Merci madame trés intéréssant! svp si on fait une comparaison entre la méthode box jenkins et la méthode holt winters quelles seront les points forts et les limites de chaque méthodes?
Bonjour, La méthode de Box&Jenkins est basée sur la modélisation ARIMA alors que la méthode Holt Winter est une extension de la technique du lissage exponentiel. Ainsi, les modèles de lissage exponentiel sont des cas particuliers des modèles ARIMA. Cependant, des études ont montré que le recours a la méthode Holt Winter, pour des séries saisonnières, permet d'avoir des prévisions de bonnes qualité. Pour avoir une bonne précision, vous pouvez utiliser les deux méthodes et retenir celle qui avance une bonne qualité de prévision.
S'il vous plaît, je suis débutante en économétrie. Et je ne sais pas si le modèle ARMA ou ARIMA s'appliquent seulement sur une seule variable, comme j'ai trouvé dans plusieurs explications outre la votre)? Autrement dit, est ce que nous ne pouvons pas l'appliquer pour une régression multiples ? J'avais déjà testé AR et MA (séparément et conjointement) sur un modèle de régression multiples sur Eviews, là où j'ai trouvé des rectangles du Q-stat qui sortent des pointillés. Mais je ne sais si c'est correct comme méthode ou pas Merci pour votre réponse.
Merci madame trés intéréssant! svp si on fait une comparaison entre la méthode box jenkins et la méthode holt winters quelles seront les points forts et les limites de chaque méthodes?
Bonjour,
La méthode de Box&Jenkins est basée sur la modélisation ARIMA alors que la méthode Holt Winter est une extension de la technique du lissage exponentiel. Ainsi, les modèles de lissage exponentiel sont des cas particuliers des modèles ARIMA.
Cependant, des études ont montré que le recours a la méthode Holt Winter, pour des séries saisonnières, permet d'avoir des prévisions de bonnes qualité. Pour avoir une bonne précision, vous pouvez utiliser les deux méthodes et retenir celle qui avance une bonne qualité de prévision.
@@rachidaelyamani5406 merci
S'il vous plaît, je suis débutante en économétrie. Et je ne sais pas si le modèle ARMA ou ARIMA s'appliquent seulement sur une seule variable, comme j'ai trouvé dans plusieurs explications outre la votre)?
Autrement dit, est ce que nous ne pouvons pas l'appliquer pour une régression multiples ?
J'avais déjà testé AR et MA (séparément et conjointement) sur un modèle de régression multiples sur Eviews, là où j'ai trouvé des rectangles du Q-stat qui sortent des pointillés. Mais je ne sais si c'est correct comme méthode ou pas
Merci pour votre réponse.
merci madame l explication est très claire
Je vous en prie madame.
Merci pour l'explication
svp madame comment trouver les tests bds et fgbs et afrima sur eviews
بديتي الفيديو من الوسط كان من الافضل تبداي من الول