La prime de risque du marché est égale à la différence entre l’espérance de la rentabilité du marché et le taux sans risque. La rentabilité d’un titre est égale au taux sans risque auquel on ajoute la prime de risque du marché pondérée par le bêta du titre.
@@infomaths MERCI PROFESSEURE SI VOUS POUVEZ NOUS FAIRE UNE VIDEO SUR L' ANALYSE FINANCIERE ET DIAGNOSTICS FINANCIERS DES COMPTES CONSOLIDES ETABLIS EN IFRS
![สาวเมืองเพชร - ธีเดช ทองอภิชาติ [Official MV]](http://i.ytimg.com/vi/kEt7F9PvO3I/mqdefault.jpg)
Le cours est très bien expliqué comme vous le faites toujours. Merci pour toutes ces explications !
Meilleur professeur. Merci infiniment
Merci, cher prof. Vous êtes le meilleur
Merci beaucoup, j'ai pas compris la différence entre le SML et le CML
Bonjour Pr. SAID CHERMAK dans quelle vidéo vous avez abordé la notion de corrélation parfaite ? Merci bcp professeur.
Un cours partition. Bien expliqué.
Bravo les hommes
Quelle est la différence entre la prime de risque de marché et celle de l'actif?
La prime de risque du marché est égale à la différence entre l’espérance de la rentabilité du marché et le taux sans risque.
La rentabilité d’un titre est égale au taux sans risque auquel on ajoute la prime de risque du marché pondérée par le bêta du titre.
Prof svp analyse financière les intérêts
Soyez plus précise. Le domaine est très vaste. Merci
@@infomaths MERCI PROFESSEURE SI VOUS POUVEZ NOUS FAIRE UNE VIDEO SUR L' ANALYSE FINANCIERE ET DIAGNOSTICS FINANCIERS DES COMPTES CONSOLIDES ETABLIS EN IFRS
Si le medaf est vérifié, le beta de toutes les entreprises du marché = 1 ?
Vous êtes marocain !!! Non ???
Merci chère professeur
Super bcp , pourriex-vous me donner votre email cher mon professeur?