Como sempre Daniel parabéns pelo vídeo. Gostaria de agradecer por disponibilizar conhecimento de altíssima qualidade de forma gratuita, tem vários cursos pagos tem conteúdo assim com essa riqueza de detalhes.
Olá William! Existem basicamente 2 tipos de gráficos de ações: ajustado e não ajustado. O ajustado inclui todas as modificações no preço, tais como proventos (dividendos, JCP, etc), agrupamentos, desdobramentos, subscrições etc. A priori, todo backtest deve usar esse gráfico ajustado (com raríssimas exceções) porque ele reflete a realidade. O gráfico não ajustado contém enormes gaps e descontinuidades no preço que não aconteceram na vida real, invalidando o backtest.
Não entendo bem.. Mas a cada dividendo pago ele não vai ajustando os preços antigos? E daí acaba mudando a realidade pq no passado era um preço e hoje qnd realizamos o backtest o preço e outro?
![ค้างคืนโรงเก็บกระสวยอวกาศร้างกลางทะเลทราย [Around The World Ep. 3]](http://i.ytimg.com/vi/E5bWZQhABJE/mqdefault.jpg)
Como sempre Daniel parabéns pelo vídeo. Gostaria de agradecer por disponibilizar conhecimento de altíssima qualidade de forma gratuita, tem vários cursos pagos tem conteúdo assim com essa riqueza de detalhes.
Obrigado Fábio!
Muito obrigado Daniel, por sua generosidade em compartilhar este conhecimento valioso! Deus abençoe sua vida!
Obrigado Luis!
Parabéns pelo vídeo! Daniel entrega de graça o que muito curso pago não entrega!!
Valeu! A internet já tem muita bobagem! O objetivo é postar conteúdo de qualidade!
Bora assistir o aulão turma
Valeu Reginaldo!
ideia daniel, trocar o filtro de SMA 200 por RSI 14, entrada só quando o rsi 14 estiver acima do 50
Obrigado pela sugestão!
#SoReversao
Hahaha Fã clube da reversão!
Vocês concordam que reversão da stop e alvo mais definido? Gain faz parte da estratégia, sem emoção de "surfar" tendência.
Isso com certeza!
Qual plataforma você usa?
Uso várias plataformas. Falo de algumas delas aqui: th-cam.com/video/9QUdmprhA4c/w-d-xo.htmlsi=D2JPh5p-cdsX3eYP
@@QuantInvestimentos Entendi. Muito obrigado amigo!
Excelente estratégia Daniel uma pergunta vc tentou diminuir o desvio padrão para aumentar o numero de sinas?vou testar aqui.
Valeu Luis! Não. A estratégia não foi otimizada. É possível melhorar muito ainda.
Uma dúvida, o investing chart sempre ajusta os divdendos. Isso não da uma alteração nos backtests?
Olá William! Existem basicamente 2 tipos de gráficos de ações: ajustado e não ajustado. O ajustado inclui todas as modificações no preço, tais como proventos (dividendos, JCP, etc), agrupamentos, desdobramentos, subscrições etc. A priori, todo backtest deve usar esse gráfico ajustado (com raríssimas exceções) porque ele reflete a realidade. O gráfico não ajustado contém enormes gaps e descontinuidades no preço que não aconteceram na vida real, invalidando o backtest.
Não entendo bem.. Mas a cada dividendo pago ele não vai ajustando os preços antigos? E daí acaba mudando a realidade pq no passado era um preço e hoje qnd realizamos o backtest o preço e outro?
reduzir qtd de caixas para 5, aumenta muito a rentabilidade?
Aumentou pouco. Foi para 61%.
Qual é o stop nesse setup?
Não tem stop, o controle de risco se dá por divisão de caixas no caso são 10
Da pra usar um stop de segurança plotando outra banda de bollinger com 3 desvios padrões e usar a linha inferior como stop
Originalmente não tem. Mas você pode testar com stops. Tem um vídeo aqui no canal onde apresento diversos tipos de stops.
Prefiro usar as bandas de Vwap diária, muito melhor que Bollinger.
Tem espaço para todos no mercado. Tem gente que usa até fases da Lua!