Gagner en bourse avec les droites de régression
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- เผยแพร่เมื่อ 14 ม.ค. 2023
- Nouvelle vidéo signée Marie de Raismes et Guillaume Rouvier qui vous expliquent en détail le fonctionnement de nos droites de régression pour que celles-ci vous permettent de faire fructifier vos investissements comme il se doit !
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#bourse #finance #investir
Et si c'était le moment de découvrir nos droites de régression et tout ce qu'elles peuvent vous apporter avec les analyses hiboo ?
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Il peut arriver que Marie ou Guillaume ne donnent pas l'exact même chiffre que ceux affichés par les graphs. Pas d'inquiétude, cela est du au fait que nous mettons en avant les graphs les plus récents possibles (par rapport au jour de tournage de la vidéo).
À très bientôt, avec l'équipe hiboo :)
Hello et merci pour vos contenus, pouvez-vous faire une vidéo qui explique la différence entre les différents abonnements que vous proposez? (Analyse, expertise et premium)
Bonjour, avons nous accès à la droite de régression et les autres outils avec l'abonnement analyse?
Merci
Merci
Vraiment très intéressant, merci !
Toujours aussi instructif. Merci.
Merci pour la qualité et la pédagogie de votre travail de présentation.👍
Superbe pédagogie qui permet de comprendre et intégrer l'analyse d'une valeur... Même pour un "Bac + 13" scientifique... M E R C I !
Merci pour cette vidéo intéressante.
Le site hibou évolue..c est intéressant
merci beaucoup super interessant mais qu en est il du canal de regression et des bandes de bollinger qui se forment avec l ecart types ? quelles en seraient les differences ?
Bonsoir, vidéo originale on n'entend pas beaucoup parlé de l'utilisation des droites de régression linéaires en bourse.
Bonjours, que signifie exactement le portefeuille de hiboux, pour me constuer mon portefeuille quel action dois je acheté, est ce tout la liste, pouriez donné un exemple avec 10000€. Est ce, par exemple vous devez acheter 5% de A, 12% de B, 3 % de C, etc
Droite de régression: vous tenez compte des dividendes, mais net ou brut, car sur les américaines net = 06*brut (impôt US + FR)
Bonjour et merci pour votre message ! Nous prenons en compte les dividendes bruts, car la fiscalité est propre à chaque investisseur.
Mais comment on peut les tracer soit meme s'il vous plait ces droite ? J'arrive pas a trouver de solution du traiding view Merci surtout pour la qualité incroyable de votre contenue Merci a vous
Cherchez Linear Log recession
Le problème avec les droites de régression est que la droite change chaque jour.
Tracez la droite sur une valeur à deux mois d'intervale et vos écarts-types ne sont plus les mêmes.
Bonjour et merci pour votre commentaire. C'est pour cela que nous prenons une durée totale > 20-25 ans pour tracer la droite : les variations des écarts-types sur deux mois (et même deux ans) sont ainsi très faibles. Etant bien entendu que la droite n'est qu'un outil en support de l'analyse fondamentale visant à avoir un ordre d'idée de la valorisation, et non une estimation très précise qui n'aurait de toutes les façons pas grand sens à long terme. Testez hiboo gratuitement (sans ajout CB) : plateforme.hiboo.expert/#/register
Intéressant mais avec la fiscalité c'est un peu faux de réinvestir 100% des dividendes puisqu'ils sont fiscalisés à 30% en France, donc il faudrait réinvestir 70% non ?
Bonjour, vous avez raison, la fiscalité est à prendre en compte, mais c'est au cas par cas : via un PEA par exemple, le dividende peut être réinvesti directement sans être fiscalisé. Le montant exact de votre fiscalité, dans ce cas, dépendra essentiellement de votre plus-value au moment du retrait de vos liquidités du PEA. => Testez hiboo gratuitement (sans ajout CB) : plateforme.hiboo.expert/#/register
vous expliquez des stratégies d'achat/vente passées avec une droite de régression qui n'existe qu'avec les données actuelles...
Non non
Bonjour et merci pour votre commentaire. C'est pour cela que nous prenons une durée totale > 20-25 ans pour tracer la droite : les variations des écarts-types sur à court et moyen terme sont ainsi très faibles. Etant bien entendu que la droite n'est qu'un outil en support de l'analyse fondamentale visant à avoir un ordre d'idée de la valorisation, et non une estimation très précise qui n'aurait de toutes les façons pas grand sens à long terme. Testez hiboo gratuitement (sans ajout CB) : plateforme.hiboo.expert/#/register
Pourriez-vous répondre à une question concernant les graphiques et la droite de régression.
Pour quasiment toutes les valeurs pour lesquelles une droite de régression est disponible, l’écart de la valeur par rapport à sa droite de régression indiqué en pourcentage et en nombre d’écart type ne correspond pas à la valeur donné de l’écart type.
Je vous donne un exemple, ce sera plus explicite : le lundi 16 janvier, concernant la valeur Orange :
Distance du cours par rapport à la droite de régression : 0,57
Vous indiquez : En % : -28,5% (il s’agit d’un pourcentage négatif alors que la valeur est au dessus de la droite de régression, ce que je ne comprends pas non plus, mais ma question ne porte pas sur ce point).
Vous indiquez plus bas, Volatilité : Taille de l’écart-type par rapport à la dernière valeur de la droite de régression : 79.4 %
Hors 0,57 fois 79% ne fait pas 28%
Où fais-je une erreur ?
Bonjour et merci pour votre message, nous vous répondons par mail !
Les gaussiennes (& écarts-types) sont un modèle soumis à caution; en effet elles ne sont valables que dans le cas de variables indépendantes. Le bon modèle ce sont les lois de puissance. Tout est résumé dans cette vidéo à teneur scientifique. Les écarts types de 3 ou 4, 5 etc sont en effet plus fréquents avec une loi de puissance qu'avec la Gaussienne . th-cam.com/video/MrsjMiL9W9o/w-d-xo.html
...et perdre avec les gauches de progression
Désolé mais le modèle est trop simpliste. Si les droites de régression linéaire (niveau bac scientifique) fonctionnaient, pourquoi les hedge funds embaucheraient des quants avec un doctorat, voire un poste doc, en maths ?
Je suis également un peu dubitatif. Mais ni vous ni moi n'a la possibilité d'embaucher des doctorants par dizaine pour investir. Il faut le prendre comme un indicateur parmi d'autres.
Pas encore vu cette vidéo, la réponse y est peut-être, mais je me suis toujours posé cette question : en quoi tracer une droite de régression sur des décennies est-il un bon indice ? Les hommes ont changé, les contextes économiques ont changé, tout change, mais cette droite s'en moque. Un des plus célèbres adages en bourse n'est-il pas "les performances passées ne préjugent pas des performances futures" ?
Tout à fait. A leur décharge, on voit plus en profondeurs ces objets mathématiques en 2e année en fac d'éo/école de commerce où l'on voit qu'une régression comme il fait ne fonctionne qu'avec des variables dites "iid".
Ca serait plus commode de s'être renseigné sur les modèles autorégressifs sur Wikipédia par exemple pour ne pas dire des bétises à moins que ça ne soit qu'un outil marketing comme la recette secrète du pâté de crabe de Bob l'Eponge.
En économétrie, on voit des estimations empiriques de la mean reversion. Ce qui est intéressant c'est déjà que ça n'est pas linéaire. C'est seulement quand on s'écarte fort de la moyenne mobile qu'on trouve des mean reverting behaviour.
Donc ça n'est pas du tout si simple d'où votre raisonnement intuitif et correct: si ça fonctionnait, pourquoi dépenser des millions en salaires de chercheurs ? Réponse: pour trouver parce que faire de l'autorégression comme un chartiste à faire des mandalas, çe ne fonctionne pas. ...mais ça fait vendre. ;)
@@Sir_price Tout à fait d'accord, ce sont des charlatans de charlatanisme ! Pas très habile tout ça.
La droite de régression permet juste d’avoir une idée, mais ça ne fonctionne pas sans une bonne analyse fondamentale à côté comme ils le disent (sinon on vendrait nôtre maison pour tout mettre sur Orpea).
Je la vois comme: « si l’entreprise continu sa progression moyenne historique, on peut s’attendre à ça »
Mais il faut faire l’analyse fondamentale pour savoir si l’entreprise a des chances de continuer dans sa moyenne historique.
Les Hedge fund font souvent une partie de leur perf en trading.
De surcroît ce modèle ne marche que pour certaines actions (celles qui ont suffisamment d’ancienneté) l’avez vous bien compris ?
Merci