近期spy末日期权的操作

spy 末日期权

[@Vivian-ju8hg]

很好的分享！期待更新！谢谢

[@kittyliang3508]

辛苦您啦，喜欢你的期权教学方式😊小白都听得懂的；就是好的教学方法😊😊谢谢你

[@xuanma3588]

终于发视频了，太谢谢了

[@user-re4wj6md3t]

谢谢你，老师

[@coldguypro]

哇塞，及时雨啊，我学习了你以前的视频，这几天也在练习做这个SPY末日期权，正好有些疑问，你今天就出来答疑啦，哈哈，谢谢啊。

[@zhoujian5559]

您的介绍很好理解，理论和实践相结合，特别到位。按照您的指导，一天就有不错的收益。在看spy的期权链时，一般在开盘较早时会有满足条件的价差组合，但晚了基本就找不到满足偏离7-9个点的合约了。

[@Rui-gw1wq]

大佬，好久不见！

[@user-vc1zb2fx7d]

❤

[@WatermelonEarth]

这种策略需要较大的保证金吧

[@Vivian-ju8hg]

哇，也是新西兰的，一样一样！赞！

[@xxl5655]

风险大的一B

[@user-qk1we3rr4o]

请教下，这个策略这几个月下来表现怎么样，每天基本稳定盈利吗？

[@sgsniper1]

近期市场变化很大，有几张卖put的单（大科技，芯片，特斯拉）快要接近到期日并且很接近行权价，考虑到今年4Q到2024宏观经济不明朗加上几只个股价格的下跌趋势，这种情况下我考虑把期权滚动到2025年更便宜的价格等待个股反弹后平仓，但这样我的资金利用率就很低了。不知道是否有更好处理方式？

[@coldguypro]

你好，咨询一个双买策略时的问题，今天11月1日鲍威尔讲话，所以我想做双买QQQ，偏离3个点时期权大约0.45，我看只有长过5个点才刚刚平衡，今天最后涨了1.74,感觉也不少了，但最后刚回本。请问在末日的什么时间买，偏离几个点比较好呢? 我看即便是波动率大时，当天涨超2%的机会也不多的，所以这双买看上去没机会呀。谢谢。

[@seandoo5165]

你好！我想请教一个问题，一般一个期权头寸你持有多长时间，如何设置期权的止损点呢？是按照股价波动来设置还是按照期权的价值损失来设置？卖出虚值put的入场点一般如何选择呢？不要意思，问题比较多。我是实实在在想做期权交易的，但是自己又没有构建起交易系统，策略的原理都学习过，但是操作起来却感觉没有明确指导。。

[@roxyclaysmoments6211]

三倍做多的ETF你做得也比较多？比如dpst、soxl、tqqq等，你怎么看三倍做多ETF的time decay损耗？看到你有说若跌得比较多的时候，持有期权的话你觉得没有问题，”拿着就是了”，每一个三倍做多ETF产品设计说明里都有说”不易长持”，否则风险较大，你怎么看长期滚动操作三倍做多ETF期权所需面对的”损耗”问题？

[@roxyclaysmoments6211]

上周是走出了少见的连续上涨行情，是很难提前预计到并列入场景清单的吧？比如像上周，你在确定末日期权具体策略是做单卖还是双卖时，你当时是怎么考虑的？ 不会是随机决定的吧？

[@wei.liang.2023]

谢谢分享. SPY 期权好像在

[@iStarsoftTutorial]

请教一下博主，做这种垂直价差末日期权的账户仓位如何算，在firsttrade里，是不是现金购买力没有用完就说明没有用到他们的融资购买力，也就是不会有额外利息产生，对吧，这样是不是就是安全的呢？这种利润这么少的，数量就比较大，如果跌破执行价，应该还是不够现金来行权吧，所以只能提前止损，是吗？麻烦您了！谢谢！

[@mikelee5391]

老师您好。想问一下vertical spread被强平的原理是什么呢。我用的富途做的深度虚值的put spread，到收盘也没有过执行价格，option BP也没用完。但是在美东下午2点左右被强平了一大半。