Bonjour. Pourquoi à 01:00 vous dites que tout les "xi" ont la même esperance ? Prendre juste la première donnée pour calculer une moyenne me parait être un mauvais estimateur... Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas saisi. Merci.
Bonjour ! On a un échantillon dont tous les éléments ont la même loi, donc en particulier la même espérance qui est le paramètre à estimer. Du coup si on prend juste X1, c'est un estimateur sans biais de theta. Vous avez raison, il est hyper mauvais ! Parce que sa variance est très grande. C'est un exemple pour illustrer comment on peut être un estimateur sans biais et pourtant très mauvais.
Bonjour, pour démontrer la convergence d'un estimateur faut-il seulement montrer la convergence de son esperence vers theta, ou également celle de sa variance vers 0 ?
Excellent ! merci.
Bonjour. Pourquoi à 01:00 vous dites que tout les "xi" ont la même esperance ? Prendre juste la première donnée pour calculer une moyenne me parait être un mauvais estimateur... Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas saisi.
Merci.
Bonjour ! On a un échantillon dont tous les éléments ont la même loi, donc en particulier la même espérance qui est le paramètre à estimer. Du coup si on prend juste X1, c'est un estimateur sans biais de theta. Vous avez raison, il est hyper mauvais ! Parce que sa variance est très grande. C'est un exemple pour illustrer comment on peut être un estimateur sans biais et pourtant très mauvais.
Bonjour, pour démontrer la convergence d'un estimateur faut-il seulement montrer la convergence de son esperence vers theta, ou également celle de sa variance vers 0 ?
Les 2!
Bonjour pourriez-vous faire une vidéo sur le risque quadratique afin de déterminer la meilleure qualité d'un estimateur svp ?
merci