 4 точно, все также… в чем может быть причина 😢
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему именно на 7 процентов рассматриваем? "Если среднедушевой прожиточный минимум в день вырастет на 7 процентов от среднего, то среднесуточная зп составит 161,26 ед"
7% взято для примера. Прогноз берем в зависимости от задачи. Смотрим, как примерно будет развиваться ситуация, что предсказывают аналитики. Можно брать увеличение или снижение на какое-либо количество процентов, можно сразу готовым числом. Например, если величина прожиточного минимума составить ХХХ ден.ед, то среднесуточная зп по модели составить столько-то (подставить в модель).
Нужна помощь в написании лабораторной работы: КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Здравствуйте Нина, пишу конечно из 2021 но такой вопрос, может ли быть так что по критерию фишера модель адекватна, Fфактическая > Fкритического, но при этом по стьюденту все значения не значимы
Здравствуйте! Если это многомерная модель - исключайте мультиколлинеарность факторов. Эли одномерная - посмотрите на предмет ошибок.
Спасибо!
Добрый день.
В строке "Переменная X N" выдаёт переменные "пустые". Заполнена только последняя и предпоследняя строки. Не знаете, что это может быть? Офис 2019 года.
Проблема разрешилась. Я данные не в столбце вводил, а в строке.
@@methodpsi1288 Отлично!
Здравствуйте я не поняла t статистика > 2,28 откуда вы нашли
Здравствуйте! Посмотрите на 16:25. Я там ввожу функцию =Стьюдент.обр.2х() и подробно рассказываю откуда взять параметры: р=0,05 - это ошибка 5%, n-2 - это объем выборки минус 2 параметра оценивания.
Нина, здравствуйте! Спасибо большое за такие четкие, конкретные объяснения, что очень понятно.
У меня небольшой вопрос: Вы рассматриваете линейную модель, в которой показатель b больше t крит и, соответственно, b - значим. А что делать, если b оказывается меньше t крит?
Здравствуйте, Ксения! Если b > t крит или b < - tкрит (минус tкрит), то все ОК, b значим. Если же наоборот, т.е. -tкрит < b < tкрит, то b не значим, т.е. модель не пригодна для дальнейшего использования (прогноз, экономическая интерпретация). Здесь нужно либо с этим фактом смириться, т.е. линейной зависимости нет и точка. Либо поискать другие зависимости (нелинейные), либо проанализировать данные на их корректность сбора (однородность и т.д.).
@@ryzhik_dreams Спасибо большое за объяснение!
а я то дурак все на турбо бейсике считал, а вот оно как на самом деле
Добрый день. Спасибо за качественное изложение материала. У меня такой вопрос. Все показатели оценки качества построенной модели просто прекрасные (r=0,9, R^2=0,82, по критериям Фишера и Стьюдента тоже все отлично), но средняя ошибка аппроксимации больше 40%. При этом D=1,62. Можно ли пользоваться такой моделью?
Попробовала сократить временной диапазон исходных данных. Получается, что модель и ее параметры значимы по критериям Фишера и Стьюдента, ошибка аппроксимации всего 5% прогноз более точный, но r=0,56, R^2=0,31. Не знаю, на какой модели остановиться.
Здравствуйте. При R2=0,82 А=40% - в расчетах А точно нет ошибки? r=0,9, R^2=0,82 - это очень хорошие показатели для модели.
Попробуйте первоначальные данные разбить на 2 модели либо пополам, либо по логике изменений данных во времени.
@@ryzhik_dreams Спасибо за совет. Разбила я по времени и получила вторую модель, о которой писала выше.
Слушайте, вы очень классно объясняете. Кем вы работаете?
Преподаю в вузе:) а также работаю аналитиком :)
@@ryzhik_dreams круто, слушайте, а подскажите чем статистические критерии отличаются от условий Гауса Маркова и для чего они?
@@MJ0101_ Погуглите, я думаю в сети все есть :)
@@ryzhik_dreams в том-то и дело, все пишется по разному и уйма расплывчатой терминологии мешает понять, что происходит
Здравствуйте! Мне нужно решение некоторых вопросов, связанных с уроками макроэкономики и микроэкономики, и я заплачу за это
Здравствуйте. Какие конкретно вопросы? Решение задач или построение моделей?
Мне нужен ваш номер телефона для связи через WhatsApp!
@@ryzhik_dreams Как я могу отправлять вам задания? Какой у вас электронный адрес?
@@learnenglisheveryday24 напишите на почту nina.p.sh@yandex.ru, я посмотрю задачи и Вам отвечу.
@@ryzhik_dreams Отправлено по электронной почте, пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик ... Ахмед Али!
Нина, добрый день. Спасибо большое за очень полезный материал. У вас получилось совместить практику и теорию. Для определения хр (прогнозного) вы увеличили среднее значение на 7%. Скажите, 7% было по условию первоначально задано? Или это какая-то закономерность?
Здравствуйте, Нурлан! 7% - как вариант возможного развития событий. Если величина прогноза не задана изначально, то надо подумать, как аналитик, над тем, как может развиваться данная ситуация в ближайшем будущем. :)
@@ryzhik_dreams Нина, спасибо большое за быстрый ответ. Я, следуя вашим инструкциям, провожу анализ и проверку моделей на своём живом примере. Но возникли сложности с пониманием. Если можете ответить на вопросы: 1) касательно S ост : в линейной регрессии, для определения S ост, вы берете, из "дисперсионного анализа", значение MS и выносите из под корня. А для нелинейных моделей, вы определяете (yi-yi^)^2/n. Почему? 2) касательно точности (D), в инструкции вы говорите, что при значении точности < 2, то прогноз можно считать точным. У меня значение D получилось с отрицательным знаком. Можно ли считать также прогноз точным, если у нас точность определилась со знаком минус? или мы должны сравнивать полученную точность с 2 по модулю ? Прошу извинить за вопросы.
@@nemodemo1224 1. В нелинейных моделях данные дисп. анализа идут для линеаризованных моделей, а не для исходных. Поэтому остаточную дисперсию считаем сами вручную. 2. D - это отношение верхней границы прогноза к нижней. Если D
@@ryzhik_dreams Нина, спасибо большое! помогли.