Как вконце быть? Спот закрывать или открывать следующий шорт? Как защититься от расхождений ближе к экспирации? Наверное только заранее выходить. Еще чтобы увеличить объем на арбитражных позициях можно купить на споте больше, а на шорте фьюча открыть с плечом?, расчитать какое плечо нужно. А что если так делать: купить фьючь с экспир допустим на конец января и продать call близко к деньгам на этуже дату? Там вроде премия больше получается, только ставить стоп на фьюче, если уйдет в минус больше премии за проданый call?
Тут нужно смотреть спецификацию контракта, что является расчетной ценой в день экспирации. Сейчас это Значение фиксинга USDFIXME, которое определяется согласно методики расчета фиксинга на МБ
Если можно в дальнейшем , можно разобрать стратегию " воротник " и в частности " календарный воротник "... Или " календарный воротник - как бы обратный " - когда дальний колл продается , а ближними путами страхуется . сам новичок и если некоректно излагаюсь , заранее извиняюсь...
Этот ваш спред это контанго, у этих контанго есть свои тренды, они могут сходиться и расходиться также непредсказуемо как изменяется цена. Идея в целом рабочая, но лучше покупать волатильность через календарь, в нем нет рисков по веге от снижения волатильности, тета положительная и хорошая реакция на гамму, т.е. при росте цены календарь может дать также как стредл.
Нет. Если фьючерс и спот упадут до 1 доллара за 1 BTC, тогда у меня в портфеле будет 1 BTC, а по фьючерсному шорту будет прибыль! Если все вырастит до 100 000, тогда мой убыток по фьючерсу перекроет прибыль по споту. На крипте счет Единый!
Риски есть и это если спред будет рости (спот падает а фьюч ростет) запас безубытка это величина спреда на входе, но это не постоянный убыток тк расчёт в конце будет по цене спота.
Есть ещё риск, что в момент экспирации обычно на спорте тварится волатильность бешеная. И перегрузка сервера и поэтому фьюч закроется по одной цене, а спот придется закрыть по невыгодной цене. И вообще что делать со спортом, его нужно закрыть в момент экспирации или открыть следующий фьюч?
@@Capitalex77 собирать фандинг, вроде бы и процент нормальный получается, но схождение цен, даст убыток, итог прибыль будет крайне малой. Собирать спред между фьючем и спотом, там комиссия и маленькая прибыль. В общем пытаюсь изобрести грааль
Толковый материал 👍 Подкину идейку как в продолжении этой стратегии, буду рад обсудить 😉 Чтобы не платить фандинг и накручивать плечо можно заместо спота покупать ближний (недельные например или на пару дней) экспирации. Как они подходят менять на следующий. У гриксов есть функция свопов, которая очень даже хорошо работает и получается за одно нажатие менять фьючерс) Видео на канале у меня есть, одно из последних. Также как вариант защиты от волы брать не стредл, а бабочку. Тогда они компенсировать будут её. Отличный канал, переодически заглядываю 😉👍
за фиксированный доход, это же на 2 BTC расчёт идёт, 1 на спот, 1 на фьюч с плечом Х1 итого =2BTC что в результате доход 7.5% годовых тогда, а не 15% или не так понял?
Хороший вопрос. На крипте купленный биткоин может выступать в качестве обеспечения для шорта фьючерса, так что расчёт берётся только на объём купленного битка на споте (без плеч).
@@romantsylyuryk7271 О какой комиссии идет речь? Для удержания продажи фьючерса ничего не нужно платить. Спот покупаем без плеч - тоже ничего не платим.
наверно чтоб улучшить доход надо внести деньги в стейкинг под ETH 2.0 +7% APR а затем делать всю эту уже схему. Напишите получится или нет так улучшить схему?
Да так можно делать, но если не ошибаюсь, при арбитраже доходность будет выше. И если отдавать в стейкинг под фиксированный процент, то эти активы не будут участвовать в обеспечении опционных позиций.
Алексей, спасибо за информацию! Хотел уточнить, а за ПРОДАЖУ бессрочного обеспеченного фьючерса снимается комиссия финансирования? (в ролике вы вроде говорили, что комиссия за ПОКУПКУ)
Если я не ошибаюсь, то положительная ставка финансирования на бессрочном фьючерсе говорит о том, что покупая его вы платите ставку финансирования, а тот кто его продал получает ее!
посмотрел деливери фьючи на биткоин - там объемы на порядки ниже. Т.е. я могу быстро купить спот, а пока буду набирать позу на фьюче цена уже может уйти не в мою пользу
@@ДмитрийСурин-и4у О каких ставках вы говорите? Покупаете спот без плечей - ничего не платите, если купите лимиткой, то и комиссию не возьмут. За удержание фьючерса тоже ничего не платите. В видео я говорю, что не стоит применять бессрочный фьючерс, а берите только спот и только фьючерс который имеет дату экспирации.
Алексей, увидел, что на Деребите торгуется инструмент фьючерсный спред(спред между календарным и бесконечным фьючерсами). я не зарегистрирован на Деребите и не могу найти описание инструмента. Подскажите, как он соотносится с первой частью данного видео. Ну и вообще что за инструмент ваше мнение. Спасибо.
При открытии позиции в календарном спреде, у вас пройдет две сделки. Покупка бессрочного и продажа срочного фьючерса - это удобно, но я уже говорил, почему не стоит использовать бессрочный фьючерс при покупке.
Мне кажется или вы ошиблись на 10:30 ? Написано же "Дневная процентная ставка", а не почасовая Даже если зайти в ставки, то там годовые проценты в районе 1%-2%, а не за месяц
Похоже вы правы. тогда открывается возможность использования плеч, хотя сама ставка плавающая, поэтому есть риск ее поднятия и наверняка есть подводные камни иначе , возможно при открытии на споте с плечом не получится перекрывать обеспечение на фьючерсе. Думаю стоит провести эксперимент и открыть позиции к плечом, а после отснять видео о фактическом изменении торгового счета!
Как вариант можно делать покупку опционов на ETH.Сегодня прикинул можно сейчас купить 17 колл спредов 2600/2900 с экспирацией 26.01.24 и потенциальной прибылью около 12% на весь депозит (из расчёта покупки/продажи 1 BTC)
доходность на арбитраже условно не 20% а 7-8-9% годовых ведь что бы купить спот и продать фьючерс нужно иметь условно 88 000$ капитала по 44 для каждого актива.... получается доходность годовая рассчитывается не от 44 а от 88 - Что тоже очень хорошо, гарантированная доходность обгоняющая инфляцию
Скажите пожалуйста что думает вот про такую стратегию.опцион стрэнгл по краям по 10 процентов страйки . Покупка именно перед отчётом за неделю. Как правило после отчет отчётливо повышается волатильность. Что думаете про такую стратегию
Получается выгоднее будет положить эту всю сумму с 2х BTC под плавающий 15% usdt в Earn,а путем арбитража мы получаем 7.5% с 2х BTC. Я правельно понимаю?
Нет 15% из расчёта на сумму спота, купленный биток выступает также обеспечением для шорта фьючерса. А на счёт процентов в Earn, на то они и плавающие, что могут уменьшаться, например сейчас это 13%
Алексей здравствуйте. Хотел узнать можно ли закрыть в прибыль. Пример вот такой. Страйк 520 стоил 1 доллар и он вырос до 18 доллар. Текущая цена актива 425 . Можно ли этот прибыль заранее закрыть в плюс даже не смотря на то что цена не дошла ещё до страйка . То есть тут сразу резкий рост с 1 до 18
Я не до конца понимаю, Если я покупаю 1 биток и продаю 1 биток без плеча , мне нужно иметь денег как на 2 битка , а разница 15% это на 1 биток , получается у меня будет всего 7,5% годовых . Объясните пожалуйста
Я так понимаю вопрос чисто к арбитражу. Если покупать спот на 1 биткоин это понятно, но продажа биткоина 1 шт, нужна же маржа и это надо скажем денег на 2 биткоина для продажи, 1 биткоин продажа, а другого биткоина ( эквивалент в долларах) для маржи
она не существенно влияет на результат. Сейчас сделал на Дерибите арбитраж на фьючерсе и споте, учитывая, что сделки прошли как мейкер, то комиссию вообще не взяли. За выход на экспирацию тоже не берут. Единственное это комиссия по опционам - она составит 0,03% - за экспирацию опционов также комиссию не берут.
Видно, что грамотный мужик! Интересно слушать и принимать информацию от таких людей , спасибо за труд!👍
Алексей,только не пропадайте с медиапространства,крайне интересная и полезная информация от вас,спасибо!
Наконец-то грамотное объяснение и без воды (в отличии от многих других каналов), спасибо вам!
🤝
Очень интересный вариант ! Спасибо большое за видео и предоставленную информацию . Жду новых сюжетов и выпусков. Удачи Вам ✌
Спасибо Алексей, интересная мысль.
Большое спасибо, было очень интересно! управление риском- залог прибыли! буду следить за вашим каналом!
Спасибо большое, Алексей! Очень полезное видео, четкое и последовательное!
Как вконце быть? Спот закрывать или открывать следующий шорт? Как защититься от расхождений ближе к экспирации? Наверное только заранее выходить.
Еще чтобы увеличить объем на арбитражных позициях можно купить на споте больше, а на шорте фьюча открыть с плечом?, расчитать какое плечо нужно.
А что если так делать: купить фьючь с экспир допустим на конец января и продать call близко к деньгам на этуже дату? Там вроде премия больше получается, только ставить стоп на фьюче, если уйдет в минус больше премии за проданый call?
В концовке все закрывать
Однозначно лайк 👍
4:35 цена фьюча не всегда подтягивается к споту к экспирации
В 22 ом на si например минусануло тех, кто понастроил спредов между фьючом и спотом
Тут нужно смотреть спецификацию контракта, что является расчетной ценой в день экспирации. Сейчас это Значение фиксинга USDFIXME, которое определяется согласно методики расчета фиксинга на МБ
Очень интересно, видно что вы грамотный человек. Спасибо
Спасибо большое за ваш труд!
Если можно в дальнейшем , можно разобрать стратегию " воротник " и в частности " календарный воротник "... Или " календарный воротник - как бы обратный " - когда дальний колл продается , а ближними путами страхуется . сам новичок и если некоректно излагаюсь , заранее извиняюсь...
Интересная идея!Благодарю за контент!
Порядка 3,5 % получается на бинансе разница между тееущим спотом и мартовскими фьючами
На Дерибит такая же картина!
Этот ваш спред это контанго, у этих контанго есть свои тренды, они могут сходиться и расходиться также непредсказуемо как изменяется цена. Идея в целом рабочая, но лучше покупать волатильность через календарь, в нем нет рисков по веге от снижения волатильности, тета положительная и хорошая реакция на гамму, т.е. при росте цены календарь может дать также как стредл.
что значит покупать волатильность через календарь? Перед важными событиями по календарю?
А если фьючерс и спот рухнут на 30%?
Вариационная маржа съесть всю вашу прибылью ваши позиции ликвидируют.
Нет. Если фьючерс и спот упадут до 1 доллара за 1 BTC, тогда у меня в портфеле будет 1 BTC, а по фьючерсному шорту будет прибыль! Если все вырастит до 100 000, тогда мой убыток по фьючерсу перекроет прибыль по споту. На крипте счет Единый!
Риски есть и это если спред будет рости (спот падает а фьюч ростет) запас безубытка это величина спреда на входе, но это не постоянный убыток тк расчёт в конце будет по цене спота.
Есть ещё риск, что в момент экспирации обычно на спорте тварится волатильность бешеная. И перегрузка сервера и поэтому фьюч закроется по одной цене, а спот придется закрыть по невыгодной цене.
И вообще что делать со спортом, его нужно закрыть в момент экспирации или открыть следующий фьюч?
Спасибо большое за контент. Теперь осталось найти, где взять 2 btc и ещё плюс 600$
Спасибо!!! Но необязательно иметь 2 btc, минимальный объём 0,1 btc ;)
@@Capitalex77 та это понятно, но чем меньше капитал, тем меньше доход от арбитража.
@@Capitalex77 собирать фандинг, вроде бы и процент нормальный получается, но схождение цен, даст убыток, итог прибыль будет крайне малой. Собирать спред между фьючем и спотом, там комиссия и маленькая прибыль. В общем пытаюсь изобрести грааль
@@HoyPunk в процентном выражении он одинаковый ;)
@@Capitalex77 но ведь, если фандинг собирать, можно же плечи использовать?! Только когда начнет сходится цена, начнёшь терять прибыль
Толковый материал 👍
Подкину идейку как в продолжении этой стратегии, буду рад обсудить 😉
Чтобы не платить фандинг и накручивать плечо можно заместо спота покупать ближний (недельные например или на пару дней) экспирации. Как они подходят менять на следующий.
У гриксов есть функция свопов, которая очень даже хорошо работает и получается за одно нажатие менять фьючерс)
Видео на канале у меня есть, одно из последних.
Также как вариант защиты от волы брать не стредл, а бабочку. Тогда они компенсировать будут её.
Отличный канал, переодически заглядываю 😉👍
если опционная схема не дает убытка зачем в нее вкладывать 500 долларов, эти 2 биткоина и вложите
Чую ,тема классная !!!!🎉🎉🎉🎉🎉
Алексей, доброго времени. Сделайте пожалуйста обзор на Baybit
за фиксированный доход, это же на 2 BTC расчёт идёт, 1 на спот, 1 на фьюч с плечом Х1 итого =2BTC что в результате доход 7.5% годовых тогда, а не 15% или не так понял?
Хороший вопрос. На крипте купленный биткоин может выступать в качестве обеспечения для шорта фьючерса, так что расчёт берётся только на объём купленного битка на споте (без плеч).
@Capitalex77 а что делать с комиссией по кросс-обеспечению, которая съедает достаточно много денег каждый день?
@@romantsylyuryk7271 О какой комиссии идет речь? Для удержания продажи фьючерса ничего не нужно платить. Спот покупаем без плеч - тоже ничего не платим.
Спс. Очень интересно. Коплю деньги на курс....
Можно продать опционы до даты закрытия. Спасибо..
Можно!
На 7 минуте продавать фьючерс или открыть шорт? И что произойдет,.если до экпирации цена крипты пойдет вниз?
Продать фьюч, купить спот! Неважно упадет или вырастит цена, вы гарантированно заберете разницу между ценой фьючерса и ценой спота!
@@Capitalex77 спасибо. Просто думал прежде чем продавать фьючерс надо сначала его покупать. Или это как шорт на бессрочных?
наверно чтоб улучшить доход надо внести деньги в стейкинг под ETH 2.0 +7% APR а затем делать всю эту уже схему. Напишите получится или нет так улучшить схему?
Да так можно делать, но если не ошибаюсь, при арбитраже доходность будет выше. И если отдавать в стейкинг под фиксированный процент, то эти активы не будут участвовать в обеспечении опционных позиций.
@@Capitalex77 ну так на bybit написано "7% APR за внесённые в стейкинг ETH и возможность использовать их в качестве обеспечения"
И если упадёт эфир, то теряешь, а там все равно гарантир доход
Алексей, спасибо за информацию! Хотел уточнить, а за ПРОДАЖУ бессрочного обеспеченного фьючерса снимается комиссия финансирования? (в ролике вы вроде говорили, что комиссия за ПОКУПКУ)
Если я не ошибаюсь, то положительная ставка финансирования на бессрочном фьючерсе говорит о том, что покупая его вы платите ставку финансирования, а тот кто его продал получает ее!
посмотрел деливери фьючи на биткоин - там объемы на порядки ниже. Т.е. я могу быстро купить спот, а пока буду набирать позу на фьюче цена уже может уйти не в мою пользу
👍👍👍 Спасибо.
Алексей я правильно тут,запечатал или что не то несу???
Сдаётся мне что как минимум на покупку продажу фьючей вы не внесли сумму комиссий.
Однозначно стоимость удержания и фьючей, и cfd даст убыток, тем более с текущими ставками.
На байбите комиссия за сделку по фьючу 0,02%, за исполнение 0%, таких сделок в году 12, т.е. корректируйте результат на 0,24% - это не существенно.
@@ДмитрийСурин-и4у О каких ставках вы говорите? Покупаете спот без плечей - ничего не платите, если купите лимиткой, то и комиссию не возьмут. За удержание фьючерса тоже ничего не платите. В видео я говорю, что не стоит применять бессрочный фьючерс, а берите только спот и только фьючерс который имеет дату экспирации.
@@Capitalex77 За спот комиссия 0,1 в каждую сторону. Или их отменили? насколько помню всегда так было.
Алексей, увидел, что на Деребите торгуется инструмент фьючерсный спред(спред между календарным и бесконечным фьючерсами). я не зарегистрирован на Деребите и не могу найти описание инструмента. Подскажите, как он соотносится с первой частью данного видео. Ну и вообще что за инструмент ваше мнение. Спасибо.
При открытии позиции в календарном спреде, у вас пройдет две сделки. Покупка бессрочного и продажа срочного фьючерса - это удобно, но я уже говорил, почему не стоит использовать бессрочный фьючерс при покупке.
Добрый день,Алексей. А можно использовать для арбитража другие фьючерсы например usdc,или только на фьючерсах BTC это все можно делать?
Фьючеры на биткоин торгуется как к usdt так и к usdc, так что можно их использовать
Мне кажется или вы ошиблись на 10:30 ?
Написано же "Дневная процентная ставка", а не почасовая
Даже если зайти в ставки, то там годовые проценты в районе 1%-2%, а не за месяц
Похоже вы правы. тогда открывается возможность использования плеч, хотя сама ставка плавающая, поэтому есть риск ее поднятия и наверняка есть подводные камни иначе , возможно при открытии на споте с плечом не получится перекрывать обеспечение на фьючерсе. Думаю стоит провести эксперимент и открыть позиции к плечом, а после отснять видео о фактическом изменении торгового счета!
@@Capitalex77 Будем ждать видео с экспериментом)
Как вариант можно делать покупку опционов на ETH.Сегодня прикинул можно сейчас купить 17 колл спредов 2600/2900 с экспирацией 26.01.24 и потенциальной прибылью около 12% на весь депозит (из расчёта покупки/продажи 1 BTC)
Что значит 17 колл?
Покупка семнадцати 2600-х ордеров call и продажа семнадцати 2900 ордеров call
доходность на арбитраже условно не 20% а 7-8-9% годовых ведь что бы купить спот и продать фьючерс нужно иметь условно 88 000$ капитала по 44 для каждого актива.... получается доходность годовая рассчитывается не от 44 а от 88 - Что тоже очень хорошо, гарантированная доходность обгоняющая инфляцию
Для продажи фьючерса ничего не надо! Обеспечением выступает купленный биткоин.
Скажите пожалуйста что думает вот про такую стратегию.опцион стрэнгл по краям по 10 процентов страйки . Покупка именно перед отчётом за неделю. Как правило после отчет отчётливо повышается волатильность. Что думаете про такую стратегию
Как правило после отчета волатильность на опционах резко снижается.
Получается выгоднее будет положить эту всю сумму с 2х BTC под плавающий 15% usdt в Earn,а путем арбитража мы получаем 7.5% с 2х BTC. Я правельно понимаю?
Нет 15% из расчёта на сумму спота, купленный биток выступает также обеспечением для шорта фьючерса. А на счёт процентов в Earn, на то они и плавающие, что могут уменьшаться, например сейчас это 13%
Есть другие ссылки на дерибит не открывается?
Пробовал, всё открывается.
Алексей здравствуйте. Хотел узнать можно ли закрыть в прибыль. Пример вот такой. Страйк 520 стоил 1 доллар и он вырос до 18 доллар. Текущая цена актива 425 . Можно ли этот прибыль заранее закрыть в плюс даже не смотря на то что цена не дошла ещё до страйка . То есть тут сразу резкий рост с 1 до 18
Да можно! Просто продайте ваш опцион.
@@Capitalex77 а как тогда это выражение точка безубыточности. И опцион на деньгах .
извините пожалуйста, а что такое спот и спота?
Рынок на котором права собственности на актив происходят мгновенно (рынок акций, крипторынок), противоположность - срочный рынок (фьючерсы, опционы)
Можно продать опционы до даты закрытия
Можно
Тока фьюч btc/usdc 45062( 28Jan24),а спот 43562
только фьюч на 26.01.2024 сейчас 44270.
Видели стакан на байбит ? Нет возможности набрать нормальную позицию. Идея рабочая 100% но не байбит
что такое опцион?
Посмотрите это видео th-cam.com/video/N5h9ClTOfmY/w-d-xo.htmlsi=_dfuRHTCkOoSxs_7
потеряю ли я деньги
Риски есть всегда, например биржа лопнет!
Я не до конца понимаю,
Если я покупаю 1 биток и продаю 1 биток без плеча , мне нужно иметь денег как на 2 битка , а разница 15% это на 1 биток , получается у меня будет всего 7,5% годовых . Объясните пожалуйста
При продаже опциона, в качестве обеспечения выступает купленный биткоин.
Я так понимаю вопрос чисто к арбитражу. Если покупать спот на 1 биткоин это понятно, но продажа биткоина 1 шт, нужна же маржа и это надо скажем денег на 2 биткоина для продажи, 1 биткоин продажа, а другого биткоина ( эквивалент в долларах) для маржи
Ну так 15% годовых сейчас можно и в Банках получить по вкладу с гаратией от АСВ. Смысл заморачиваться с этими опционами?)
В валюте?
АХАХАХАХЗВАХ, смешной такой.
Ты в тугриках 15% получишь😂
Сегодня ,фьюч 45042,а спот 43562😮
комиссию не учел.
она не существенно влияет на результат. Сейчас сделал на Дерибите арбитраж на фьючерсе и споте, учитывая, что сделки прошли как мейкер, то комиссию вообще не взяли. За выход на экспирацию тоже не берут. Единственное это комиссия по опционам - она составит 0,03% - за экспирацию опционов также комиссию не берут.
Алексей, а где в этой схеме опцион? Или вы хотели написать про фьючерс?
@@Dmtrful Примерно с 14-й минуты)
Риски есть всегда. Просто интернет отключат и всё 😊 конец света
Начинаете про опцион а потом уходите на фьючерсы
Одно другому не мешает)