Como sempre, muito claro e útil, parabéns! Sobre o uso do straddle ATM, uma alternativa ao percentual é ver diretamente o custo do straddle em reais. Este custo já será o valor, em reais, esperado para o movimento do papel. No exemplo do vídeo para a PETR4, o straddle ATM custa 1,92 + 1,76 = 3,68 e este já corresponde aos 11,15%. Portanto, estando a PETR4 a 33,00, espera-se que ela possa se movimentar, com um desvio padrão de probabilidade, entre 29,32 (33 - 3,68) e 36,68 (33 + 3,68). Obrigado pelo vídeo.
Davi, assisto todos os seus vídeos , são excepcionalmente excelentes. O que você explicou nesse vídeo, ajudou-me a entender por que alguns tipos de travas são lucrativas ... parabéns !!!
@@INVESTTV2022 opa, se interessa sim!! Eu particularmente gosto de saber a fundo o porquê das coisas e acredito que o público do seu canal também. Acho que quem se interessa por opções tem sede de saber e com certeza seu vídeo vai bombar. Obrigado!! Tmj!
Excelente vídeo! Uma dúvida: Qdo não tiver strike exatamente igual ao preço (exemplo: Papel tá 17,40 mas só tem strike no 17 e no 17,50), qual strike devo considerar?
Parabéns pelo trabalho, Davi, é excepcional! Será correto deduzir, a partir do seu calculo, que quanto mais alta for a porcentagem obtida nessa divisão, maior será a volatilidade, e melhor será para vender prêmio? Seria possível, então, fazer um histórico desse cálculo até achar a melhor hora de vender vol, certo?
Olá Davi, eu posso realizar essa mesma busca/calculo pelo movimento esperado nos próximos exercícios, caso eu monte estratégias mais longas? Isso compromete a taxa de probabilidade?
Saudações, Davi. Não conhecia esta fórmula. Agradeço por ter compartilhado. Não entendi porque o resultado de 11,15% virou 16%. Explique, por favor. Muito obrigado.
Bom dia, Campos comparar a estrutura : a) BROKEN WINGS com a estrutura b) BROKEN WINGS + PUT VENDIDA (no strike mais alto da broken) ?? Quando seu cenário é de alta do ativo.
Caso as opções dessa ação não tenham tanta liquidez e o book das opções ATM estejam sem cotações, qual seria uma forma mais aproximada de fazer essa conta? Usando o cálculo de prêmio da opção por black and scholes?
Pode usar a seguinte formula: - Para uma aproximação da probabilidade da ação ficar abaixo do strike da opção tipo CALL: DistribuiçãoNormalPadrão (LogaritimoNatural(Strike da CALL/Preço da Ação)/(Vol.Implicita da CALL * RAIZ(Dias ate Exercício/365))) - Para uma aproximação da probabilidade da ação ficar abaixo do strike da opção tipo PUT: DistribuiçãoNormalPadrão (LogaritimoNatural(Strike da PUT/Preço da Ação)/(Vol.Implicita da PUT * RAIZ(Dias ate Exercício/365)))
@@BomClic É uma aproximação. Ideal seria fazer um teste histórico pra ver.. Eu até já fiz alguns testes em algumas ações e normalmente as expectativas eram até melhores. Mas isso foi a 2 anos atrás
Por "movimento esperado" podemos entender que na verdade seria onde o preço estará neste tempo? É que este movimento de 11% a açao faz em um só dia fácil embora depois cai um pouco e retorna para dentro faixa. Correto?
Movimento esperado quer dizer que a ação tem 68% (um desvio padrão) de chance de estar em qualquer valor dentro do intervalo calculado. No exemplo, PETR4 = 33, quer dizer que até o vencimento tem 68% de chance de ela estar em qualquer valor entre 29,32 (33 - 11,5%) e 36,68 (33 + 11,5%). Mas probabilidade não é certeza, então tem 16% de chance de ela passar desses valores para cima e 16% de ela passar desses valores para baixo. Então a ação pode estourar e valorizar 30% em um mês, mas a probabilidade disso ocorrer é baixa.
Não sabia disso, pra mim será como um divisor de águas, daqui pra frente vou usar isso nas minhas estratégias.
Como sempre, muito claro e útil, parabéns! Sobre o uso do straddle ATM, uma alternativa ao percentual é ver diretamente o custo do straddle em reais. Este custo já será o valor, em reais, esperado para o movimento do papel. No exemplo do vídeo para a PETR4, o straddle ATM custa 1,92 + 1,76 = 3,68 e este já corresponde aos 11,15%. Portanto, estando a PETR4 a 33,00, espera-se que ela possa se movimentar, com um desvio padrão de probabilidade, entre 29,32 (33 - 3,68) e 36,68 (33 + 3,68). Obrigado pelo vídeo.
obg pela dica amigo, uma pergunta: eu pego o valor de venda ou compra da Put,Call ou Mid Atm para fazer este calculo?
Caramba, que conteúdo excepcional, valioso e enriquecedor. Muito obrigado por compartilhar.
Valeu meu amigo
A very good video that provides a lot of useful information and opportunities for development in trading. Thank you for your work and advice provided.
Davi, assisto todos os seus vídeos , são excepcionalmente excelentes. O que você explicou nesse vídeo, ajudou-me a entender por que alguns tipos de travas são lucrativas ... parabéns !!!
Legal!!! 👍🏼 delta 16 nos strangles 👌🏼
Posso aplicar o delta 30 seguindo o mesmo princípio?
Caramba, nunca tinha ouvido falar disso, é extremamente útil. Parabéns, Davi, seu canal é imprescindível para quem estuda opções!
Obrigado... sempre muito didático..
SHOW DE AULA, MESTRE!!
Valeu
👍...
Direto e objetivo! Vou testar na prática. Belo conteúdo.
Show, vou testar, abraço.
Há hei oi informações objetivas e otimizada .
Excelente vídeo.
Excelente!!
Que aula top 👏
Excelente video, parabéns!
Boa Davi! Sempre com bons conteúdos! Topzera
Poderia fazer um vídeo explicando o desvio padrão Davi? Valeu!!
Olá Cláudio, será que o pessoal se interessa por esses assuntos mais teóricos?
@@INVESTTV2022 certeza pode fazer Davi !
@@INVESTTV2022 opa, se interessa sim!! Eu particularmente gosto de saber a fundo o porquê das coisas e acredito que o público do seu canal também. Acho que quem se interessa por opções tem sede de saber e com certeza seu vídeo vai bombar. Obrigado!! Tmj!
Excelente vídeo!
Uma dúvida:
Qdo não tiver strike exatamente igual ao preço (exemplo: Papel tá 17,40 mas só tem strike no 17 e no 17,50), qual strike devo considerar?
Muito obrigado mesmo....pela explicação....bora por em prática o aprendizado.
Parabéns pelo trabalho, Davi, é excepcional!
Será correto deduzir, a partir do seu calculo, que quanto mais alta for a porcentagem obtida nessa divisão, maior será a volatilidade, e melhor será para vender prêmio? Seria possível, então, fazer um histórico desse cálculo até achar a melhor hora de vender vol, certo?
Excelente video! Vou estudar! obrigada!
Top!!!
otima explicação, obrigado
Excelente explicação!
Da para usar nas travas de baixa com call?
Para ter uma noção de preço alvo!
Porra do caraio o conteúdo !!!! Parabéns.
top
então Davi, delta 16 das opções já diz tudo então ne ?
Olá Davi, eu posso realizar essa mesma busca/calculo pelo movimento esperado nos próximos exercícios, caso eu monte estratégias mais longas? Isso compromete a taxa de probabilidade?
Olá Barra, não, pode realizar pro exercício que for
quais o valores eu pego da PUT e da CALL? e uso a opção de de compra ou venda da PUT, eu uso a opção de compra ou venda da CALL?
Saudações, Davi. Não conhecia esta fórmula. Agradeço por ter compartilhado. Não entendi porque o resultado de 11,15% virou 16%. Explique, por favor. Muito obrigado.
E a diferença de 1 desvio padrão.
Olá André, 11,15% é o movimento esperado. 16% é a probabilidade da ação se movimentar mais do que isso.
@@INVESTTV2022 muito obrigado!
Um Desvio padrão é 68%
Davi e se for 60 DTE?
Funciona da mesma forma, independente de quantos dias faltarem pro exercício
Esse modelo não se adapta para 45 ou 39 dias?
Funciona pra qualquer dia
@@INVESTTV2022 tks
Bom dia, Campos comparar a estrutura : a) BROKEN WINGS com a estrutura b) BROKEN WINGS + PUT VENDIDA (no strike mais alto da broken) ?? Quando seu cenário é de alta do ativo.
Normalmente a call ATM é mais cara que a put ATM. No exemplo, a put tá mais cara. Poderíamos deduzir que o mercado espera esse movimento pra baixo?
Na verdade a taxa de juros influencia no preço, as opções sempre tem um skew
Obrigado.
Caso as opções dessa ação não tenham tanta liquidez e o book das opções ATM estejam sem cotações, qual seria uma forma mais aproximada de fazer essa conta? Usando o cálculo de prêmio da opção por black and scholes?
Pode usar a seguinte formula:
- Para uma aproximação da probabilidade da ação ficar abaixo do strike da opção tipo CALL:
DistribuiçãoNormalPadrão (LogaritimoNatural(Strike da CALL/Preço da Ação)/(Vol.Implicita da CALL * RAIZ(Dias ate Exercício/365)))
- Para uma aproximação da probabilidade da ação ficar abaixo do strike da opção tipo PUT:
DistribuiçãoNormalPadrão (LogaritimoNatural(Strike da PUT/Preço da Ação)/(Vol.Implicita da PUT * RAIZ(Dias ate Exercício/365)))
@@joshuademoraes essa matemática ainda dar certo???
@@BomClic
É uma aproximação. Ideal seria fazer um teste histórico pra ver.. Eu até já fiz alguns testes em algumas ações e normalmente as expectativas eram até melhores. Mas isso foi a 2 anos atrás
@@joshuademoraes obrigado
Por "movimento esperado" podemos entender que na verdade seria onde o preço estará neste tempo? É que este movimento de 11% a açao faz em um só dia fácil embora depois cai um pouco e retorna para dentro faixa. Correto?
Movimento esperado quer dizer que a ação tem 68% (um desvio padrão) de chance de estar em qualquer valor dentro do intervalo calculado. No exemplo, PETR4 = 33, quer dizer que até o vencimento tem 68% de chance de ela estar em qualquer valor entre 29,32 (33 - 11,5%) e 36,68 (33 + 11,5%). Mas probabilidade não é certeza, então tem 16% de chance de ela passar desses valores para cima e 16% de ela passar desses valores para baixo. Então a ação pode estourar e valorizar 30% em um mês, mas a probabilidade disso ocorrer é baixa.
muito bom!!!