Caracas, te peço até desculpas! Porque recebi várias vezes sugestão desse vídeo e não parei para assistir. Agora que assisti melhorou e muito meu raciocínio.
Olá Stephanie. Muito bom o vídeo, só fiquei com uma dúvida. As volatilidades utilizadas para calcular o IV rank e o IV percentil são volatilidades implícitas ou volatilidades históricas? Pois você menciona volatilidade implícita dos ativos e eu só havia ouvido falar em volatilidade implícita para derivativo (opções) no modelo de precificações do Black-Scholes. Para volatilidade em ativos eu conheço pelo cálculo de volatilidade histórica. Os ativos possuem volatilidade implícita?
Esperemos que ela responda a sua questão. Mas acho que a resposta está na própria inicial na nomenclatura das variáveis, ou seja: IV (implicit volatility). Também na demonstração da fórmula do IV - Rank ela mostrou um gráfico de volatilidades implícitas.
@@emersonbaldi Realmente o termo IV (implicit volatility) indica que é volatilidade implícita, mas minha duvida é como o conceito de volatilidade implícita pode ser associada a ativo (Ações).
Oi Paulo, sim , Oq usamos é exatamente a volatilidade implícita. Essa é uma razão de o Black Scholes não ser exato, percebe q sempre o preço teórico da opção é diferente do praticado ? Por causa da vol . Na fórmula é usado o seguinte : Preço do ativo Strike de opção Taxa de juros Tempo até o vencimento Vol Para chegar no preço da opção . Então, fazemos o inverso , se já temos o preço da opção (valor q está sendo praticado na tela) colocamos na fórmula para ela nos informe qual o valor da volatilidade implícita (do ativo) está sendo praticado no momento
Este IV-Rank poderia ser melhorado Stephanie. Na hora que estava explicando e mostrou o gráfico, já de cara não gostei tanto dele, pelo motivo que faz você preferir escolher o percentil - mínimos e máximos exóticos deixam o IV-Rank menos fidedigno ao que se pretende. No gráfico tinha um pico muito fora da série temporal. Uma maneira de de deixá-lo menos viciado por estes extremos exógenos seria eliminá-los. Como? Eu usaria uma distribuição gaussiana dessa volatilidade, assim eu conseguiria obter a volatilidade média e a variância da volatilidade. Dai poderíamos pegar 2 ou 2,5 desvios padrão (sigma) como sendo os dados válidos. Se usarmos, por exemplo, 2 sigmas abarcaríamos 95% da volatilidade e descartaríamos os 5% das caudas da gaussianas, eliminando assim estas distorções na volatilidade ocasianadas por eventos atípicos como as notícias efervescentes que mencionou. Seria um IV-Rank corrigido ou recalibrado, que elimina o que os estatísticos chamam de "pontos descrepantes". Acho que usaria 2,5 sigmas, descarto menos de 0,5% dos dados.
Oi Bernardo, o Flexscan gratuito é para clientes Orama. Vc pode abrir conta na corretora (que significa preencher um cadastro) e depois pode usar a versão de simulador do Flexscan. Não precisa transferir nada para usar dessa forma. Outras plataformas que tem esses dados serão no Oplab e futuramente no ProfitPro
O IV Percentil é mais difícil de compreender, mas depois que vc capta o raciocínio do seu significado, fica óbvio o porquê dele ser melhor que o IV Rank.
Espero não está acompmhando alguém simpatizante da abominável esquerda! Mas vamos continuar no canal! Pode ter sido só um deslize! O conteúdo, a forma e estilo são maravilhosos!
Melhor explicação que entrei na internet.
"Olá, seus vendedores de put"
Já gostei do canal pela chamada! hahaha
Vou me inscrever...
Caracas, te peço até desculpas! Porque recebi várias vezes sugestão desse vídeo e não parei para assistir. Agora que assisti melhorou e muito meu raciocínio.
Parabéns por ser tão fera! Seus vídeos são maravilhosos.
Obrigada Rafael
Excelente vídeo ....fazer outros voltado para como analisar na prática a vol ,seria de grande ajuda
Ótima ideia
Legal Estephany , muito bom eu nem sabia que existia, o IV Percentil
Ele existe !!!!! E é muito bom tbm
Muito esclarecedor. Precisamos de mais conteúdos sobre opções. Valeu!
Muito obrigada Valdeke
Estava esperando video novo, top demais....
Vou tentar fazer com mais frequência Léo
Parabéns, excelente didática !!!👍
Que excelente explicação. Parabéns, esse tema não vi ninguém explicar tão detalhadamente e de forma tão didática. Que aula👏👏👏👏
Obrigada querida Paula
show didatica simples e objetiva parabéns video top
Muito obrigada Emerson
Muito boa explicaçâo!!! video direto no assunto!!! Parabens pelo Otimo trabalho!!!
Rodrigo, muito bom receber essa devolutiva. obrigada
Excelente explicação. 🤝
Parabéns pelo vídeo....ganhou mais um inscrito
Oi Jonatas, muito obrigada
Parabens e obg pelas informações valiosas...
show, bem objetivo e didático. Insista no canal
Obrigada
Parabéns pela explicação. MUito clara.
Excelente vídeo ! Muito obrigado !
Excelente vídeo como sempre!!!
Muito obrigada Renato
Saudações! Onde encontro material sobre volatilidade? Obrigado.
Muito bom! Obrigaduuuooooo!
Show Stephanie!!! Obrigado
👍
contexto é vida...
Interessante, conhecimento é tudo.
Sempre!!!
Excelente tema. Explanação com uma didática primorosa. Parabéns.
Muito obrigada Cris ❤️
Gostei da explicação. Por favor, continue a postar vídeos. Obrigado!
Vou continuar sim
Muito boa a explicação , Stephanie !! Parabéns!! Você é genial!!
Melhor explicação que vi
Obrigada querido
eu não conhecia nenhum desses conceitos, porém concordo contigo pela preferência ao IV Percentil. muito obrigado pelas explicações!
obrigado... super fusca... curti...
Gostei do seu processo de ensinar , você tem um curso?, pois eu estou interessado
Osvaldo, tô abrindo essa semana minha primeira turma .
Dá uma olhada depois :
www.opcoesdeacoes.com.br/
Muito obrigado pelas explicações.
Obrigada vc 🙏🏻
Olá Stephanie. Muito bom o vídeo, só fiquei com uma dúvida. As volatilidades utilizadas para calcular o IV rank e o IV percentil são volatilidades implícitas ou volatilidades históricas? Pois você menciona volatilidade implícita dos ativos e eu só havia ouvido falar em volatilidade implícita para derivativo (opções) no modelo de precificações do Black-Scholes. Para volatilidade em ativos eu conheço pelo cálculo de volatilidade histórica. Os ativos possuem volatilidade implícita?
Esperemos que ela responda a sua questão. Mas acho que a resposta está na própria inicial na nomenclatura das variáveis, ou seja: IV (implicit volatility). Também na demonstração da fórmula do IV - Rank ela mostrou um gráfico de volatilidades implícitas.
@@emersonbaldi Realmente o termo IV (implicit volatility) indica que é volatilidade implícita, mas minha duvida é como o conceito de volatilidade implícita pode ser associada a ativo (Ações).
Oi Paulo, sim , Oq usamos é exatamente a volatilidade implícita.
Essa é uma razão de o Black Scholes não ser exato, percebe q sempre o preço teórico da opção é diferente do praticado ?
Por causa da vol .
Na fórmula é usado o seguinte :
Preço do ativo
Strike de opção
Taxa de juros
Tempo até o vencimento
Vol
Para chegar no preço da opção .
Então, fazemos o inverso , se já temos o preço da opção (valor q está sendo praticado na tela) colocamos na fórmula para ela nos informe qual o valor da volatilidade implícita (do ativo) está sendo praticado no momento
Estephany além do fexcan onde mais posso encontrar o iv rank e o iv percentil ?
👏👏👏
com a toro, não tem como operar com PUT somente caso tiver um bom recurso funciona
Aí é complicado
Seria bom se tivesse uma relação dos ativos por ordem de IV Rank, tem como fazer neste app?
Este IV-Rank poderia ser melhorado Stephanie. Na hora que estava explicando e mostrou o gráfico, já de cara não gostei tanto dele, pelo motivo que faz você preferir escolher o percentil - mínimos e máximos exóticos deixam o IV-Rank menos fidedigno ao que se pretende. No gráfico tinha um pico muito fora da série temporal. Uma maneira de de deixá-lo menos viciado por estes extremos exógenos seria eliminá-los. Como?
Eu usaria uma distribuição gaussiana dessa volatilidade, assim eu conseguiria obter a volatilidade média e a variância da volatilidade. Dai poderíamos pegar 2 ou 2,5 desvios padrão (sigma) como sendo os dados válidos. Se usarmos, por exemplo, 2 sigmas abarcaríamos 95% da volatilidade e descartaríamos os 5% das caudas da gaussianas, eliminando assim estas distorções na volatilidade ocasianadas por eventos atípicos como as notícias efervescentes que mencionou.
Seria um IV-Rank corrigido ou recalibrado, que elimina o que os estatísticos chamam de "pontos descrepantes". Acho que usaria 2,5 sigmas, descarto menos de 0,5% dos dados.
Fantástico, mas meio complicado, sinceridade sua ideia é interessante, poderia exemplificar como montar esta conta ?
Parabéns. Me tira uma dúvida. Se a volatilidade estiver alta por ativo, seria uma boa oportunidade de put?
Seria bom vender opções , elas ficam mais caras 😉
Consigo consultar esses indicadores no PROFIT?
Até o momento não, o profit não tem essas essas informações.
Somente Flexscan e Oplab
Tentei entrar no flaxscan mas não tem opção de cadastrar o usuário. Qual outro site voce recomenda para checar IV Ranking, valor das gregas, etc?
Oi Bernardo, o Flexscan gratuito é para clientes Orama.
Vc pode abrir conta na corretora (que significa preencher um cadastro) e depois pode usar a versão de simulador do Flexscan.
Não precisa transferir nada para usar dessa forma.
Outras plataformas que tem esses dados serão no Oplab e futuramente no ProfitPro
Tenho 6.000 R$ qual Put vender?
O IV Percentil é mais difícil de compreender, mas depois que vc capta o raciocínio do seu significado, fica óbvio o porquê dele ser melhor que o IV Rank.
Olá! Quais Ações possuem a Volatilidade Histórica MAIS VOLÁTIL? (Entenderam?)
Porque o IV Percentil é sempre menor do que o IV Rank???
Stefani tenho um fusca lindo pra vender pra. Vc !quer ver ?
Quanto mais estudo, vejo que nada sei!!
hahahahahah, eu tô aqui tentando ajudar no que posso
Quando a saúde financeira da ÒRAMA melhorar eu abro conta.
Espero não está acompmhando alguém simpatizante da abominável esquerda! Mas vamos continuar no canal! Pode ter sido só um deslize! O conteúdo, a forma e estilo são maravilhosos!