Muito bom o conteúdo. A ideia pode ser melhor aproveitada se pensarmos que a ideia não é prever o preço da ação em si, mas para onde o mercado pode necessariamente ir. Para cima, para baixo ou quem sabe prever quando o mercado vai estar consilidade. Acreditado ser uma ferramenta importante para tomada de decisões. A título de exemplo, se a pessoa usa desvio padrão para alocar recurso, pode se valer desta ferramenta para entender qual o melhor momento. Parabéns pelo conteúdo. Grato por compartilhar conosco e Sucesso ao canal. Sucesso sempre!
Muito bom o conteúdo, parabéns !! Amigo só tenho uma dúvida como que eu faria para ele não pular a última previsão ?? Porque de toda forma ele sempre acaba pulando o último dia, por exemplo se o DF vai até o dia 21/12/2020 ele só vai até o último dia útil que foi 18/12/2020 e o ideal seria ter até o do dia 21 porque a previsão gerada no dia 21 seria a previsão do próximo dia (22/12/2020) certo?, Seria possível fazer isso ? Sei que seria pedir muito mas deixo essa ideia como sugestão para quem sabe um próximo vídeo estou realmente muito curioso de como poderia ser feito isso, de toda forma parabéns pelo conteúdo o conhecimento passado em seus vídeos e riquíssimo coisa que muito precisamos aqui na plataforma do TH-cam !
Aula incrível, parabéns pelo conteúdo, simples, direto e muito interessante para se basear nessas dicas e estudar mais sobre os modelos. Você tem alguma aula sobre como decidir qual modelo de ml usar em cada situação?
Tô estudando lógica e algoritmo ainda, mas gostei muito do canal. Já investi na Bolsa e ganhei algum dinheiro até ser distraído (em casa) e em segundos perder tudo... MEA CULPA. Eu estava com a mão pesada, querendo acelerar as coisas. Esse conhecimento é sim, muito útil, pois serve de base para o trade em tempo real... todo o cenário é complexo e visões de diferentes ângulos podem confirmar e não recomendar uma entrada, ou um ponto de saída.
Vídeo muito bom, ótima didática. Só uma ressalva: no vídeo em que você converte os txt pra csv, você usou preco_maximo, enquanto no seu github você da um index das colunas do csv no .py com preco_max. Demorei um tempo até notar a diferença.
As previsões estão sendo comparadas com os valores já conhecidos. Como eu posso fazer essa previsão para valores futuros no quais eu não conheço ? Exmplo saber a cotação de uma ação daqui um dia ? Abraço.
Parabéns pela Apresentação. Seria possível você colocar outras métricas como MAPE, RMSE, MAD? Até como uma forma de analisar melhor o desenho dos modelos que você treinou.
Excelente aula! Estou com duas duvidas: Por que nos valores obtidos e no grafico o primeiro valor real é null? Minuto 20:54 do video. Por que é feito a media movel?
Oi Leonardo , pois não temos a informação daquele dia, e A média móvel uma uma métrica usada na area financeira. Mas pode ser qualquer métrica que você ache que vale a pena entrar no seu modelo
Uma dúvida não em cima desse assunto específico de prever preço de ações e sim prever números é possível? Por exemplo, dentro de uma quantidade de números especificados prever qual será o próximo número, esse pensamento serve tanto para loterias quanto para roletas. Caso seja possível, traz esse assunto aqui, ou se já tiver feito, deixa o link pra eu poder visualizar, por favor!! Já acabei de me inscrever.
Ótimo, porém eu acho que vc deveria ter dado um shift +1 na previsão tbm. Aí o gráfico fica com um delay se o resultado real fosse como o do gráfico seria perfeito d+.
@@Codifike sim eu entendo que eh do dia seguinte. Então façamos a seguinte análise: vc tem suas features que são do dia 01/03 (hipoteticamente falando), quando vc faz a previsão é retornado a previsão do dia 02/03. Então agora nos teríamos o valor real que eh a saída deslocada (shift-1) e sua previsão dada pela regressão. Ocorre que, bastaria vc manter seus dados sem dar o (shift+1) no preço de fechamento, mas sim na data, ou seja adiantar a data seria o suficiente a se fazer ! No vídeo vc decide ajustar a data, neste caso deveria ter ajustado (shift+1) na previsão tbm. Faça essa análise por favor ! Depois me de novamente um feedback. Por favor não me interprete mal, não estou criticando seu trabalho, estou apenas fazendo uma crítica construtiva que pode ajudar outras pessoas tbm. Obrigado !!!
@@rodrigomenezessobralzacaro4503 de forma alguma, critica sempre é bem vinda e uma boa discussão sempre nos faz pensar e aprender. O motivo do shift foi que eu queria que o modelo fosse treinado com os dados de 1 dia a frente para tentar prever o próximo dia. Para prever o dia corrente, por exemplo, a data de hoje, eu pegaria os dados que acabaram de acontecer hoje para prever amanha.
@@Codifike hehehehehe... eu entendo ! peço que analise com calma depois ! Ainda discordo... minha dissertação de mestrado da UFLA é nessa área, IA aplicado ao mercado financeiro. Eu estou fazendo uns testes bem parecido com esse seu algoritmo, no entanto estou usando neuro-fuzzy (ANFIS), já me debrucei sobre esse seu algoritmo e tenho quase certeza que vc deveria ter apenas ajustado a data ! Analise com carinho depois e me responda novamente. vlw pela atenção !
@@rodrigomenezessobralzacaro4503 entendo bem pouco sobre IA... Pela primeira vez estou mexendo com phyton e estou debulhando seu código aqui!!! To muito feliz!!! Mas fiquei com a mesma pulga na orelha do colega. Pois se vc pensar, da forma que foi feito, O gráfico segue O padrão sempre do mesmo dia, ou seja, ele não está prevendo O futuro mais sim O passado... Por favor, se puderem falar mais sobre O assunto eu agradeço muit9!!!!
Boa noite, Tenho um modelo de previsão baseado em Holt Winters desenvolvido e modelado por mim no excel, ja tentei aprender Phiton mas gastei todos meus neuronios por muitos anos com a medicina, achei o canal otimo um bom trabalho. Pergunto se voce pode indicar como tranformar meu modelo Holt Winters pra Phiton pois gostaria de acessa-lo na web e como posso acrescentar uma rede neural afim de modelar as variaveis alfa beta e gama e encontrar o menor erro medio possível. Abraço e bom trabalho.
3 ปีที่แล้ว
Ótimo, estou com um simulador, gostaria de realizar alguns testes
Fantástico, parabéns. Ficou uma duvida. Em "#Escolhendo as melhores features com Kbest:", qual foi o critério para excluir a media móvel 21? Grato. Abs...
@@Codifike Sim, mas onde coloco essas entradas? no .csv? Pois se eu coloco uma data que ainda não tenha um valor de fechamento, terá um valor "NdA" e ele excluirá do .csv por ter valores nulos.
Olá amigo, achei muito show seu vídeo, consegui implementar código todo para um ativo financeiro, mais fiquei com duvidas no final como vou prever o próximo dia?, poderia me dar essa dica!
Oi Rômulo, obrigado 😉. Para fazer a previsão do próximo dia vc precisa das informações do dia atual e insere essas informações como entrada e a saída será sua previsão.
Oi Professor, parabéns pelo trabalho e por dividir seu conhecimento. Já dei o like e estou inscrito. Eu também fiquei enrascado no começo. Não sei como conseguir o arquivo com os dados atualizados CSV. Poderia me ajudar?
Parabéns pela aula! Fiquei apenas com uma dúvida: quando tento realizar a previsão pela rna modificada, apresenta o seguinte erro: This MLPRegressor instance is not fitted yet. Call 'fit' with appropriate arguments before using this estimator. pesquisei mas não consegui resolver. Obrigado!
Olá amigo! Obrigado pelo excelente vídeo e conteúdo, já sou inscrito. Pode só tirar uma dúvida? : Vc dropou os NuN depois que fez O set(-1), ou seja, O último dia da tabela (que na verdade seria a previsão do próximo dia) foi apagado, pois ele se tornou NuN após O seu set. Sabe como resolver isso? Obrigado amigo
Geralmente é bom ter um bom conjunto de dados, depende do quão menor for.. Neste caso é preciso testar e verificar o erro e quanto fica a acurácia. Abraços
Oi Rodrigo. Muito obrigado, esse dados eu baixei no site da e dados históricos da b3. Eles veem em um csv gigante. Tem q dar uma trabalhada nele para extrair o que precisa
A questão que tenho com estas previsões é que ela utiliza dados de volume, valor de abertura fechamento para determinar o preço futuro, porém ao se rodar o código os valores que o código não viu será apenas o preço, mas ele terá acesso aos outros dados para fazer a previsão, num mercado que nada aconteceu ainda e não temos valores de volume , abertura, fechamento, etc, o código deve se perder ou dar resultados com erros altos. Alguem poderia comentar isso?
Oi Gabriel, quanto a sua questão esses valores que utilizamos para previsão só são conhecidos no final do pregão, e assim inputados no modelo para prever o dia seguinte. Se quiser mais dias para frente, concordo com você que teria quer ter esses dados , e para isso, esses dados também teriam que ser previstos ou mudar o modelo. Para ver como fazer a previsão, sugiro assistir esse vídeo onde mostro como: th-cam.com/video/wL0zCBIxRfE/w-d-xo.html
Olá Leonardo, que bom que gostou o diário seria pegar os valores hora a hora para fazer a previsão. Mas talvez funcionasse melhor se usasse um modelo de séries temporais
Bom dia professor. Muito obrigado mesmo por dividir seu conhecimento. Segui tudo ceetinho, pausando e procurando entender tudo. Muito top. Só que me deparei com um erro logo na fase da previsão: data must be 1-dimensional na variável df=pd.DataFrame({'data_pregao': data_pregao,'real':res, 'previsao':pred}) Pode me ajudar? Obrigado
Parece que um dos data frame(data_pregao, res ou pred) tem mais de uma coluna. da uma olhada separadamente em cada um deles e verifica se tem apenas 1 coluna
Pq o codigo do github tá diferente? lá, o final está assim: data_pregao_full=df['data_pregao'] data_pregao=data_pregao_full.tail(1) res_full=df['preco_fechamento'] res=res_full.tail(1) df=pd.DataFrame({'data_pregao':data_pregao, 'real':res, 'previsao':pred}) df.set_index('data_pregao', inplace=True) print(df)
Uma dúvida, vc fez tratamento das tabelas originais da B3, pois para mim apareceram vários campos do preço , de abertura e preço máximo como campo NAN (not a Number).E no seu video esses campos já aparecem com valores
Muito bom o vídeo...ganhou um inscrito...tô estudando Python...mas esse nível ainda n...captei somente alguns pontos...será que poderia ser aplicado para o Forex?
Olá Os dados são dos arquivos históricos do bovespa. Fiz um vídeo falando como baixar e trabalhar com eles. Esse aqui th-cam.com/video/gew9014pGaM/w-d-xo.html
@@MatheusdosSantosSousa-t9rexatamente isso. É porque o algoritmo não consegue ver com previsão um valor futuro, mesmo que vc desloque o preço do amanhã pra hoje nos treinos. A não ser com alguma outra features. Ele fez isso para parecer que o código teve precisão na predição.
Olá, primeiramente muito obrigado pelo video e pelo ensino. Eu gostaria de aplicar esse codigo pra prever ações no futuro, de 1 dia a 1 semana ou até mais. Como poderia fazer isso?
Oi Thiago, obrigado que bom que gostou. É possível aplicar sim. Esse vídeo é para 1 dia para frente. Mais do que isso você também teria que prever todas as features, que estão entrando no modelo para cada dia a frente.
@@Codifike acho que uma alternativa seria trocar time frame que vai analisar, Exemplo: no vídeo ele analisa o time frame diário , poderia criar um um arquivo csv para analisar o time frame semanal, mais acredito que vai precisar de outras ferramentas que são ferramentas para trade tipo: Proftchart ou MT5.
Professor,uma pergunta. Dá para fazer tudo isso que o senhor fez pelo Google Colab, ao invés de usar o Jupyter Notebook, como o senhor usa em todas aulas? É uma dúvida de iniciante,mesmo. Se sim, porque o senhor prefere usar o Jupyter ao invés do Colab? Agradeço,desde já.
Oi Igor, pode usar sem problemas. Eu utilizo o colab em alguns vídeos, a única diferença é que tem certos arquivos grandes que eu carrego, por exemplo, o arquivo de ações que fica mais rápido usar o júpiter na minha máquina q o colab.
bom dia. Se entendi a logica apresentada, quando revertemos o shift, o dado de fechamento de um item volta ao dia normal, porém o dado previsto do mesmo item é o do dia seguinte. Então, no gráfico final comparamos o 'fechamento previsto para o dia seguinte' com o 'fechamento do dia atual'. Entendo que para analise dos resultados do teste, não deveriamos reverter o shift. É isso mesmo ou não entendi a logica?
Tenho usado Prophet dentro do Python para fazer previsões com até 30 dias depois e tenho tido resultados interessantes. Será que ele usa IA? Que tal um vídeo sobre ele?
Copía o arquivo para a mesma pasta que estiver trabalhando, isto é, a mesma que tiver o arquivo do jupyter. Dai vc não põe o caminho e só chama o arquivo!
Oi Moyses, Obrigado. Os dados do bovespa tem que ser trabalhados, pois ele vem em um txt gigante. Assista oa vídeo sobre engenharia de dados que mostro como deixá-lo da maneira que aparece neste vídeo.
Vídeo excelente! Mas não estou conseguindo executar a última parte do código, pois o modelo está apontando erro na variável "res_full". Poderia me ajudar?
@@Codifike Já verifiquei. Usei uma base de dados diferente mas o código rodou perfeitamente até esta parte. O seu "data_pregao", no meu código está como "date" e o "precho_fechamento" no meu está como "Close". A lógica é a mesma para todo o código, mas aparentemente não estou conseguindo resolver o erro nesta última parte.
Bom dia! Consegui instalar o scikit-learn e scipy. Porém não hora de importar essas bibliotecas de sklearn fica aparecendo que não tem esse módulo... como se eu não tivesse instalado scikit-learn. Como consigo resolver? Será que foi algo errado na instalação?
OI Thales, como foi feita a instação? Foi usando pip install pip install scikit-learn. Aconbselho instalar o anaconda que já vem tudo pronto para ser utilizado: docs.anaconda.com/anaconda/install/index.html
@@Codifike Eu uso o anaconda, aí coloquei conda install scikit-learn. Fiz o teste colocando ' from sklearn.feature_selection import SelectKBest ' porém apareceu ' No module named 'sklearn' '
Após verificar a acuracia do modelo que foi ótima, visto que os dados previstos foram muito proximos aos dados reais, como usar esse modelo para prever se açao no futuro, ira subir ou descer?
Também tenho essa dúvida, já encontrei alguns vídeos e eles fazem a previsão a partir do que já foi, seria interessante a gente ter como saber um valor pra frente, seja 1 ou 2 dias no futuro.
Entenda -se como futuro o test series. Logo, para novas observações não contidas no test series, teria que retreinar o modelo usando training and test series, salvar o modelo E fazer novas previsões one or multi-steps ahead....
Cara, isso tá muito, mas muuuuuito errado. Regressão linear exige não correlação dos erros (o que de forma nenhuma ocorre em dados temporais) e uma MLP não vai levar em conta a interdependência das observações. Esse modelo ia falhar bonito na generalização se fosse aplicado numa situação real.
Descubra como se tornar um Engenheiro de Dados com o Método Data Pro:
metododatapro.codifike.com.br/
Muito bom o conteúdo.
A ideia pode ser melhor aproveitada se pensarmos que a ideia não é prever o preço da ação em si, mas para onde o mercado pode necessariamente ir. Para cima, para baixo ou quem sabe prever quando o mercado vai estar consilidade. Acreditado ser uma ferramenta importante para tomada de decisões. A título de exemplo, se a pessoa usa desvio padrão para alocar recurso, pode se valer desta ferramenta para entender qual o melhor momento.
Parabéns pelo conteúdo. Grato por compartilhar conosco e Sucesso ao canal.
Sucesso sempre!
queria criar um pra ler o fluxo e buscar os padrões das corretoras, alguem intende de programar isso?
Este modelo está incrivelmente bom e isso me deixa com o pé atrás kkkkk
De qualquer forma, ótimo vídeo!
Olá Breno. Ele não acerta tudo, o q seria impossível. Mas as tendências que seriam mais importantes que os valores, tem uma boa previsão. Abraços
Muito bommmmm o contéudo, parabéns pela qualidade do conteúdo!!!!!
Obrigado
Começando a facul de IA e fazendo curso de Python com esse objetivo!!
Obrigado pioneiros do TH-cam!
Bons estudos!
depois vem nesse video e relata seus resultados por favor.
Com essa assertividade, com certeza eu usaria para investimentos. Mas ainda tenho q estudar mais...
Muito bom o conteúdo, parabéns !! Amigo só tenho uma dúvida como que eu faria para ele não pular a última previsão ?? Porque de toda forma ele sempre acaba pulando o último dia, por exemplo se o DF vai até o dia 21/12/2020 ele só vai até o último dia útil que foi 18/12/2020 e o ideal seria ter até o do dia 21 porque a previsão gerada no dia 21 seria a previsão do próximo dia (22/12/2020) certo?, Seria possível fazer isso ? Sei que seria pedir muito mas deixo essa ideia como sugestão para quem sabe um próximo vídeo estou realmente muito curioso de como poderia ser feito isso, de toda forma parabéns pelo conteúdo o conhecimento passado em seus vídeos e riquíssimo coisa que muito precisamos aqui na plataforma do TH-cam !
Show! Canal bom demais, ganhou um inscrito
Muito obrigado João.
Ganhou mais um inscrito. Show de aula.
Obrigado GAMESHOW
Parabéns pelo vídeo! Obrigado por compartilhar
Muito Obrigado Henrique
Vlw pelo vídeo, me ajudou a desenvolver uma solução num projeto da faculdade. TMJ.
Que bom. Esse é o motivo do canal existir. Ensinar, compartilhar conhecimento e ajudar. Abraços
Parabéns pela iniciativa !!
Muito obrigado.
Aula incrível, parabéns pelo conteúdo, simples, direto e muito interessante para se basear nessas dicas e estudar mais sobre os modelos.
Você tem alguma aula sobre como decidir qual modelo de ml usar em cada situação?
Oi Lucas, obrigado. Ainda não tenho não, mas fica a idéia para os próximos vídeos. Abraços
Olá Lucas, Sobre sua pergunta de qual modelo usar em qual situação , segue o vídeo th-cam.com/video/dhDgU6UgSZY/w-d-xo.html&pp=sAQA
Muito interessante!!! Se possível posta mais sobre, ótimo trabalho
Olá Otter, muito obrigado
Bastante conhecimento. Top 👏🏻
Muito bom parabéns pelo vídeo
Olá Ricardo, muito obrigado
Parabéns !!!
Ótimo vídeo.
Oi Aurelio , muito obrigado.
Tô estudando lógica e algoritmo ainda, mas gostei muito do canal. Já investi na Bolsa e ganhei algum dinheiro até ser distraído (em casa) e em segundos perder tudo... MEA CULPA. Eu estava com a mão pesada, querendo acelerar as coisas. Esse conhecimento é sim, muito útil, pois serve de base para o trade em tempo real... todo o cenário é complexo e visões de diferentes ângulos podem confirmar e não recomendar uma entrada, ou um ponto de saída.
Vídeo muito bom, ótima didática.
Só uma ressalva: no vídeo em que você converte os txt pra csv, você usou preco_maximo, enquanto no seu github você da um index das colunas do csv no .py com preco_max. Demorei um tempo até notar a diferença.
Oi Marcos, Obrigado.
Muito bem elaborado. Show parabéns.
Muito Obrigado
Só não entendi o papel das médias móveis, pode ter sido uma desatenção minha. Fora isso, obrigado pela aula! Conteúdo riquíssimo!!!
As previsões estão sendo comparadas com os valores já conhecidos. Como eu posso fazer essa previsão para valores futuros no quais eu não conheço ? Exmplo saber a cotação de uma ação daqui um dia ?
Abraço.
Vc teria que colocar a previsão como sua entrada para o proximo dia. Mostro isso neste vídeo th-cam.com/video/CvfAx3_nGME/w-d-xo.html
Muito bacana! Legal gostei!
Ola Filipe Obrigado
Que vídeo maravilhoso!! Parabéns!!
Obrigado Ícaro
Seu canal é ótimo obg
Parabéns pela Apresentação. Seria possível você colocar outras métricas como MAPE, RMSE, MAD? Até como uma forma de analisar melhor o desenho dos modelos que você treinou.
Oi Fábio, obrigado. Quanto as métricas, são ótimas ideias para os próximos vídeos
Excelente aula! Estou com duas duvidas:
Por que nos valores obtidos e no grafico o primeiro valor real é null? Minuto 20:54 do video.
Por que é feito a media movel?
Oi Leonardo , pois não temos a informação daquele dia, e A média móvel uma uma métrica usada na area financeira. Mas pode ser qualquer métrica que você ache que vale a pena entrar no seu modelo
Muito obrigado@@Codifike ! Projeto incrivel o seu, didatica excelente e atenção com os comentarios. Tem futuro! Compraria facil um curso seu!
@@LeoRonchini23 muito obrigado, o objetivo do canal é passar conhecimento. Quanto curso, quem sabe😜
Que vídeo bom cara. Parabéns.
Oi Vinicius Que bom que gostou.
Seguindo os passos do vídeo eu consigo fazer para o dólar ?
Gostei muito , eu usaria com toda certeza
Que bom!
Uma dúvida não em cima desse assunto específico de prever preço de ações e sim prever números é possível?
Por exemplo, dentro de uma quantidade de números especificados prever qual será o próximo número, esse pensamento serve tanto para loterias quanto para roletas.
Caso seja possível, traz esse assunto aqui, ou se já tiver feito, deixa o link pra eu poder visualizar, por favor!!
Já acabei de me inscrever.
esse video vale ouro , superlike obrigado
Obrigado Robson
Ótimo, porém eu acho que vc deveria ter dado um shift +1 na previsão tbm. Aí o gráfico fica com um delay se o resultado real fosse como o do gráfico seria perfeito d+.
Olá Rodrigo que bom que gostou. A previsão já é do dia seguinte
@@Codifike sim eu entendo que eh do dia seguinte. Então façamos a seguinte análise: vc tem suas features que são do dia 01/03 (hipoteticamente falando), quando vc faz a previsão é retornado a previsão do dia 02/03. Então agora nos teríamos o valor real que eh a saída deslocada (shift-1) e sua previsão dada pela regressão. Ocorre que, bastaria vc manter seus dados sem dar o (shift+1) no preço de fechamento, mas sim na data, ou seja adiantar a data seria o suficiente a se fazer ! No vídeo vc decide ajustar a data, neste caso deveria ter ajustado (shift+1) na previsão tbm. Faça essa análise por favor ! Depois me de novamente um feedback. Por favor não me interprete mal, não estou criticando seu trabalho, estou apenas fazendo uma crítica construtiva que pode ajudar outras pessoas tbm. Obrigado !!!
@@rodrigomenezessobralzacaro4503 de forma alguma, critica sempre é bem vinda e uma boa discussão sempre nos faz pensar e aprender. O motivo do shift foi que eu queria que o modelo fosse treinado com os dados de 1 dia a frente para tentar prever o próximo dia. Para prever o dia corrente, por exemplo, a data de hoje, eu pegaria os dados que acabaram de acontecer hoje para prever amanha.
@@Codifike hehehehehe... eu entendo ! peço que analise com calma depois ! Ainda discordo... minha dissertação de mestrado da UFLA é nessa área, IA aplicado ao mercado financeiro. Eu estou fazendo uns testes bem parecido com esse seu algoritmo, no entanto estou usando neuro-fuzzy (ANFIS), já me debrucei sobre esse seu algoritmo e tenho quase certeza que vc deveria ter apenas ajustado a data ! Analise com carinho depois e me responda novamente. vlw pela atenção !
@@rodrigomenezessobralzacaro4503 entendo bem pouco sobre IA... Pela primeira vez estou mexendo com phyton e estou debulhando seu código aqui!!! To muito feliz!!!
Mas fiquei com a mesma pulga na orelha do colega.
Pois se vc pensar, da forma que foi feito, O gráfico segue O padrão sempre do mesmo dia, ou seja, ele não está prevendo O futuro mais sim O passado... Por favor, se puderem falar mais sobre O assunto eu agradeço muit9!!!!
Boa noite, Tenho um modelo de previsão baseado em Holt Winters desenvolvido e modelado por mim no excel, ja tentei aprender Phiton mas gastei todos meus neuronios por muitos anos com a medicina, achei o canal otimo um bom trabalho. Pergunto se voce pode indicar como tranformar meu modelo Holt Winters pra Phiton pois gostaria de acessa-lo na web e como posso acrescentar uma rede neural afim de modelar as variaveis alfa beta e gama e encontrar o menor erro medio possível. Abraço e bom trabalho.
Ótimo, estou com um simulador, gostaria de realizar alguns testes
Muito boa explicação
Olá Jose Renato, Obrigado.
adaptar esse codigo pra ler os preoos live e ir testando noutra maquina os valores anteriores pra dar 'dica' pra a.i live
Fantástico, parabéns. Ficou uma duvida. Em "#Escolhendo as melhores features com Kbest:", qual foi o critério para excluir a media móvel 21? Grato. Abs...
Peguei os maiores scores do kbest
Claro k usaria e recomendo
Muito obrigado
O preço de abertura do dia atual poderia ser um parâmetro de entrada do modelo também, pensando em operações de Day trade.
Sim,se quiser prever o preço de fechamento do dia
Só não entendi como calculo a previsão para dias futuros, por exemplo, hoje é dia 21/06/2021, e quero que ele dê a previsão do dia 22/06/2021
Oi Rafael, no fechamento do pregão de hoje, tem que buscar as informações que serão a entrada do modelo para prever o preço de amanhã
@@Codifike Sim, mas onde coloco essas entradas? no .csv? Pois se eu coloco uma data que ainda não tenha um valor de fechamento, terá um valor "NdA" e ele excluirá do .csv por ter valores nulos.
@Rafael Barros olha esse vídeo que vai tte ajudar th-cam.com/video/wL0zCBIxRfE/w-d-xo.html
Olá amigo, achei muito show seu vídeo, consegui implementar código todo para um ativo financeiro, mais fiquei com duvidas no final como vou prever o próximo dia?, poderia me dar essa dica!
Oi Rômulo, obrigado 😉. Para fazer a previsão do próximo dia vc precisa das informações do dia atual e insere essas informações como entrada e a saída será sua previsão.
Cara vc e 10 um grande abraço !!!!
Oi Professor, parabéns pelo trabalho e por dividir seu conhecimento. Já dei o like e estou inscrito. Eu também fiquei enrascado no começo. Não sei como conseguir o arquivo com os dados atualizados CSV. Poderia me ajudar?
Oi James, A criação do csv está neste vídeo aqui : th-cam.com/video/gew9014pGaM/w-d-xo.html
@@Codifike Obrigado Professor F…, vou estudar esse primeiro.
Parabéns pela aula!
Fiquei apenas com uma dúvida:
quando tento realizar a previsão pela rna modificada, apresenta o seguinte erro:
This MLPRegressor instance is not fitted yet. Call 'fit' with appropriate arguments before using this estimator.
pesquisei mas não consegui resolver.
Obrigado!
pred=search.predict(previsao)
encontrei no próprio código, correto? :)
Parace que vc não usou o método "fit" que é onde fazemos o treinamento, para depois usar o método da previsão.
Parabéns pelo conteúdo, com a passagem do tempo como ir atualizando automaticamente os dados?
Olá Valdeci, para ir atualizando teria que ter toda uma estrutura de carga dos dados. Abraços
👨🎓👏👏👏✔Muito bom. Não encontrei o dataset?
Valeu Ocean
Bacana Parabéns.
Obrigada 😃
Muito bom! Mas o código do video está diferente do git... ex, na hora de aplicar o MinMaxScaler() ...pode explicar o que voce fez de diferente?
Oi Wallace, obrigado. quanto ao código , fiz um ajuste para ele fazer o scaler nos dados que o modelo não conhece. Abraços
Olá amigo!
Obrigado pelo excelente vídeo e conteúdo, já sou inscrito.
Pode só tirar uma dúvida? :
Vc dropou os NuN depois que fez O set(-1), ou seja, O último dia da tabela (que na verdade seria a previsão do próximo dia) foi apagado, pois ele se tornou NuN após O seu set. Sabe como resolver isso?
Obrigado amigo
O valor que foi dropado foi o valor que queríamos prever
Em time frames menores da certo? Muito bom vídeo 👏👏👏
Geralmente é bom ter um bom conjunto de dados, depende do quão menor for.. Neste caso é preciso testar e verificar o erro e quanto fica a acurácia. Abraços
Muito bom o vídeo! Você já tentou utilizar a LSTM? Abraços e parabéns pelo trabalho!
Oi Antônio, ainda não testei essa, testei, outras como linear regression, decision tree, xgboost. Abraços
@@Codifike legal! Seu trabalho é top! Parabéns!
Muito bom.
Ola Elioenai, muito obrigado
Fiz o treinamento, como eu guardo o modelo para usar no futuro sem ter que treinar novamente?
Olá, estudante. Você pode usar a biblioteca pickle. Segue o exemplo wiki.python.org/moin/UsingPickle
Parabéns pela análise!!!
Onde encontro esse CSV para Download?
Oi Rodrigo. Muito obrigado, esse dados eu baixei no site da e dados históricos da b3. Eles veem em um csv gigante. Tem q dar uma trabalhada nele para extrair o que precisa
A questão que tenho com estas previsões é que ela utiliza dados de volume, valor de abertura fechamento para determinar o preço futuro, porém ao se rodar o código os valores que o código não viu será apenas o preço, mas ele terá acesso aos outros dados para fazer a previsão, num mercado que nada aconteceu ainda e não temos valores de volume , abertura, fechamento, etc, o código deve se perder ou dar resultados com erros altos. Alguem poderia comentar isso?
Oi Gabriel, quanto a sua questão esses valores que utilizamos para previsão só são conhecidos no final do pregão, e assim inputados no modelo para prever o dia seguinte. Se quiser mais dias para frente, concordo com você que teria quer ter esses dados , e para isso, esses dados também teriam que ser previstos ou mudar o modelo. Para ver como fazer a previsão, sugiro assistir esse vídeo onde mostro como: th-cam.com/video/wL0zCBIxRfE/w-d-xo.html
Excelente aula! Uma otima didatica e um modelo incrivel. Apenas uma duvida, como utilizar esse projeto com valores diarios para prever dias futuros?
Olá Leonardo, que bom que gostou o diário seria pegar os valores hora a hora para fazer a previsão. Mas talvez funcionasse melhor se usasse um modelo de séries temporais
deu erro :
y_test = label[qtd_linhas_treino:qtd_linhas_teste]
----> print( len(X_train), len(y_train))
print( len(X_test), len(y_test))
TypeError: object of type 'numpy.float64' has no len()
seria excesso de casas decimais?
Bom dia professor. Muito obrigado mesmo por dividir seu conhecimento. Segui tudo ceetinho, pausando e procurando entender tudo. Muito top. Só que me deparei com um erro logo na fase da previsão: data must be 1-dimensional na variável
df=pd.DataFrame({'data_pregao': data_pregao,'real':res, 'previsao':pred})
Pode me ajudar?
Obrigado
Fabricio, pode me ajudar?
Parece que um dos data frame(data_pregao, res ou pred) tem mais de uma coluna. da uma olhada separadamente em cada um deles e verifica se tem apenas 1 coluna
Pq o codigo do github tá diferente?
lá, o final está assim:
data_pregao_full=df['data_pregao']
data_pregao=data_pregao_full.tail(1)
res_full=df['preco_fechamento']
res=res_full.tail(1)
df=pd.DataFrame({'data_pregao':data_pregao, 'real':res, 'previsao':pred})
df.set_index('data_pregao', inplace=True)
print(df)
Apenas para deixar mais claro. :)
Uma dúvida, vc fez tratamento das tabelas originais da B3, pois para mim apareceram vários campos do preço , de abertura e preço máximo como campo NAN (not a Number).E no seu video esses campos já aparecem com valores
Encontrei o erro eu havia feito como pd.to_numeric o tratamento e vc usou como float os seus campos
SIm, fiz esse tratamento
Muito bom o vídeo...ganhou um inscrito...tô estudando Python...mas esse nível ainda n...captei somente alguns pontos...será que poderia ser aplicado para o Forex?
Olá Célio muito obrigado. Acredito q seja possível sim aplicar ao forex
Top
curti o Fone KZ
Valeu
Boa tarde
Opero dólar futuro consigo fazer essa previsao para o dólar??
Dá sim
Seguindo os passos do vídeo, consigo fazer para o dólar ?
@@IGORTRADER77 Se tiver os dados de entrada e os histórico da cotação sim
@@Codifike Entendi, estou tentando fazer mas está dando erro.
olá quando coloco para ler o csv ele não separa por coluna, fica tudo jogado a direita e com as virgulas
coloque o separdor no momento da leitura sep=';'
Boa tarde, primeiramente, muito bom o canal!
Como vc baixou os dados? estou com certa dificuldade..
obg desde já.
Olá Os dados são dos arquivos históricos do bovespa. Fiz um vídeo falando como baixar e trabalhar com eles. Esse aqui th-cam.com/video/gew9014pGaM/w-d-xo.html
Não entendi o motivo pelo qual q você fez um shift(+1) no preco do valor
A previsão não deveria comparada com valor do dia seguinte?
Ou seja, vc prevê o valor do dia atual e não do dia seguinte
@@MatheusdosSantosSousa-t9rexatamente isso. É porque o algoritmo não consegue ver com previsão um valor futuro, mesmo que vc desloque o preço do amanhã pra hoje nos treinos. A não ser com alguma outra features. Ele fez isso para parecer que o código teve precisão na predição.
Olá, primeiramente muito obrigado pelo video e pelo ensino. Eu gostaria de aplicar esse codigo pra prever ações no futuro, de 1 dia a 1 semana ou até mais. Como poderia fazer isso?
Oi Thiago, obrigado que bom que gostou. É possível aplicar sim. Esse vídeo é para 1 dia para frente. Mais do que isso você também teria que prever todas as features, que estão entrando no modelo para cada dia a frente.
@@Codifike acho que uma alternativa seria trocar time frame que vai analisar, Exemplo: no vídeo ele analisa o time frame diário , poderia criar um um arquivo csv para analisar o time frame semanal, mais acredito que vai precisar de outras ferramentas que são ferramentas para trade tipo: Proftchart ou MT5.
Professor,uma pergunta. Dá para fazer tudo isso que o senhor fez pelo Google Colab, ao invés de usar o Jupyter Notebook, como o senhor usa em todas aulas? É uma dúvida de iniciante,mesmo. Se sim, porque o senhor prefere usar o Jupyter ao invés do Colab? Agradeço,desde já.
Oi Igor, pode usar sem problemas. Eu utilizo o colab em alguns vídeos, a única diferença é que tem certos arquivos grandes que eu carrego, por exemplo, o arquivo de ações que fica mais rápido usar o júpiter na minha máquina q o colab.
@@Codifike há..entendi. é mais fácil para acessar arquivos locais...há..tá. Obrigado, professor!
inscrito.!
Obrigado
bom dia. Se entendi a logica apresentada, quando revertemos o shift, o dado de fechamento de um item volta ao dia normal, porém o dado previsto do mesmo item é o do dia seguinte. Então, no gráfico final comparamos o 'fechamento previsto para o dia seguinte' com o 'fechamento do dia atual'. Entendo que para analise dos resultados do teste, não deveriamos reverter o shift. É isso mesmo ou não entendi a logica?
Ou reverte shift da previsão ou joga o dia para frente para casar
Estou trabalhando em um robô destes, com foco em opções para daytrade
Olá Clóvis, muito legal. 👍
Boa!
Obrigado
onde pego esse arquivo csv, qual o caminho?
Mostro como criar o .csv neste vídeo th-cam.com/video/gew9014pGaM/w-d-xo.htmlsi=TPUrQ_4s3z_Li1ZZ
Mestre, como prever próximo dia?
A saída já é a previsão do próximo dia
Tenho usado Prophet dentro do Python para fazer previsões com até 30 dias depois e tenho tido resultados interessantes. Será que ele usa IA? Que tal um vídeo sobre ele?
Oi Sérgio, o Prophet é a biblioteca de IA criada pelo Facebook. Se funciona para você vai fundo. Quanto ao vídeo, podemos pensar nisso. 😜 Um abraço
Dar certo com Criptomoedas tb?
Sim, apenas mudana os parametros de entrada
o meu já não executa na segunda parte! na hora de procurar o arquivo.csv não dá nada! como faço?
Copía o arquivo para a mesma pasta que estiver trabalhando, isto é, a mesma que tiver o arquivo do jupyter. Dai vc não põe o caminho e só chama o arquivo!
Tem disponível em algum github esse código ?
Oi Thiago, tem no meu github, que está nas descrições
estou testando com dados do EUR/USD e as previsoes estao sendo MUUITO acima, tipo 7 mil, 10 mil. oq pode ser?
Tem.q verificar as features de entrada
e aonde eu acho um site que eu só precise por o codigo da ação que desejo ter a noção do valor futuro pra daqui 1 ano 2 5 anos???
Olá. Esse nao não saberia dizer
Relatorios dos analistas das corretoras normalmente trazem preços alvo para o fim do ano, eh o q mais longo se costuma ter no mercado
Opa e como você valida seu resultados? tou començando e treinando com seus videos hehe
Boa noite sensacional o vídeo, mas quando baixo os dados da B3 vem em arquivo TXT e não estou conseguindo baixa-lo no codigo. Pode me ajudar? Obrigado
Oi Moyses, Obrigado. Os dados do bovespa tem que ser trabalhados, pois ele vem em um txt gigante. Assista oa vídeo sobre engenharia de dados que mostro como deixá-lo da maneira que aparece neste vídeo.
@@Codifike Muito Obrigado pela atenção
@@moysescampos1847 👍😉
Vídeo excelente! Mas não estou conseguindo executar a última parte do código, pois o modelo está apontando erro na variável "res_full". Poderia me ajudar?
Verifica se o código está igual ao. Vídeo
@@Codifike Já verifiquei. Usei uma base de dados diferente mas o código rodou perfeitamente até esta parte. O seu "data_pregao", no meu código está como "date" e o "precho_fechamento" no meu está como "Close". A lógica é a mesma para todo o código, mas aparentemente não estou conseguindo resolver o erro nesta última parte.
@@felipepereira2028 verifica o tipo de dados que está no date
Opa, não estou conseguindo importar as bibliotecas, mesmo já tendo feito o pip install scikit-learn
Poderia me ajudar?
Qual o erro? Coloca o código do import
Muito bom, mas onde consigo fazer o download deste arquivo?
Oi Thiago o arquivo dos dados históricos vc pode baixar no site do bovespa
Bom dia! Consegui instalar o scikit-learn e scipy. Porém não hora de importar essas bibliotecas de sklearn fica aparecendo que não tem esse módulo... como se eu não tivesse instalado scikit-learn. Como consigo resolver? Será que foi algo errado na instalação?
OI Thales, como foi feita a instação? Foi usando pip install pip install scikit-learn. Aconbselho instalar o anaconda que já vem tudo pronto para ser utilizado: docs.anaconda.com/anaconda/install/index.html
@@Codifike Eu uso o anaconda, aí coloquei conda install scikit-learn. Fiz o teste colocando ' from sklearn.feature_selection import SelectKBest ' porém apareceu ' No module named 'sklearn' '
@@thalesa.8491 na instalação do anaconda já vem todas as libs instaladas. Minha sugestão, desinstala o anaconda e instala novamente
Após verificar a acuracia do modelo que foi ótima, visto que os dados previstos foram muito proximos aos dados reais, como usar esse modelo para prever se açao no futuro, ira subir ou descer?
Também tenho essa dúvida, já encontrei alguns vídeos e eles fazem a previsão a partir do que já foi, seria interessante a gente ter como saber um valor pra frente, seja 1 ou 2 dias no futuro.
Entenda -se como futuro o test series. Logo, para novas observações não contidas no test series, teria que retreinar o modelo usando training and test series, salvar o modelo E fazer novas previsões one or multi-steps ahead....
Como baixar esse arquivo do Ibovespa?
Esse arquivo foi criado. Você pode ver como ele foi feito neste vídeo th-cam.com/video/gew9014pGaM/w-d-xo.html
@@Codifike Eu utilizei o yfinance e deu bom também. Vou testar ele para prever o WIN$D e o WDO$D. Vamos ver como ele performa.
@@joaomarcosn.dasilva7069 como vc fez para utilizar o yfinance?
Esse é o meu objetivo, mestre. Testar no min-índice e no mini-dolar, kkkkk
Assisti tudo e Nao entendi porra nenhuma. Mas concordo com vc em tudo!
🤣🤣😂 Valeu Matheus
Queria ver com o xadrez o jogo
Show, gostaria de customizar para uma necessidade real. Posso ter acesso ao code ?
Olá tem.no site da codifike
Cara, isso tá muito, mas muuuuuito errado. Regressão linear exige não correlação dos erros (o que de forma nenhuma ocorre em dados temporais) e uma MLP não vai levar em conta a interdependência das observações. Esse modelo ia falhar bonito na generalização se fosse aplicado numa situação real.
Como eu faço para baixar para baixar "bovespa.csv"? Você já me respondeu, mas eu perdi.
oi Sergio procure pelo vídeo engenharia de dados no canal, lá vc vai ver como foi feito. Abraços