Automatiser et tester sa stratégie de trading ou d'investissement
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- เผยแพร่เมื่อ 11 ต.ค. 2023
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✍️ L'un des avantages majeurs du trading systématique, c'est qu'il permet de tester une stratégie dans le passé (backtesting). Mais la plupart des stratégies qui marchent dans le passé déçoivent une fois implémentées dans la "vraie vie". Pourquoi ?
🤵 Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.
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![บุษบา - เมนทอล [Official MV]](http://i.ytimg.com/vi/IGnWPokSEis/mqdefault.jpg)
Très bonne vidéo, il est important que les débutants connai ssent ces stratégies de base qui peuvent les aider dans leur carrière commerciale.
Cela demande beaucoup, je suppose que beaucoup subis sent des pertes en raison du manque de co,mpétences pour gérer leur trading.
Avec qui écha ngez-vous ?
Bien ici, même si je préfère négocier
avec l'aide d'un trader professio'nnel, je pense que cela me fait gagner du temps et réduit le
risque lié à la ges'tion de mes trans'actions.
Jaychris, Je pense que c'est une
bonne chose, j'envisage égalem°ent
de faire la même chose, avez-vous
quelqu'un à recom°mander ?
Quelle coïncidence, Sir Mark Allen m'a montré le meilleur côté du trading sur les marchés financiers, j'ai la chance de rencontrer son contact, ses stratégies sont recommand ables.
Waouu c'est carrément passionnant. Je ne fais pas du tout de trading mais ça m'a presque donné envie de le faire pour le fun. N'hésitez pas à faire plus de vidéos orientées "maths" comme celle là
le trading c'est super fun, surtout les 5000 premiers euros de perdus faut s'accrocher pour ensuite en perdre encore autant. lol je déconne mais pas tant que ça.
Hello Mr Delmass: merci énormément de votre vidéo car je suis très orienté backtest et ce dont vous parlez ici est vraiment très pertinent pour moi.
Je pourrai ajouter un point (qui a été relevé par une banque, je crois JPM de mémoire) pour critiquer les backtest fait par les universitaires: elle ne trouvait pas les mêmes résultats. Le truc est que le "prix à l'ouverture" est totalement impossible. En cas de marché haussier, le prix à l'ouverture est le prix de la 1ere action achetée et ensuite, zouuu elle monte et donc on ne peut pas la toucher au prix qui est reporté dans le fichier excel de "l'ouverture", et donc pas mal de test jouant sur cela produisent des résultats bien moins bons que dans les backtest qui eux, utilisent seulement ce prix. Il faudrait par exemple (plus réalise) prendre le prix de l'acion à 10h du matin ...
Voilà voilà ... si vous avez d'autres idées / remarques sur les backtests, n'hésitez pas, vous aurez au moins 1 vue, 1 like et 1 fan .... 😁
Merci beaucoup Xavier. Très bonne approche et retour d'expérience. Si j’avais écouté ta vidéo il y a un an j'aurais éviter de perdre des mois à "suroptimiser" des stratégies à coup de moyennes mobiles, rsi, macd et autres ou je m'y serai pris différemment. Hélas je pense que chez l’être humain on apprend beaucoup de nos erreurs et pas forcement en écoutant les conseils. Le gros avantages de ceux qui t'écoutent c'est qu'ils peuvent vraiment se baser sur ta grande experience, ton humilité et ta pédagogie contrairement à beaucoup de charlots sur youtube qui vendent du contenu sans maitriser le sujet. Je te remercie encore de nous offrir un contenu d'une telle qualité
Merci Beaucoup pour cette vidéo trading Xavier😊. Effectivement les optimisations mathématiques peuvent être parfois trop poussées. Super de nous partager les techniques qu'utilisent les vrais professionnels pour optimiser leurs trades. Bonne suite à vous.
Très intéressant. On veut plus de vidéos sur des sujets techniques 😉
Super, comme toujours 👍
Avec tout le contenu déjà créé qui reste accessible pour les nouveaux, tu peux considérer que ta communauté possède maintenant cette base de connaissance et qu'il ne faut pas hésiter à élever le niveau dans les nouvelles vidéos.
Merci
Incroyable cette vidéo, merci. J’aspire et travaille pour être trader. J’ai un compte financé par une prop firm. Je savais certaines choses que tu cites et les dangers des back tests, mais tu m’apprends énormément avec cette vidéo.
En théorie, on pourrait mettre en place des stratégies telles quelles sur des données qui se répètent plus ou mojns selon les mêmes règles dans le temps. Le soucis avec la bourse c'est que les cours varient à cause des actions humaines et je pense qu'à la fois les humains sont le truc le plus prévisible au monde et à la fois le truc le plus imprévisible d'où peut être la difficulté à mettre en place de tels algorithmes.
En tout cas, merci pour la vidéo Xavier
Super intéressant mais une vidéo de temps en temps pour les investisseurs qui ne sont pas adeptes au trading ou à une gestion active serait aussi la bienvenue .
Super intéressant comme sujet merci d’en avoir parlé !
Merci Xavier! Ce Matin en me levant, j'avais envie de backtester une stratégie "fear and greed index sur le sp500", je vends à extreme greed, j'achete à "extreme fear"... il s'est passé exactement ce que vous décrivez , j'ai commencé à ajuster ma stratégie pour optimiser, de plus j'ai eu du mal à avoir suffisamment de donnée..bref, à 15h j'ai abandonné. Votre video tombe vraiment à point. Bref, dans cette video vous vous excusez de cette video plus technique, A titre personnel, cela ne me derange pas et je pense que d'autres ont la même opinion que moi, pourquoi ne feriez pas de videos plus technique dans votre nouvelle chaine? merci en tout cas pour tout votre travail
Yes, du même avis 👍
Comme beaucoup de vos exposés, excellentes remarques sur ce sujet. Pour avoir un peu travaillé sur ce sujet, je confirme la pertinence et la justesse de vos propos et explications.
Excellent !!! On en raffole….encore et encore please 🙏👍🔥
il faut peut être se limiter à des actions qui s'y prêtent, qui oscillent cycliquement dans un range, la un système automatique doit pouvoir fonctionner
merci le boss
Bonjour,
Merci pour votre vidéo, je me posais cependant une question.
Serait-il cohérent de tester avec des données boursières générées avec un aléatoire biaisé (en plus du backtest) avant d'aller en live.
Ce que j'entends par aléatoire biaisé : simuler un atos dont l'action a chuté, simuler un Thales après le covid (+70/80€ lié à la guerre en Ukraine), simuler également un Alstom qui a pris un plomb dans l'aile suite a une annonce, et un cas standard ou on applique un coefficient aléatoire de + ou - x% sur une journée.
Dans l'idée, ca serait simuler et appliquer des "cygnes noires" aléatoirement d'une force aléatoire, et laisser les autres en aléatoire.
Logiquement si le backtest donne des résultats positifs, et les différents jeux de données générés fonctionnent avec de bon ratios théoriquement, en condition réelle cela devrait fonctionner également.
Je précise : les jeux de données devraient juste servir a valider le modèle pas le "développer"
(Soyez gentil je suis novice 😂)
Passionnant l'épisode d'aujourd'hui!
Ca rappelle les cours de machine learning tout ça !
Merci.
Tiens c'est marrant ça j'ai découvert dans PRT la semaine dernière (après deux ans d'utilisation... quel logiciel/interface formidable!) le bouton "Backtest" mais j'avoue n'avoir rien compris sur comment l'utiliser dans les fait (d'ailleurs en y réfléchissant là, je ne sais même plus ou il se trouve... de mémoire peut être en bas a gauche sur le graph ou il y a marqué "indicateurs" peut être ma mémoire flou. Même si l'idée du backtest m'est familière j'observe et trace à la main quelques entrée et sortie selon mon idée. Et en effet: biais du survivant, il faut donc tester aussi sur des boites qui sont en train de sombrer ou qui on déjà sombrer pour voir ce que la stratégie donne sur une boite dont on sait l'avenir actuel (par rapport à 10/15ans donc). Je pense qu'il faut être observateur et rester assez simple. En effet ne pas mettre trop d'indicateur, avoir une vision globale et d'ensemble mais cibler des zones de choix à laquelle on amène une stratégie. Parfois j'ai mes graphique des cours qui deviennent illisible tellement j'y met de choses mais c'est comme en cuisine: c'est pas parce qu'il y a plus d'ingrédients que c'est forcément meilleur, chaque recette à sa saison et chaque convive à ses propres gouts ou mauvais goûts qu'on à pas forcément vu venir. Intéressante cette vidéo en tout cas. Merci.
Un conseil pour tout ceux qui veulent faire des stratégies systématiques leur métier, étudiez a minima un master ou doctorat en mathématiques, physique, informatique etc !
Est ce que le biais du survivant (entreprises qui sortent des indices) et le choix de la date (de départ) n'est pas aussi reproduisible pour l'évaluation des performances des ETF (ex : le S&P500 a pris 10% depuis 80 ans etc.) ?
Super vidéo Xavier, merci à vous.
Pourriez-vous nous faire une ou 2 vidéos au sujet du livre d'ordre? Car c'est un sujet également passionnant 😊
Je me reconnais pas mal dans cette vidéo haha. J'en ai fait pas mal de stratégie en backtestant un peu tout. indice/forex/actions et meme comodities.
Au top niveau pédagogie
excellente vidéo ! je peux rajouté aussi de faire des profil factor par trimestre et un bon calcule monte Carlo pour avoir plus de confiance dans une stratégie systématique.
Très intéressant comme toujours!
Je comprend la stimulation intellectuelle d'établir ainsi une stratégie en voulant la 'tester', mais ça rentre immédiatement en conflit avec le premier adage boursier: "les performances passées ne présument pas les performances futures". Et que ce soit pour les indices ou actions individuelles, je ne vois pas comment s'affranchir de ceci. En dehors d'évênements totalement imprévisibles comme des gros accidents, un décès, un résultat électoral imprévu etc, les nouveaux défis/questionnements se répercutant sur l'environnement économique ne sont jamais les mêmes: la bulle internet n'est pas la crise des subprimes qui n'est pas la crise du covid qui n'est pas l'enjeu climatique/énergétique. Et je ne vois pas comment établir entre tout ceci des corrélations permettant d'être prédictif. En d'autres termes je ne vois pas comment le backtest pourrait permettre de dépasser les résultats de la chance
Exactement ma façon de faire : comme ça mes décisions sont toujours dénuées d’affects ! Et sans back tester. Je pense que l’essentiel est de se fixer des règles a froid, mais pas forcément de les back tester pour les optimiser … ( peut être faire l’analyse d’un portefeuille drivé par un algorithme décisionnel strict ?😉) A propos d’atos, une de mes règles est de liquider toute valeur quittant le cac … ce qui m’a permis de limiter à -18% ma perte sur cette valeur
J'ai déjà fait des centaines d'algos de trading et je n'en ai jamais trouvé un qui soit rentable. À part peut être un qui faisait 0,5% par semaine mais je n'ai pas assez de trades pour que ce soit significatif.
C'est trop compliqué ! Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?!
J'ai déjà fait du trading à partir du prix d'une action (CGI ou gib.a au Canada), elle était immobile dans une fourchette de 6,50 CAD à 8,50 CAD environ durant des années début 2000. J'achetais à environ moins de 7 CAD 50 000 actions que je revendais aux alentours de de 8 à 8,50 CAD. Pendant un an environ, et je me suis fatigué, et un peu oublié l'action. Je l'ai revu plus tard à 10 CAD, ensuite à 15, etc.
Aujourd'hui, elle a largement dépassé les 100 CAD ! Elle se transige autour de 140 CAD !
Le trading, c'est assumer de perdre les rares journées de très fortes hausses d'un titre.
D'autant que toute méthode ou truc en investissement tendent à devenir moins efficaces avec le temps parce que : 1. tendent finalement vers la moyenne et ; 2. sont adoptés par la multitude des investiseurs ( (Benjamin Graham, L'Investisseur intelligent).
Beaucoup de choses vraies dans cette vidéo, cependant les meilleurs tradeurs testent leurs stratégies et ce n'est pas pour rien !
Sinon sur quoi se baseraient ils pour travailler ?
J'en veux pour preuve: Black Rock, ABC Arbitrage, Citade, Renaissance Technologies, Farallon Capital Management etc etc etc....
J'utilise moi même un système qui a été backtesté et travail avec depuis pratiquement 30 ans sans problème.
C'est la première fois que je ne partage pas ta vision sur un sujet...
L'idée c'est de mettre a l'épreuve ton backtest avec des test de robustesse tel que le walk foraward comme mentionné dans la vidéo, et de ne surtout pas t'en contenter.
Bien sûr qu’il faut la tester on est d’accord. C’est lors de l’optimisation qu’il fair se méfier.
@@ZonebourseFR le problème dans l’optimisation pour moi à été très problématique !
Je suis donc revenu au système de départ !
Le problème des êtres humains c’est qu’ils veulent toujours gagner plus et plus vite…
Se contenter d’un système qui fonctionne est mieux que de monter une usine à gaz qui explosera !
ça manque de référence de logiciel pour les bactestes
Tous ceux que je connais ont été fait « maison » par les banques /fonds.
Mais perso je me fie surtout aux vrais résultats en live : th-cam.com/video/jtrcYoOZLDs/w-d-xo.html
Sinon bravo pour vos vidéos qui sont (presque) toutes hyper correctes.
Je ne vends presque jamais. Je renforce quand je sens le marché pessimiste. En ce moment, je renforce LVMH.
Peut être encore un peu tôt pour LVMH...
@@chainevide je renforce au fur et à mesure de la baisse.
Un peu étrange de dénigrer les stratégies automatiques quand les meilleurs fonds du monde (Renaissance, Citadel...) sont sytématiques...
Pour savoir cela, Tu bosses chez RenTech ou Citadel ?
Certains savent très bien faire ce type de stratégie, mais pas tant que ca. Et Renaissance c’est un OVNI.
100% d'accord pour y avoir bossé
@@RockstarTROLOLOL il font beaucoup de systématique si c'est ta question, c'est pas un secret
😕 'Promosm'