Explican porqué el 99% de los traders que ganan en BACKTEST no ganan en REAL
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- เผยแพร่เมื่อ 13 ก.ย. 2024
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⚠️ Advertencia de Riesgo : El trading implica un alto riesgo de perder su capital. Cualquier información proporcionada será únicamente con fines informativos y en ningún caso suponen asesoramiento profesional por parte de El psicólogo del trading.
Entre el 90% y el 95% de las personas que comienzan en el Trading pierden su dinero. El psicólogo del trading no ofrece recomendaciones sobre Inversión ni sobre compra o venta de divisas ni de ningún activo financiero. El psicólogo del trading no se responsabiliza de la información mostrada por el entrevistado en los vídeos ni de sus servicios. Es posible que la información mostrada en El psicólogo del trading contenga errores. Usamos fuentes de información de distintos proveedores por lo que no nos podemos hacer responsables de los errores contenidos en dicha información. Estos vídeos son solo para fines educativos.
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@elpsicologodeltrading
Hola, con cualquiera de las opciones de entrada incluye el evento presencial? Gracias
Yo hice Backtesting 20 años de mi vida atrás de mis pantallas, perdí amigos y novias, pero NUNCA! perdí contacto con la realidad ni tampoco me afecto psicológicamente en tiempo y espacio. Probe mi sistema y llegue a los rendimientos de Jesse Livermore, a quien conocí en persona en New York en 1917 en Long Island, en una reunión de inversionistas en el salón d su mansión en su finca "Evermore"... era un tipo tan inteligente, hable algunas unas palabras con el y fue la mejor charla de bolsa que tuve en mi vida!!.me compartio algunos consejos, hizo bromas muy agradables, deslumbro a todos en la sala esa noche, entre los invitados estaban J.P. Morgan Jr, Ralph Elliott y Richard Wyckoff. Leyendas para siempre....🤪💰📈
1917? en 2024? 👀 cuantos centenares de años tenes? xd
@@ultrapkgoJJAAJAJJjaaja
Es una extracto de un libro, cual es?
Quietoo, hay mucho loco suelto, ojo con eso tanainas
Te pasas de baboso, Bautista
El mercado siempre se va mover por liquidez, es la única regla perpetua. El resto de patrones pueden cambiar
Es lo que me gustaría haber entendido en el inicio de mis estudios del trading. No estructura, no zonas, liquidez y no necesitas más.
Veo en los comentarios mucha depresion, para mi que no estais entendiendo el video. Nos los esta explicando muy bien y sin embargo solo veo tristeza, chicos, el trading no es facil, si fuera facil no valdria lo que vale. Esto no es dibujar dos lineas, mirar un par de velas de meses atras y ya esta, el backtest no vale por si solo, la estrategia no vale por si sola, la gestion no vale por si sola, etc. pero todo ello junto, suma para hacer que la balanza se incline a nuestro lado, no os deprimais, solo aprended y mejorar más!
Gracias por darme algo de esperanza y fuerza para seguir con los videos, porqué tela...
Esto es internet, la gente se polariza muy rapido, alguien dice “Comer huevo en exceso es malo” y automáticamente o la gente ya no quiere comerlo pensando que se va a morir o lo defienden a muerte, tus videos son muy buenos y a mi me has abierto los ojos en muchos aspectos, y a mucha gente que no suele comentar segurisimo que tambien, nos das informacion sobre personas que llevan en esto muchos años y nos das un punto de vista que hace que veamos las cosas de forma distinta, y necesitamos ver las cosas de forma distinta porque eso es lo que nos hace mejorar. Te expresas muy bien y explicas todo bien, viendo todos los comentarios negativos y pesimistas tras cada video que subes “hablando mal” sobre algo del trading, me hace entender por que el % de personas que pierden en el trading es tan alto… 😂
Sigue con los videos, son buenisimos, un saludo!
En ralidad el tipo no dijo nada en concreto, "hablo sin decir nada", y es obvio que tambien vende lo que sabe, y esta bien, no lo juzgo. Si lo lees con deteminiento, (O escuchas) el tipo podria haber estado hablando de medicina, mecanica, beisbol o de como se confecciona un trajel!!! Lo unico claro que escuchamos fueron tus conclusiones o puntos de vista, y eso es respetable. La realidad en el trading es otra cosa... Yo entendi el trading desde el punto de vista de como lo explica Joaquin Vega, sin importar su metodo, porque asi te lo hace entender el, y a partir de ahi incluso cambio hasta mi winrate... El trading tiene mucha semejanza a un trabajo con todos sus factores. Al principio solo tienes la teoria y con el tiempo y tu propia experiencia te vas ubicando dentro del mercado. Tambien se asemeja mucho a la pezca o la caza. Y en este sentido existe la posibilidad de que te vuelvas profesional, como en el trading. En fin, yo se que en el trading la metodologia no es concluyente ni absoluta. Tambien hay factores que uno no puede controlar, pero que la experiencia te pueden alertar ayudandote a perder menos, entrar mejor o ver mejores setup de entradas, etc. El trading es lo mejor que me ha pasado en la vida!!!
Muy bueno tu comentario, me hace pensar en lo que me gustaba, sobre todo la pesca. y viéndolo bien es verdad, el trading es sinónimo de paciencia y experiencia en donde día a día te perfeccionas y obtienes resultados que te conformas y día a día te gusta más. Saludos. Y ahora que me doy cuenta, tienes mi mismo apellido. 👍
Te ha explicado literalmente el overfitting. Algo si que ha dicho y bastante importante. Saludos
Totalmente de acuerdo con este brother👍. Al final las estrategias funcionan pero com un risk management adecuado y entender los limites de cada estrategia .. y como dice 3l brother la experiencia te va madurando. Aqui ahy muchas personal que logran hasta de trend line hacer dinero pero todo va con una experiencia y un manejo de riesgo . No se desanimen la paciencia es vital
@ por supuesto estimado, eso se entendio, lo que para mi gusto es insuficiente. No es una critica a tu trabajo, al contrario, es informacion de calidad pero incompleta, y vuelvo a aclararlo, "para mi"...
En mi opinión para hacer un backtest correcto debes conocer los conceptos principales de estadística, yo soy ingeniero y siento que si no hubiera estudiado esa carrera me sería demasiado complicado haber entrado en el trading, es muy importante tener reglas claras, una muestra significativa, no vale un backtest de 50 trades y ya, hay que definir las variables de forma concreta y hacer que en cada trade esas variables sean siempre las mismas, si digo que opero de 7 a 11, y veo un trade a las 11:15 NO tengo porque incluirlo solo para que mi backtest se vea bonito y me cree esa falsa ilusion de rentabilidad, NO SE ENGAÑEN USTEDES MISMOS, si la estrategia no funciona, no funciona y punto, no maquillen variables, no maquillen resultados, el mercado nos va a mostrar la cruda realidad y eso se paga con dinero, el trading no es un juego, no es un hobby, es una profesión y bastante difícil por cierto.
@@maximoestelar6325 si pero es muy usual que se cometa el error de incluir un trade que se dio "solo 1 vela después" de mi horario
Por eso a diferencia de muchos soy pro indicadores, no todos obviamente, si no aquellos que brindan información verdadera. Ya que basar una estrategia en ellos, y que sea 100% objetiva te lleva a eliminar en gran porcentaje de sesgos y evitar en gran medida el overfiitign. Saludos
Para un trader individual que opera de forma manual y discrecional resulta ridículo perder el tiempo en backtestings que nunca va a poder emular en el mercado real. El trading exitoso y rentable es más sencillo y aburrido de lo que la gente cree. El único test válido en el trading es probar la operativa real y olvidarse de los resultados ficticios, artificiales y falsos de unos backtestings basados en la fría aplicación de fórmulas sobre una base de datos.
Jaja yo los emuló 🤑
No dejes de hacerlo, mucha calidad en cada video. Consejo para los que quieren tomarse esto en serio, este canal pertenece a lo mejor que vas a encontrar en TH-cam con repecto a rentabilidad y realidad. Muchas gracias amigo .
Hola
Muchísimas gracias
Viendo esto, no puedo dejar de reconocer que me pasa eso , una y otra vez...
Uso ma de una estrategia para gatillar una orden. dentro de análisis basado en SMC...
Estoy deseoso de ver el vídeo sobre Backtesting...
GRACIAS
Estos videos son los mas sensatos y humildes que puedes encontrar en YT respeto al trading. Por suerte de las grandes elites, estamos en un mundo donde la gran mayoría prefieren ser engañados a que te digan la verdad para ver la realidad. Lo que comenta el psicológo es que los patrones cambiaran en diferentes tendencias o ciclos por mucho backtesting que hagais, y por lo tanto los resultados cambiaran. En otras palabras, no existe el santo grial para un patrón especifico en un tiempo determinado, y os está anticipando la realidad de lo que os encontraréis por el camino para refortaleceros mentalmente.
"Hola, ¿qué tal? Sería genial que hicieras uno o más videos explicando cómo realizar un backtesting de forma correcta y evitar caer en sesgos, como los mencionados en el video. Saludos desde Chile. ¡Muy buen contenido, estoy suscrito!"
Por eso el primer punto del backtesting es configurar indicador en TV con las reglas de entrada, patrón, medias, volumen, etc, y una vez ahí trabajar sólo con las entradas que me de el indicador.
Una de las mejores formas de evitar sobre optimizar en mi opinion es buscar edges que no dependan de una combinación de indicadores o cualquier otra cosa. Si no de buscar ciertos patrones en el tiempo, por ejemplo si ves que el precio del EUR/USD tiende a caer el viernes testeas el simple hecho de vender el viernes y cerrar la operación el día siguiente sin stop loss (se puede aplicar con patrones mensuales también pero con una duración por trade mayor obviamente) entonces si el patron tiene un profit factor mayor a 1.3, es muy probable que no sea por suerte entonces ya ahí puede que sea una ventaja verdadera. Entonces a partir de eso puedes crear una estrategia, usando un indicador de tendencia o un oscilador para filtrar los trades y un respectivo stop loss por ATR porque en mi opinión pienso que un stop loss por pips fijos puede sobre optimizar una estrategia.
Excelente video! Espero ansioso el próximo video. Sería bueno que nos recomiendes (si es que existen) algunas herramientas gratuitas ya que TV permite hacer back de tres meses en velas de 15M
gracias por todo lo que haces Victor, mi pregunta es, como hace uno para no caer en el overfitting?
Haré video sobre ello! Saludos!
@😮
Contenido de mucho valor , gracias 🫂
Sinceramente me siento 0 identificado. Diría incluso que soy la otra cara de lo que comenta. Yo cuando hacía backtest siempre siempre siempre me jugaba en contra. Si el precio rozaba mi entrada e iba a TP no me la contaba como tal por si acaso el spread no me agarraba. Si quedaba demasiado cerca del SL lo mismo, me contaba como perdida. Incluso cuando tengo dudas de si habría entrado o no, si va a TP no la cuenta pero si va a SL si.
Bro, pero esos resultados tienen un sesgo, por qué no tratas de analizar cual es el spread maximo en el horario que operas y haces el backtest basandote en él, si toca tp lo toca, si toca sl lo toca, si nunca toca el punto de entrada (limit, stop) pues la operación no cuenta, y algo importante que muchos olvidan, incluir las comisiones, saludos.
Entonces el backtesting no funciona? Personalmente pienso que minimo debes analizar un año si quieres operar real y poner los pies en el suelo en tu operativa considerando que no solo debes de tomar lo bueno por que las cosas no saldran como te las imaginas.
Si que funciona. Habla del overfitting en el backtest
Opero solo estrategias a funcionen en varias temporalidades h3 h4 1D como para evitar estar sobre-optimisado, al mismo tiempo busco que mi señal cuantitava este alineada con un indicador de analisis fundamental y pesar de todo no tengo la seguridad absoluta de que funcione. La unica solucion que encontre es ponerle stoploss de 25% de drawdomw a la estrategia.😢
Gran Video, gran tesis para un Doctorado en Economía, 😎se puede deducir porque los datos manipulados y los modelos estadisticos de los economistas de los Bancos Centrales, se equivocan tanto y tan continuamente, en las ultimas decadas solo vemos procesos inflacionarios continuos y crisis, Pautas Planas de Crecimento y Estabilidad, son cada vez menores, los que debieran generar periodos de ahorro para las personas. Y claramente estamos muy lejos de aquello. 😏😏
Yo subiendo la calidad de mi vidad a 4k, para darme cuenta que no es mi internet, no es mi video, es el recording...
Gracias por Siempre EDUCARNOS A LOS TRADER HACIA LA VICTORIA SIEMPRE
Entiendo que el espíritu del video es que no debemos autoengañarnos y que debemos conocer las estrategias inconscientes de como lo hacemos.
Pero cual es la línea que separa ser realista de ser pesimista. Si nos ponemos a analizar, todo siempre va a tener un "pero...".
No hay estrategia que dure cien años... Y no por eso signifique que sea una mala estrategia. Cual es el periodo de tiempo para clasificar una estrategia como rentable o como no rentable? Quien define lo que es bulla de una señal legítima? Es que para un inversionista a largo plazo lo que veo un escalper es bulla.
Nos hemos vuelto expertos en recalcar lo que no se debe hacer y por que todo tiene grandes posibilidades de salir mal, pero tampoco sugerimos lo que si se debe hacer.
Si el 99% pierde, y hacen lo mismo, si te dicen lo que no se debe hacer porqué es lo que hace el 99%, te estan diciendo exactamente que hacer para ser del 1%. Saludod
Para saber hacer un backtesting hay que saber mucho de algún software, matemática, estadística. etc. gente, abran los ojos. El trading es para estudiosos/profesionales. Si haces un backtest a mano es irrisorio. No tiene sentido. Es la triste verdad.
Grande señor!!
Así es maetro, hay que estudiarle y tupirle con todo, uno siempre piensa corto plazista
Porque dices que el back a mano no funciona?
@@Trading-tecnico Porque se cometen muchos sesgos y errores. No es científico. No se pueden cambiar parámetros y volver a testear, por lo que hay que hacer todo de nuevo. En fin. No se puede plantear una hipótesis y rechazarla. La cantidad de data es limitada, porque no te vas a poner a backtestear 20.000 velas, ni en diferentes timeframe, lo que se conoce como validación cruzada, y tampoco harás números aleatorios, que es otra forma de validar, y una vez que termines, no puedes hacer un análisis de sensibilidad ya que tendrías que repetir el test todas las veces. Hay muchísimas cosas. Si no puedes cuantificar tu estrategia y hacer un backtest matemáticamente y sistemáticamente, la fiabilidad de ese backtest sera prácticamente nula.
@@Trading-tecnico Funciona pero debes usar Excel (análisis de datos) otra rama más... Tarde o temprano vas a usar bots (programación) otra rama más, leerte libros de IPDA, hacer registros todos los días sin falta, tal vez necesitas Machine Learning, otra rama más... súmale a "aprender" Scalping y otros estilos de especulación, hasta el swing es difícil. Depende mucho del autocuestionamiento, son sistemas adaptativos.
Con todo algoritmo hay que ajustarlo de acuerdo a la tendencia o actue de acuerdo a la tendencia
Simplemente GRACIAS Víctor por traer tremenda información
Muchas gracias por tus videos!
Las curvas de estategias son teóricas, a nivel práctico no son reales y las que tienen poca ventaja simplemente no son rentables. Si las puedes automatizar cambia pero raramente pasa. Vengo de enbolsa y las probabilidades de éxtito es otro engaño pues para que juegue a tu favor se debería hacer todos los trades y no de forma aleatoria. La única forma rentable es estudiar las estructuras de mercado y el comportamiento del precio, o sea, convertirte en un Trader Top y esto pasa muy poco. Esta Industria esta hecha para vivir de los Novatos y los que piensan que saben.
Excelente la idea de hacer un video sobre backtesting, si incluyes los softwares o herramientas que recomiendas se te agradecería mucho, abrazo y saludos
Siempre muy buenos videos!!
Muy bueno este video. el trading es sinónimo de paciencia y experiencia en donde día a día te perfeccionas y obtienes resultados que te confortan y día a día te gusta más. Espero el próximo video. Saludos. 👍
Espero tu video de Backtesting un saludo!!
Muy buen video, en lo personal nunca tuve esos problemas, siempre intente ser muy objetivo pero aun asi me doy cuenta que son reales, aveces me tienta dejar pasar mis errores. Lo que me ayudaria mas es ver el papel o lo que sea donde los trader rentables alojan datos para copiar un poco lo técnico y poder adaptarlo a mi operativa
Este canal se está volviendo en "por qué no hay que hacer trading"
Totalmente de acuerdo. Hay que seguir🚀
Estais perdidísimos si pensais eso. Pensais que estais en un jardin de infancia y cuando os dicen que las cosas son mas dificiles porque el premio es muy grande, no lo aceptais. Id a que os enseñen smartmoney corred
@ en realidad lo que dije no me parece algo negativo. Ya suficiente tenemos con que el trading es solo hacer dos cursos de ATecnico y pues no.
Incluso, si alguien después de mucho tiempo de aprender trading lo deja, pero aprendió algo de probabilidades y entendió qué es gestión de riesgo, aprendió algo más valioso para la vida que solo hacerse "libre financieramente".
El trading no es facil por eso es tan bien remunerado al que corre la milla extra
@@camilobello5549 mi comentario parece hate y en absoluto. Lo que he aprendido en trading por haber ganado y perdido no lo hubiera aprendido en ninguna universidad de prestigio. Psicología, analítica, probabilidad y estadística, gestión de riesgo, y todo de manera empírica. Es una carrera de fondo que no se la recomiendo a muchos la verdad.
A la Mier.... todo hermano, primero la estafa de los fondeos, ahora sale esto que las estrategias no funcionan a largo plazo. Justo cuando estaba por arrancar Darwin Zero. Mejor voy a lo seguro, irme de inmigrante. Que se pudra todo!. Ya fue todo este humo del trading para mi.
Nadie ha dicho que las estrategias no funcionen, sino que no funcionan porque la gente hace mal el backtest
Con esa mentalidad tan debil, tienes razon. Esto no es lo tuyo.
¿Puede que en la edición se haya duplicado el video?
Si? Ni idea puede que el editor se equivocase disculpa si es asi! Saludos
Es posible adquirir esos libros que se mencionaron en español?
Quizas están en amazon, pero ni idea
brother no importa si tus videos son largos, al final es donde uno en verdad pone atencion a lo que le suma... lo que hablas suma mucho hermano, te invito a que los hagas largos, igual en 1.25 o en 1.5 se ve bien (para el que lo entiende y no lo ve por ver)! gracias de nuevo!!
Gracias!
Es la verdad lo que se habla en video
Cada vez tu programa es mas pesimista, la realidad de unos no es la de todos.
Que pesimismo ves en este video exactamente? De que hablas?
El psicólogo del trading es un tío súper realista. Lo felicito por su gran trabajo.
En resumen. El Trading es un Fraude 😱😭🤦🏽♂️🧐
No, quien ha dicho eso en este video?
Muy bueno el video !!
Por alli van los tiros 👍👍👍
Excelente
Buena esa victor