Безрисковая стратегия на опционах
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 6 ก.ย. 2024
- КУРС по торговле ОПЦИОНАМИ. 7-й поток. Старт 19 сентября 2024. Условия и регистрация по ссылке: capitalex.pro/
Telegram канал: t.me/DataHawks
Открыть счет на бирже опционов Deribit с 10% скидкой на комиссию: www.deribit.co...
Открыть счет для торговли опционами на Bybit: www.bybit.com/...
Открыть счет на Binance со скидкой на комиссию: www.binance.co...
#АлексейБеляев #опционы #обучениеопционам
Алексей,только не пропадайте с медиапространства,крайне интересная и полезная информация от вас,спасибо!
Наконец-то грамотное объяснение и без воды (в отличии от многих других каналов), спасибо вам!
🤝
Очень интересный вариант ! Спасибо большое за видео и предоставленную информацию . Жду новых сюжетов и выпусков. Удачи Вам ✌
Видно, что грамотный мужик! Интересно слушать и принимать информацию от таких людей , спасибо за труд!👍
Спасибо большое, Алексей! Очень полезное видео, четкое и последовательное!
Спасибо Алексей, интересная мысль.
Очень интересно, видно что вы грамотный человек. Спасибо
Однозначно лайк 👍
Спасибо большое за ваш труд!
Толковый материал 👍
Подкину идейку как в продолжении этой стратегии, буду рад обсудить 😉
Чтобы не платить фандинг и накручивать плечо можно заместо спота покупать ближний (недельные например или на пару дней) экспирации. Как они подходят менять на следующий.
У гриксов есть функция свопов, которая очень даже хорошо работает и получается за одно нажатие менять фьючерс)
Видео на канале у меня есть, одно из последних.
Также как вариант защиты от волы брать не стредл, а бабочку. Тогда они компенсировать будут её.
Отличный канал, переодически заглядываю 😉👍
Если можно в дальнейшем , можно разобрать стратегию " воротник " и в частности " календарный воротник "... Или " календарный воротник - как бы обратный " - когда дальний колл продается , а ближними путами страхуется . сам новичок и если некоректно излагаюсь , заранее извиняюсь...
4:35 цена фьюча не всегда подтягивается к споту к экспирации
В 22 ом на si например минусануло тех, кто понастроил спредов между фьючом и спотом
Тут нужно смотреть спецификацию контракта, что является расчетной ценой в день экспирации. Сейчас это Значение фиксинга USDFIXME, которое определяется согласно методики расчета фиксинга на МБ
Интересная идея!Благодарю за контент!
посмотрел деливери фьючи на биткоин - там объемы на порядки ниже. Т.е. я могу быстро купить спот, а пока буду набирать позу на фьюче цена уже может уйти не в мою пользу
Чую ,тема классная !!!!🎉🎉🎉🎉🎉
Спасибо большое за контент. Теперь осталось найти, где взять 2 btc и ещё плюс 600$
Спасибо!!! Но необязательно иметь 2 btc, минимальный объём 0,1 btc ;)
@@Capitalex77 та это понятно, но чем меньше капитал, тем меньше доход от арбитража.
@@Capitalex77 собирать фандинг, вроде бы и процент нормальный получается, но схождение цен, даст убыток, итог прибыль будет крайне малой. Собирать спред между фьючем и спотом, там комиссия и маленькая прибыль. В общем пытаюсь изобрести грааль
@@HoyPunk в процентном выражении он одинаковый ;)
@@Capitalex77 но ведь, если фандинг собирать, можно же плечи использовать?! Только когда начнет сходится цена, начнёшь терять прибыль
Спс. Очень интересно. Коплю деньги на курс....
Порядка 3,5 % получается на бинансе разница между тееущим спотом и мартовскими фьючами
На Дерибит такая же картина!
за фиксированный доход, это же на 2 BTC расчёт идёт, 1 на спот, 1 на фьюч с плечом Х1 итого =2BTC что в результате доход 7.5% годовых тогда, а не 15% или не так понял?
Хороший вопрос. На крипте купленный биткоин может выступать в качестве обеспечения для шорта фьючерса, так что расчёт берётся только на объём купленного битка на споте (без плеч).
@Capitalex77 а что делать с комиссией по кросс-обеспечению, которая съедает достаточно много денег каждый день?
@@romantsylyuryk7271 О какой комиссии идет речь? Для удержания продажи фьючерса ничего не нужно платить. Спот покупаем без плеч - тоже ничего не платим.
Алексей, доброго времени. Сделайте пожалуйста обзор на Baybit
Этот ваш спред это контанго, у этих контанго есть свои тренды, они могут сходиться и расходиться также непредсказуемо как изменяется цена. Идея в целом рабочая, но лучше покупать волатильность через календарь, в нем нет рисков по веге от снижения волатильности, тета положительная и хорошая реакция на гамму, т.е. при росте цены календарь может дать также как стредл.
Алексей, спасибо за информацию! Хотел уточнить, а за ПРОДАЖУ бессрочного обеспеченного фьючерса снимается комиссия финансирования? (в ролике вы вроде говорили, что комиссия за ПОКУПКУ)
Если я не ошибаюсь, то положительная ставка финансирования на бессрочном фьючерсе говорит о том, что покупая его вы платите ставку финансирования, а тот кто его продал получает ее!
Можно продать опционы до даты закрытия. Спасибо..
Можно!
А если фьючерс и спот рухнут на 30%?
Вариационная маржа съесть всю вашу прибылью ваши позиции ликвидируют.
Нет. Если фьючерс и спот упадут до 1 доллара за 1 BTC, тогда у меня в портфеле будет 1 BTC, а по фьючерсному шорту будет прибыль! Если все вырастит до 100 000, тогда мой убыток по фьючерсу перекроет прибыль по споту. На крипте счет Единый!
Риски есть и это если спред будет рости (спот падает а фьюч ростет) запас безубытка это величина спреда на входе, но это не постоянный убыток тк расчёт в конце будет по цене спота.
Добрый день,Алексей. А можно использовать для арбитража другие фьючерсы например usdc,или только на фьючерсах BTC это все можно делать?
Фьючеры на биткоин торгуется как к usdt так и к usdc, так что можно их использовать
👍👍👍 Спасибо.
если опционная схема не дает убытка зачем в нее вкладывать 500 долларов, эти 2 биткоина и вложите
извините пожалуйста, а что такое спот и спота?
Рынок на котором права собственности на актив происходят мгновенно (рынок акций, крипторынок), противоположность - срочный рынок (фьючерсы, опционы)
Сдаётся мне что как минимум на покупку продажу фьючей вы не внесли сумму комиссий.
Однозначно стоимость удержания и фьючей, и cfd даст убыток, тем более с текущими ставками.
На байбите комиссия за сделку по фьючу 0,02%, за исполнение 0%, таких сделок в году 12, т.е. корректируйте результат на 0,24% - это не существенно.
@@user-nn4go6nu2u О каких ставках вы говорите? Покупаете спот без плечей - ничего не платите, если купите лимиткой, то и комиссию не возьмут. За удержание фьючерса тоже ничего не платите. В видео я говорю, что не стоит применять бессрочный фьючерс, а берите только спот и только фьючерс который имеет дату экспирации.
@@Capitalex77 За спот комиссия 0,1 в каждую сторону. Или их отменили? насколько помню всегда так было.
Можно продать опционы до даты закрытия
Можно
Алексей, увидел, что на Деребите торгуется инструмент фьючерсный спред(спред между календарным и бесконечным фьючерсами). я не зарегистрирован на Деребите и не могу найти описание инструмента. Подскажите, как он соотносится с первой частью данного видео. Ну и вообще что за инструмент ваше мнение. Спасибо.
При открытии позиции в календарном спреде, у вас пройдет две сделки. Покупка бессрочного и продажа срочного фьючерса - это удобно, но я уже говорил, почему не стоит использовать бессрочный фьючерс при покупке.
Алексей я правильно тут,запечатал или что не то несу???
Тока фьюч btc/usdc 45062( 28Jan24),а спот 43562
только фьюч на 26.01.2024 сейчас 44270.
наверно чтоб улучшить доход надо внести деньги в стейкинг под ETH 2.0 +7% APR а затем делать всю эту уже схему. Напишите получится или нет так улучшить схему?
Да так можно делать, но если не ошибаюсь, при арбитраже доходность будет выше. И если отдавать в стейкинг под фиксированный процент, то эти активы не будут участвовать в обеспечении опционных позиций.
@@Capitalex77 ну так на bybit написано "7% APR за внесённые в стейкинг ETH и возможность использовать их в качестве обеспечения"
Мне кажется или вы ошиблись на 10:30 ?
Написано же "Дневная процентная ставка", а не почасовая
Даже если зайти в ставки, то там годовые проценты в районе 1%-2%, а не за месяц
Похоже вы правы. тогда открывается возможность использования плеч, хотя сама ставка плавающая, поэтому есть риск ее поднятия и наверняка есть подводные камни иначе , возможно при открытии на споте с плечом не получится перекрывать обеспечение на фьючерсе. Думаю стоит провести эксперимент и открыть позиции к плечом, а после отснять видео о фактическом изменении торгового счета!
@@Capitalex77 Будем ждать видео с экспериментом)
Получается выгоднее будет положить эту всю сумму с 2х BTC под плавающий 15% usdt в Earn,а путем арбитража мы получаем 7.5% с 2х BTC. Я правельно понимаю?
Нет 15% из расчёта на сумму спота, купленный биток выступает также обеспечением для шорта фьючерса. А на счёт процентов в Earn, на то они и плавающие, что могут уменьшаться, например сейчас это 13%
Как вариант можно делать покупку опционов на ETH.Сегодня прикинул можно сейчас купить 17 колл спредов 2600/2900 с экспирацией 26.01.24 и потенциальной прибылью около 12% на весь депозит (из расчёта покупки/продажи 1 BTC)
Что значит 17 колл?
Покупка семнадцати 2600-х ордеров call и продажа семнадцати 2900 ордеров call
потеряю ли я деньги
Риски есть всегда, например биржа лопнет!
Есть другие ссылки на дерибит не открывается?
Пробовал, всё открывается.
Скажите пожалуйста что думает вот про такую стратегию.опцион стрэнгл по краям по 10 процентов страйки . Покупка именно перед отчётом за неделю. Как правило после отчет отчётливо повышается волатильность. Что думаете про такую стратегию
Как правило после отчета волатильность на опционах резко снижается.
Я не до конца понимаю,
Если я покупаю 1 биток и продаю 1 биток без плеча , мне нужно иметь денег как на 2 битка , а разница 15% это на 1 биток , получается у меня будет всего 7,5% годовых . Объясните пожалуйста
При продаже опциона, в качестве обеспечения выступает купленный биткоин.
Я так понимаю вопрос чисто к арбитражу. Если покупать спот на 1 биткоин это понятно, но продажа биткоина 1 шт, нужна же маржа и это надо скажем денег на 2 биткоина для продажи, 1 биткоин продажа, а другого биткоина ( эквивалент в долларах) для маржи
Алексей здравствуйте. Хотел узнать можно ли закрыть в прибыль. Пример вот такой. Страйк 520 стоил 1 доллар и он вырос до 18 доллар. Текущая цена актива 425 . Можно ли этот прибыль заранее закрыть в плюс даже не смотря на то что цена не дошла ещё до страйка . То есть тут сразу резкий рост с 1 до 18
Да можно! Просто продайте ваш опцион.
@@Capitalex77 а как тогда это выражение точка безубыточности. И опцион на деньгах .
Сегодня ,фьюч 45042,а спот 43562😮
что такое опцион?
Посмотрите это видео th-cam.com/video/N5h9ClTOfmY/w-d-xo.htmlsi=_dfuRHTCkOoSxs_7
Ну так 15% годовых сейчас можно и в Банках получить по вкладу с гаратией от АСВ. Смысл заморачиваться с этими опционами?)
В валюте?
АХАХАХАХЗВАХ, смешной такой.
Ты в тугриках 15% получишь😂
Риски есть всегда. Просто интернет отключат и всё 😊 конец света
комиссию не учел.
она не существенно влияет на результат. Сейчас сделал на Дерибите арбитраж на фьючерсе и споте, учитывая, что сделки прошли как мейкер, то комиссию вообще не взяли. За выход на экспирацию тоже не берут. Единственное это комиссия по опционам - она составит 0,03% - за экспирацию опционов также комиссию не берут.
Алексей, а где в этой схеме опцион? Или вы хотели написать про фьючерс?
@@Dmtrful Примерно с 14-й минуты)
Начинаете про опцион а потом уходите на фьючерсы
Одно другому не мешает)