Vielen Dank für das tolle Video! Das hilft mir sehr bei meiner Bachelorarbeit :) Gibt es ein Video von dir, indem du die Voraussetzungen für die logistische Regression erklärst?
Ich möchte gerne anhand von den unabhängigen Variabeln Profitabilität, Wachstum und Firmengröße die abhängige Variable Dividendenzahler (ja/nein) schließen. D.h. ich möchte sie mit einer logistischen Regression schätzen und dann mit den tatsächlichen Zahlen vergleichen. Ich habe die Daten von 2001-2020 von je 75 Unternehmen vorliegen. Muss ich jedes Jahr eine neue Schätzung vornehmen oder packe ich das in ein Modell?
Naja, dass Modell probiert ja so gut wie möglich die Realität abzubilden. Wenn 2001 vielleicht eine andere Dividenden-Politik "modern" war dann wird es nicht viel bringen 2001 mit ein zu beziehen. Ich würde einfach prüfen, ob das Modell besser wird wenn mehr vergangene Jahre einbezogen werden oder nicht. Die Jahre die verwendet werden kann mann dann aber in ein Modell packen. Ich hoffe das hat geholfen. LG Mathias
Wie würde ich vorgehen wenn meine abhängige Variable drei Ausprägungen (und nicht nur zwei) hat. Z.B. die Variable Anlegertyp mit den drei Ausprägungen 1=vorsichtiger Anleger 2=sicherheitsbewusster Anleger und 3=risikofreudiger Anleger. Ich finde die logistische Regression immer nur im Zusammenhang mit einer dichotomen AV
Oder ergibt es Sinn die Ausgangsvariable Anlegertyp in drei neue zu transformieren? (sozusagen drei Dummy variablen) und dann drei Regressionen durchlaufen zu lassen?
Danke, sehr gut erklärt. Kann man auch drei abhängige Variablen mit mehreren unabhängigen Variablen analysieren oder muss man für jede abhängige Variable eine neue Regressionsanalyse durchführen? (Müssen alle Variablen gleich skaliert sein??
Vielen Dank für dein Feedback! Dann werden einfach drei neue Regressionsmodelle erstellt, daher müssen die drei Variablen auch nicht gleich skaliert sein. Ich hoffe, das hat geholfen. LG Mathias
Hello! Vielen lieben Dank für die tolle Erklärung. Ich würde gerne für mein Forschungsvorhaben vorab die Stichprobengröße mit G*Power berechnen. Leider scheitere ich daran wo ich die erwartete Effektstärke eintrage (da ich mich an einer vorangegangenen Forschung gern orientieren wollen würde). Vielleicht hast du ja eine Idee, würde mich sehr freuen :)
![Logistische Regression [Einfach erklärt]](http://i.ytimg.com/vi/HghQSDcxgik/mqdefault.jpg)
![แฉกลโกงงานวัด 2024 [ โกงมั้ยครับ ep.106 ] | DOM](http://i.ytimg.com/vi/taC5dpP3HXA/mqdefault.jpg)
Für alle die Statistik einfach verstehen möchten, unser Buch ist draußen: datatab.de/statistik-buch 🙂
einfach erklärt - super für Statistikanfänger! Mir hat es sehr viel geholfen. Danke!!!!!!!!!
Vielen Dank für das positive Feedback!
Vielen Dank für das tolle Video! Das hilft mir sehr bei meiner Bachelorarbeit :) Gibt es ein Video von dir, indem du die Voraussetzungen für die logistische Regression erklärst?
Ich möchte gerne anhand von den unabhängigen Variabeln Profitabilität, Wachstum und Firmengröße die abhängige Variable Dividendenzahler (ja/nein) schließen. D.h. ich möchte sie mit einer logistischen Regression schätzen und dann mit den tatsächlichen Zahlen vergleichen. Ich habe die Daten von 2001-2020 von je 75 Unternehmen vorliegen. Muss ich jedes Jahr eine neue Schätzung vornehmen oder packe ich das in ein Modell?
Naja, dass Modell probiert ja so gut wie möglich die Realität abzubilden. Wenn 2001 vielleicht eine andere Dividenden-Politik "modern" war dann wird es nicht viel bringen 2001 mit ein zu beziehen. Ich würde einfach prüfen, ob das Modell besser wird wenn mehr vergangene Jahre einbezogen werden oder nicht. Die Jahre die verwendet werden kann mann dann aber in ein Modell packen. Ich hoffe das hat geholfen. LG Mathias
Wie würde ich vorgehen wenn meine abhängige Variable drei Ausprägungen (und nicht nur zwei) hat. Z.B. die Variable Anlegertyp mit den drei Ausprägungen 1=vorsichtiger Anleger 2=sicherheitsbewusster Anleger und 3=risikofreudiger Anleger. Ich finde die logistische Regression immer nur im Zusammenhang mit einer dichotomen AV
Oder ergibt es Sinn die Ausgangsvariable Anlegertyp in drei neue zu transformieren? (sozusagen drei Dummy variablen) und dann drei Regressionen durchlaufen zu lassen?
Hallo, danke für deine Frage! Ja genau so würde ich es machen! Bzw. Datatab macht es automatisch wenn mehr als zwei Kategorien da sind! LG mathias
@@datatab Toll, danke für die schnelle Antwort!
@@Lara-ex7yt Gern geschehen : ) LG Mathias
Danke, sehr gut erklärt. Kann man auch drei abhängige Variablen mit mehreren unabhängigen Variablen analysieren oder muss man für jede abhängige Variable eine neue Regressionsanalyse durchführen? (Müssen alle Variablen gleich skaliert sein??
Vielen Dank für dein Feedback! Dann werden einfach drei neue Regressionsmodelle erstellt, daher müssen die drei Variablen auch nicht gleich skaliert sein. Ich hoffe, das hat geholfen. LG Mathias
Vielen Dank, super geiles Video! Wenn möglich, macht vielleicht mal bei TH-cam an, dass man euch spenden kann :)
Hi danke für dein Kommentar! Das werden wir mal überlegen! Danke! LG Mathias
Hello! Vielen lieben Dank für die tolle Erklärung. Ich würde gerne für mein Forschungsvorhaben vorab die Stichprobengröße mit G*Power berechnen. Leider scheitere ich daran wo ich die erwartete Effektstärke eintrage (da ich mich an einer vorangegangenen Forschung gern orientieren wollen würde). Vielleicht hast du ja eine Idee, würde mich sehr freuen :)
Oh sorry, da kann ich dir leider nicht wirklich weiter helfen!
@@datatab Schade! Hätte ja klappen können :)