Bien investir grâce aux statistiques
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- เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2024
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✍️ Loi normale, loi bimodale, données leptokurtiques, tout ceci parait bien compliqué (et inutile) pour gérer un portefeuille boursier. C'est pourtant beaucoup plus simple qu'il n'y parait. Et peux même vous servir pour bien investir.
🤵 Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.
C'est là qu'on voit que vous êtes un vrai optimiste : "Les startups soit ça réussit soit ça marche" 😄
Oups le lapsus, je ne l’ai même pas vu au montage!
Mon quotidien dans l’industrie automobile!
Un sujet qui peut rebuter mais que vous avez rendu parfaitement compréhensible! Si seulement tous les professeurs pouvaient être comme vous...Bien des élèves ont développé une aversion pour les maths/stats à cause de mauvais pédagogues.
A quand un livre Xavier 😊 ? Video encore une fois enrichissante. Bonne annee 🥳
Xavier, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024!
Continuez à nourrir nos réflexions d’investisseurs avec vos vidéos!
Merci Xavier et meilleurs voeux ;-)
Vous êtes un expert, je ne rate pas une vidéo.
Bonne continuation
Bonne année Xavier et merci pour ce super contenu !
Bonne année. Merci pour toutes ces vidéos.
Meilleurs vœux Xavier et merci pour vos vidéos 😊
Merci et meilleurs Voeux 2024
Vendre au lieu d'acheter, ça m'est déjà arrivé il y a deux ans. Voir une somme négative sur mon compte était assez surprenant ! C'était dû à une gestion de plusieurs comptes sur IB. J'ai perdu quelques petits euros, mais c'était une bonne leçon d'apprentissage !
Mes vœux pour2024? J’ai remarqué qu’il « manque » un point +70/+80 % pour avoir une belle loi normale , peut être en 2024 du coup 🤪🤩Merci Xavier pour ton encyclopédie de l’investissement raisonné et raisonnable !
Super intéressant et pragmatique, très bien expliqué par l exemple des tailles .
Xavier, après toutes ces vidéos... il est tant d'écrire votre livre !!!!! 🙏🥹...et bonne année 2024 🎉
Intéressant et surtout très abordable. Il y a tellement de choses à retirer de la statistique... Sujet à approfondir.
Bonne année le crack !! Des nouveauté sur la chaîne perso pour cette année ?
Super démarrage. Meilleurs voeux et encouragments.
J'aimerais bien une vidéo sur la *force relative*
Bonjour Xavier, bonne année. J’ai 2 idées de vidéos:
Le score de Piotrowski pour le stock picking
Les ratios (sharpe, sortino, colmar)
Merci Xavier bonne année 2024
Super vidéo !
Merci beaucoup Xavier !
Merci pour toutes ces videos et bonne année 2024🎉
J'avais la courbe en tête pour les actions.
Par contre, j'avais back-testé ma stratégie de répartition d'ETFs sans la notion du skew et de l'asymétrie. Ça me convenait: Min, Max, volatilité, perf moyenne. De principe, je veux un skew positif sans être bimodal. Je vais re-vérifier tout ça.
Comme d'habitude je bois vos paroles et c'est toujours passionnant, mais je me permets une petite remarque : la taille moyenne des personnes (H+F) n'est pas bimodale mais bien une loi normale car sur votre courbe les 2 courbes se superposent mais si vous les additionnez vous verrez que le trou du milieu correspond au pic de la somme ;)
Et sinon mon portefeuille est très "Normal" :) (Immobilier essentiellement, peu volatil en France, actions bancaires de par ma profession et Bitcoin pour la partie plus volatile ;) )
Oui c’est un bon point!
Bonjour Xavier, merci infiniment pour cette vidéo qui tombe à pic. Je viens de passer des dizaines (voire une centaine) d'heures récemment à bâtir un modèle de calcul simulant 1000 scénarios, basés sur diverses stratégies d'allocation de mon capital, dont la partie "actions" est modélisée par une distribution normale (moyenne de 9,5% et écart type 15%), et une dizaine de variantes, le tout dans le but de quantifier rationnellement mon objectif de patrimoine pour un départ en retraite anticipé (à env. 40/45ans dans mon cas) et les risques associés (dans l'idée, pouvoir être sûr à 80/90% de tenir avec ce patrimoine jusqu'à 67ans, incl une marge d'erreur quantifiée également). Ta vidéo tombe donc à point nommé et je serais ravi d'échanger avec toi / te partager ce modèle.
Je suis impressionnée. J'ai juste backtesté la répartition sur ma partie ETF pour voir les perf annuelles (max, min, moyenne, volatilité). Je trouvais que j'allais trop loin. Mais étant donné vos ambitions, je comprends cette préparation.
Passionnant
merci et mes voeux de succès et santé pour 2024
La distrubition est le reflet de l'aversion au risque visuellement, est-ce que la distribution permet d'avoir des meilleurs résultats ?
Il faudrait modéliser un portefeuille pour vérifier l'efficacité ou non de la distribution.
Je suppose que oui ça permet de réduire le risque mais pas d'augmenter la performance
" Bien investir grâce aux statistiques "
Le contenu et la pédagogie est intéressante, mais affirmer comment bien investir sans prouver l'efficacité ça vous met au même niveau que les vendeurs de PER
Vous prennez un tableur, la listes des entreprises du CAC40 depuis 10/20 ans, une sélection du portefeuille selon vos critères 1 modèle avec la distribution 1 sans
et prouver l'efficacité
ça pourrait être intéressant de prouver l'efficacité ou non des différents outils/stats/etc
Faut le faire soi-même ce genre de calcul. Faut pas trop qu'ils nous informent.
Le "Negative Skew" et "Positive Skew" m'ont l'air inversé sur ton graph de la vidéo à 5min 35sec, non ? 🤔
Bonne année à tous…
Bonjour Xavier, merci pour ce contenu de qualité. Pourriez-vous nous faire une analyse des compagnies minières de BTC. En effet en appliquant votre méthode d'analyse sur ses compagnies il s'avère qu'environ tous les 3 à 4 ans, elles réalisent des performances de plus de 1000% en tendance haussière. Selon votre expertise à quoi pourrait t'on s'attendre cette année?
Je vous souhaite une excellente année et une santé de fer.
Bonne et heureuse annee a tous. On attaque 2024 avec une vidéo très instructive comme toujours. Prochain épisode: " Les courbes de régression polynomiale" :D
Exactement ! Ou comment distinguer un indicateur statistique des indicateurs techniques.
Franchement merci beaucoup pour la vidéo je suis en B+4 je fais beaucoup de statistiques mais je n’avais pas fait le rapprochement avec la bourse, est-il possible de parler de la courbe de gaus avec les +1 écarts type et -1 écart type par rapport à la moyenne ce qui correspond à la volatilité ou ça n’est pas applicable au trading ?
Bonne année Xavier, ce que je crains dans les statistiques c’est que parfois tu tires une conclusion mais on te dit qu’elle est statistiquement non significative, on utilise bcp ça en médecine et les médecins parlent de résultats non cliniquement significatif quand on est pas dans le risque alpha et l’intervalle de confiance…
Ça dépend du seuil.
Il est arbitrairement fixé à un minimum de 5% .Cela signifie qu'il y a une probabilité de 5% que la différence soit fausse et due au hasard.
Mais pourquoi ce seuil RIGIDE de 5% ???
Pourquoi pas 4 ou 6 ???
@@TranceGNic Le choix du seuil dépend grandement de critères éthiques, i.e. de la gravité des conséquences de se tromper.
Vidéo très intéressante. Pourriez-vous faire une suite avec un exemple concret d'utilisation svp ?
je cherche toujours une loi Beta sur les rendement d entreprise pour investir
Bizarre, je dois avoir mal compris, il me semble voir les plus gros rendements du côté incliné vers la droite, càd sur la courbe en négative skew, où est mon erreur ?
Et il y a un site qui pourrais nous donner cette info sur les actions, ou on doit nous même faire le travail de répertorié chaque grosse chute et chaque envolé du prix?
Personnellement, j’ai un biais tech donc j’investis plus naturellement dans des start-up (private equity) et entreprises côtées technologiques que dans des boites traditionnelles type Danone, LVMH, Pernod-Ricard dont le business ne m’intéresse pas plus que ça.
Par contre ça nécessite une hyper sélection des sociétés et une attention particulière au Time to Market, à la maturité des technologies, à la taille des marchés, au business model, au besoin financier et à la qualité du Management.
Donc peu d’investissement dans des biotech sauf exception (Nanobiotix).
On a aussi une distribution bi-modale sur les entreprises cycliques entre celles qui sont en montée de cycle et celles qui sont en descente de cycle. Avec un risque de perte définitive moindre que pour les startups puisque la tendance peut s'inverser. Par exemple : le pétrole rapporte bien en ce moment, et les jeux vidéos font perdre énormément, mais qu'en sera t-il demain ?
Le problème est que les cycliques dans leur ensemble lorsque le cycle les portent, elles remontent mais leur performance ne sera pas exceptionnelle bon ans mal ans car très peu ont du pricing power ou avantages compétitifs (les super entreprises qui font le gros de la performance boursiere dans un portefeuille boursier)
Sur les cycliques t es obligé de faire du trading pour surperformer (très compliqué)
Les startups sont illiquides la comparaison n'est pas parfaite.
Bonjour Xavier
J’apprécie énormément vos vidéos merci pour vos conseils très utiles. Je partage pleinement votre approche du marché
Une question : auriez-vous la gentillesse de nous conseiller un ou deux ETF correspondant au mieux à votre profil d’investisseur ?