Obrigado por tudo professor, passei em econometria 3 graças ao senhor, extremamente ditatico e claro, tive que utilizar outros caminhos por causa da minha professora, que realizava outras tecnicas, porém todos os conceitos foram bem explicados e com a calma que todo aluno necessita, agradeço muito abs
Já não é a primeira vez que venho a algum vídeo seu lhe parabenizar pelo conteúdo de ponta, mas simplesmente não consigo evitar. Parabéns e muito obrigado, professor!
Fala prof, to passando aqui pra agradecer pelos vídeos. Semestre acabou agora e consegui passar direto por séries temporais. No meu curso é uma dessas matérias que muita gente repete. Os seus vídeos ajudaram bastante, em específico os sobre os modelos multivariados. Agora é aprender a mexer com o Stata e o Eviews. Mesmo sendo sofrido e difícil, essa matéria se tornou uma das minhas favoritas do curso :). Abs
Caro prof. Thiago, tudo bem? Em 2021 eu estava com várias dúvidas em relação a econometria e dados em painel e seus vídeos me deram uma boa noção sobre o tema, além de sua disposição em responder minhas dúvidas pelos comentários. Gostaria de contar que já depositei minha tese e estou te citando por sua ajuda nos agradecimentos da mesma. A tese de título "Um futuro de baixo carbono para os setores de aço e cimento no Brasil: Avaliação intersetorial sob o olhar da economia circular" poderá ser encontrada no acervo digital da USP. Se quiser, pode entrar em contato diretamente comigo para que te passe uma cópia. Tenha um bom fim e ano e boas festas!!!
Olá, Jhonathan! Fico muito feliz que eu consegui ajudá-lo no seu trabalho! E também muito honrado de ter sido citado nos agradecimentos! Muito sucesso em sua caminhada! Um abraço, Thiago.
Primeiramente, obrigado pelo conteúdo! Está sendo de grande valia na construção da minha dissertação. Gostaria de tirar uma dúvida, sobre a análise de cointegração em modelos multiequacionais, se tiver um modelo com 6 variáveis: 5 delas ~I(0) e 1 delas ~I(1), posso assumir que não existe cointegração (apenas por elas não serem da mesma ordem de integração)? ou mesmo assim posso aplicar o teste de Johansen nas 6 variáveis todas em nível?
Neste caso, as variáveis não seriam co-integradas pela definição habitual (o modelo VEC não seria apropriado). Você poderia utilizar o modelo VAR, inserindo as variáveis conforme seu grau de estacionariedade. Isto é, se a variável for estacionária em nível, ela entra em nível. Se for apenas em primeira diferença, entra na primeira diferença. No entanto, a interpretação do modelo pode ficar confusa, porque essas variáveis representam processos dinâmicos diferentes. Talvez um modelo ARDL seja mais aplicável ao seu caso, pois ele permite testar hipóteses de cointegração e avaliações das relações de curto e longo prazo, mesmo em variáveis com diferentes níveis de integração. Desse modo, sugiro que você consulte a literatura para ver o que seria mais apropriado ao seu caso.
Professor, muito obrigado pela aula e pela excelente explicação. Apenas uma dúvida: quando aplicamos o modelo de regressão para realizar o teste de Engle-Granger, se utilizamos X como variável independente e Y como variável dependente o resultado do teste pode ser diferente de quando usamos Y como independente e X como dependente. Dessa forma, pode ser que em um caso o teste indique cointegração, e no outro não. Então, gostaria de entender qual seria a interpretação teórica de quando ocorre essa diferença (regressão x y indicando cointegração e regressão y x não indicando). Seria uma cointegração "unidirecional"?
Obrigado pelo elogio, amigo! 😊 quanto à sua pergunta, nunca li o termo "cointegração unidirecional". Na realidade, a especificação do teste deve ser feita previamente a partir da suposição teórica de quem é a variável dependente.
aula muito educativa parabens prof. Gostava de saber se no futuro vai abordar estacionariedade, e cointegração para dados em painel, ta sendo uma dor de cabeça no tcc :-).
Obrigado, Domingos! É um tópico bem interessante! No futuro, penso em abordar esses tópicos mais avançados de dados em painel. Mas, por enquanto, não. Me mande um e-mail que eu lhe encaminho um material que pode ser útil para você (economiaetv@gmail.com).
Bom dia, Professor Tenho uma duvida referente a serie de tempo, Muitas series que englobam período da pandemia estão com um choque nas observações de pelo menos 3 meses e após isso a tendência mudou completamente. Analisando a normalidade em um teste de VECM não consigo encontrar a normalidade dos resíduos (devido ao choque da pandemia), mas encontro a ausência de autocorrelação em determinadas defasagens. Quais os problemas que essa não normalidade pode trazer aos meus dados ? Qual o modelo mais indicado para verificar se o a mudança proporcionada pela pandemia é persistente e não apenas passageira ? em uma serie temporal mensal de 10 anos, 03 anos seria capaz provar essa mudança ou seria necessário mais tempo ?
Olá, Ricardo! Obrigado pelo elogio! Utilizei minhas notas de aula, além dos livros "Applied Econometric Time Series" do Enders (1995); "Econometria básica" do Gujarati (2004) e o "Econometria de Séries Temporais" do Bueno (2011). Um abraço!
![[EVIEWS] Modelo VAR e testes de Cointegração (Engle-Granger e Johansen)](http://i.ytimg.com/vi/t251IDf2hu8/mqdefault.jpg)
![[EVIEWS] Modelo VAR e testes de Cointegração (Engle-Granger e Johansen)](/img/tr.png)
![[TEORIA] Modelo VAR (Aula 1)](http://i.ytimg.com/vi/0iUT9bINfSY/mqdefault.jpg)
Obrigado por tudo professor, passei em econometria 3 graças ao senhor, extremamente ditatico e claro, tive que utilizar outros caminhos por causa da minha professora, que realizava outras tecnicas, porém todos os conceitos foram bem explicados e com a calma que todo aluno necessita, agradeço muito abs
Excelente didática, não deixe de postar!!
Muito obrigado! 😊
Sua aula é sensacional. Domínio do conteúdo e didática impecável.
Parabéns, professor.
Obrigado e muito sucesso para o senhor!
Muito obrigado, amigo! Um abraço!
Já não é a primeira vez que venho a algum vídeo seu lhe parabenizar pelo conteúdo de ponta, mas simplesmente não consigo evitar.
Parabéns e muito obrigado, professor!
Muito obrigado, amigo! 😊
Fala prof, to passando aqui pra agradecer pelos vídeos. Semestre acabou agora e consegui passar direto por séries temporais. No meu curso é uma dessas matérias que muita gente repete. Os seus vídeos ajudaram bastante, em específico os sobre os modelos multivariados. Agora é aprender a mexer com o Stata e o Eviews. Mesmo sendo sofrido e difícil, essa matéria se tornou uma das minhas favoritas do curso :).
Abs
fea-usp aqui, passei por causa desse canal, 10x melhor que minha professora
Que bom que deu tudo certo! Obrigado por acompanhar o Canal! :)
@@PedroSantana-yk4lw Obrigado :)
Caro prof. Thiago, tudo bem? Em 2021 eu estava com várias dúvidas em relação a econometria e dados em painel e seus vídeos me deram uma boa noção sobre o tema, além de sua disposição em responder minhas dúvidas pelos comentários. Gostaria de contar que já depositei minha tese e estou te citando por sua ajuda nos agradecimentos da mesma.
A tese de título "Um futuro de baixo carbono para os setores de aço e cimento no Brasil: Avaliação intersetorial sob o olhar da economia circular" poderá ser encontrada no acervo digital da USP. Se quiser, pode entrar em contato diretamente comigo para que te passe uma cópia.
Tenha um bom fim e ano e boas festas!!!
Olá, Jhonathan! Fico muito feliz que eu consegui ajudá-lo no seu trabalho! E também muito honrado de ter sido citado nos agradecimentos! Muito sucesso em sua caminhada! Um abraço, Thiago.
Muito bom! Obrigado pelo seu trabalho
De nada! Obrigado pelo feedback!
Primeiramente, obrigado pelo conteúdo! Está sendo de grande valia na construção da minha dissertação.
Gostaria de tirar uma dúvida, sobre a análise de cointegração em modelos multiequacionais, se tiver um modelo com 6 variáveis: 5 delas ~I(0) e 1 delas ~I(1), posso assumir que não existe cointegração (apenas por elas não serem da mesma ordem de integração)? ou mesmo assim posso aplicar o teste de Johansen nas 6 variáveis todas em nível?
Professor, e se as variáveis forem estacionárias em diferentes níveis, por exemplo x é estacionária em l(1) e y é estacionário em nível?
Neste caso, as variáveis não seriam co-integradas pela definição habitual (o modelo VEC não seria apropriado). Você poderia utilizar o modelo VAR, inserindo as variáveis conforme seu grau de estacionariedade. Isto é, se a variável for estacionária em nível, ela entra em nível. Se for apenas em primeira diferença, entra na primeira diferença. No entanto, a interpretação do modelo pode ficar confusa, porque essas variáveis representam processos dinâmicos diferentes. Talvez um modelo ARDL seja mais aplicável ao seu caso, pois ele permite testar hipóteses de cointegração e avaliações das relações de curto e longo prazo, mesmo em variáveis com diferentes níveis de integração. Desse modo, sugiro que você consulte a literatura para ver o que seria mais apropriado ao seu caso.
Professor, muito obrigado pela aula e pela excelente explicação. Apenas uma dúvida: quando aplicamos o modelo de regressão para realizar o teste de Engle-Granger, se utilizamos X como variável independente e Y como variável dependente o resultado do teste pode ser diferente de quando usamos Y como independente e X como dependente. Dessa forma, pode ser que em um caso o teste indique cointegração, e no outro não. Então, gostaria de entender qual seria a interpretação teórica de quando ocorre essa diferença (regressão x y indicando cointegração e regressão y x não indicando). Seria uma cointegração "unidirecional"?
Obrigado pelo elogio, amigo! 😊 quanto à sua pergunta, nunca li o termo "cointegração unidirecional". Na realidade, a especificação do teste deve ser feita previamente a partir da suposição teórica de quem é a variável dependente.
aula muito educativa parabens prof. Gostava de saber se no futuro vai abordar estacionariedade, e cointegração para dados em painel, ta sendo uma dor de cabeça no tcc :-).
Obrigado, Domingos! É um tópico bem interessante! No futuro, penso em abordar esses tópicos mais avançados de dados em painel. Mas, por enquanto, não. Me mande um e-mail que eu lhe encaminho um material que pode ser útil para você (economiaetv@gmail.com).
Bom dia, Professor
Tenho uma duvida referente a serie de tempo,
Muitas series que englobam período da pandemia estão com um choque nas observações de pelo menos 3 meses e após isso a tendência mudou completamente. Analisando a normalidade em um teste de VECM não consigo encontrar a normalidade dos resíduos (devido ao choque da pandemia), mas encontro a ausência de autocorrelação em determinadas defasagens.
Quais os problemas que essa não normalidade pode trazer aos meus dados ? Qual o modelo mais indicado para verificar se o a mudança proporcionada pela pandemia é persistente e não apenas passageira ? em uma serie temporal mensal de 10 anos, 03 anos seria capaz provar essa mudança ou seria necessário mais tempo ?
Bom dia, Professor, tudo bem? Excelente aula! Você se baseou em quais livros? Grande abraço!
Olá, Ricardo! Obrigado pelo elogio! Utilizei minhas notas de aula, além dos livros "Applied Econometric Time Series" do Enders (1995); "Econometria básica" do Gujarati (2004) e o "Econometria de Séries Temporais" do Bueno (2011). Um abraço!
@@economiaetv muito obrigado pelo retorno!
Olá, boa noite! Como faço para contatá-lo? Não vi e-mail para contato na descrição do canal.
Olá! Pode enviar e-mail para economiaetv@gmail.com.