Professor, a variância EWMA estimada que deu 0,0128, ela representa a variância 1 passo à frente? Sendo a variância estimada para a data seguinte a 30/09/2021? Ou seja, seria a variância para dia 01/10/2021?
@@incredulofinanceiro mas o modelo não está usando os valores de t-i para estimar o t? Pq nesse caso, o t-i seria o último retorno no dia 30/09, para trás, e o período t seria o 01/10. Pensei isso pq a fórmula é autorregressiva, estimando 1 passo a frente aos dados que tenho hoje. Entendi errado? Obrigado pela atenção, professor!
Exatamente por isso que ele não projeta o futuro. Para fazer projeção você continua usando a fórmula regressiva com a projeção do próximo retorno. Abraços!
Professor eu refiz todos os passos para o cálculo da volatilidade e fiquei muito em duvida em relação aos resultados: eu uso um site (OPLAB) para a analise dos ativos que tambem usa o metodo EWMA, mas os resultados são totalmente diferentes dos que obtive aqui, existe alguma variação em relação aos métodos?
Excelente aula prof, parabéns
Sensacional demais 👏👏👏
👍👏👏👏seus vídeos é 1000 graus
ótima aula 🙌🙌
Por favor como eu calculo lambda?
nóis num quer estudar !!!! muito demais o seu canal !! bendito sejas tu, verdadeiro professor !! parabéns !!
Faz um do mesmo jeito que este, mas ensinando o modelo de GARCH(1,1), por favor!
Já está no canal!
Bom demais, facilitou bastante aqui! Obrigado, professor.
Ótimo Conteúdo, parabéns.
Poderia trazer pra gente um modelo de Sentimento/Macro para o Câmbio?
Desde já agredeço!
Excelente, professor! Pode explicar melhor, por favor, só a questão da notação t-i?
Data t é normalmente atual, ou a data de referência do estudo, e t-i representa a data i dias anterior em relação a data atual.
Conteúdo de qualidade e disponível para quem tiver disposição para aprender.
- Meus sinceros parabéns pelo trabalho, Prof. Ricardo.
Sensacional professor, ajudando muito operadores de dólar!
Professor parabéns! Conteúdo e didática de altíssima qualidade e valor agregado!
Professor, a variância EWMA estimada que deu 0,0128, ela representa a variância 1 passo à frente? Sendo a variância estimada para a data seguinte a 30/09/2021? Ou seja, seria a variância para dia 01/10/2021?
É para o dia 30/09, para estimar do dia 1/10 você precisa estimar qual será o próximo retorno e aí aplicar a fórmula.
@@incredulofinanceiro mas o modelo não está usando os valores de t-i para estimar o t? Pq nesse caso, o t-i seria o último retorno no dia 30/09, para trás, e o período t seria o 01/10. Pensei isso pq a fórmula é autorregressiva, estimando 1 passo a frente aos dados que tenho hoje. Entendi errado? Obrigado pela atenção, professor!
Exatamente por isso que ele não projeta o futuro. Para fazer projeção você continua usando a fórmula regressiva com a projeção do próximo retorno. Abraços!
Professor eu refiz todos os passos para o cálculo da volatilidade e fiquei muito em duvida em relação aos resultados: eu uso um site (OPLAB) para a analise dos ativos que tambem usa o metodo EWMA, mas os resultados são totalmente diferentes dos que obtive aqui, existe alguma variação em relação aos métodos?
Oplab está furado, confie mais nos teus cálculos.
Obrigado, qual o nome do artigo que calcula o N?
"Buenas" me deu logo um susto, pensei "pqp só acho vídeo em espanhol" kkk
Ótima! Kkkkkk