Introducción al Filtro de Kalman - Código en MATLAB
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- เผยแพร่เมื่อ 24 ก.ย. 2024
- 2021 07 28 12 24 24
Ejemplo en código: github.com/Adr...
Referencias
Welch, G., & Bishop, G. (1995). An introduction to the Kalman filter.
Pregunta por el curso completo en t.me/ControlAd...
Exelente explicacion! Gracias
Referencia Welch, G., & Bishop, G. (1995). An introduction to the Kalman filter.
Hola. Podrías decirme cuál es el nombre del libro que usas para leer lo de Kalman?
Hola diego te recomiendo ver este nuevo video donde doy una explicación más completa y hago el ejemplo en código th-cam.com/video/JYExXvCYbNM/w-d-xo.html ref: Welch, G., & Bishop, G. (1995). An introduction to the Kalman filter.
actualización th-cam.com/video/JYExXvCYbNM/w-d-xo.html
Gracias, me interesaba ver las inicializaciones de P_0, X_0. Tampoco comprendo en el código porque k inicia en 2, ni para qué las variables epsilon, alpha y R. Pensé que en dicho vídeo explicarías el código, pero no se reflejo ello. Gracias.
@@diegofernandoramirezjimene9565 X_0 son las condiciones iniciales del sistema. P_0 es la matriz de covarianza del error. Su valor se estima, existen articulos donde hacen optimizacion para encontrar el mejor P_0. P_0=\langle error*error^T
angle es decir el promedio del error cuadratico. Te refieres a esto? No dudes en contactarme por facebook o telegram. Saludos
Se puede aplicar el filtro de kalman a la economía ?
@@gustavoangelozabaleta Si, yo lo he usado para predecir cambios de moneda. Pero la verdad no es la mejor opcion. Yo recomiendo Kalman para sistemas cuyo modelo es conocido aunque sujeto a cierto grado de imprecision.
@@AdrianJGuelC muy interesante! Gracias por el video.