Высок риск того, что на одобрении может быть шпилька на верх. До какого уровня мы можем стрельнуть никто не знает, а риски высоки. Хотя если продавать небольшим объемом, то можно. если не одобрят до 26 января - то можем остаться в указанном диапазоне.
@@Capitalex77 А если продать только на имеющийся объём, т.е. без плечей и будет шпилька, мы же всё-равно не будем в убытке, а просто недополучим прибыль. Правильно понимаю?
Алексей здравствуйте. Скажите например акция стоит 500 рыночная на данный момент то опцион колл 700 будет называться вне денег? Имеет внутреннюю стоимость 0 и имеет только временную стоимость это правильно так считать? скажите пожалуйста
Не совсем по теме видео Я знаю, что у вас было уже три видео про роллирование опционов, но хотелось бы еще одно видео про "бесконечное" роллирование. Например, на другую серию опционов со смещением страйка ближе к цене БА. По идее, это же как Грааль, мы только в плюс выходим, или все же есть риски? Особенно интересны возможности роллирования в пределах 1-3 дневных сериях. Понятное дело, что мы можем продать такой же опцион со страйком ближе к БА на месяц, так как там премия выше. Но нам придется этот месяц ждать, что не очень удобно. А вот если бы роллировали в пределах до недели или даже меньше, то было бы идеально
Граалей не существует, всегда есть определенные риски. В случае бесконечного роллирования основной риск, что цена будет идти сильно против нас и вариационная маржа будет уменьшать наш счет в итоге у нас может не хватить денег для очередного роллирования.
@@Capitalex77 Спасибо за ответ! А есть ли варианты избежать нехватки вариационной маржи? Понятное дело, что не получится её растянуть на бесконечное кол-во роллирований, но может есть способы как-то увеличить максимально возможное кол-во роллирований?
Цена центральных страйков очень высокая, при походе цены в нужную сторону сначала придется отбивать большую премию. Лучше уже тогда взять два дальних страйка на экспирации в конце января, при резком движении можно будет забрать в среднем всего на 20% меньше, зато премия за покупку уменьшается в несколько раз.
@@СергейХ-п6к ну просто на одинаковое количество пунктов от цены отступаем и берём понравившиеся страйки, пробовал посмотреть на кондора, но он очень не эффективен на текущих ценах
![Путин и ПЕСКОВ ждут звонка от ТРАМПА 😁 [Пародия]](/img/n.gif)
Алексей, спасибо за информацию! А почему не продать и CALL и PUT на одинаковый объём? Например, PUT на 39000, а CALL на 51000
Высок риск того, что на одобрении может быть шпилька на верх. До какого уровня мы можем стрельнуть никто не знает, а риски высоки. Хотя если продавать небольшим объемом, то можно. если не одобрят до 26 января - то можем остаться в указанном диапазоне.
@@Capitalex77 А если продать только на имеющийся объём, т.е. без плечей и будет шпилька, мы же всё-равно не будем в убытке, а просто недополучим прибыль. Правильно понимаю?
@@AndyKr-s2x с путами да, а вот с колами нет, если рост будет в два раза, то мы потеряем всё!
@@Capitalex77 Вот это не знал, спасибо!
Алексей здравствуйте. Скажите например акция стоит 500 рыночная на данный момент то опцион колл 700 будет называться вне денег? Имеет внутреннюю стоимость 0 и имеет только временную стоимость это правильно так считать? скажите пожалуйста
Да!
Не могу в Деребит найти такую же картинку, как у Вас на заднем фоне.
Если вы о динамике волатильности, то смотрел на www.greeks.live
Не совсем по теме видео
Я знаю, что у вас было уже три видео про роллирование опционов, но хотелось бы еще одно видео про "бесконечное" роллирование. Например, на другую серию опционов со смещением страйка ближе к цене БА. По идее, это же как Грааль, мы только в плюс выходим, или все же есть риски?
Особенно интересны возможности роллирования в пределах 1-3 дневных сериях. Понятное дело, что мы можем продать такой же опцион со страйком ближе к БА на месяц, так как там премия выше. Но нам придется этот месяц ждать, что не очень удобно. А вот если бы роллировали в пределах до недели или даже меньше, то было бы идеально
Граалей не существует, всегда есть определенные риски. В случае бесконечного роллирования основной риск, что цена будет идти сильно против нас и вариационная маржа будет уменьшать наш счет в итоге у нас может не хватить денег для очередного роллирования.
@@Capitalex77 Спасибо за ответ!
А есть ли варианты избежать нехватки вариационной маржи? Понятное дело, что не получится её растянуть на бесконечное кол-во роллирований, но может есть способы как-то увеличить максимально возможное кол-во роллирований?
По сути стратегия Обратный бычий Колл-спред похожа на стратегию Risk Reversal. Или есть между ними ключевое различие?
Проданный стренг. Со страками 41000 и 48000
Ну если все таки ETF одобрят, то 48-й колл будет очень рискованно выглядеть!
Покупка и кола и пута по центральному страйку равным обьемом с экспирацией в середине февраля или марта - чем плоха такая стратегия?
Цена центральных страйков очень высокая, при походе цены в нужную сторону сначала придется отбивать большую премию. Лучше уже тогда взять два дальних страйка на экспирации в конце января, при резком движении можно будет забрать в среднем всего на 20% меньше, зато премия за покупку уменьшается в несколько раз.
@@freeman-nizami т.е. два разных дальних страйка (разные страйки, единая дата)? А как их уравновесить, количеством?
@@СергейХ-п6к ну просто на одинаковое количество пунктов от цены отступаем и берём понравившиеся страйки, пробовал посмотреть на кондора, но он очень не эффективен на текущих ценах
Другими словами предполагаете что отработает сценарий покупай на слухах продавай на фактах
или одобрение ETF отложат и мы скорректируемся!