El Dikey fuller es para estacionareidad pero se le aplica al error? la integracion es la diferencias que se debe aplicar a la serie para que dea estacionaria?
Tambi3n se aplica al error, pero con la diferencia los sus valores críticos no son los correctos, si tu serie es integrada de orden n, debes de diferenciar n veces para ser estacionaria
Buen video! si mis series estan cointegradas de orden (1) que modelos se utilizan? ya que hablas de modelos de correcion de erores, no se pueden usar el arimax? es incorrecto usar estos modelos para series cointegradas?
Hola, si tienes series (1) puedes usar el modelo de engle y granger o el modelo VEC Mientras que la ≠ entre corrección de errores y arimax considero 2 puntos MCE requiere primero q las variables estén cointegradas, Arimax No MCE se basa en modelos teóricos mayormente, mientras q Arimax es ateorico(los modelos no provienen de una teoría económica)
@@TeExplicolaEconomia ah perfecto, ya entendi, es decir yo puedo usar mi arimax independientemente que mis series esten cointegradas o no ya que el modelo no me lo requiere
Hola Joel, el orden de integración se refiere al número de veces que tu serie tiene que ser diferenciada para ser estacionaria, por ejemplo una sería de orden de integración 2, significa que le debes diferenciar 2 veces para que tu serie sea estacionaria Saludos
@@TeExplicolaEconomia Bien doctor.. algo también me suponía.. Sería genial que cites, creo que Baltagui habla de ello basándose en las propiedades asintóticas ante las variaciones de (T/N)... Sería bueno que hagas panel data con tu sello característico.. Gracias, te deseo muchos éxitos....
![ทุกครั้งที่หลับตา (Lucid Dream) - AYLA's [ Official MV ]](http://i.ytimg.com/vi/4i1OBAQyv58/mqdefault.jpg)
Eres el mejor, deberías ser famoso!!!!! amo tus ejemplos!!!!!
Gracias ☺️, hay momentos en los que me ilumino y surgen nuevas ideas de como explicar un tema tan abstracto 😃
Muy buen video, tengo que explicar cointegracion en mi canal y no veia forma sencilla de explicarlo. Muy buena!!!
Estimado, ¿qué ocurre si el el error de un MCE está auotcorrelacionado?
Esto hace que los estumadores sean sesgados y/o ineficientes?
¡Gracias!
JAJA buenísimo! y super bien explicado! graciaaasss
muy bueno el video muchas gracias, una consulta ¿
qué es el orden de integración?
tienes videos de los diversos procesos de orden de integración de las series y sobre como se realiza un test de cointegración?
Eres un maldito Amo de la economrtrís
Gracias mi estimado fans N100 jejej
Gracias por tus buenos videos.
Consulta, si tengo mis series de orden (1) pero no estan cointegradas, que modelo utilizar VAR O VEC?
Hola Geraldo, bueno si tus series son de orden 1 y no cointegran puedes usar modelos VAR pero de sus primeras diferencias
Gracias por este video, tienes alguna recomendación de como estudiar la econometria?
Gracias, me has ayudado muchísimo !!!
El Dikey fuller es para estacionareidad pero se le aplica al error? la integracion es la diferencias que se debe aplicar a la serie para que dea estacionaria?
Tambi3n se aplica al error, pero con la diferencia los sus valores críticos no son los correctos, si tu serie es integrada de orden n, debes de diferenciar n veces para ser estacionaria
@@TeExplicolaEconomia tienes videos de los diversos procesos de orden de integración de las series y sobre como se realiza un test de cointegración?
Entretenido. Te recomiendo que escribas bien, es "divorcio", no "divorsio"
Es lo de menos, debe importar más el contenido y no la forma, aunque es una apreciación válida.
Para los economistas es lo de menos, después de magnífica explicación. Pero gracias por la "apresiasión"... 😅
Está muy clara la explicación. Sólo dos observaciones de forma: divorcio es con "c" y espuria es espuria y no "espurea"
puedo hacer el analisis de cointegracion con una variable Dummy?
No sé tanto de estadística,pero me divierte tus videos y aprendo mucho.Saludos,crack :)
Me da una gran satisfacción que te diviertan mis videos 😆
Buen video! si mis series estan cointegradas de orden (1) que modelos se utilizan? ya que hablas de modelos de correcion de erores, no se pueden usar el arimax? es incorrecto usar estos modelos para series cointegradas?
Hola, si tienes series (1) puedes usar el modelo de engle y granger o el modelo VEC
Mientras que la ≠ entre corrección de errores y arimax considero 2 puntos
MCE requiere primero q las variables estén cointegradas, Arimax No
MCE se basa en modelos teóricos mayormente, mientras q Arimax es ateorico(los modelos no provienen de una teoría económica)
@@TeExplicolaEconomia ah perfecto, ya entendi, es decir yo puedo usar mi arimax independientemente que mis series esten cointegradas o no ya que el modelo no me lo requiere
CRACK!
Vladiiiiii cuando cointegrassss
Por favor . Alguien me explica qué es el orden de integración ?
Hola Joel, el orden de integración se refiere al número de veces que tu serie tiene que ser diferenciada para ser estacionaria, por ejemplo una sería de orden de integración 2, significa que le debes diferenciar 2 veces para que tu serie sea estacionaria
Saludos
Eres el puto amo, sigue adelante con todos tus proyectos. Saludos desde Trujillo.
me mato con lo de sugar daddy... ggg🤭
Q es un modelo de corrección de error?
Es un modelos que relaciona 2 variables en el corto plazo
COnsulta hablas de largo plazo, y si quiere evaluar cointegración en un panel data, este necesariamente debe ser de dimensión temporal extenso?.. (
Hola David, en caso de datos de panel el horizonte temporal si debe se ser extenso y ser mayor que los individuos q analizas
@@TeExplicolaEconomia Bien doctor.. algo también me suponía.. Sería genial que cites, creo que Baltagui habla de ello basándose en las propiedades asintóticas ante las variaciones de (T/N)... Sería bueno que hagas panel data con tu sello característico.. Gracias, te deseo muchos éxitos....
💖💖💖
Muy divertidos y dejan enseñanza; sin embargo, hay que revisar la ortografía....DIVORCIO
Solo entendi que las relaciones de pareja siempre voy a tener relaciones espurias 💪😞
YA pela la maldita naranja!!!!